VWAP Indikaattori MT4: Setup ja sovellus

Forex -kaupankäynnissä indikaattorit ovat arvokkaita teknisen analyysin välineitä, jotka osoittavat, miten markkinat liikkuvat, ja joiden avulla voit ajoittaa sisään- ja ulostulosi tarkemmin. Pointti on, että indikaattoreita käytettäessä sinun tulisi tietää ja ymmärtää, miten ne toimivat ja mitä ne kertovat sinulle. Näin pystyt tulkitsemaan niiden signaaleja paremmin. Tutustutaan tarkemmin Volume Weighted Average Price (VWAP) indikaattoriin osoitteessa MT4. Opit, miten se toimii, miten lasketaan VWAP arvo ja, mikä tärkeintä, miten käytetään VWAP indikaattoria.

Kuinka käyttää VWAP indikaattoria MT4

. Volume-Weighted Average Price (VWAP) indikaattori on teknisen analyysin työkalu, joka laskee arvopaperin keskimääräisen hinnan tietyn ajanjakson aikana painotettuna kaupankäyntimäärällä. Se antaa tarkemman kuvan markkinoiden tunnelmasta kuin yksinkertaiset liukuvat keskiarvot, koska se ottaa huomioon sekä hinnan että kaupankäynnin aktiivisuuden.

VWAP (Volume Weighted Average Price) -indikaattori on tehokas työkalu päivänsisäisten hintatrendejä analysoitaessa, sillä se auttaa kauppiaita tunnistamaan keskihinnan, jolla omaisuuserällä on käyty kauppaa päivän aikana sekä hinnan että volyymin perusteella. Näin käytät VWAP indikaattoria osoitteessa MT4:

Vaihe 1. Lataa VWAP -indikaattori

Etsi VWAP indikaattori, joka on yhteensopiva MT4 kanssa. Suosittuja lähteitä ovat MQL5 markkinapaikka tai luotettavat Forex -sivustot, jotka tarjoavat ilmaisia tai maksullisia versioita.

MQL5 foorumi

Vaihe 2. Asenna indikaattori

Aseta ladattu tiedosto "Indicators"- kansioon MT4 data-hakemistossa. Käynnistä uudelleen MT4 ja etsi VWAP kohdasta "Navigator" > "Custom Indicators". Vedä se kaavioon.

Vaihe 3. Määritä asetukset

VWAP sisältää usein säädettäviä parametreja, kuten aikakehykset (päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen) ja keskihajonta-alueet. Mukauta nämä asetukset kaupankäyntistrategiaasi sopiviksi.

Vaihe 4. Tulkitse indikaattori

• Trendianalyysi. Kun hinta on VWAP -viivan yläpuolella, se osoittaa nousevaa suuntausta, kun taas sen alapuolella olevat hinnat viittaavat laskevaan suuntaukseen.

• Sisään- ja ulostulokohdat. Käytä VWAP linjaa dynaamisena tukena tai vastuksena. Murtumat VWAP linjan ylä- tai alapuolelle voivat merkitä mahdollisia kaupankäyntimahdollisuuksia.

Vaihe 5. Yhdistä muiden työkalujen kanssa

Paranna VWAP:n tehokkuutta yhdistämällä se muihin indikaattoreihin, kuten RSI tai Moving Averages, trendien vahvistamiseksi.

Miten lasketaan VWAP?

Onneksi lisäämällä VWAP -indikaattorin kaavioon sinun ei tarvitse laskea sitä itse. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten indikaattori toimii, ja tässä kohtaa sen laskemisen osaaminen on arvokasta.

Arvopaperin volyymipainotetun keskihinnan laskemiseksi sinun on kerrottava arvopaperin tietyn ajanjakson aikana maksama hinta kaupankäynnin kohteena olleella volyymilla ja jaettava tämä luku kaupankäynnin kokonaisvolyymilla.

Käsitteen havainnollistamiseksi tarkastellaan yksinkertaista esimerkkiä:

• Oletetaan, että tarkastelet tietyn arvopaperin 1 tunnin hintakaaviota. Yllä olevan kaavan perusteella sinun on sitten laskettava arvopaperin hinta ensimmäiseltä 1 tunnin jaksolta. Voit tehdä tämän lisäämällä jakson korkeimman ja matalimman hinnan sekä päätöshinnan ja jakamalla ne sitten kolmella.

