תוכנת בדיקת Forex הטובה ביותר (בחינם ובתשלום) 2025

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

Pepperstone - הברוקר הטוב ביותר ל-Forex עבור 2025 (ארצות הברית)

לפתוח את החשבון

ההון שלך בסיכון.

בחרנו את הברוקר הטוב ביותר במדינתך. כדי ללמוד על הברוקר הטוב ביותר באזור אחר, אנא בחר מדינה מהרשימה למטה:

תוכנת בדיקת Forex הטובה ביותר:

MetaTrader - הטוב ביותר עבור אסטרטגיות אוטומטיות;
Forex Tester - הטוב ביותר לבדיקות לא מקוונות;
TradingView - תוכנת הבדיקה האחורית הטובה ביותר בחינם;
TradeStation - הטוב ביותר עבור סוחרים פעילים;
Ninja Trader Profit Finder - הטוב ביותר עבור אסטרטגיות מסחר מרובות.

אפשר לסוחרים להיות יעילים יותר ובפוטנציה רווחיים על ידי שימוש במגוון כלים העומדים לרשותם. Backtesters הם אחד הכלים הללו. מטרת הבודקים האחוריים היא לסוחרים להעריך את אסטרטגיות המסחר שלהם על סמך נתונים היסטוריים.

תוצאת בדיקה חוזרת חיובית מגבירה את אמון הסוחרים בסביבת המסחר החי, והם ממשיכים באסטרטגיה שלהם. במקרה שהאסטרטגיות שלהם לא עובדות, הם מתאימים אותן ומנסים שוב.

קיים מגוון רחב של סוחרים המשתמשים בכלים אלו, ללא קשר לרמת הניסיון שלהם. אפילו סוחרים מומחים משתמשים בהם כדי לקבוע אם יש צורך להתאים את האסטרטגיות שלהם.

בפוסט זה, נעבור על הספקים הטובים ביותר של בדיקות מט"ח, כיצד לבחור את התוכנה הטובה ביותר וכיצד לבדוק את אסטרטגיית המסחר שלך.

מדוע חשובות בדיקת Forex

ב-backtesting במט"ח, סוחרים משתמשים בנתונים היסטוריים כדי לקבוע כיצד אסטרטגיית מסחר הייתה מתפקדת בעבר. בעיקרו של דבר, יישומי בדיקה לאחור מיישמים כללים טכניים על נתוני מחירים היסטוריים ומנתחים את התשואות שאסטרטגיית מט"ח הייתה מניבה לאורך תקופה בהתבסס על כללים אלה.

יש ערך רב ב-Backtesting. הסיפור חוזר על עצמו מאות פעמים, מישהו משקיע אלפי דולרים שהוא לא יכול להרשות לעצמו להפסיד באסטרטגיה שהוא אפילו לא מבין. מקובל שהם מפסידים הרבה מאוד כסף מהר מאוד, הופכים לחמדנים, משקיעים יותר ומפסידים אפילו יותר.

באופן כללי, רוב אסטרטגיות המסחר מציעות יתרון מועט מאוד בטווח הארוך (שנים). חלק מהסוחרים מאבדים כל אמון באסטרטגיות שלהם לאחר שחוו מספר שבועות של משיכות כי הם לא בדקו אותם. מצד שני, אם היית יודע שב-10 השנים האחרונות האסטרטגיה שלך הייתה מרוויחה 50% בשנה בממוצע, עם רק 16% משיכה, אז עדיין היית מאמין בה למרות שחווית משיכה של 8%.

בנוסף, בדיקה לאחור מאפשרת לך לצבוט היבטים של המסחר שלך מנקודת מבט פסיכולוגית. תאר לעצמך שאתה סוחר ב- JPY במהלך פתיחת לונדון כמה פעמים בחודש. מה אם אתה מפסיד 90% מהעסקאות שלך, מחוץ לסשן, ושיעור הזכייה הכולל שלך משתנה באופן דרסטי? יש לך דרך לדעת את זה? בדיקות לאחור וניתוח נתונים הם דרכים מצוינות לגלות זאת.

