Paras RSI Indikaattori strategiat Day Trading

RSI (suhteellinen vahvuusindeksi) -indikaattorin esitteli maailmalle J. Welles Wilder Jr. kirjassaan "New Concepts in Technical Trading Systems". Se on momentumoskillaattori, joka on suunniteltu osoittamaan, milloin arvopaperi on yliostettu tai ylimyyty. Huolimatta siitä, että kirja julkaistiin vuonna 1978, indikaattori on edelleen ajankohtainen viisikymmentä vuotta myöhemmin. Se on yksi suosituimmista kaupankäynnin indikaattoreista, sillä sitä etsitään osoitteessa Google useammin kuin muita.

Statistics of Requests for RSI Indicator

Top 3 RSI indikaattori strategioita

Koska RSI on yleispätevä indikaattori, on olemassa monia vaihtoehtoja sen käyttämiseen. Käydäänpä läpi joitakin niistä.

Strategia 1

Kirjassaan Wilder suositteli käyttämään RSI yhdistettynä 30- ja 70-tasoihin, erityisesti:

• Osta, kun indikaattori poistuu ylimyytyltä alueelta (ylittää 30-viivan nousevassa liikkeessä).

• Myy, kun indikaattori poistuu yliostetulta alueelta (ylittää 70-viivan laskevassa liikkeessä).

Huomautus: Vaikka RSI -indikaattoria voidaan käyttää tässä yksinkertaistetussa muodossa, se on tehokkaampi, kun se yhdistetään erilaisiin teknisiin analyyseihin ja todistusaineiston painotuksen tarkasteluun. Muussa tapauksessa kauppiaat vain asettaisivat automaattisia strategioita RSI ja se toimisi johdonmukaisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Sitä olisi pidettävä yhtenä työkaluna työkalupakissa.

Esimerkki: Hintakaaviossa (ks. alla oleva kuvakaappaus) punainen nuoli osoittaa lyhyeen positioon siirtymistä. Sininen nuoli osoittaa lyhyestä positiosta poistumista ja pitkään positioon siirtymistä.

Tämä lähestymistapa, kun positio suljetaan signaalin perusteella vastakkaiseen suuntaan menevään positioon siirtymiseksi, olettaa, että kauppias on aina positiossa ja "kääntää" sitä indikaattorisignaalien perusteella. Teknisesti tämä on sallittua.

• RSI signaalien testaaminen

Strategian testaus

Strategian testaaja osoittaa, että tällä lähestymistavalla, kun kauppias on aina asemassa, kaupankäynti RSI (14) signaaleilla neljän tunnin USD/JPY valuuttaparikaaviossa osoitti 1,45:n voittokertoimen (voitto/tappio-suhde). Se on arvokas tulos, mutta 50 kauppaa ei riitä osoittamaan strategian tehokkuutta. Suoritettuamme lisää testejä, tulimme siihen tulokseen, että pidemmällä aikavälillä RSI -indikaattoriin perustuvan päivänsisäisen kaupankäynnin tulos muuttuu vähemmän optimistiseksi.

• Strategia 1, jossa on stop losses ja take profits

Entä jos et pidä kantaa koko ajan, vaan lisäät Stop Loss ja Take Profit asetuksia? Silloin positio ei "käänny", vaan se sulkeutuu, kun määritetyt voitto- tai tappioarvot saavutetaan.

Voit ladata robotin MetaTrader 4 -alustalle täältä. Robotti käy kauppaa klassisilla RSI signaaleilla:

• Osta, kun indikaattori poistuu ylimyytyltä alueelta;

• myy, kun indikaattori poistuu yliostetulta alueelta.

Tuossa robotin avulla voit asettaa Stop Loss ja Take Profit ja myös muuttaa RSI Period ja signaalitasot 30-70. Tältä se näyttää kaaviossa:

RSI Robotin testaus

Neljästä kaupasta kolme sulkeutui voitolla, kun yhden kannattamattoman kaupan tappio oli korvattu.

Käynnistimme robotin testausta varten päivänsisäisellä 5 minuutin EUR/USD -kaaviolla, kun olemme käyttäneet tietoja useita kuukausia.

