Jim Simons Trading System | Tärkeimmät strategiat ja menestysvinkit

Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.

Jim Simons, Renaissance Technologies, perustaja, käytti kvantitatiivisia kaupankäyntistrategioita, jotka perustuvat matemaattisiin malleihin ja algoritmeihin markkinoiden poikkeavuuksien tunnistamiseksi. Hänen lähestymistapansa sisälsi suurten tietomäärien analysoinnin ja tilastollisten menetelmien käytön hintojen liikkeiden ennustamiseen. Simons korosti myös mallien jatkuvan päivittämisen ja muuttuviin markkinaolosuhteisiin sopeutumisen tärkeyttä. Kuollessaan toukokuussa 2024 Simonsin nettovarallisuudeksi arvioitiin 31,4 miljardia dollaria, mikä teki hänestä maailman 55. rikkaimman ihmisen.

Jim Simons oli legendaarinen sijoittaja ja matemaatikko, joka mullisti kaupankäynnin maailman perustamalla yhden historian menestyneimmistä hedge-rahastoista, Renaissance Technologies. Kvantitatiiviseen analyysiin ja tieteelliseen menetelmään perustuvalla ainutlaatuisella lähestymistavallaan Simons osoitti, että menestys markkinoilla ei aina riipu intuitiosta ja perinteisestä analyysistä. Sen sijaan hänen tiiminsä käytti matemaattisia malleja ja algoritmeja löytääkseen piilotettuja markkinamalleja. Tässä artikkelissa paljastamme Jim Simonsin kaupankäyntijärjestelmän salaisuudet ja selitämme, miten voit käyttää hänen strategioitaan tuloksesi parantamiseksi. Opi ajattelemaan ja käymään kauppaa todellisen ammattilaisen tavoin kvanttihinnoittelun maailmassa.

Kuka on Jim Simons

James "Jim" Simons oli merkittävä matemaatikko ja sijoittaja, joka tunnetaan panoksestaan kvantitatiiviseen analyysiin ja perusti Renaissance Technologies, yhden maailman menestyneimmistä hedge-rahastoista. Hänen Medallion fund, joka oli yksinomaan yrityksen työntekijöiden käytettävissä, menestyi vaikuttavasti, mikä toi Simonsille lempinimen "The Quant King".

Jim Simons

Syntynyt 25. huhtikuuta 1938 Newtonissa, Massachusettsissa, Simons osoitti kiinnostusta matematiikkaa kohtaan jo varhain. Hän suoritti kandidaatin tutkinnon Massachusetts Institute of Technologysta vuonna 1958 ja tohtorin tutkinnon Kalifornian yliopistosta Berkeleystä vuonna 1961. Sen jälkeen hän opetti MIT ja Harvard, minkä jälkeen hänestä tuli Stony Brookin yliopiston matematiikan laitoksen puheenjohtaja, jossa hän antoi merkittävän panoksen differentiaaligeometriaan ja kehitti Chern-Simonsin invariantin yhdessä Shiing-Shen Chernin kanssa.

Vuonna 1978 Simons perusti sijoitusyhtiön Monemetrics, joka myöhemmin nimettiin uudelleen. Renaissance Technologies. Hän palkkasi asiantuntijoita eri tieteenaloilta, kuten matematiikasta, tilastotieteestä ja fysiikasta, kehittämään algoritmisia kaupankäyntistrategioita. Vuonna 1988 perustettiin Medallion fund, ja vuodesta 1993 lähtien se on ollut vain yrityksen työntekijöiden käytettävissä.

Vuonna 2010 Simons luopui CEO Renaissance Technologies -yhtiön johtamisesta ja luovutti määräysvallan Robert Mercer ja Peter Brown-yhtiöille, mutta pysyi hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2021 asti. Taloudellisen toimintansa lisäksi hän oli aktiivisesti mukana hyväntekeväisyystoiminnassa ja lahjoitti noin 6 miljardia dollaria erilaisiin tieteellisiin ja koulutushankkeisiin, muun muassa matematiikan ja autismin tutkimuksen tukemiseen.

Kuollessaan toukokuussa 2024 Simons nettovarallisuudeksi arvioitiin 31,4 miljardia dollaria, mikä teki hänestä maailman 55. rikkaimman ihmisen. Jim Simons jätti merkittävän perinnön rahoitus- ja tiedemaailmaan osoittamalla, miten matemaattisia malleja voidaan menestyksekkäästi soveltaa sijoitustoimintaan.