תוכנת בדיקת מט"ח בהשוואה

תוֹכנָה	עלות אופיינית	תקופת ניסיון חינם	הכי טוב עבור
MetaTrader	אַף לֹא אֶחָד	אַף לֹא אֶחָד	הטוב ביותר עבור אסטרטגיות אוטומטיות
Forex Tester	החל מ-$49	הדגמה, חודש אחד של נתונים היסטוריים	הטוב ביותר עבור בדיקות לא מקוונות
TradingView	אַף לֹא אֶחָד	אַף לֹא אֶחָד	תוכנת הבדיקה האחורית הטובה ביותר בחינם
TradeStation	אַף לֹא אֶחָד	אַף לֹא אֶחָד	הטוב ביותר עבור סוחרים פעילים
Ninja Trader Profit Finder	אַף לֹא אֶחָד	אַף לֹא אֶחָד	הטוב ביותר עבור אסטרטגיות מסחר מרובות
Microsoft Excel	רכישה חד פעמית של $150, או $9.99 עבור Microsoft 365	1 חודש	הטוב ביותר להתאמה אישית
Soft4X	אַף לֹא אֶחָד	אַף לֹא אֶחָד	הטוב ביותר עבור מקורות טעינת נתונים מובנים

7 ספקי התוכנה הטובים ביותר לבדיקת מט"ח

MetaTrader

סוחרי מט"ח רבים ברחבי העולם משתמשים MT4 לצורך בדיקה לאחור של העסקאות שלהם. סוחרים יכולים להחזיר את הזמן בטבלה ולהפעיל מחדש את השוק בכל תאריך היסטורי על ידי שימוש בסימולטור המט"ח הכלול בפלטפורמת המסחר. אתה יכול לפתוח פקודות, לשנות אותן ולסגור אותן בדיוק כפי שהיית עושה בתנאי מסחר חיים עם סימולטור המט"ח.

לנתוני מסחר היסטוריים מספר מאפיינים ייחודיים. קודם כל, זה חוסך הרבה זמן בהשוואה למסחר בהדגמה. ניתן אפילו להגדיר את מסגרות הזמן לרמת הנוחות שלך כך שתוכל להתמקד אך ורק במה שחשוב. בנוסף, MetaTrader 4 יש מספר כלים ואינדיקטורים שימושיים שיכולים להיות שימושיים מאוד עבור בדיקת אסטרטגיות מסחר לאחור.

קל מאוד להשתמש בודק האסטרטגיה ב- MetaTrader 4 . באמצעות האפשרות 'View' , חפש את האפשרות בודק אסטרטגיה ובחר בה. בכמה לחיצות בלבד, תוכל להתאים את ההגדרות בהתאם לצרכים שלך.

MetaTrader 5 היא גם פלטפורמת מסחר Forex פופולרית מאוד. פלטפורמת MetaTrader 5 פותחה על ידי אותה חברה שפיתחה MT4 .

פלטפורמת המסחר MetaTrader 5 מציעה לסוחרים מספר תכונות נוספות עם ממשק ידידותי למשתמש. כלי הבדיקה האחורית שמציע MetaTrader 5 דומים לאלה שמציע MetaTrader 4 . הכלים הוכחו כמוצלחים ובטוחים.

אילו ברוקרים מציעים את האפשרויות הטובות ביותר למסחר אוטומטי ב-MetaTrader?

השווינו ברוקרים המציעים מרווחים נמוכים ואת פלטפורמת MetaTrader 4 או 5, כמו גם אינטגרציה API , היכולת לעבוד עם בוטים ותכונות שימושיות אחרות.

	רווח ECN EUR/USD	פתח חשבון
Pepperstone	0,1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA	0,15	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	0,8	סקירת מחקר

Forex Tester

בין כל השווקים הפיננסיים, שוק המט"ח הוא הנזיל ביותר. Forex הוא גם אחד השווקים הפכפכים ביותר, מה שהופך אותו לייחודי בין שווקים פיננסיים אחרים. הבוחן הטוב ביותר עבור סוחרי מט"ח מראה כיצד האסטרטגיה שלך תתבצע בשוק המהיר הזה.

הפתרון הוא Forex Tester . אתה יכול להשתמש בו כדי לבדוק את ביצועי האסטרטגיה שלך כשאתה סוחר בצמדי מטבעות במקום במניות. קל לפרש את התוצאות, מה שמקל על איתור אזורים לשיפור.

