Forex Backtesting - Aloittelijan opas

Mitä on Forex-kaupankäynti?

Forex-kaupankäynti on valuuttakaupankäyntiä voittojen toivossa. Se tapahtuu valuuttamarkkinoilla, jotka ovat maailman likvideimmät rahoitusmarkkinat, joiden keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on lähes 7,5 biljoonaa dollaria.

Mitä on Forex-kaupankäyntistrategian backtestaus?

Forex-kauppastrategian jälkitestauksessa kokeillaan omaa Forex-strategiaa historiatietoihin, jotta nähdään, osoittautuuko se kannattavaksi todellisissa markkinaolosuhteissa. Sen pääasiallinen motivaatio on vahvistaa strategian tarkkuus todellisilla markkinatiedoilla.

Miksi on tärkeää testata Forex-kaupankäyntistrategia?

Forex-kaupankäyntistrategian takautuva testaaminen on yleensä suositeltavaa, koska se tarjoaa pääasiassa seuraavia etuja

Auttaa kauppiaita arvioimaan strategian tarkkuutta - Kun käytössä on riittävän suuri datajoukko, backtesting-tulokset voivat antaa huomattavan käsityksen strategian tarkkuudesta ja kannattavuudesta. Tietäen saman, elinkeinonharjoittajat voivat päättää muista avaintekijöistä, kuten riski-tuotto-suhteesta ja position mitoituksesta.

Auttaa tunnistamaan strategian heikkoudet - Koska backtestaus tapahtuu todellisilla markkinatiedoilla, se voi osoittaa strategian tarkat puutteet, jos sitä sovellettaisiin live-markkinoilla. Strategia voi esimerkiksi olla altis ylimyynnille. Tämän ymmärryksen avulla kauppiaat voivat kehittää strategiaa ottamalla käyttöön uusia vahvistavia signaaleja ja lisäämällä niiden menestymismahdollisuuksia.

Auttaa strategian optimoinnissa - Takautuvan testauksen avulla kauppiaat voivat tehdä kokeilu- ja virheanalyysin arvioidakseen, voidaanko strategian yleistä menestystä parantaa, jos tiettyjä parametreja, kuten sisään- tai uloskirjautumistasoja, muutetaan. Tämän seurauksena strategian yleinen optimointi voi helpottua huomattavasti.

Lisää itseluottamusta - Kun kokeiluja on tehty riittävästi, kauppiaat saavat riittävästi itseluottamusta tukeakseen strategiaansa markkinoiden myllerryksen aikana. Näin ollen backtestaus tarjoaa myös mukavuuden tunnetta kaupankäynnin psykologian kannalta.

Miten backtestata valuuttakaupankäyntistrategia

Tässä on vaiheittainen opas Forex-kaupankäyntistrategian takaisintestaukseen.

Vaihe 1 - Valitse backtestausalusta

Ensimmäinen ja ratkaisevin vaihe prosessissa on oikean backtestausalustan valinta. Tätä varten voit harkita erilaisia alustoja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia ominaisuuksia. Suosittuja vaihtoehtoja ovat MetaTrader, TradingView ja NinjaTrader. On tärkeää varmistaa, että alusta vastaa kaupankäyntistrategiasi erityisvaatimuksia.

Oppaassamme käytämme MetaTrader 4 -strategiatestausta. Voit avata sen "Näytä"-välilehdeltä. Vaihtoehtoisesti voit avata sen myös käyttämällä "Ctrl + R".

Vaihe 2 - Valitse sopiva data-alue

Laadukkaiden historiallisten tietojen hankkiminen on välttämätöntä tarkkojen taustatestitulosten saamiseksi. Valitsemasi datamäärän tulisi kattaa merkittävä ajanjakso, jotta voit arvioida, miten järjestelmäsi toimii eri markkinaolosuhteissa. Laadukkaat tiedot auttavat välttämään vääristyneet tai epätarkat tulokset.