Miten Jim Simons ansaitsi rahansa

Vaikka Jim Simons on matemaatikko, hänet tunnetaan paremmin kokemuksestaan hedge-rahastojen johtajana kuin matemaattisista kyvyistään. Lopetettuaan uransa akateemisella alalla Jim Simons perusti vuonna 1978 hedge-rahaston Monemetrics, jonka nimi muutettiin myöhemmin Renaissance Technologies. Kvantitatiivinen analyysi oli tuolloin vielä uutta, ja Simons, joka käytti sekä fundamentaalisia että teknisiä lähestymistapoja, törmäsi markkinoiden arvaamattomuuteen, mikä johti epäjohdonmukaisiin tuloksiin.

Vähentääkseen tunteiden vaikutusta kaupankäyntipäätöksiin Simons valitsi täysin systeemisen lähestymistavan. Monien kauppiaiden tapaan hän kokosi tiimin tiedemiehistä - yliopistojen ja NSA asiantuntijoista, sillä hän tarvitsi analyytikkoja ja matemaattisia neroja, ei liiketaloudellisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita, sillä hän oli altis tyypillisille ennakkoluuloille.

Ajan myötä hän perusti Renaissance Technologies, joka tunnetaan kvantitatiivisesta analyysistä eri markkinoilla: osakkeista ja futuureista valuuttoihin ja kryptovaluuttoihin. Yhtiön hallinnoimiin rahastoihin kuuluvat Renaissance Institutional Equities Fund, Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund ja kuuluisa Medallion Fund, joka osoittaa vakaata tuottoa.

Vuodesta 1988 vuoteen 2018 Medallion Fund tuotti keskimäärin 66 prosenttia vuodessa ennen palkkioita, kiitos matemaattisten mallien käytön, jotka ennustavat ja toteuttavat kauppoja hienovaraisiin markkinamalleihin perustuen. Tämän systemaattisen lähestymistavan ansiosta Jim Simons on voinut hyötyä markkinoiden tehottomuudesta, mikä on tehnyt hänestä yhden menestyneimmistä hedge-rahastojen hoitajista.

Mikä on Jim Simons nettovarallisuus

Kuollessaan 10. toukokuuta 2024 Jim Simons arvioitu nettovarallisuus oli 31,4 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä maailman 55. rikkaimman ihmisen. Renaissance Technologies, Simons perustaja teki suuren osan varallisuudestaan menestymällä hedge-rahastossaan Medallion, joka on tunnettu korkeista tuotoistaan.

Simons oli aktiivinen hyväntekijä, joka lahjoitti noin 6 miljardia dollaria erilaisiin tieteellisiin ja koulutuksellisiin tarkoituksiin, kuten matematiikan ja autismin tutkimuksen tukemiseen. Hänen panoksensa tieteeseen ja hyväntekeväisyyteen jättivät merkittävän perinnön, joka ulottuu rahoitusmaailman ulkopuolelle.

Mikä on Jim Simons kaupankäyntistrategia

Jim Simons käytti kvantitatiivisia kaupankäyntistrategioita löytääkseen ja hyödyntääkseen markkinamahdollisuuksia. Kvantitatiivinen kaupankäynti perustuu tietokonealgoritmeihin ja -malleihin, jotka vaihtelevat yksinkertaisista monimutkaisiin matemaattisiin malleihin, markkinasignaalien löytämiseksi ja hyödyntämiseksi. Myös historiatietoja hyödyntävällä tutkimuksella on merkittävä rooli, sillä sen avulla voidaan ennustaa tarkemmin mahdollisen kaupan kannattavuutta.

Sekä yksityissijoittajat että suuret instituutiot käyttävät kvantitatiivista kaupankäyntiä korkean taajuuden, algoritmisen, arbitraasin ja automatisoidun kaupankäynnin aloilla. Kvantitatiivisen analyysin parissa työskenteleviä kauppiaita kutsutaan usein kvanteiksi. He kehittävät algoritmeja, jotka käsittelevät reaaliaikaisia tietoja, kuten hintoja ja noteerauksia, ja hyödyntävät laajasti järjestelmiä, jotka tarjoavat datasyötteitä ja markkinaindikaattoreita. Kvanttihuoltajilla on käytössään seuraavat työkalut:

Pääsy markkinatietoihin, teknisen ja kvantitatiivisen analyysin työkalut, jotka sopivat heidän kaupankäyntivirtoihinsa.
Järjestelmät, jotka tukevat erilaisia ohjelmointikieliä.
Tunnistettujen strategioiden takautuva testaaminen käyttäen historiallisia tai reaaliaikaisia tietoja.
Mahdollisuus käyttää välitys-/kauppatilejä automaattisesti.