יתר על כן, Forex Tester היא פלטפורמה ייעודית לבדיקות אחורי שעושה דבר אחד טוב: בדיקות אחוריות. Forex Tester הוא אחד מכלי הבדיקות האחוריות האינטואיטיביות ביותר בשוק מכיוון שהוא מוקדש לבניית כלי הבדיקה האחורית הטוב ביותר למסחר במט"ח.

תוכנת הבסיס של Forex Tester עולה 149$ חד פעמית. ישנן יכולות מוגבלות עם הבוחן הבסיסי. עדיף להשתמש בתוכנה בשילוב עם חבילת ה-Super data החודשית של $29.99.

TradingView

בין אם אתה מתחיל שמחפש פתרון חינמי לבדיקות אחורי או מומחה שמחפש פתרון מהיר, TradingView עשוי להיות בדיוק מה שאתה צריך.

ישנן ארבע שכבות שירות המוצעות על ידי החברה, אך לא תזדקק להן אם אתה רק מעוניין בבדיקת אסטרטגיות מסחר. אתה יכול להתאים אישית את הכלי לחלוטין וזה אחד הקלים לשימוש.

תרשימים מקודדי צבע הופכים את תוצאות הבדיקות האחוריות של TradingView לקלות להבנה. באמצעות שיטה זו, אתה יכול לדמיין במהירות את ביצוע האסטרטגיה שלך במהלך הבדיקה.

ברוקרים רבים מציעים מסחר ישירות מ- TradingView , שהוא שימושי במיוחד עבור בוחנים אחוריים בשל מגוון רחב של אינדיקטורים וכלים לניתוח נתונים היסטוריים.

	אינטגרציה של TradingView	מסחר עם בוטים (EAs) מותר	ממשק API	VPS בחינם	פתח חשבון
Pepperstone					לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA					לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets					לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

TradeStation

TradeStation היא תיווך מוביל למסחר יומי. בנוסף להשקעות מסורתיות כמו מניות ETFs , היא מציעה גישה לסחר בסוגי נכסים חדשים יותר כמו מטבעות קריפטוגרפיים.

כלי הבדיקה האחורית החינמית של TradeStation הוא חלק מרשים מהיצע שלה ומרוויח מהיותו כלי המחובר לברוקר. עם עשרות שנות נתוני השוק של TradeStation בהישג יד, יש לה גישה בלתי מוגבלת לאוצר של מידע.

להדמיה קלה, TradeStation מציגה תוצאות בדיקה לאחור בתרשימים ובגרפים מקודדי צבע. כאשר אתה לוחץ על עסקה, אתה יכול לראות פרטים נוספים כגון גודל העסקה, תקופת ההחזקה ומחווני כניסה ויציאה כדי לעזור לך לייעל את אסטרטגיית המסחר שלך.

Ninja Trader Profit Finder

הבדיקה האחורית הופכת לקלה יותר בזכות הזמינות של תוכניות רבות, כפי שכבר ציינו. ביניהם נמצא ה-Profit Finder, שהיא תוכנת בדיקה לאחור עבור NinjaTrader . בנוסף להיותה זמינה עבור מכשירים רבים, אתה יכול גם להוריד את גרסת ה-Mac של תוכנת Backtesting זו עבור Mac OS.

תוכנת מסחר במט"ח זו פופולרית מאוד בקרב סוחרים מכיוון שהיא מזהה את הרווח וההפסד הקשורים לאסטרטגיה. ישנם שדות רבים שאתה חייב להזין בתוכנה, כולל גודל חשבון, נקודות כניסה ויציאה אידיאליות, עצירות נגררות, רמות take-profit , שעות בדיקה לאחור, יעדי רווח והחלקה.

הכוח הגדול ביותר של Profit Finder הוא היכולת שלו לספק מידע מפורט ותובנות לגבי מגוון רחב של נכסים. בנוסף, NinjaTrader מציע אינדיקטורים רבים נוספים לתוצאות טובות יותר.