RSI Robotin testaus EURUSD:llä

Tulos osoittautui kuitenkin pettymykseksi.

Testauksen tulokset

Kannattavat kaupat vuorottelevat kannattamattomien kanssa, mutta lopulta robotti menettää hitaasti talletuksen jatkuvien välityspalkkioiden kautta.

Testitulokset

Signaalitasojen ja RSI Periodin asetusten optimointi ei ole johtanut merkittävään muutokseen kohti toivottua tulosta.

Strategia 2

Strategian nro 1 testaaminen RSI kaupankäyntiä varten toi esiin ei-standardien mukaisten lähestymistapojen tai RSI yhdistämisen muiden indikaattoreiden kanssa tärkeyden. Larry Connorsin lähestymistapaa noudattaen signaaleja tarkennetaan keskittymällä äärimmäisiin RSI tasoihin - 10 ylimyydylle ja 90 yliostetulle - mikä antaa vähemmän mutta luotettavampia signaaleja. Lisäehto edellyttää, että hinta on 200 päivän SMA yläpuolella, joka on laajalti käytetty trendi-indikaattori omaisuudenhoidossa.

Larry Connorsin kehittämä strategia voi olla yksi ratkaisu. Strategian sääntöjen mukaan kauppias menee ostopositioon, jos:

• RSI (Period = 2) on ylimyydyssä tilanteessa;

• Hinta on yli SMA (200);

• Signaalitasot asetetaan tasolle 10 ja 90.

Myyntimahdollisuuteen sovelletaan päinvastaista menettelyä.

Tämä ajatus keskittyy kaupankäyntiin päätrendillä, mutta syöttö tapahtuu korjausten yhteydessä. Strategiaa voidaan soveltaa ostomahdollisuuksiin kasvavilla osakemarkkinoilla tai muilla markkinoilla, joilla on voimakas trendi.

RSI Indikaattori päivän SPY kaaviossa, toiminta-aika - steady bull market of themid-2023

Nuolet osoittavat 4 strategiaan perustuvaa signaalia. Joka kerta, heti sisäänpääsyn jälkeen näemme kaksi nousevaa kynttilänjalkaa, jotka tekevät strategiasta lähes täydellisen. Totuus on kuitenkin se, että näin vakaita trendejä ei tapahdu usein Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, minkä vuoksi sinun on oltava hyvin nirso markkinavalinnan suhteen, jotta voit käyttää strategiaa, esimerkiksi keskittyä päivänsisäisiin aikaväleihin, joissa trendejä esiintyy useammin, vaikkakin ne ovat lyhyempiä.

Strategia 3

Hyödyllinen RSI -strategia sisältää hinnan ja indikaattorin välisten eroavaisuuksien havaitsemisen, mikä voi merkitä mahdollisia trendin käännöksiä. Esimerkiksi laskusuuntaisessa divergenssissä hinta nousee korkeammalle, kun taas RSI ei tee niin, mikä viittaa heikentyvään trendiin ja mahdolliseen käänteeseen. Tämä menetelmä on erityisen tehokas trendin uupumisen aikana, jolloin kauppiaat voivat ennakoida muutoksia ajoissa.

Divergenssit voivat ilmoittaa paitsi mahdollisesta trendin kääntymisestä (Regular) myös sen jatkumisesta (Hidden).

Miten divergenssi toimii

Kaaviossa näkyy kolminkertainen divergenssi BTC/USD kryptomarkkinoilla, kun Bitcoin yritti ylittää 60k kolme kertaa. Hintakaaviossa näkyy kolme nousevaa viivaa, kun taas RSI -indikaattorissa näkyy kolme laskevaa viivaa.

Divergenssi Esimerkki

Divergensianalyysia voidaan soveltaa:

• Ei ainoastaan Bitcoin, vaan myös muihin markkinoihin;

• Ei ainoastaan päiväkäyrästöihin, vaan myös päivänsisäisiin jaksoihin;

• Ei ainoastaan trendin kääntymiseen, vaan myös jatkumiseen.