Simons ja hänen tiiminsä käyttivät seuraavia prosesseja/sääntöjä aloittaessaan:

Analysoi epänormaalilta vaikuttavia kuvioita.
Olennaista on, että kuvio on tilastollisesti merkittävä. Useita kauppoja ja signaaleja on oltava saatavilla.
Varmista, että et ohita tietokonetta (jota ei voi simuloida tai backtestata).
Enemmän dataa on parempi kuin vähemmän dataa.
Sillä ei ole väliä miksi. Omaisuuserien hintoihin vaikuttavien muuttujien valtava määrä vaikeuttaa kauppiaiden selittämistä. On epäselvää, miksi. Näin ollen "miksi" kysyminen ei ole järkevää.
On todennäköistä, että voittosuhde on noin 51 %, mikä on melko alhainen.
Sen enempää Simons kuin Medallion Fund kaan eivät julkista kauppojaan. Kun omaisuuserä osoittaa poikkeavuutta kello 11 aamulla, ne salaavat kauppansa jättämällä ostamatta juuri tuohon aikaan.
Äärimmäisen laajan hajautuksen ansiosta ne voivat käyttää vipuvaikutusta. Tuotto johtuu suurelta osin vipuvaikutuksesta.

Jos lukeminen Jim Simons on saanut sinut kiinnostumaan algoritmisesta kaupankäynnistä, ja haluat nyt jatkaa sitä, tarvitset tilin millä tahansa välittäjällä, joka tukee algo-kauppaa. Algoritmisessa kaupankäynnissä keskeisiä huomioon otettavia tekijöitä ovat yhteysnopeus, alhaiset palkkiot ja suuret kaupankäyntivolyymit. Olemme vertailleet ECN välittäjiä, jotka täyttävät nämä kriteerit ja joilla on menetelmiemme mukaan korkeat luokitukset.

Yhteyden nopeus. Nopea ja luotettava yhteys on välttämätön, jotta kaupat voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti ilman viiveitä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen.
Alhaiset palkkiot. Kaupankäyntikustannusten pitäminen alhaisina on ratkaisevan tärkeää voittojen maksimoimiseksi, etenkin kun toteutetaan suuri määrä kauppoja.
Suuret kaupankäyntivolyymit. Välittäjät, joilla on suuret kaupankäyntivolyymit, tarjoavat parempaa likviditeettiä, mikä mahdollistaa kauppojen nopeamman toteuttamisen halutuilla hinnoilla.

Algoritmisen kaupankäynnin välittäjät
	Min. talletus, $	ECN-komissio	ECN Spread EUR/USD	Päivittäinen volyymi, $ bn	Avaa tili
Plus500	100				Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Pepperstone		3	0,1	8,04	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
OANDA		3,5	0,15	12,84	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Interactive Brokers		2	0,2	4,3	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
IG Markets	1	2,3	0,8	8,16	Lue arvostelu

Jim Simons neuvoja aloittelijoille

Seuraavat ovat Jim Simons viisi elämän perusperiaatetta, jotka on esitetty opiskelijoille suunnatussa puheessa:

Älä seuraa väkijoukkoa. Omaperäisyys on avainasemassa.
Tee yhteistyötä hyvien ihmisten kanssa. Tehtävä on liian suuri yhden ihmisen hoidettavaksi yksin.
Anna kauneuden ohjata sinua. Matematiikassa on kauneutta. Hyvin johdetut yritykset ovat kauniita.
Se vaatii sitkeyttä. Hyvien asioiden toteutuminen vaatii aikaa.
Ei hyvää eikä huonoa onnea. voi välttää. Toivotaan vain hyvää onnea.

Aloittelijat voivat myös lukea kirjoja oppiakseen lisää kvantitatiivisesta kaupankäynnistä. Vaikka Simons ei ole kirjoittanut aiheesta kirjoja, voit ymmärtää paremmin kvantitatiivista kaupankäyntiä ja Simons' strategiaa lukemalla Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street.

Jos haluat oppia lisää erityisesti Jim Simons ja hänen menetelmästään, voit lukea myös Simons ja Gregory Zuckerman's kirjan The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution. Tässä kirjassa käsitellään Jim Simons menestystä maailman menestyneimpänä varainhoitajana. Kirjoittaja selittää, miten hänen rahastonsa päihitti markkinat tietokoneiden avulla ja saavutti keskimäärin 66 prosentin vuosituoton vuodesta 1988 lähtien.

Jos haluat päästä hyvään alkuun, yhdistä matemaattista analyysia ja ohjelmointia

Menestyminen kvanttipohjaisessa kaupankäynnissä edellyttää mallien säännöllistä testaamista ja päivittämistä nykyisillä tiedoilla. Markkinat ovat epävakaat, ja strategiat vaativat usein sopeutumista uusiin olosuhteisiin vakaiden tulosten säilyttämiseksi. Algoritmien testaaminen muutoskestävyyden osalta auttaa vähentämään riskejä ja säilyttämään niiden tehokkuuden.