ל-Profit Finder מספר תכונות מפתח. כדוגמה, הוא יכול לבצע חישובים מורכבים תוך מספר שניות בלבד, ובכך להפוך אותו לשימושי עבור סוחרים. ניתן לחשב כל עמדה גם על סמך רמות רווח והפסד.

Microsoft Excel

אין צורך בהקדמה עבור Microsoft Excel . אין ספק שמדובר בתוכנה דומיננטית בעולם העסקים וההשקעות. השימוש בגיליונות אלקטרוניים של Excel הוא מגוון, החל מתקצוב פשוט ועד לבדיקת אסטרטגיית מסחר מורכבת.

באקסל, אתה יכול ליצור בוחן אחורי שבו תוכל להשתמש בכל נכס או שוק פיננסי. עם זאת, אתה לא צריך לבנות בעצמך. תבניות Backtester זמינות באינטרנט במספר פורמטים. אתה יכול למצוא שפע של תבניות ומדריכי הדרכה על בדיקת תבניות לאחור עבור Excel על ידי חיפוש במנוע החיפוש המועדף עליך.

רכישות חד פעמיות של Microsoft Excel עולות כ-$150, ונדרשים שדרוגים מעת לעת. Microsoft 365 זמין עבור $9.99 לחודש כחלופה.

Soft4X

Soft4FX הוא מקום נהדר להתחיל בו אם התקציב שלך מאוד קפדני. קיימות אפשרויות שונות העומדות לרשות הסוחרים המשתמשים בתוכנה. יתר על כן, הוא מקדם תחרות, מה שמוביל בדרך כלל למוצרים טובים יותר באזור.

כמו כן, אם אתה נהנה להשתמש MetaTrader , ואתה חושב שהתכונות של Soft4FX מתאימות, אז זה עשוי להיות אופציה טובה עבורך.

זהו גם כלי נהדר לשימוש עבור בדיקות אחוריות משניות. אולי אתה נוסע עם מחשב נייד שני או טאבלט Windows שבו אתה יכול להשתמש כדי לשחק עם כמה רעיונות.

עם Soft4FX , לא תצטרך לשלם יותר עבור רישיון מאשר עם אחד הספקים היקרים יותר. בשל הרישיון הכפול שלו, ניתן אפילו להתקין אותו בשני מחשבים משניים.

כיצד לבחור תוכנת בדיקה חוזרת Forex

ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון בעת בחירת כלי לבדיקה חוזרת של שוק המט"ח. למרות העובדה ש-Backtesting הוא, במהותו, תהליך פשוט מאוד, איכות הנתונים חשובה ביותר. ייתכן שתוצאות הבדיקה האחורית שלך ישתבשו, מה שעלול להוביל להפסדים אדירים בשווקים החיים אם כן.

להלן מספר דברים שכדאי לזכור בעת בחירת תוכנת הבדיקה האחורית הטובה ביותר במט"ח.