• Tämän jälkeen kerrotaan tämä luku kaupankäynnin määrällä, jolloin saadaan luku, jota kutsutaan PV -luvuksi. Tämän jälkeen jaat luvun PV kokonaisvolyymilla, jolloin saat luvun VWAP. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen jakson osalta luku VWAP on periaatteessa arvopaperin keskihinta, jolla arvopaperilla käytiin kauppaa.

• Seuraavilla jaksoilla toimitaan samoin. Toisin sanoen lasket arvopaperin keskihinnan jakson ajalta ja kerrot sen sitten jakson volyymilla. Tämän jälkeen lisäät tämän luvun edellisiin PV laskemiisi lukuihin, jotta saat kumulatiivisen arvon.

• Kun arvo on laskettu, jaat sen kokonaisvolyymilla. Toisin sanoen luku jaetaan kaikkien jaksojen kokonaisvolyymilla. Näin voit laskea VWAP ajan kuluessa.

VWAP signaalit

Nyt kun olemme tarkastelleet, mikä VWAP -indikaattori on ja miten sen arvo lasketaan, tarkastellaan muutamia yksinkertaisia signaaleja, joita voit käyttää, kun käytät VWAP -indikaattoria kaupankäynnissä. Pidä kuitenkin mielessä, että nämä ovat vain joitakin yksinkertaisia esimerkkejä ja on olemassa monia muita strategioita, joissa voit käyttää VWAP indikaattoria.

Ostosignaalit

Yksinkertaisimmillaan, jos arvopaperin tämänhetkinen hinta on VWAP -viivan alapuolella, voit katsoa sen käyvän kauppaa arvon alapuolella, mikä tarkoittaisi, että kyseessä on ostosignaali. Toiset kauppiaat käyttävät mieluummin kahta VWAP indikaattoria ja etsivät sitten ristikkäisyyksiä ostosignaalin antamiseksi.

Sanotaan esimerkiksi, että käytät 8-jaksoista VWAP ja 20-jaksoista VWAP. Kun 5-jakson viiva ylittää 8-jakson viivan alapuolelta, tämä olisi ostosignaali.

Myyntisignaalit

Myyntisignaaleja varten käännät edellä esitetyn päinvastaiseksi. Jos siis arvopaperin nykyinen hinta on VWAP -viivan yläpuolella, se voi tarkoittaa, että arvopaperilla käydään kauppaa preemiolla, mikä olisi myyntisignaali.

Samoin, jos käytämme jälleen kerran kahta VWAP -indikaattoria, joilla on eri aikakehykset, myyntisignaali syntyisi, kun viiva, jolla on alhaisin arvo, ylittää viivan, jolla on korkein arvo ylhäältäpäin. Jos siis käytät 8-jaksoista VWAP ja 20-jaksoista VWAP, myyntisignaali tulisi, kun 8-jaksoinen viiva ylittää 20-jaksoisen viivan ylhäältä päin.

Tuki- ja vastussignaalit

VWAP -viiva voi olla vahva tuen ja vastuksen indikaattori. Jos hinta siis leijuu VWAP -viivan alapuolella, mutta ei murra sitä useaan jaksoon, se voi olla merkki vastuksesta. Samoin jos hinta pysyy juuri ja juuri VWAP -viivan yläpuolella eikä mene sen alapuolelle, se voi osoittaa, että hinta on löytänyt tuen.

Miten käyttää VWAP indikaattoria strategiassasi?

Voit käyttää VWAP -indikaattoria kaupankäyntistrategiassasi useilla eri tavoilla. Voit esimerkiksi käyttää sitä sellaisenaan antamaan osto- ja myyntisignaaleja edellä kuvatulla tavalla. Tässä toinen esimerkki olisi, kun arvopaperin hinta ylittää reilusti VWAP:n molemmin puolin.

Tämä voi tarkoittaa, että arvopaperi on joko yliostettu tai ylimyyty, mikä puolestaan voi merkitä käänteistä. Jos hinta on esimerkiksi paljon VWAP -viivan yläpuolella, se voi olla yliostettu, ja kauppiaat saattavat alkaa myydä lyhyeksi. Päinvastoin, jos hinta menee paljon VWAP -viivan alapuolelle. Tällöin se voisi olla merkki siitä, että kauppiaat saattavat siirtyä pitkälle.

Toinen mahdollisuus on käyttää VWAP -indikaattoria yhdessä muiden indikaattorien kanssa tarkempien ja tarkempien signaalien antamiseksi. Täydellinen esimerkki tästä on, kun käytät VWAP indikaattoria MACD indikaattorin kanssa. Tällöin saat vahvistuksen edellä kuvatuista osto- tai myyntisignaaleista.