Vaihe 3 - Aseta taustatestausparametrit

Ennen kuin aloitat backtestingin, sinun on vahvistettava ja määriteltävä työnkulun parametrit. Tavoitteena on jäljitellä strategiaasi mahdollisimman tarkasti todellisia kaupankäyntiolosuhteita.

Useimmissa backtestausalustoissa kohtaat todennäköisesti seuraavat syöttövaatimukset

• Aikajana - Aikajana prosessin analysointia varten, joka antaa tietoa sen liiketoiminnan suorituskyvystä tietyn ajanjakson aikana.

• Datanäytteenottotaajuus - Testidatan taajuus, onko se päivittäinen, viikoittainen vai kuukausittainen. Tämä kriteeri valaisee menetelmän mukautuvuutta eri ajanjaksoihin.

• Kaupankäyntikustannukset - Kaupankäyntikustannukset, mukaan lukien palkkiot ja liukumiset, edustavat strategiaan liittyviä taloudellisia näkökohtia. Näiden kustannusten huolellinen analyysi lopputuloksesta voi kertoa, onko strategiasi todella kannattava käyttökustannusten jälkeen.

• Positioiden mitoitus - Tämä viittaa järjestelmän ottamien positioiden määrään, joka on perustavanlaatuinen riskienhallinnassa ja salkun optimoinnissa. Harkittu positiointi on avainasemassa, kun pyritään löytämään tasapaino pääoman säilyttämisen ja kasvun välille.

• Markkina-alttius - Markkinoiden eri segmenteille altistumisen aste, joka osoittaa strategian herkkyyden eri markkinaolosuhteille ja sektoreille.

• Volatiliteetti - Salkun tuottojen hajonta, joka antaa tietoa arvon mahdollisesta vaihtelusta. Volatiliteetin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää strategian vakauden ja riskinsietokyvyn arvioimiseksi.

• Stop-loss ja voitonottotasot - Ennalta määritelty raja, josta strategia lähtee liikkeelle positiosta joko tappioiden minimoimiseksi tai voiton saamiseksi. Nämä tasot ovat tärkeä väline suojaamaan osastoa epäsuotuisalta markkinakehitykseltä.

• Riskinhallintastrategiat - Erilaisia strategioita riskien vähentämiseksi ja valvomiseksi. Tehokas riskienhallinta on olennaisen tärkeää ohjelman joustavuuden säilyttämiseksi erilaisissa markkinaolosuhteissa.

Vaihe 4 - Suorita backtest

Suorita sivutesti valitsemallasi alustalla. Alusta suorittaa kaupankäynnin strategiasi sääntöjen ja valitsemiesi historiatietojen perusteella. Tämä vaihe antaa sinulle otoksen järjestelmäsi suorituskyvystä valitun ajanjakson aikana.

Vaihe 5 - Analysoi tulokset

Kun backtestaus on saatu päätökseen, on tärkeää analysoida tulokset perusteellisesti. Kiinnitä huomiota keskeisiin mittareihin, kuten voitto- ja tappiotulokseen (P&L), maksimivedon alenemiseen, voittoprosenttiin ja riski-tuottosuhteeseen. Nämä mittarit tarjoavat arvokasta tietoa strategiasi tehokkuudesta ja sen mahdollisuuksista tuottaa voittoa. Harkitse lisäksi visuaalisten esitysten luomista strategiasi suorituskyvystä kaavioiden ja graafien avulla. Visuaalinen analyysi voi auttaa sinua tunnistamaan trendejä ja malleja strategiasi suorituskyvyssä.

MT4:ssä voit siirtyä "Backtest"-välilehdelle saadaksesi pääsyn yhteenvetoon tuloksista, kun backtestaus on tehty.