עלות: אין ספק שהעלות של תוכנת בדיקת המט"ח שלך משחקת תפקיד חשוב מאוד בהחלטה שלך. אם תבצעו את הבדיקה האחורית נכון, לא תצטרכו לעשות זאת בתדירות גבוהה, אז הדבר האחרון שתרצו לעשות הוא להוציא כסף רב על הכלי מדי שנה, רק כדי להשאיר אותו ללא נגיעה בארגז הכלים שלכם וצובר אבק עד הפעם הבאה שתשתמשו בו.
יעילות וקלות שימוש: בדיקה חוזרת צריכה לכלול איסוף מאות או אלפי דוגמאות לניתוח. הבעיה עם זה היא שבדיקות אחוריות עשויות להימשך זמן רב. אפילו סוחרים מנוסים יכולים להפסיד שבוע של שעות מסחר בגלל משימת נתונים גדולה. בגלל זה, חשוב ביותר שכלי הבדיקה האחורית שלך יהיה יעיל...
כלי מחקר: לא תמיד יש צורך לדמות כל היבט של אינטראקציה בשוק בעת זיהוי אלגוריתמים. במקום זאת, ניתן להשתמש בקירוב כדי לקבוע במהירות את ביצועי האסטרטגיה. לעתים קרובות, כלים אנליטיים כאלה מניחים הנחות לא מדויקות לגבי עלויות עסקה, מחירי מילוי סבירים, אילוצי קיצור, תלות במקום וניהול סיכונים. עם זאת, אסטרטגיות כאלה עדיין ניתנות להערכה יעילה למרות החסרונות הללו.
בדיקות אחורה מונעות אירועים: לאחר שאסטרטגיה נחשבה מתאימה למחקר, יש להעריך אותה בצורה מציאותית יותר. עבור בדיקות אחוריות היסטוריות כמו גם ביצוע חי, אידיאלי להשתמש באותו קוד יצירת סחר. נעשה שימוש ב-Best-Tester מונע על ידי אירועים כדי להשיג זאת.
זמינות נתונים: בדיקה חוזרת עלולה להוביל לשגיאות או לסטיות בין התוצאות החזויות והממשיות כתוצאה ממערכות נתונים פגומות או חסרות. קל להימנע מבעיה זו עם בדיקות אחוריות ידניות או בודקי מט"ח. בנוסף, תוכנת בדיקה לאחור יכולה להכניס באופן שיטתי נתונים שלא היו זמינים בזמן הפעלת הבדיקה – חיזוי לא נספר עבור התקופה בה אתה מתמקד. הסימולציות שלך עשויות להיות מושפעות ממידע זה מכיוון שהוא עדיין לא מוגדר. זה יכול לחסוך לך הרבה זמן להוריד נתונים ממספר מתווכים ישירות לתוכנת בדיקה לאחור. יש כמה ערכות נתונים שתצטרך לחפש ולאחסן במחשב שלך מצדדים שלישיים. דרך מצוינת להעריך את איכות וזמינות הנתונים היא לקרוא ביקורות משתמשים באיכות גבוהה מסוחרים מנוסים.

כיצד לבדוק בחזרה את האסטרטגיה שלך

ישנם ארבעה שלבים שעליך לנקוט בעת בדיקה ידנית לאחור של אסטרטגיית מסחר. בכל פעם שאתה עושה את הבדיקה האחורית שלך, תחילה תצטרך לפתוח תרשים ולגלול לתקופה הקודמת.

בתהליך זה, ודא שכל האינדיקטורים המשמשים לאסטרטגיה מיושמים גם בתרשים. העברת התרשים סרגל אחר עמוד הוא השלב השני לזיהוי הגדרות אפשריות.

לאחר מכן, רשום את תוצאות המסחר הדמיוני שלך. לבסוף, חזור על הכל עד שתמצא הגדרה אפשרית אחרת, שתקליט שוב. למרות שלוקח זמן, תהליך זה מתגמל מאוד.

הנה התהליך מוסבר ביתר פירוט.

כדי לבדוק בחזרה את האסטרטגיה שלך, בחר צמד או מכשיר מט"ח.
חזור לתקופה קודמת בטבלה של השוק. אתה אמור להיות מסוגל להריץ נתוני מחירים היסטוריים בחלון התרשים שלך עבור כל מסגרת זמן שתבחר באמצעות מתקן הבדיקה האחורית המסופק על ידי פלטפורמת מסחר מלאה. בודק אסטרטגיה עשוי להיות זמין כתוסף או תוסף אם הפלטפורמה שלך אינה כוללת אחד מהקופסה. אפשרות זו מחייבת אותך לתכנת את המודול עם כל המידע שהוא דורש, כגון צמד מטבעות, פרק זמן כולל ומסגרת זמן של תרשים.
זהה הגדרות סחר שמתאימות לאסטרטגיה שלך. שמור תיעוד של נקודות הכניסה והיציאה של המסחר, רמות stop-loss וה-Take-profit, ואת תוצאת המסחר. חפש הזדמנויות קנייה או מכירה בנתוני המחירים ההיסטוריים שמתואמים עם פרמטרי האסטרטגיה הקבועים שלך. התרשים אמור להראות את הגדרות ה-stop-loss ו- take-profit שלך כאשר אתה מוצא נקודת טריגר אידיאלית.
כאשר אינך רואה הגדרת מסחר, העבר את התרשים קדימה בזמן עד שתראה.
עליך לחזור על שלבים 3 ו-4 עד שניתחת את כל הנתונים עבור תקופת הזמן שאתה בוחן בחזרה.