VWAP indikaattori Petrobrasin kaaviossa

VWAP indikaattori, jota käytetään MACD

VWAP institutionaalisessa kaupankäynnissä

Seuraavassa on joitakin tapoja, joilla suuret institutionaaliset sijoittajat ja kauppiaat käyttävät VWAP:

• Vertailukohtana toteutuksen suorituskykyä. Suuret kaupat jaetaan usein moniin pienempiin osatoimeksiantoihin, jotka toteutetaan päivän aikana. VWAP tarjoaa tärkeän vertailukohteen sille, kuinka lähellä näiden osatoimeksiantojen keskimääräinen toteutushinta oli koko kaupankäyntijakson volyymipainotettua keskihintaa. Lähelle VWAP pääsyä pidetään hyvänä toteutuksena, joka minimoi markkinavaikutuksen.

• Algoritmisen kaupankäynnin toimeksiantotyyppi. Jotkin kehittyneet algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät on erityisesti ohjelmoitu siten, että ne pyrkivät toteuttamaan toimeksiannot mahdollisimman lähelle VWAP kuluvan päivän hintaa. Näin pyritään systemaattisesti ostamaan ja myymään osia kokonaistoimeksiannosta päivän mittaan hintatasolla, joka vastaa volyymipainotettua keskiarvoa. Hyvän VWAP toteutuksen saaminen voi auttaa parantamaan täyttöastetta ja minimoimaan kustannuksia.

• Vertailuarvo blokkikauppoja varten. Erittäin suuret blokkikaupat hinnoitellaan usein hieman halvemmalla tai kalliimmalla kuin VWAP riippuen siitä, onko toimeksianto osto- vai myyntipaine. VWAP toimii läpinäkyvänä viitehintapisteenä neuvoteltaessa ja arvioitaessa näitä huomattavia kauppoja, joihin liittyy miljoonien dollarien pääomaa.

• Suorituskyvyn mittaaminen ajan mittaan. Institutionaaliset kauppiaat voivat seurata VWAP toteutuksen suorituskykyä viikkojen tai kuukausien ajan varmistaakseen, että eri toimeksiantotyyppien ja kaupankäyntialgoritmien käyttö pysyy optimaalisena. Keskimääräisten VWAP tasojen jatkuva ylittäminen voi tarjota etulyöntiaseman ja parantaa tuottoja pitkällä aikavälillä.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että VWAP on tärkeä vertailuarvo, johon institutionaaliset sijoittajat viittaavat useilla eri tasoilla arvioidakseen kaupankäynnin tuloksia, hienosäätääkseen algoritmeja, arvostaakseen blokkikauppoja ja parantaakseen kokonaistulosta pitkien ajanjaksojen aikana.

Parhaat MT4 välittäjät

Maksimoidaksesi VWAP strategian tehokkuuden MetaTrader 4 (MT4), oikean välittäjän valinta on ratkaisevan tärkeää. Luotettava välittäjä takaa sujuvan toteutuksen, minimaaliset spreadit ja pääsyn vankkoihin kaupankäyntiominaisuuksiin, jotka ovat yhteensopivia VWAP-pohjaisten strategioiden kanssa.

Olemme kuratoineet luettelon parhaista MT4 välittäjistä, jotka tarjoavat optimaaliset olosuhteet VWAP indikaattorin käyttämiseen. Nämä välittäjät tarjoavat nopean toimeksiantojen toteutuksen, kilpailukykyiset spreadit ja joustavat kaupankäyntivaihtoehdot, joten ne ovat ihanteellisia kauppiaille, jotka käyttävät kehittyneitä strategioita, kuten VWAP.

Yhdistä VWAP hintatoiminta-signaaleihin

Anastasiia Chabaniuk Kirjoittaja, talousasiantuntija Traders Union

Tehostaaksesi VWAP tehokkuutta MT4, yhdistä VWAP hintatoiminta-signaaleihin sen sijaan, että luottaisit pelkästään indikaattoriin. Käytä VWAP viitekohtana trendin vahvistamiseksi ja toteuta kaupat, kun kynttilänjalkaiset kuviot, kuten sulkeutuvat kynttilät tai tappipalkit, muodostuvat lähelle VWAP -linjaa. Tämä lisää tarkkojen merkintöjen todennäköisyyttä, kun sekä tekniset että markkinatunnelma-signaalit sovitetaan yhteen. Säädä lisäksi VWAP laskentajaksoa markkinoiden volatiliteetin mukaan. Lyhennä VWAP -aikaväliä korkean volatiliteetin aikana, kuten uutisjulkistusten aikana, jotta saat dynaamisempia hintamuutoksia. Sitä vastoin pidennä sitä vakailla markkinoilla suodattaaksesi kohinan pois.

