איך לבנות רובוט מסחר |
מדריך למתחילים

בניית בוט מסחר אולי נראית כמו משימה מרתיעה, אבל עם הטיפים הנכונים, זה בר השגה. בוטים למסחר, או מערכות מסחר אוטומטיות, מאפשרים לך לבצע עסקאות המבוססות על אסטרטגיות מוגדרות מראש. זה מבטל את הצורך בניטור מתמיד והתערבות ידנית. אנו מציעים פירוט שלב אחר שלב של איך לבנות בוט מסחר משלך: מבחירת הפלטפורמה ושפת התכנות הנכונות ועד לקידוד, בדיקה ואופטימיזציה. בין אם אתה חדש בתכנות או רק מתחיל עם מסחר אלגוריתמי, מדריך זה יעזור לך להניח את הבסיס לבניית בוט שמותאם לסגנון המסחר שלך.

איך לכתוב קוד לרובוט מסחר

רובוט מסחר הוא תוכנה לאוטומציה של תהליך המסחר בשווקים הפיננסיים. הוא מנתח נתוני שוק ומבצע אוטומטית עסקאות בהתבסס על אלגוריתמים ואסטרטגיות שצוינו. שימוש ברובוטים למסחר מאפשר לסוחרים להגיב במהירות לשינויים בשוק ולמזער את השפעת הגורם האנושי.

ישנם שני סוגים עיקריים של רובוטי מסחר:

• אוטומטי - נתח באופן עצמאי לחלוטין את השוק ובצע עסקאות ללא השתתפות הסוחר.

• חצי אוטומטי (יועצים) - לספק המלצות על עסקאות, תוך השארת ההחלטה הסופית לסוחר.

יש לך שלוש דרכים ליצור רובוט מסחר:

אפשרות 1: פנה למומחה

אתה יכול למצוא מתכנתים לכתוב רובוט מסחר בפלטפורמות MQL5 או בורסות עצמאיות.

יתרונות:

• יישום מהיר של הרעיון;

• היכולת לבחור מומחה.

אפשרות 2: כתוב את הקוד בעצמך

מסלול זה מתאים למי שרוצה ללמוד את תהליך יצירת רובוט. אפילו בוט פשוט ניתן לכתוב לאחר הכשרה בסיסית, ומשאבים מקוונים זמינים יעזרו בפיתוח מיומנויות.

יתרונות:

• היכולת ליישם רעיונות אחד אחד;

• הבנת עבודת הרובוט ברמת הקוד;

• שמירה על סודיות מוחלטת של הרעיון.

אפשרות 3: השתמש במחולל קוד

ניתן לייעל את יצירת רובוט מסחר עבור MetaTrader 4 באמצעות מחוללי קוד מקוונים. פלטפורמות אלו מאפשרות לך לפתח רובוט מסחר פשוט בפורמט ex4, התואם ל- MT4.

צור רובוט מסחר באינטרנט בחינם

התהליך כולל בדרך כלל:

1. הוספת אינדיקטורים. בחר את האינדיקטורים הטכניים שיודיעו על החלטות המסחר שלך.

2. יצירת תנאים. הגדר את הקריטריונים או הכללים הספציפיים שיפעילו עסקאות בהתבסס על האינדיקטורים שנבחרו.

3. יישום אסטרטגיית ניהול הון. קבע קווים מנחים לניהול גדלי מסחר, רמות סיכון והקצאת הון כוללת.

4. ייצוא רובוט המסחר. צור את קובץ ex4 הסופי, אותו ניתן להעלות לפלטפורמת ה-MT4 שלך לביצוע.

יתרונות:

• אתה תקבל במהירות את הרובוט שלך אם ניתן ליישם אותו באמצעות הפונקציונליות הקיימת במעצב.

רבים מהכלים הללו הם חינמיים, מה שהופך אותם לנגישים לסוחרים ללא כישורי תכנות.

איפה להתחיל

כדאי להתחיל בחיפוש אחר רעיונות. לְדוּגמָה:

• אתה שם לב שהשוק עושה לעתים קרובות פריצות שווא של רמות עגולות;

• גילית תלות באינטראקציה של מחיר ומחזורי מסחר;

• אתה קורא תיאור של אסטרטגיית מסחר בספר.

אם ניתן לתאר את הרעיון בבירור בהוראות שלב אחר שלב, ניתן להפוך אותו לקוד תוכנית.

איזה חשבון תיווך הוא הטוב ביותר עבור בוטים?