מהם Forex המט"ח הטובים ביותר לבדיקה חוזרת?

הדרך הטובה ביותר לבצע בדיקות אחוריות היא להתמקד בצמד מטבעות אחד בכל פעם. בניגוד למסחר חי, בדיקות אחוריות מאפשרות לך לנוע בכל מסגרת זמן בקצב שלך, מה שמאפשר לך לשלוט בזמן החולף. במקום לבחון אסטרטגיה על מספר זוגות בו זמנית, נתח זוג אחד בכל פעם.

זה מהיר מאוד לבצע בדיקות אחוריות עם הכלים הטובים ביותר המפורטים לעיל. לאור זאת, עליך לבצע בדיקה חוזרת של כמה שיותר צמדי מטבעות. אבל שוב, הקפד להתמקד בזוג אחד בכל פעם. זה די נפוץ שסוחרים מנוסים סוחרים באסטרטגיות שהן רווחיות ב- EURUSD ו- GBPUSD , אך לא ב- EURCHF וב- EURCAD . אם לא תבדוק בחזרה את האסטרטגיה על כל צמדי המטבעות שהברוקר שלך מציע, לעולם לא תוכל לקבוע זאת.

בדיקת אסטרטגיות Forex : סיבות להתחיל

Backtesting הוא כלי רב עוצמה המאפשר לסוחרים לנתח ולהעריך את האסטרטגיות שלהם באמצעות נתונים היסטוריים. אנו נבחן מספר סיבות משכנעות שכדאי לך להתחיל לכלול בדיקות מט"ח לאחור בשגרת המסחר שלך.

תובנה אסטרטגית

מסחר מוצלח במט"ח אינו רק משחק מזל, הוא דורש גישה אסטרטגית המגובה בניתוח נתונים מוצק. תוכנת בדיקה חוזרת מאפשרת לך להבין כיצד אסטרטגיות המסחר שלך היו מתפקדות בתרחישי שוק שונים, כמו גם לזהות את החוזקות והחולשות שלהן.

לְתַרְגֵל

ל-backtesting יש יתרון נוסף בכך שהם מספקים מסגרת נהדרת לתרגול. אתה יכול לשכלל את כישורי המסחר שלך ולכוון את הגישה שלך מבלי לסכן את העושר שהרווחת קשה על ידי בדיקת הטקטיקות שלך בסביבת מסחר מדומה.

אֵמוּן

ביטחון עצמי משחק תפקיד מכריע בהצלחת המסחר. Backtesting מציע לך את ההזדמנות לאמת ולצבור אמון באסטרטגיות המסחר שלך. כאשר אתה רואה תוצאות חיוביות מהטכניקות שנבדקו בגב שלך, זה החדיר תחושה של אמון ושכנוע בגישה שלך.

זיהוי מלכודות פוטנציאליות

ניתוח נתוני עבר יכול לעזור לך לזהות תרחישים שבהם האסטרטגיות שלך לא הניבו ביצועים או נגרמו להפסדים. תובנה זו מאפשרת לך לבצע התאמות ושיפורים באסטרטגיות שלך, ומבטיחה שאתה ממזער את הסיכון להפסדים משמעותיים במסחר בפועל.

שפר את ניהול הסיכונים

בדיקה חוזרת מאפשרת לך להעריך ולכוונן את טכניקות ניהול הסיכונים שלך על ידי ניתוח ביצועי העבר. אתה יכול להתנסות עם רמות סטופ-לוס ו-Take-profit שונות, גודל הפוזיציות ופרמטרי סיכון אחרים כדי למצוא את האיזון האופטימלי בין סיכון לתגמול.

באיזו תדירות כדאי לבצע בדיקות חוזרות?

בעוד שאנשי מקצוע ממליצים על מינימום של 500 עסקאות עבור מבחן אחורי מקיף, התדירות תלויה בסופו של דבר באסטרטגיית המסחר שבחרת. עבור מצטרפים חדשים לעולם הבדיקות האחוריות, חיוני להבין אילו גורמים יש לקחת בחשבון בעת קביעת התדירות האידיאלית.

