4 keskeistä mittaria prop-kaupan suorituskyvyn mittaamiseen

Keskeiset asiat

• Prop-kauppiaat mittaavat suorituskykyään käyttämällä mittareita, kuten sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), drawdownia, Sharpen suhdetta ja riskikorjattua tuottoa.

• ROI lasketaan ottamalla huomioon sijoitettu pääoma, kaupankäyntikustannukset, riskinottohalukkuus, syntynyt voitto/tappio ja tuotto suhteessa sijoitukseen.

• Drawdown mittaa sijoituksen laskua huipusta alareunaan ja osoittaa sen taloudellisen riskin. Elpymisajan pituus on tärkeä, ja hajauttaminen voi auttaa vähentämään drawdown-riskiä.

• Sharpe-suhde mittaa riskikorjattua tuottoa korjaamalla ylituottoa keskihajonnalla. On tärkeää ottaa huomioon rajoitukset ja sovittaa se yhteen riskittömän koron kanssa.

Miten prop traderit mittaavat suorituskykyään?

Prop-kauppiaat mittaavat tulostaan useilla eri mittareilla. Näihin mittareihin kuuluvat sijoitetun pääoman tuotto (ROI), drawdown ja Sharpe-suhde.

On tärkeää, että prop traderit ymmärtävät, mitkä mittarit sopivat parhaiten heidän kaupankäyntityyliinsä ja tavoitteisiinsa. Tämän ymmärryksen avulla he voivat arvioida suorituskykyään tarkasti.

Jos haluat lisätietoja proprietary trading -yritysten eduista ja haitoista ja siitä, miten niiden työ on järjestetty - lue artikkeli: Proprietary Trading Explained

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Prop traderin kyky mitata suorituskykyään tarkasti riippuu suurelta osin sijoitetun pääoman tuotosta (ROI). ROI:n laskeminen antaa kauppiaille tietoa heidän kaupankäyntistrategioidensa suorituskyvystä, ja se on keskeinen tekijä arvioitaessa kauppojen onnistumista.

ROI:n laskemiseksi elinkeinonharjoittajien on otettava huomioon sijoitetun pääoman määrä, kauppojen kustannukset ja syntyneen voiton tai tappion määrä. Nämä tiedot antavat heille käsityksen siitä, kuinka paljon he ansaitsevat tai menettävät suhteessa sijoitettuun määrään. Se myös kertoo kauppiaille, toimiiko heidän kaupankäyntistrategiansa vai tarvitseeko sitä parantaa.

Esimerkkinä mainittakoon, että prop trader sijoittaa 100 000 dollaria markkinoille. Kun kaikki kaupankäyntikulut on vähennetty, jos kauppiaan salkun arvo on 120 000 dollaria, nettovoitto on 20 000 dollaria. ROI lasketaan tässä skenaariossa seuraavasti: (20 000 dollarin nettovoitto / 100 000 dollarin alkuperäinen sijoitus) * 100, jolloin ROI on 20 %. Tämä positiivinen ROI osoittaa paitsi kannattavuutta myös sitä, että elinkeinonharjoittajan strategiat ovat tehokkaita.

Jos kauppiaan salkun arvo kulujen jälkeen on kuitenkin 90 000 dollaria, tämä tarkoittaa 10 000 dollarin nettotappiota, jolloin ROI on -10 %. Tämä negatiivinen ROI on merkki siitä, että strategiaa on arvioitava uudelleen ja sitä on mahdollisesti muutettava.

Mitä korkeampi ROI on, sitä menestyksekkäämpi kauppias todennäköisesti on. ROI:n ymmärtäminen antaa prop tradereille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kaupankäynnin aikana ja mukauttaa strategioitaan sen mukaisesti.

Voittotekijä

Voittokerroin tarjoaa suoraviivaisen mittarin kaupankäyntistrategian tehokkuudesta. Se lasketaan jakamalla bruttovoitot tietyn ajanjakson bruttotappioilla.

Josesimerkiksi prop trader teki kuukauden aikana 50 000 dollaria voitollisia kauppoja ja 25 000 dollaria tappiollisia kauppoja, voittokerroin lasketaan jakamalla bruttovoitot bruttotappioilla. 50 000 dollaria / 25 000 dollaria antaa tulokseksi voittokertoimen 2. Tämä osoittaa, että strategia on kannattava, koska jokaista menetettyä dollaria kohden on ansaittu kaksi dollaria.