לאחר שתגדיר את קוד בוט המסחר שלך, שלב אותו עם פלטפורמת מסחר מתאימה. זו יכולה להיות פלטפורמה כמו TradingView, ברוקר Forex או בורסת מטבעות קריפטוגרפיים, בהתאם להעדפות המסחר שלך. הפלטפורמה צריכה גם לתמוך באינטגרציה API, קישוריות בוטים, עמלות נמוכות ונזילות ECN כדי להבטיח מרווחים עקביים והחלקה מינימלית.

בדיקה ואופטימיזציה של ההיסטוריה

לאחר יצירת רובוט, יש צורך לבצע בדיקות (backtesting) ולייעל את הפרמטרים שלו.

בדיקה לאחור פירושה בדיקת הרובוט על נתונים היסטוריים. זה אומר שאתה לוקח נתונים, למשל, 2017-2019 ומסתכל על העסקאות שהרובוט היה מבצע לפי הכללים באותה תקופה מהעבר. לאחר מכן נתוני הסחר מעובדים ומוצגים בצורה של דוח המציג:

• מספר העסקאות שבוצעו.

• סך הרווח או ההפסד.

• יחס רווח להפסד.

• מדדים נוספים להערכת איכות הרובוט.

כדי לפתוח את לוח הבדיקה ב- MT4, הקש Ctrl+T.

פאנל בדיקה ב-MT4

לאחר מכן, אתה:

• בחר את הרובוט שתבדוק. קובץ ex4 של הרובוט צריך להיות בתיקייה MQL4Experts. בדוגמה למעלה, בחרנו את הרובוט המסחר על ממוצעים נעים. זה מגיע עם מסוף MT 4.

• בחר את צמד המסחר שתבדוק. לדוגמה, אתה יכול לבחור EUR/USD.

• בחר את דיוק הבדיקה (ככל שיותר מדויק, כך ייקח יותר זמן לבדיקה).

• בחר את תקופת הבדיקה. ככל שיעבדו יותר נתונים היסטוריים, כך התוצאה תהיה אמינה יותר.

• בחר את מסגרת הזמן (5).

• ציין את ערך הפריסה (ההפרש בין מחירי הקנייה והמכירה). נוכחי פירושו שערך הפיזור ייטען אוטומטית.

• בחר את פרמטרי הרובוט. לדוגמה, תקופות ממוצע נע, גודל ההפקדה הראשונית.

• הרץ את הבדיקה. הכרטיסייה תוצאות תציג את העסקאות שנעשו על ידי הרובוט במהלך הבדיקה.

כתוצאה מכך, אם עשית הכל נכון, בסבירות גבוהה תקבל את התמונה הבאה בלשונית הגרף:

דוגמה לבדיקת רובוט מסחר

המשמעות היא שרובוט המסחר מאבד לאט את הפיקדון כי:

• הסתברות מתמטית לרווח = 50/50;

• ההפסד הסופי מתרחש עקב הפריסה (עמלה) המשולמת עבור כל עסקה.

כדי לנסות לתקן את התוצאה הזו, אפשר לנסות "לשחק" עם התקופות של הממוצע הנע, מסגרת הזמן, צמדי המטבעות. אבל כל ה"משחקים" האלה לא יתנו את התוצאה הרצויה למרחקים ארוכים, קרוב לוודאי.

אבל בהחלט ייתכן שאחרי ניסויים רבים באסטרטגיות ואופטימיזציה (חיפוש אחר ההגדרות הטובות ביותר עבור רובוט המסחר), תראה עקומה מרשימה, כמו באיור למטה.

הכרטיסייה דוח מספקת לך מידע מפורט יותר.

בדוגמה למעלה, הדוח אומר את הדברים הבאים:

• דיוק בדיקה = 99.9% ושגיאות בדיקה = 0. זהו ביטחון גבוה, וניתן להשיגו עם מאגר מחירים איכותי.

• עם 9,395 עסקאות, הבוט הצליח להגדיל את 20,000 הדולרים הראשוניים ל-1.1 מיליון דולר בין פברואר 2019 לינואר 2023.

• המשיכה היחסית = 40% היא בהחלט גבוהה. ובחיים האמיתיים, זה יהיה מורט עצבים.

בצע אופטימיזציה כדי למצוא פרמטרים על תקופה אחת (לדוגמה, על נתונים עבור 2015-2018) ובדוק אותם על תקופה אחרת (עבור 2019-2023). זה נקרא בדיקה ישירה.