Käytettävien tietolähteiden laajentaminen, mukaan lukien sosiaaliset ja uutissyötteet, parantaa signaalien laatua ja avaa pääsyn lisätietoon markkinoiden liikkeistä. Tällaiset tiedot auttavat analysoimaan tekijöitä, joita ei ehkä oteta huomioon vakiomalleissa.

Aloittelevien kvanttihuoltajien on hyödyllistä kehittää sekä matemaattista analyysia että ohjelmointitaitoja. Näiden taitojen yhdistäminen nopeuttaa sellaisten joustavien ja tehokkaiden algoritmien kehittämistä, jotka pystyvät mukautumaan muuttuviin markkinoihin.

Johtopäätös

Jim Simons' lähestymistapa kvanttipohjaiseen kaupankäyntiin on osoittanut, että matemaattisten mallien ja algoritmien soveltaminen voi tuottaa vaikuttavia tuloksia rahoitusmarkkinoilla. Hänen menestyksensä on esimerkki siitä, miten tiedettä ja teknologiaa voidaan käyttää tehokkaiden kaupankäyntistrategioiden rakentamiseen. Mallien jatkuvan päivittämisen ja tietojen reaaliaikaisen analysoinnin ansiosta hänen rahastonsa pysyy alan johtavana muuttuvista markkinaolosuhteista huolimatta. Kvanttikauppamenetelmien hallitseminen vaatii kurinalaisuutta, tietoa ja halua kokeilla. Sitoutuminen tarkkuuteen ja algoritmien säännöllinen mukauttaminen auttavat kauppiaita hyödyntämään markkinamahdollisuuksia ja hallitsemaan riskejä.

UKK

Mikä taito on erityisen tärkeä kvanttipörssikauppiaalle?

Kyky analysoida ja käsitellä suuria tietomääriä on avain menestyksekkääseen kvanttipörssikauppaan. Tilastojen, ohjelmoinnin ja tietokantojen tuntemus auttavat rakentamaan tarkkoja malleja ja testaamaan strategioita historiatiedoilla.

Miten kvanttihuoltajat hallitsevat riskejä?

Kvanttikauppiaat käyttävät algoritmeja, jotka tunnistavat signaaleja riskien rajoittamiseksi, kuten tappiorajoja ja dynaamista suojautumista. Algoritmien säännöllinen testaaminen vakauden varmistamiseksi auttaa minimoimaan tappiot markkinoiden epävakaissa olosuhteissa.

Voidaanko kvantti-strategioita käyttää pitkäaikaisiin sijoituksiin?

Kyllä, vaikka kvanttikauppaa käytetäänkin useammin lyhyen aikavälin kauppoihin, monet strategiat toimivat myös pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin algoritmit auttavat löytämään malleja, jotka pysyvät vakaina useita vuosia ja tuottavat kestävää tuloa.

Minkälaiset tiedot voivat parantaa kaupankäyntituloksia?

Markkinatietojen lisäksi kauppiaat käyttävät aktiivisesti vaihtoehtoisia tietoja - sääolosuhteita, sosiaalisia ja taloudellisia indikaattoreita. Nämä tiedot antavat kattavamman kuvan markkinoista ja voivat toimia indikaattoreina epätyypillisistä suuntauksista.

Tiimi, joka laati artikkelin

Rinat Gismatullin on yrittäjä ja liike-elämän asiantuntija, jolla on 9 vuoden kokemus treidaamisesta. Hän keskittyy pitkän aikavälin sijoittamiseen, mutta käyttää myös päivänsisäistä kaupankäyntiä. Hän toimii yksityisenä konsulttina digitaalisiin hyödykkeisiin sijoittamisessa ja henkilökohtaisessa taloudessa. Rinatilla on kaksi taloustieteen ja kielitieteen tutkintoa.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Sijoittaja

Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.

ECN

ECN eli sähköinen viestintäverkko on teknologia, joka yhdistää kauppiaat suoraan markkinaosapuoliin ja helpottaa siten avointa ja suoraa pääsyä rahoitusmarkkinoille.

Kaupankäynti

Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.

Välittäjä

Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.

Kaupankäyntijärjestelmä

Kaupankäyntijärjestelmä on joukko sääntöjä ja algoritmeja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää tehdessään kaupankäyntipäätöksiä. Se voi perustua perusanalyysiin, tekniseen analyysiin tai molempien yhdistelmään.

Top 5 välittäjää sinulle