Sitä vastoin, jos toinen kauppias ansaitsisi 30 000 dollaria mutta menettäisi 40 000 dollaria, hänen voittokertoimensa olisi 0,75 (30 000 dollaria / 40 000 dollaria), mikä merkitsisi strategiaa, jossa tappiot ovat suuremmat kuin voitot. Tavoittelemalla voittokerrointa, joka on huomattavasti yli 1, kuten ihanteellinen tavoite 2 tai enemmän, elinkeinonharjoittajat voivat varmistaa, että heidän strategiansa ei ole ainoastaan kannattava, vaan sillä on myös hyvä puskuri mahdollisia tappioita varten.

Tämä mittari auttaa kauppiaita paitsi arvioimaan kauppojensa kannattavuutta myös vertailemaan eri kaupankäyntistrategioiden tehokkuutta vaihtelevissa markkinaolosuhteissa.

Drawdown

Kun otetaan huomioon sijoituksen potentiaalinen alenema sekä sijoituksen tuotto, prop-kauppiaat pystyvät mittaamaan suorituskykyään ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kaupankäynnin aikana.

Drawdown-analyysi on keskeinen tekijä sijoituksen tappioiden ja voittojen ymmärtämisessä, sillä se mittaa huippuvaiheen ja pohjan välistä laskua tietyn ajanjakson aikana. Drawdown mitataan tyypillisesti prosentteina huipun ja sitä seuraavan pohjakosketuksen välillä, ja sen avulla voidaan määrittää sijoituksen taloudellinen riski.

Esimerkiksi 50 %:n alenema edellyttää 100 %:n nousua, jotta entinen huippu saadaan takaisin (esim. lasku 5000 dollarista 2500 dollariin on 50 %:n lasku, mutta nousu 2500 dollarista 5000 dollariin on 100 %:n nousu). Siksi on tärkeää ottaa huomioon elpymisikkunan pituus ennen sijoittamista.

Hyvin hajautettu salkku voi auttaa vähentämään laskuriskiä, mutta muista, että joidenkin sijoitusten toipuminen voi kestää kauemmin kuin toisten.

Sharpe-suhde

Mittaamalla suorituskykyään Sharpen suhdeluvun avulla prop traderit pystyvät arvioimaan sijoituksen riskikorjattua suorituskykyä. Sharpen suhdeluku (joka on saanut nimensä Nobel-palkinnon saajan William Sharpen mukaan) mukauttaa ylituottoja riskin mukaan käyttämällä keskihajontaa, ja siihen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuin vinous, kurtoosi ja vipuvaikutus.

Yksinkertaisesti sanottuna Sharpen suhdeluku mittaa, ovatko tuotot niiden vaatimien riskien arvoisia.

Suhdeluku on tehokkain silloin, kun tuotot ovat normaalisti jakautuneita, eikä se välttämättä kuvaa tilannetta tarkasti silloin, kun tuotot eivät ole normaalisti jakautuneita. Sharpen suhdeluvun rajoitusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta prop traderit voivat mitata suorituskykyään tarkasti.

Lisäksi Sharpen suhdeluvussa käytetyn riskittömän koron tulisi vastata vertailukelpoisen sijoituksen duraatiota tarkemman tuloksen varmistamiseksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että Sharpen suhdeluku on hyödyllinen väline sijoituksen riskikorjatun tuoton arvioimiseksi, mutta sen rajoitukset olisi otettava huomioon sitä käytettäessä.

Lue artikkelista, mitä strategioita ja tekniikoita käytetään riskien hallintaan kaupankäynnin aikana: Forex-kaupankäynnin riskienhallinnan hallitseminen

Paras Prop kaupankäynnin yritykset

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

Package buy - $119

Arvostelu

SabioTrade on vuonna 2021 Dublinissa, Irlannissa perustettu proprietary (prop) trading -yritys. Arvioinnin suorittamisen jälkeen yrityksen asiakkaat saavat käyttöönsä 20 000 - 200 000 dollaria rahoitetuilla tileillä, ja voitonjako on jopa 90 %. 7 päivän kokeilujakso. SabioTrade asiakkaat käyvät CFD-kaupankäyntiä valuuttapareilla, hyödykkeillä, indekseillä, osakkeilla, kryptovaluutoilla ja ETF-rahastoilla monisäännellyn välittäjän alustoilla, joiden vipuvaikutus vaihtelee omaisuuserästä riippuen 1:30:een. Rahoitusohjelmat ovat saatavilla maissa, jotka eivät sisälly OFAC:n pakoteluetteloon.

hyödyt/haitat

•Rahoitus on enintään 200 000 dollaria, kunhan arviointi on läpäisty;

•Paketin vähimmäismaksu on 119 dollaria;

•Kaikki strategiat ovat sallittuja, mukaan lukien kaupankäynti uutistapahtumilla;

•Kertamaksu arviointitilin käytöstä ja palautus sen jälkeen, kun kauppias on saanut rahoituksen;

•Voitonjako on jopa 90 %;

•Suurin alaskirjaustaso on dynaaminen, ei kiinteä;

•Kuponkeja on saatavilla kertamaksun alentamiseksi.