Mitkä ovat parhaat päiväkaupan välittäjät?

Parhaat day-trading-välittäjät täyttävät seuraavat kriteerit:

• Suuret kaupankäyntivolyymit takaavat likviditeetin, jolloin kauppiaat voivat syöttää ja poistaa positioita nopeasti ilman merkittäviä hintamuutoksia. Tämä on ratkaisevan tärkeää päiväkauppiaille, jotka luottavat nopeisiin transaktioihin hyödyntääkseen lyhytaikaisia markkinaliikkeitä.

• ECN tilejä, joilla on markkinahajonnat, tarjoavat tiukemmat hajonnat, mikä vähentää kaupankäyntikustannuksia.

• Kaupan automatisointiin tarkoitetut ominaisuudet, kuten algoritminen kaupankäynti ja kehittyneet kaupankäyntialustat, kuten MT5 ja cTrader, ovat tärkeitä, koska päiväkaupankäynnissä siirrytään yhä enemmän automaattisiin kaupankäyntirobotteihin.

• Ilmainen VPS tarjoaa kauppiaille vakaan ja nopean internetyhteyden, mikä vähentää latenssia ja varmistaa, että kaupat toteutetaan nopeasti ja luotettavasti.

Tässä on luettelo parhaista välittäjistä, jotka vastaavat päiväkauppiaiden tarpeisiin ja tarjoavat tehokkaaseen kaupankäyntiin tarvittavat työkalut ja ominaisuudet.

RSI indikaattorin asetukset - mitä sinun tulisi tietää

The Relative Strength Index (RSI) on hyvin muokattavissa erilaisiin kaupankäyntityyleihin ja markkinaolosuhteisiin sopivaksi. Oletusarvoisesti RSI käyttää 14 jakson asetusta, mikä luo tasapainon lyhyen aikavälin kohinan suodattamisen ja merkittävien markkinasuuntausten taltioimisen välille. Tätä Wilderin käyttöön ottamaa standardia pidetään yleisesti tehokkaana, mutta sitä voidaan mukauttaa.

Lyhyemmät jaksot (esim. 4) tekevät RSI:sta herkemmän nopeille hinnanmuutoksille, kun taas pidemmät jaksot (esim. 30) tasoittavat heilahteluja laajempaa trendianalyysiä varten. Myös oletusarvoista yliostettua (70) ja ylimyytyä (30) tasoa voidaan säätää. Erittäin epävakailla markkinoilla raja-arvot, kuten 80 ja 20, voivat tarjota parempaa tietoa. Tämän joustavuuden ansiosta RSI on monipuolinen työkalu eri strategioita ja markkinoita käyttäville kauppiaille.

Esimerkki: vertaa RSI (4) ja RSI (30) alla, samassa kullan hintakaaviossa:

Vertaa RSI (4) ja RSI (30) alla, samalla kullan hintakaaviolla.

Kauppiaat voivat säätää RSI -indikaattorinsa kaupankäyntityylinsä ja markkinoiden nykyisen volatiliteetin mukaan signaalitaajuuden perusteella.

RSI Päivän kaupankäynnin asetukset

Kokeile esimerkiksi päivänsisäistä kaupankäyntiä varten käyttää RSI -indikaattoria jaksolla 7-14 osakeindeksifutuurien 5 minuutin kaaviossa.

Yllä olevassa esimerkissä käytetään RSI (10)

RSI Swing-kaupankäynnin asetukset

Kaupankäyntiä varten, jossa pidetään pitkiä positioita 4 tunnin kaaviossa, harkitse RSI, jonka Period = 14 ja enemmän. Tutustu parhaisiin RSI asetuksiin swing-kaupankäyntiä varten.

Yllä olevassa esimerkissä käytetään RSI (18)

Vinkki. Kokeile soveltaa RSI ei-standardikaavioihin, kuten Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi ja muita.

Miten käyttää RSI signaaleja?

Suosittelemme aloittamaan päivänsisäiset RSI kaupankäyntikokeilut divergenssien analysoinnilla.

