Paras Order Flow kaupankäynnin strategiat ja indikaattorit

Tilausvirtakauppa pyörii markkinatransaktioiden dynamiikan ymmärtämisen ympärillä. Sen sijaan, että tukeuduttaisiin pelkästään perinteisiin teknisiin indikaattoreihin tai fundamenttianalyysiin, tämä lähestymistapa sukeltaa reaaliaikaisiin markkinatietoihin ja keskittyy osto- ja myyntitoimeksiantojen virtaukseen. Näitä toimeksiantovirtoja analysoimalla kauppiaat pyrkivät ennakoimaan hintojen liikkeitä ja tekemään tarkempia kaupankäyntipäätöksiä. Katsotaanpa parhaita tilausvirtojen kaupankäyntistrategioita ja -indikaattoreita.

Parhaat tilausvirtakauppastrategiat ja indikaattorit

Footprint charts

Footprint-kaaviot tarjoavat yksityiskohtaisen näkemyksen kaupankäynnin aktiivisuudesta näyttämällä toteutetut osto- ja myyntitoimeksiannot kullakin hintatasolla. Nämä kaaviot auttavat tunnistamaan markkinatunnelmia ja paikallistamaan korkean aktiivisuuden alueet.

Footprint-kaavioiden yksinkertaisuus tekee niistä tehokkaita. Ne keskittyvät toteutuneisiin toimeksiantoihin ja korostavat kriittisiä hintatasoja, joilla tapahtuu merkittäviä ostoja tai myyntejä. Nämä alueet voivat toimia tärkeinä markkinasentimentin indikaattoreina, jotka osoittavat, missä ostajat ja myyjät ovat aktiivisimpia.

Footprint-kaavioiden tyypit:

Footprint-kaavioita on saatavana useissa eri muodoissa, joista kukin vastaa erilaisiin kaupankäyntitarpeisiin:

1. Bid/Ask Footprint
   Näyttää kullakin hintatasolla osto- ja myyntipuolella toteutettujen markkinatoimeksiantojen määrän.

2. Footprint Profile
   Pystysuora histogrammi, joka havainnollistaa kaupankäynnin volyymin eri hintatasoilla ja korostaa likviditeettialueita.

3. Delta Footprint
   Näyttää osto- ja myyntitoimeksiantojen nettoeron kullakin hintatasolla, mikä auttaa vahvistamaan markkinasuuntauksia.

4. Volume Footprint
   Jakautuu kaupankäynnin volyymiin sekä hinnan että ajan mukaan, mikä antaa tietoa markkinoiden käännekohdista.

Footprint-kaaviot

Volume-weighted moving average (VWMA)

VWMA on tekninen indikaattori, joka laskee kaupankäyntivolyymilla painotetun hinnan liukuvan keskiarvon. Toisin kuin yksinkertaiset liukuvat keskiarvot, VWMA antaa suuremman merkityksen hintatasoille, joilla on suurempi volyymi.

Esimerkki: Jos osakkeella käydään kauppaa:

• 100 dollarilla ja 2 000 osakkeella, joilla käydään kauppaa.

• Kohdassa 101 dollaria, kun kauppaa käydään 1 000 osakkeella.

VWMA antaa suuremman merkityksen 100 dollarille, koska sen kaupankäyntivolyymi on kaksinkertainen. Tämän ansiosta VWMA kuvastaa paremmin hintatasoja, joilla todellinen kiinnostus on.

Miksi käyttää sitä?

• Suodattaa pois pienen volyymin liikkeiden aiheuttaman melun ja keskittyy merkityksellisiin trendeihin.

• Auttaa tunnistamaan todelliset hintasuuntaukset, joihin aktiiviset markkinatoimijat vaikuttavat.

Volyymipainotettu liukuva keskiarvo (VWMA)

Volume delta

Volyymideltan avulla mitataan osto- ja myyntitoiminnan nettoeroa. Se lasketaan kullekin kaaviossa olevalle kynttilälle, ja arvot vaihtelevat valitun aikakehyksen mukaan.

• Positiivinen delta. Osoittaa, että ostopaine ylittää myyntipaineen.

• Negatiivinen delta. Osoittaa myyntipaineen hallitsevan ostopaineita.

• Lähellä nollaa oleva delta. Viittaa tasapainoon, jossa osto ja myynti ovat tasapainossa.

Miten volyymideltan käyttö kaupankäynnissä:

1. 
   Analysoimalla hinnan liikkeiden ja delta-arvojen välisiä eroavaisuuksia kauppiaat voivat ennakoida suunnanmuutoksia ja mukauttaa positioitaan sen mukaisesti.
   Esimerkki: Jos hinta nousee, mutta delta muuttuu negatiiviseksi, se voi olla merkki ostopaineen heikkenemisestä, mikä viittaa mahdolliseen käänteeseen.