כדאי לזכור שלא ניתן להסתמך על תוצאות הבדיקה ב-100%. העובדה היא שלא תוכל לדמות באופן מלא תנאים אמיתיים ולקחת בחשבון החלקה, שינויים במרווחים. בעיה גדולה היא הפירוט של הנתונים לדקה אחת, שהיא מסגרת הזמן הקטנה ביותר בסביבת MetaTrader. אבל איך המחיר משתנה במהלך הדקה יכול לקבוע אם המסחר ייסגר ב-Take profit או להפסיק. למעשה, MT4 מפשט את מה שקורה במהלך הדקה כדי לייעל את מסד הנתונים, והמסוף עובד מהר יותר.

אבל איש מקצוע צריך להגיע לדיוק מרבי, ולכן הוא קונה מאגרי קרציות גדולים במשך כמעט 20 שנה, שסביר להניח שהברוקר שלכם לא יספק לכם. נתונים היסטוריים "מוחלקים" מהברוקר שלך יכולים להיות הסיבה לכך שהרובוט מציג רווח בהיסטוריה וסובל מהפסדים בזמן אמת.

בדיקה על חשבון הדגמה

לאחר שסיימתם את הבדיקה והאופטימיזציה של הרובוט, אל תמהרו לעבור לחשבון אמיתי. ראשית, בדוק אותו בחשבון הדגמה למשך מספר חודשים. זה יאפשר לרובוט לעבור תקופות של חדשות משמעותיות ולזהות שיפורים אפשריים.

למה לשים לב:

• חומרה וחיבור: ודא שהציוד והחיבור לאינטרנט אינם מפריעים לפעולת הרובוט. כדי למזער סיכונים, כדאי לשקול שימוש ב-VPS.

• איכות הקוד: לאחר התבוננות בתוצאות, סביר להניח שתרצה לבצע שינויים בקוד כדי לקחת בחשבון מצבי שוק נוספים.

• איכות מתווך: השתמש בחשבונות הדגמה של מתווכים שונים כדי להבין אם בחירתם משפיעה על יעילות הרובוט.

נניח שהרובוט ביצע 40 עסקאות בחשבון הדגמה תוך 4 חודשים, והגדיל את ההפקדה ב-7.45% עם משיכה של 6%. הפעל אותו במצב בדיקה היסטורית לאותה תקופה כדי לבדוק כיצד התוצאות מתאימות. פערים קטנים בין התוצאות הם נורמליים. חשוב שההבדל יהיה מינימלי; במקרה זה התוצאות יכולות להיחשב אמינות.

הפעל על חשבון אמיתי

אם עשית הכל נכון והגעת לשלב הזה, אז אובייקטיבית אתה נהדר. מכיוון שמתחילים בדרך כלל מהירים מדי לשים רובוטים למסחר שהושגו בחופזה על חשבון אמיתי כדי להרוויח כמה שיותר מהר. למרבה הצער, שיטה זו טומנת בחובה אובדן פיקדונות. העיקר זהירות והגנה על ההון שלך. אם אתה סוחר ברובוט בחשבון אמיתי, התחל בהקצאת סכום כסף קטן לעסקאות המבחן המוקדמות שלך.

לאחר מכן ראה אם ​​התוצאות בחשבון האמיתי חורגות מהתוצאות שהתקבלו בחשבון ההדגמה וההיסטוריה. אולי תקבל מצב כמו הבא:

שני חשבונות - דמו ואמיתי - עובדים במקביל עם ברוקר אחד בעל מוניטין. אבל חשבון ההדגמה מראה רווח, והחשבון האמיתי - הפסד, למרות שהכל זהה שם.

אופייני לרובוטים להחליק שעושים עסקאות במהלך תנועות מחיר דחף. משך העסקאות נמדד בשניות, ואיכות הביצוע הופכת לקריטית. זה שונה בין חשבונות אמיתיים לחשבונות דמו. לכן, בעת פיתוח הרובוט שלך, העדיפו מאוד רעיונות שאינם קשורים לעסקאות scalping.

כיצד ליצור רובוט מסחר עבור MT4

ניתן ליצור מערכות אוטומטיות המבצעות עסקאות עבור סוחרים באמצעות פלטפורמת MetaTrader 4 (MT4). יש לו את כל הכלים לתכנות. וניתן לרכז את התהליך הזה לשישה שלבים:

1. הגדירו אסטרטגיה. ראשית, קבע את הנכסים ואת הגישה למסחר. החלטות על זמן ותנאי מסחר המבוססים על ניתוח יסודי וטכני ישפיעו באופן משמעותי על יעילות הרובוט.