Jälkitestauksen tyypit

Asiantuntijat ovat nyt tarkastelleet backtestingin eri variaatioita viitteeksi sinulle

Automaattinen backtestaus

Automaattinen backtesting on tekniikka, jolla arvioidaan kaupankäyntijärjestelmän suorituskykyä käyttämällä erikoistuneita työkaluja tai ohjelmistoja, jotka ovat tyypillisesti MetaTrader 4:n kaltaisten kaupankäyntialustojen asiantuntijaneuvojien (EA) muodossa. Tämä lähestymistapa edellyttää kriteerien ja erityissääntöjen laatimista backtesting-työkalun sisällä objektiivisen kehyksen rakentamiseksi perusteellista ja järjestelmällistä arviointia varten.

Objektiiviset kriteerit
Kauppiaat syöttävät back-testing-työkaluun vakiokriteerit ja -säännöt ja määrittelevät kaupankäyntistrategiansa kriteerit.

Tarkkuus
Automatisoitu pintatestaus mahdollistaa ihmisen puuttumisen, mikä antaa tarkkoja ja puolueettomia tuloksia. Se tekee hyvää työtä käsitellessään paljon historiatietoa.

Työkalut
Yleisiä automatisoituja backchecking-työkaluja ovat MetaTrader 4 ja Forex Tester. Näiden alustojen avulla käyttäjät voivat simuloida kaupankäyntiskenaarioita ja analysoida strategiaa.

Prosessi

• Lisää EA MQL4-kansioon.

• Päivitä ES.

• Käytä Strategy Testeriä MT4:ssä taustatestaukseen.

• Tutustu tuloksiin tarkemmin, mukaan lukien raportit ja valokuvat.

Rajoitukset
Tietojen laatu on tärkeää, ja joillakin työkaluilla, kuten MT4:llä, voi olla rajoituksia käytettävyydessä ja lisäominaisuuksissa.

Manuaalinen taustatestaus

Kyseessä on manuaalinen prosessi, jossa kauppias analysoi visuaalisesti historiatietoja ja tunnistaa ja toteuttaa kauppoja ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella. Se tarjoaa vivahteikkaamman ymmärryksen markkinaolosuhteista, mutta siinä esiintyy inhimillisen erottelun haaste.

Objektiiviset kriteerit
Automaattisen backcheckingin tavoin manuaalinen backchecking edellyttää, että kauppiaat laativat prosesseilleen erityiset säännöt, mikä vähentää subjektiivista vaikutusta.

Interventio
Kauppiaat analysoivat manuaalisesti historiatietoja, tunnistavat mahdolliset kaupat ja toteuttavat ne vahvistettujen sääntöjen perusteella.

Työkalut
TradingView on käyttäjäystävällisen käyttöliittymänsä ansiosta laajalti käytetty alusta manuaaliseen jälkitarkastukseen.

Prosessi

• Avaa testattava valuuttapari.

• Käytä palkin toistotyökalua siirtyäksesi haluttuun lähtöpisteeseen.

• Toista kaavio, keskeytä kaupankäyntitilaisuuden ilmaantuessa ja suorita kauppa.

• Päivitä tulos ja toista prosessi.

Rajoitukset
Ihmisen ennakkoluulot ovat merkittävä haaste manuaalisessa jälkitestauksessa, sillä kauppiaat saattavat alitajuisesti välttää tappioita tai perustella kaupat eri tavalla.

Backtestingin merkitys

Asiantuntijat korostavat usein backtestingin merkitystä kaikille kauppiaille, sillä se auttaa heitä analysoimaan, miten heidän strategiansa toimivat eri olosuhteissa, ja antaa selkeän kuvan vahvuuksista ja heikkouksista. Se auttaa heitä myös seuraavissa asioissa

• Arvioida strategian suorituskykyä - Backtesting tarjoaa objektiivisen arvion kaupankäyntistrategian historiallisesta suorituskyvystä. Se paljastaa kannattavuuden, voittomäärät ja arvonalennukset eri markkinaolosuhteissa.

• Heikkouksien tunnistaminen - Backtestitulosten analysointi auttaa löytämään strategian heikkoudet tai puutteet, jolloin voidaan tehdä tarvittavat muutokset suorituskyvyn parantamiseksi.