Toinen tehokas tekniikka on soveltaa VWAP usean aikakehyksen analyysissä. Käytä korkeampaa aikakehystä (kuten H4 tai Daily) pitkän aikavälin VWAP trendin suunnan tunnistamiseen, kun taas alemman aikakehyksen (kuten M15) avulla voit paikallistaa sisäänkäyntikohdat vetäytymisten aikana. Tämä kaksoisnäkökulma vähentää vääriä signaaleja ja parantaa kaupan tarkkuutta. Katso lisäksi VWAP poikkeamakaistoja havaitaksesi yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet. Kun hinnat poikkeavat merkittävästi VWAP, harkitse keskiarvon palautusstrategioita tai jatkumokuvioita markkinoiden vauhdista riippuen. Nämä räätälöidyt tekniikat auttavat kauppiaita vapauttamaan VWAP:n täyden potentiaalin MT4.

Johtopäätös

Käyttämällä VWAP -indikaattoria osoitteessa MT4 kauppiaat voivat tehokkaasti arvioida omaisuuserän painotettua keskihintaa tietyn ajanjakson aikana ja tunnistaa merkittävät tuki- ja vastustustasot. Tämä työkalu on erityisen hyödyllinen lyhyen aikavälin strategioissa ja kaupankäyntisignaalien vahvistamisessa. Maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi on suositeltavaa yhdistää VWAP muihin indikaattoreihin, kuten MACD tai RSI, ja tarkastella hinnan käyttäytymistä sen tasojen ympärillä. Säännöllinen harjoittelu ja mukauttaminen kaupankäyntitavoitteisiisi auttaa parantamaan päätöksesi tarkkuutta. Kun hallitset VWAP, voit optimoida kaupankäyntituloksesi Forex -markkinoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Mielenkiintoisia artikkeleita

Swing-kauppa - Määritelmä, Strategiat ja Säännöt

Parshwa Turakhiya

14 heures sitten

Parhaat Scalping Forex välittäjät

Johnathan Maverick

1 päivä sitten

Opi ja kauppaa kuin "Forex Jumala"

Rinat Gismatullin

1 päivä sitten

MT4 Arvostelu: Ominaisuudet, hyvät ja huonot puolet

Maxim Nechiporenko

1 päivä sitten

Parhaat CFD välittäjät swap-vapaaseen kaupankäyntiin

Mikhail Vnuchkov

1 päivä sitten

Tiimi, joka laati artikkelin

Maxim Nechiporenko

Kirjailija, Traders Unionin rahoitusasiantuntija

Maxim Nechiporenko on ollut Traders Unionin jäsen vuodesta 2023. Hän aloitti ammatillisen uransa tiedotusvälineissä vuonna 2006. Hänellä on asiantuntemusta rahoituksesta ja investoinneista, ja hänen kiinnostuksen kohteensa kattaa kaikki geotalouden näkökohdat. Maxim tarjoaa ajantasaista tietoa kaupankäynnistä, kryptovaluutoista ja muista rahoitusvälineistä. Hän päivittää tietämystään säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla markkinoiden uusimmista innovaatioista ja suuntauksista.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Sanasto aloitteleville kauppiaille

CFD

CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.

Scalping

Scalping kaupankäynnissä on strategia, jossa elinkeinonharjoittajat pyrkivät tekemään nopeita, pieniä voittoja toteuttamalla lukuisia lyhytaikaisia kauppoja sekunneissa tai minuuteissa hyödyntämällä pieniä hintavaihteluita.

Kaupankäyntijärjestelmä

Kaupankäyntijärjestelmä on joukko sääntöjä ja algoritmeja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää tehdessään kaupankäyntipäätöksiä. Se voi perustua perusanalyysiin, tekniseen analyysiin tai molempien yhdistelmään.

Sijoittaja

Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.

Poikkeama

Poikkeama on tilastollinen mittari, joka kertoo, kuinka paljon tietosarja poikkeaa keskiarvosta tai keskiarvosta. Valuuttakaupassa tämä mitta lasketaan usein käyttämällä keskihajontaa, joka auttaa kauppiaita arvioimaan vaihtelun tai volatiliteetin astetta valuuttakurssien liikkeissä.