רגישות לזמן

לאסטרטגיות מסחר שונות יש דרגות שונות של רגישות זמן. אסטרטגיות מסוימות עשויות להסתמך על מסגרות זמן קצרות יותר בעוד שאחרות עשויות להתמקד במגמות ארוכות טווח. שקול את אופי האסטרטגיה שלך והעריך אם היא דורשת בדיקות חוזרות תכופות או שניתן להעריך אותה על פני תקופות זמן ארוכות יותר.

חשבו על תנודתיות ומחזוריות בשוק

תנאי השוק לעולם אינם סטטיים, הם עוברים מחזורים של תנודתיות ויציבות. בתקופות של תנודתיות מוגברת, ייתכן שיהיה צורך בבדיקות אחוריות תכופות יותר ובסביבות שוק רגועות יותר, מרווחי בדיקות אחוריות תכופים פחות עשויים להספיק.

איזון זמן מחויבות ודיוק

בדיקה חוזרת יכולה להיות גוזלת זמן, במיוחד כאשר מנתחים מספר לא מבוטל של עסקאות. שאפו לבצע מספר מספיק של בדיקות אחוריות כדי לקבל מובהקות סטטיסטית תוך התחשבות בזמן ובמשאבים הזמינים שלכם.

להעריך ולהתאים באופן מתמיד

ככל שאתה צובר יותר ניסיון ואוסף נתונים נוספים, העריך מחדש את אסטרטגיות המסחר שלך מעת לעת. תנאי השוק משתנים, ומה שפעם עבד אולי כבר לא יהיה יעיל. הישארו ערניים והיו פתוחים להתאים את האסטרטגיות שלכם בהתבסס על התובנות שהושגו מבדיקות לאחור.

שלב בדיקה חוזרת עם ניתוח בזמן אמת

בדיקה חוזרת מאפשרת לך להעריך את הביצועים ההיסטוריים של האסטרטגיות שלך, אך תנאי השוק החיים עשויים להציב אתגרים חדשים. השתמש באסטרטגיות שנבדקו בחזרה כבסיס, אך הישאר ניתנים להתאמה ותגובתיות לשוק המשתנה ללא הרף.

בדיקה חוזרת ב- TradingView

Backtesting הוא תהליך חיוני להערכת אסטרטגיות מסחר, ו- TradingView מספקת פלטפורמה ידידותית למשתמש המפשטת את חווית ה-backtesting במט"ח. בואו נסתכל על איך לעשות את זה.

הפעל את ה-Bar Replay

כדי להתחיל, הפעל TradingView ופתח תרשים עבור המכשיר הפיננסי הרצוי. אתר את תכונת ה-Bar Replay, שנמצאת בדרך כלל בסרגל הכלים בראש התרשים. לחץ על כפתור ההפעלה החוזרת של הסרגל כדי להפעיל תכונה זו, שתאפשר לך להשמיע מחדש תנועות מחיר היסטוריות ולבצע בדיקות לאחור.

התאם הגדרות

לחץ על סמל גלגל השיניים בתרשים TradingView כדי לגשת לתפריט ההגדרות כדי לשנות פרמטרים. לדוגמה, אתה יכול לשנות את מסגרת הזמן, צמד המסחר וכל האינדיקטורים או כלי הציור שברצונך לכלול במבחן האחורי שלך.

לחץ על לחצן Play

אתר את כפתור "Play" בסרגל הכלים כדי להתחיל את תהליך הבדיקה האחורית. לחץ על כפתור "Play" כדי להתחיל לשחק מחדש את פעולת המחיר ההיסטורית.

לנתח ולהעריך

כאשר פעולת המחיר ההיסטורית מתפתחת, ראה כיצד האסטרטגיה שלך הייתה מתפקדת בתנאי שוק שונים. זהה חוזקות וחולשות, וקבל תובנות חשובות כדי לחדד את הגישה שלך.

חזור וחדד

Backtesting הוא תהליך איטרטיבי הדורש חידוד מתמשך. לאחר השלמת מבחן אחורי ראשוני, חזור על התהליך עם וריאציות שונות של האסטרטגיה שלך, התאם פרמטרים וחקור גישות חלופיות.