•Jokaisella elinkeinonharjoittajalla on vain yksi yritys läpäistä arviointivaihe;

•Tiukat vaatimukset päivittäiselle tappiorajalle, joka on enintään 3 % tilin saldosta.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$79

Arvostelu

Instant Funding on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva omaan käyttöön perustuva kaupankäyntiyritys, joka on toiminut vuodesta 2021 lähtien. Se palvelee kauppiaita yli 180 maassa, myös Yhdysvalloissa. Saatavilla oleviin kaupankäynnin välineisiin kuuluvat suuret ja pienet valuuttaparit, metallit, hyödykkeet, indeksit ja kryptovaluutat. Instant Funding tarjoaa yhden vaiheen ja kahden vaiheen arviointiohjelmia, joilla saadaan rahoitettuja tilejä, jotka vaihtelevat 10 000 dollarista 200 000 dollariin, sekä välitöntä rahoitusta 1250 dollarista 80 000 dollariin. Enimmäismääräraha elinkeinonharjoittajaa kohti skaalauksen jälkeen voi olla 2,5 miljoonaa dollaria One-Phase- ja Two-Phase-haasteissa ja 3,84 miljoonaa dollaria pikarahoitustileillä.

hyödyt/haitat

•Yksi- ja kaksivaiheiset haasteet sekä pikarahoitusohjelma.

•Valinnanvaraa Raw Spread -tilin tai palkkiottoman tilin välillä.

•Korkea voitonjakoprosentti: 80 % (perus) tai 90 % (skaalautuvat tilit).

•Vipuvoima jopa 1:100 tärkeimmille valuuttapareille.

•Algoritminen kaupankäynti ei ole sallittua.

•Kilpailijoihin verrattuna korkeampi kertamaksu 79-89 dollaria haasteesta riippuen.

Lue Arvostelu

Vinkkejä prop tradingin suorituskyvyn parantamiseen

Prop-kaupankäynnin suorituskyvyn parantaminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää kurinalaisuutta, strategista suunnittelua ja jatkuvaa halua oppia. Alla on muutamia keskeisiä vinkkejä, joiden avulla voit parantaa prop-kaupankäynnin tuloksia:

• 1

  Pidä kaupankäyntipäiväkirjaa: Tarkka kaupankäyntipäiväkirja mahdollistaa jokaisen kaupan perusteellisen tarkastelun, jossa dokumentoidaan kauppapäätösten perustelut, tunteet ja tulokset. Tämä käytäntö tarjoaa korvaamatonta tietoa henkilökohtaisista kaupankäyntitottumuksista ja auttaa tunnistamaan onnistuneita strategioita ja alueita, jotka vaativat parantamista.

• 2

  Kehitä kaupankäyntisuunnitelma: Kattava kaupankäyntisuunnitelma luo puitteet päätöksenteolle ja strategian toteuttamiselle. Suunnitelman tulisi sisältää sisään- ja uloskirjautumiskriteerit, kaupankäyntitavoitteet, riskinsietokyvyn tasot ja arviointimittarit. Se luo kurinalaisuuden ja jäsennellyn lähestymistavan markkinoilla liikkumiseen.

• 3

  Jatkuva oppiminen: Markkinat ovat dynaamiset, ja jatkuva koulutus on avainasemassa pysymiseen. Sitoudu oppimaan uusia kaupankäyntistrategioita, ymmärtämään kehittyviä markkinasuuntauksia ja sopeutumaan talouden muutoksiin. Tämä ennakoiva lähestymistapa varmistaa, että kauppiaan menetelmät pysyvät ajan tasalla ja tehokkaina.

Näiden vinkkien toteuttaminen voi parantaa prop tradingin suorituskykyä, mikä johtaa tietoisempiin kaupankäyntipäätöksiin, parempaan riskienhallintaan ja lopulta suurempaan kannattavuuteen.

Kaupankäynti rahastoidulla tilillä voi olla hyvin palkattua työtä. Lue artikkelista, mitä tarvitset tällaisen uran aloittamiseen: Onko prop trading hyödyllistä?