2. בחר שפת תכנות. MT4 תומך MQL 4, שהוא פופולרי ליצירת רובוטים. לתכונות מתקדמות, ניתן להשתמש MQL 5, המתאים גם לפלטפורמת MT5.

3. למד את היסודות של MQL 4. שלטו במושג המשתנים, התחביר והלוגיקה הבסיסית. תרגול כתיבת סקריפטים פשוטים יעזור להעמיק את ההבנה שלך ולשפר את כישוריך.

4. כתוב קוד. סנתז את האסטרטגיה לקוד. הגדר פרמטרים לכניסה ויציאה מעסקאות, ניהול כספים ומשתנים להתאמה אישית גמישה.

5. ייעל את הרובוט. זהה מדדי מפתח, בדוק בחזרה את האלגוריתם כדי לראות איך הוא עובד בתנאים מדומים.

6. בדיקה על חשבון הדגמה. השתמש בחשבון הדגמה כדי לבדוק את ביצועי הרובוט על נתוני השוק הנוכחיים. לאחר שהבדיקה תצליח, אתה יכול לעבור למסחר אמיתי.

כמה כסף אני יכול להרוויח?

היו מציאותיים, אל תבנו טירות בשמיים ואל תחשבו שאסטרטגיה פשוטה יכולה להפוך אתכם לעשירים. הנה נתונים מאתר מכובד שמוכר אסטרטגיות בעיצוב מומחה לניהול נכסים בבורסה. העמודה "ביצועים" מציגה תשואות של 6% עד 18% בשנה. זה מה שמציאותי.

האם רובוט מסחר יכול לעבוד במצב אוטומטי?

תיאורטית כן. אבל להשאיר אותו ללא השגחה זה מסוכן. רצוי לבדוק ולבצע אופטימיזציה על נתונים היסטוריים מעודכנים לאורך זמן כך שהגדרות הרובוט יתאימו לתנאי השוק הנוכחיים. השווקים משתנים בעקבות מחזורים מאקרו כלכליים גלובליים.

טעויות אלגו סוחר

בעת יצירת רובוטים למסחר, מתחילים עושים לעתים קרובות מספר טעויות נפוצות.

• הסתמכות יתר על ביצועים היסטוריים. בהנחה שהצלחת העבר מבטיחה רווחים עתידיים עלולה להוביל לביטחון עצמי יתר. תנאי השוק משתנים, ואסטרטגיות צריכות להתאים.

• בדיקה לא מספקת. שימוש ברובוטים בחשבונות חיים ללא בדיקות חוזרות וניסויי הדגמה יסודיים עלול לגרום להפסדים. בדיקה נכונה עוזרת לתפוס בעיות לפני סיכון כסף אמיתי.

• אמון עיוור באסטרטגיות "קופסה שחורה". הסתמכות על מערכות מבלי לדעת כיצד הן פועלות עלולה להיות מסוכנת. חשוב להבין את המכניקה של אסטרטגיה כדי לשפוט את הפוטנציאל שלה.

• אופטימיזציה יתרה. כוונון עדין של רובוט יותר מדי כדי להתאים לנתונים היסטוריים יכול להוביל להתאמת עקומה, שבה הוא עבד היטב בעבר אך נכשל בשווקים אמיתיים. שמור על אסטרטגיות פשוטות ואמינות.

• בחירת הברוקר הלא נכון. בחירת ברוקרים שאינם תומכים במסחר אלגוריתמי או בעלי תנאים גרועים עלולה לפגוע בתוצאות. ודא שהברוקר עונה על צרכי המסחר שלך.

• ציפיות רווח לא מציאותיות. ציפייה לרווחים מהירים, במיוחד עם רובוטים מקרקפים, עלולה להוביל לאכזבה ולהתנהגות מסוכנת. הגדר יעדים ריאליים והכר את הסיכונים.

• התעלמות מאירועי שוק. הפעלת רובוטים במהלך מהדורות חדשות גדולות יכולה לחשוף אותם למהלכים הפכפכים ובלתי צפויים. השתמש באמצעי הגנה או השהה את המסחר בזמנים אלו.

• שימוש לרעה באסטרטגיית מרטינגייל. זה כרוך בהכפלת גודל המסחר לאחר הפסדים כדי להתאושש עם ניצחון אחד. הוא זקוק להון משמעותי ויכול לנקז חשבונות במהירות במהלך פסי הפסדים. גישה מסוכנת זו אינה מומלצת בדרך כלל.