Esimerkki 1. 3 minuutin USD/JPY -kaaviossa näkyy kolminkertainen nouseva divergenssi RSI -indikaattorissa.

Esimerkki kolminkertaisesta nousevasta poikkeamasta

Divergenssi osoittaa, että alaspäin suuntautuva impulssi on mahdollisesti käytetty loppuun ja kauppiailla on syytä sulkea lyhyt ja/tai avata pitkä positio.

Esimerkki 2. RSI (14) ja SMA (100) lisätään 5 minuutin USD/JPY -kaavioon. Liukuva keskiarvo osoittaa, että markkinat ovat nousevassa trendissä.

Divergenssi USDJPY-kaaviossa

Nuolet osoittavat RSI -indikaattorin divergenssiä, mikä viittaa kasvun jatkumiseen.

RSI kaavioanalyysi

Seuraamalla RSI indikaattoriviivaa voit havaita, että se piirtää kuvioita, joita käytetään hinnan tekniseen analyysiin. On täysin hyväksyttävää seurata kuvioita paitsi hintakaaviossa myös indikaattorin ikkunassa.

Esimerkiksi alla olevassa kuvassa näkyy RSI indikaattorilla rakennetun trendiviivan purkautuminen päivänsisäisessä GBP/USD kaaviossa.

RSI-indikaattoriin rakennettu trendiviiva

RSI jo muodostanut paikallisen matalimman, kun taas hinta ei ole vielä muodostanut sitä. Tässä tilanteessa RSI indikaattori toimi edellä.

Usein tehty virhe kaupankäynnissä perustuu RSI

Virhe on, että kauppiaat syöttävät lyhyitä positioita, kun indikaattori tulee yliostetulle vyöhykkeelle markkinoilla, jotka ovat nousevassa trendissä. Tai elinkeinonharjoittajat siirtyvät ostopositioon, kun RSI laskee alle 30:n markkinoilla, jotka ovat laskusuunnassa.

Usein esiintyvä virhe

Älä ota riskiä avata ostopositiota asetelmissa, joista esimerkki on esitetty yllä. Mieti, että RSI osoittaa vauhtia, jonka trendi koostuu sarjasta. Saatat päästä onnekkaasti muutaman kerran sisään äärimmilleen, mutta ennemmin tai myöhemmin saatat alkaa pelata momentumien sarjaa vastaan, mikä on vaarallista talletuksellesi.

Siksi:

• älä napsauta SELL-painiketta, jos hinta vaikuttaa korkealta,
  kun RSI > 70;

• älä napsauta OSTA-painiketta, jos hinta vaikuttaa alhaiselta,
  kun RSI < 30.

Yhdistä RSI lukemat kynttilänjalan kuvioihin vahvistaaksesi markkinoiden mahdolliset käänteet.

Igor Krasulya Kirjailija Traders Unionissa

Jos olet päiväkaupankäynnin kanssa RSI, kokeile virittää vakio 14-jaksoinen asetus alas 7 tai 9 jaksoa. Tämä muutos auttaa RSI reagoimaan nopeammin hinnanmuutoksiin, jolloin saat nopeampia signaaleja, jotka ovat elintärkeitä päiväkaupankäynnissä. Mutta varo - tämä lisääntynyt herkkyys voi myös tarkoittaa enemmän vääriä hälytyksiä, joten on viisasta tukea RSI signaaleja muilla analyysityökaluilla.

Toinen kehittynyt tekniikka sisältää RSI -lukemien yhdistämisen kynttiläkuvioihin mahdollisten markkinakäänteiden vahvistamiseksi. Jos esimerkiksi RSI osoittaa yliostettua tilaa (yli 70) ja havaitset laskevan kynttilänjalan kuvion, kuten tähdenlento, se vahvistaa mahdollisen lyhyen position perusteita. Tämä yhtymäkohtainen lähestymistapa parantaa kauppojesi luotettavuutta sovittamalla momentumindikaattorit yhteen hintasignaalien kanssa.