• Luottamuksen rakentaminen - Positiiviset historialliset tulokset luovat luottamusta strategiaasi ja tarjoavat todisteita sen tehokkuudesta ja soveltuvuudesta oikean rahan kaupankäyntiin.

Parhaat Forex-välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Vinkkejä ja niksejä Forex-kaupankäyntistrategian takaisintestaukseen

Asiantuntijat ovat jakaneet tämän osion kolmeen osaan

Manuaalinen backtestaus

• Määrittele selkeät säännöt - Määrittele tarkkaan määritellyt säännöt, jotka kattavat tulo- ja lähtösignaalit, positioiden mitoituksen ja riskienhallinnan ennen backtestausprosessin aloittamista.

• Useiden aikakehysten testaaminen - Strategian testaaminen eri aikakehyksillä voi auttaa sinua tunnistamaan strategialle optimaalisen aikakehyksen. Se voi myös auttaa sinua määrittämään, onko strategiasi herkkä markkinaolosuhteiden muutoksille.

• Valitse merkitykselliset tiedot - Valitse historialliset tiedot, jotka heijastavat tarkasti aiottuja markkinaolosuhteita, ja ota huomioon sellaiset tekijät kuin aikakehys, valuuttaparit ja merkittävät tapahtumat.

• Käytä laadukasta backtesting-ohjelmistoa - Käytä ammattimaista ohjelmistoa, joka tarjoaa tietojen eheyden tarkistuksia, realistisia kauppasimulaatioita ja suorituskykymittareita tarkkoja ja luotettavia testejä varten.

• Useiden tietolähteiden hyödyntäminen - Monipuolisten tietolähteiden sisällyttäminen markkinointistrategian analyysiin on suositeltava lähestymistapa. Sen avulla voit arvioida sekä strategiasi vahvuuksia että heikkouksia ja saada tietoa sen yleisestä soveltamisesta eri markkinaolosuhteissa.

• Ota huomioon lipsahdukset ja provisiot - Sisällytä lipsahdukset ja provisiokustannukset, jotta saat realistisemman kuvan strategiasi suorituskyvystä. Jos tätä vaihetta ei oteta huomioon, on mahdollista, että kannattava strategia (backtestien mukaan) saattaa johtaa tappiolliseen nettopositioon, kun sitä sovelletaan live-markkinoilla.

• Vältä ylioptimointia - Pyri tasapainoon kannattavuuden ja kestävyyden välillä, jotta vältät strategian liiallisen sovittamisen historiatietoihin.

Vinkkejä backtesting-tulosten parantamiseen

• Sisällytä realistiset markkinaolosuhteet - Ota käyttöön tekijöitä, kuten markkinoiden volatiliteetti, uutistapahtumat ja talousindikaattorit, jotta voit arvioida strategiasi suorituskykyä eri skenaarioissa.

• Suorita otoksen ulkopuolinen testaus - Vahvista strategian kestävyys otoksen ulkopuolisella testauksella käyttäen erilaisia historiatietoja. Jos tulokset ovat samankaltaisia, strategiaa voidaan soveltaa live-markkinoilla.

• Sisällytä walk-forward-analyysi - Forward-optimointitekniikoiden hyödyntäminen lisää strategian arviointiin hienostuneisuutta. Tässä menetelmässä järjestelmäsi testataan rajoitetulla historiallisella tietokokonaisuudella ja optimoidaan sen jälkeen tulosten perusteella. Tavoitteena on parametrien hienosäätö ja kokonaissuorituskyvyn parantaminen ajan myötä.

Käytännönläheisiä ja kehittyneitä vinkkejä

Backtestausalustojen analyysi

Barry D. Mooren, CFTe:n tekemän, parhaita backtestausalustoja koskevan tutkimuksen mukaan eri backtestausalustojen tärkeimmät hyvät ja huonot puolet ovat seuraavat.