חוות דעת מומחה

כיום, בדיקה לאחור היא חלק בלתי נפרד מכל סוחר מקצועי, ללא קשר לסוג הנכסים הנסחרים, מסגרת הזמן או האסטרטגיה שבה נעשה שימוש. הערכת האפקטיביות והמוזרויות של כל אסטרטגיית מסחר חייבת להתבצע בעיקר על בסיס נתונים היסטוריים, ללא קשר אם מדובר באסטרטגיית מסחר אוטומטית לחלוטין או לפי שיקול דעת. תצפית חזותית של ביצוע האלגוריתם הנבדק, הזמינה בפלטפורמות מסוימות, עוזרת לזהות את הפרטים הספציפיים של אינדיקטורים ואסטרטגיות יישומיות, כמו גם נתיבי אופטימיזציה. בהתחשב בקלות השליטה בכלי בדיקה לאחור והעובדה שרובם חינמיים, סוחרים מתחילים צריכים גם לשלב אותם בארסנל שלהם מוקדם ככל האפשר.

שאלות נפוצות

כמה מדויקות תוצאות הבדיקה האחורית בהשוואה למסחר חי?

אם מודלים מקרוב לתנאים בעולם האמיתי, אסטרטגיות עם רווחיות מדומה עקבית יש סיכוי גבוה להצליח במסחר חי. עם זאת, תוצאות העבר אינן מבטיחות ביצועים עתידיים, שכן בדיקות אחוריות אינן יכולות להסביר שינויים בנתונים, בעיות ביצוע ותנאי שוק בעולם האמיתי.

האם אני יכול לבחון אחורה אסטרטגיות מסחר ידניות?

רוב תוכנות הבדיקות האחוריות מתמקדות במערכות הניתנות לאוטומציה, אך פלטפורמות מסוימות מאפשרות רכיבי שיקול דעת אחוריים. זה כולל תרגום חוקים ידניים לאותות והיגיון שניתנים לכימות.

אילו כישורי תוכנת מחשב אני צריך?

לרוב פלטפורמות הבדיקות האחוריות יש ממשקים גרפיים לבניית אסטרטגיה, כך שאין צורך בקידוד. עם זאת, פלטפורמות שכוללות מערכות מסחר בקידוד או סקריפטים דורשות מיומנויות תוכנה בשפות כמו Python , R , C# או שפות קנייניות.

האם אני יכול לבצע אוטומציה או לייצא את האסטרטגיות שלי?

פלטפורמות רבות מאפשרות ייצוא אסטרטגיות על ידי חיבור לברוקרים למסחר חי ויישום אסטרטגיה קלה בין חשבונות.

הצוות שעבד על המאמר

ג'ונתן מ' הוא סופר ומשקיע הממוקם בארה"ב, תורם לאתר של Traders Union. שני תחומי ההתמחות העיקריים שלו כוללים מימון והשקעה (במיוחד מסחר ב-Forex וסחורות) ודת/רוחניות/מדיטציה.

ניסיונו כולל כתיבת מאמרים ל-Investopedia.com, בהיותו הכותב הראשי של התוכנית "המופע של סטיב פומרנץ" (the Steve Pomeranz Show), תוכנית רדיו על מימון אישי ברשת NPR. ג'ונתן הוא גם סוחר Forex פעיל עם מעל 20 שנות ניסיון בהשקעות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.

ECN

ECN, או רשת תקשורת אלקטרונית, היא טכנולוגיה שמחברת סוחרים ישירות למשתתפי שוק, ומאפשרת גישה שקופה וישירה לשווקים הפיננסיים.

בדיקות לאחור

Backtesting הוא תהליך של בדיקת אסטרטגיית מסחר על נתונים היסטוריים. זה מאפשר לך להעריך את ביצועי האסטרטגיה בעבר ולזהות את הסיכונים והיתרונות הפוטנציאליים שלה.

מסחר במט\"ח

מסחר במט\"ח, קיצור של מסחר במט\"ח, הוא מנהג של קנייה ומכירה של מטבעות בשוק המט\"ח העולמי במטרה להרוויח מתנודות בשערי החליפין. סוחרים משערים האם מטבע אחד יעלה או ירד בערכו ביחס למטבע אחר ומקבלים החלטות מסחר בהתאם.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s

ארצות הברית