Yhteenveto

RSI on laajalti käytetty indikaattori, joka on suunniteltu korostamaan yliostettuja ja ylimyytyjä markkinaolosuhteita. Se laskee nämä tasot analysoimalla hintadynamiikkaa tietyn määrän aiempien ajanjaksojen aikana. Monipuolisuudestaan tunnettua RSI voidaan soveltaa eri markkinoilla, kuten Forex, kryptovaluutoissa ja osakkeissa. Se toimii tehokkaasti millä tahansa aikataululla, olipa kyse päivänsisäisistä strategioista tai swing-kaupankäynnistä. Kauppiaat käyttävät RSI sekä trendien tunnistamiseen että mahdollisten käänteiden havaitsemiseen, joten se soveltuu itsenäiseksi työkaluksi tai yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa. Lisäksi eroavaisuuksien analysointi on erityisen arvokas tekniikka, jolla RSI:n koko potentiaalia voidaan hyödyntää.

UKK

Mielenkiintoisia artikkeleita

Onko päiväkauppa laillista? Päivän kaupankäynnin säännöt ja rajoitukset

Peter Emmanuel Chijioke

21 heures sitten

Parhaat TradingView-indikaattorit päiväkauppaan ja skalppaukseen

Andrey Mastykin

21 heures sitten

Paras RSI asetukset päiväkaupankäynnin

Oleg Tkachenko

18 viikkoa sitten

Miten päiväkauppa liukuvien keskiarvojen kanssa

Ivan Andriyenko

20 viikkoa sitten

Parhaat Scalping Forex välittäjät

Johnathan Maverick

21 heures sitten

Tiimi, joka laati artikkelin

Andrey Mastykin

Toimittaja, talousasiantuntija Traders Unionissa

Andrey Mastykin on kokenut kirjailija, toimittaja ja sisältöstrategi, joka on ollut Traders Unionin palveluksessa vuodesta 2020 lähtien. Toimittajana hän tarkastaa huolella faktat ja varmistaa kaikkien Traders Unionin alustalla julkaistujen tietojen oikeellisuuden. Andrey keskittyy kouluttamaan lukijoita rahoitusmarkkinoiden kaupankäyntiin liittyvistä mahdollisista eduista ja riskeistä.

Hän uskoo vakaasti, että passiivinen sijoittaminen on sopivampi strategia useimmille yksilöille. Andreyn konservatiivinen lähestymistapa ja keskittyminen riskienhallintaan on monien lukijoiden mieleen, mikä tekee hänestä luotettavan taloudellisen tiedon lähteen.

Lisäksi Andrey on Ukrainan kansallisen toimittajaliiton jäsen (jäsenkortti nro 4574, kansainvälinen todistus UKR4492).

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Sanasto aloitteleville kauppiaille

Algoritminen kaupankäynti

Algoritminen kaupankäynti on kehittynyt menetelmä, joka perustuu kehittyneeseen koodaukseen ja matemaattiseen malliin perustuviin kaavoihin. Perinteisiin kaupankäyntimenetelmiin verrattuna prosessi eroaa kuitenkin siitä, että se on automatisoitu.

Swing-kaupankäynti

Swing-kaupankäynti on kaupankäyntistrategia, jossa positioita pidetään rahoitusvaroissa, kuten osakkeissa tai valuuttamarkkinoilla, useiden päivien tai viikkojen ajan, jotta voitaisiin hyötyä markkinoiden lyhyen ja keskipitkän aikavälin hinnanvaihteluista tai "heilahteluista". Swing-kauppiaat käyttävät yleensä teknistä ja fundamentaalista analyysia mahdollisten sisään- ja ulospääsykohtien tunnistamiseen.

Päivän kaupankäynti

Päiväkaupankäynnissä rahoitusvaroja ostetaan ja myydään saman kaupankäyntipäivän aikana, ja tavoitteena on hyötyä lyhytaikaisista hintavaihteluista, eikä positioita yleensä pidetä yön yli.

Scalping

Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.

Take-Profit

Take-Profit-toimeksianto on eräänlainen kaupankäyntitoimeksianto, joka käskee välittäjää sulkemaan position, kun markkinat saavuttavat tietyn voittotason.