2. Trendin jatkumisen vahvistaminen
   Hinta- ja delta-arvojen väliset eroavaisuudet voivat myös viestiä vallitsevan trendin voimakkuudesta. Johdonmukainen delta-liike samaan suuntaan kuin hintakehitys viittaa vahvaan momentumiin.
   Esimerkki: Jos delta pysyy vahvasti positiivisena kurssin nousutrendin aikana, se vahvistaa ostajien aikomuksen ylläpitää trendiä.

Volyymin delta

Depth of market (DOM)

DOM, joka tunnetaan myös nimellä tilauskanta, näyttää osto- ja myyntitoimeksiantojen määrän eri hintatasoilla. Se auttaa kauppiaita arvioimaan markkinoiden likviditeettiä ja mahdollisia hintaliikkeitä.

Esimerkki:

• A DOM näyttää 1 000 ostotoimeksiantoa 50,00 dollarilla ja 800 myyntitoimeksiantoa 51,00 dollarilla. Tämä epätasapaino viittaa nousupaineeseen, sillä ostajat hallitsevat.

Käytännön käyttö:

• Scalperit käyttävät DOM sivustoa lyhyen aikavälin kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen, kun taas swing-kauppiaat käyttävät sitä keskeisten tuki- ja vastustasojen havaitsemiseen.

Markkinoiden syvyys (DOM)

Money flow index (MFI)

MFI on volyymipainotettu oskillaattori, joka mittaa rahan sisään- ja ulosvirtausta omaisuuserässä. Se vaihtelee 0:sta 100:aan, ja yli 80:n lukemat osoittavat yliostettuja olosuhteita ja alle 20:n lukemat ylimyytyjä tasoja.

Esimerkki:

• Jos MFI nousee yli 80:n, se viittaa siihen, että omaisuuserä on yliostettu, mikä saattaa merkitä hintakorjausta.

Käytännön käyttö:

• Kaupankäyttäjät käyttävät MFI -mittaria vahvistamaan trendejä tai tunnistamaan eroavaisuuksia. Jos esimerkiksi MFI laskee samalla kun hinta nousee, se voi viitata heikentyvään momentumiin.

Rahavirtaindeksi (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP laskee tietyn omaisuuserän keskimääräisen hinnan tietyllä ajanjaksolla painotettuna volyymilla. Se toimii vertailuarvona, jonka avulla voidaan arvioida, onko hinta preemio- vai diskonttaushintainen.

Esimerkki:

• Jos osakkeen VWAP on 100 dollaria ja sen nykyhinta on 102 dollaria, se osoittaa, että osakkeella käydään kauppaa keskimääräistä arvoaan korkeammalla, mikä viittaa yliarvostukseen.

Käytännön käyttö:

• Päiväkauppiaat käyttävät usein VWAP sivustoa ohjeena sisään- ja uloskirjautumiskohtien määrittämiseksi. Esimerkiksi ostaminen, kun hinta on alle VWAP ja myyminen sen yläpuolella, voi olla sopusoinnussa nousujohteisten asetelmien kanssa.

Volyymipainotettu keskihinta (VWAP)

Key elements of order flow trading

Jotta toimeksiantovirtakauppaa voidaan toteuttaa tehokkaasti, on ratkaisevan tärkeää ymmärtää sen peruskomponentit:

• Tilauskirjat. Tilauskirja tarjoaa tilannekuvan kaikista markkinoilla vireillä olevista osto- ja myyntitoimeksiannoista. Analysoimalla näitä tietoja kauppiaat voivat tunnistaa potentiaalisia tuki- ja vastusalueita suurten tilausten klustereiden perusteella.

• Toimeksiantojen virtauskaaviot. Näissä kaavioissa näkyvät toteutetut osto- ja myyntitoimeksiannot eri hintatasoilla, ja ne tarjoavat yksityiskohtaisen kuvan markkinoiden toiminnasta. Niiden avulla kauppiaat voivat paikantaa, missä on merkittävää osto- tai myyntipainetta.

• Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Toimeksiantojen virtauskaupankäynti perustuu osto- ja myyntimäärien välisten erojen havaitsemiseen. Tällaiset epätasapainot viittaavat usein tuleviin hintasuuntauksiin tai käänteisiin.

Miten päästä alkuun order flow -kaupankäynnissä

Aloita order flow -kaupankäynti noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Valitse luotettava alusta. Valitse kaupankäyntialusta, joka tarjoaa kattavat tilausvirtatyökalut, kuten DOM, jalanjälkikaaviot ja volyymianalyysin.

2. Opettele perusteet. Ymmärrä keskeiset käsitteet, kuten kysynnän ja tarjonnan dynamiikka, tilauskirjat ja volyymitietojen tulkinta.