זה חיוני להתעמק בניואנסים של מבנה המיקרו של השוק

Anastasiia Chabaniuk מחבר, מומחה פיננסי ב-Traders Union

כדי ליצור רובוט מסחר יעיל, חיוני להתעמק בניואנסים של מבנה המיקרו של השוק. זה כרוך בהבנת המכניקה של זרימת הזמנות, נזילות והתנהגויות של משתתפי שוק שונים. על ידי ניתוח האופן שבו פקודות מוסדיות גדולות משפיעות על תנועות המחירים וזיהוי דפוסים בביצוע סחר, אתה יכול לפתח אלגוריתמים הצופים תנודות שוק קצרות טווח בצורה מדויקת יותר מאשר אינדיקטורים טכניים מסורתיים. עומק זה של תובנה מאפשר לרובוט המסחר שלך לקבל החלטות מושכלות יותר, ולשפר את הביצועים שלו בסביבות מסחר חי.

היבט חיוני נוסף הוא השילוב של מנגנוני למידה אדפטיביים בתוך רובוט המסחר שלך. שילוב מודלים של למידת מכונה מאפשרת למערכת להתפתח עם תנאי השוק המשתנים. למשל, יישום למידת חיזוק מאפשר לרובוט ללמוד מתוצאות המסחר שלו, תוך חידוד מתמשך של האסטרטגיות שלו על בסיס משוב בזמן אמת. יכולת הסתגלות דינמית זו מבטיחה שרובוט המסחר שלך יישאר חזק ויעיל, גם כאשר דינמיקת השוק משתנה, ומספק יתרון משמעותי על פני מערכות סטטיות מבוססות כללים.

מַסְקָנָה

בניית רובוט מסחר היא תהליך מרגש שפותח אפשרויות חדשות למסחר אוטומטי. בעקבות השלבים המתוארים, תוכל לבנות מודל בסיסי, לבדוק אותו ולבצע אופטימיזציה הדרגתית שלו. חשוב לזכור שרובוט טוב דורש עדכונים שוטפים והתאמה לתנאי השוק המשתנים. התחל עם אסטרטגיות פשוטות ופתח אותן בהדרגה כדי למזער סיכונים. עם סבלנות ותרגול, רובוט מסחר יכול להפוך לכלי אמין להשגת היעדים הפיננסיים שלך.

שאלות נפוצות

מאמרים קשורים

ברוקרי המט"ח הטובים ביותר בקרקפת

Johnathan Maverick

3 יומיים לפני

למד וסחר בתור "אל Forex "

Rinat Gismatullin

3 יומיים לפני

ברוקרי CFD הטובים ביותר למסחר ללא החלפה

Andrey Mastykin

3 יומיים לפני

סקירת MT4 : תכונות, יתרונות וחסרונות

Maxim Nechiporenko

3 יומיים לפני

ברוקרי ה-CFD הטובים ביותר בשנת 2025

Andrey Mastykin

3 יומיים לפני

הצוות שעבד על המאמר

Andrey Mastykin

סופר, מומחה פיננסי ב-Traders Union

אנדריי מסטיקין הוא סופר, עורך ואסטרטג תוכן מנוסה, שעובד עםTraders Union מאז 2020. כעורך, הוא קפדן לגבי בדיקת עובדות והבטחת הדיוק של כל המידע שפורסם בפלטפורמת Traders Union. אנדריי מתמקד בחינוך הקוראים על התגמולים והסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים במסחר בשווקים הפיננסיים.

הוא מאמין בתוקף כי השקעה פסיבית היא אסטרטגיה מתאימה יותר עבור רוב האנשים. גישתו השמרנית של אנדריי והתמקדותו בניהול סיכונים מהדהדים אצל קוראים רבים, מה שהופך אותו למקור מהימן של מידע פיננסי.

בנוסף, אנדריי חבר באיגוד העיתונאים הלאומי של אוקראינה (כרטיס חבר מס' 4574, תעודה בינלאומית UKR4492).

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מילון מונחים לסוחרים מתחילים

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

ECN

ECN, או רשת תקשורת אלקטרונית, היא טכנולוגיה שמחברת סוחרים ישירות למשתתפי שוק, ומאפשרת גישה שקופה וישירה לשווקים הפיננסיים.

קרקפת

סקאלפינג במסחר היא אסטרטגיה שבה סוחרים שואפים להרוויח רווחים מהירים וקטנים על ידי ביצוע עסקאות קצרות טווח רבות בתוך שניות או דקות, תוך ניצול תנודות מחירים קלות.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.