3. Harjoittele demotilillä. Ennen kaupankäyntiä oikealla rahalla käytä demotiliä tutustuaksesi tilausvirtatyökaluihin ja tarkentaaksesi strategiaasi.

4. Kehitä kaupankäyntisuunnitelma. Määrittele tavoitteesi, riskinsietokykysi ja erityiset ehdot, joilla voit tehdä tai lopettaa kauppoja tilausvirtatietojen perusteella.

5. Pysy ajan tasalla. Seuraa jatkuvasti markkinauutisia ja -päivityksiä, jotka voivat vaikuttaa tilausvirtoihin ja hintojen liikkeisiin.

Toimeksiantovirta-analyysin hyvät ja huonot puolet

Riskit ja varoitukset

• Markkinoiden manipulointi. Toimeksiantovirtatiedot voivat olla harhaanjohtavia väärennettyjen tai väärennettyjen toimeksiantojen vuoksi, jotka on asetettu vaikuttamaan markkinakäsitykseen.

• Liiallinen riippuvuus työkaluista. Pelkästään tilausvirtaan luottaminen ottamatta huomioon laajempia markkinasuuntauksia tai perustekijöitä voi johtaa huonoihin päätöksiin.

• Korkea volatiliteetti. Nopeat hinnanmuutokset voivat vaikeuttaa toimimista ajoissa tilausvirtatietojen perusteella, erityisesti uutistapahtumien aikana.

• Alustariippuvuus. Jotkin alustat eivät välttämättä tarjoa tarkkoja tai kattavia tietoja, mikä johtaa virheelliseen analyysiin.

Älä koskaan luota yhteen indikaattoriin

Anastasiia Chabaniuk Kirjoittaja, talousasiantuntija Traders Union

Aseta kauppiaana johdonmukaisuus ja kurinalaisuus aina etusijalle nopeiden voittojen jahtaamisen sijaan. Keskity hallitsemaan yksi strategia, joka vastaa riskinsietokykyäsi, äläkä unohda demotilin merkitystä taitojesi hiomiseksi riskittömässä ympäristössä.

Käytä työkaluja, kuten Volume delta ja footprint-kaavioita, ymmärtämään markkinoiden tunnelmia, mutta älä koskaan luota yhteen indikaattoriin - yhdistä se hintatoiminta-analyysiin tarkempien päätösten tekemiseksi. Mikä tärkeintä, pidä kaupankäyntipäiväkirjaa, jotta voit seurata edistymistäsi ja oppia sekä onnistumisista että virheistä.

Johtopäätös

Order flow -kaupankäynti tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan markkinoiden käyttäytymisen ymmärtämiseen keskittymällä ostajien ja myyjien väliseen vuorovaikutukseen. Oikeilla välineillä ja tietämyksellä tämä strategia voi tarjota kauppiaille merkittävän etulyöntiaseman hintojen liikkeiden ennustamisessa ja tietoon perustuvien päätösten tekemisessä. Se vaatii kuitenkin omistautumista, harjoittelua ja pääsyä laadukkaisiin tietoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mielenkiintoisia artikkeleita

VWAP-indikaattori MT4: MT4: Asennus ja soveltaminen

Maxim Nechiporenko

2 päivää sitten

Volume Spread Analysis | Täydellinen opas ja kaupankäyntistrategiat

Andrey Mastykin

2 päivää sitten

Parhaat Algon kaupankäyntistrategiat

Thomas Wettermann

19 viikkoa sitten

Forex-kaupankäyntistrategiat aloittelijoille

Ivan Andriyenko

19 viikkoa sitten

Parhaat kanavakaupankäyntistrategiat Forexissa

20 viikkoa sitten

Tiimi, joka laati artikkelin

Mikhail Vnuchkov

Sisällöntuottaja

Mikhail Vnuchkov liittyi Traders Unioniin kirjoittajana vuonna 2020. Hän aloitti ammatillisen uransa toimittajana-tarkkailijana pienessä online-talousjulkaisussa, jossa hän kattoi maailmanlaajuisia taloudellisia tapahtumia ja keskusteli niiden vaikutuksista finanssisijoitusten segmenttiin, mukaan lukien sijoittajien tulot. Viiden vuoden rahoituskokemuksella Mikhail liittyi Traders Unionin tiimiin, jossa hän vastaa uusimpien uutisten poolista kauppiaille, jotka käyvät kauppaa osakkeilla, kryptovaluutoilla, Forex-instrumenteilla ja korkotuloilla.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Sanasto aloitteleville kauppiaille

Kaupankäynti

Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.

Indeksi

Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän, joka voi sisältää siihen kuuluvia omaisuuseriä ja arvopapereita, suorituskyvyn mittari.

Välittäjä

Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.

Volatiliteetti

Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.