הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.
בלוק הזמנה הוא מונח המשמש בניתוח נזילות לתיאור ריכוז הזמנות מסחר שהונחו על ידי משתתפי שוק גדולים:
בספרי הזמנות של Level 2. זהו המשמעות העיקרית. הוא מתייחס לרמות המחיר שבהן סוחרים מציבים הזמנות מגבלה עם נפחים כוללים גבוהים
בפרופילי שוק. לפעמים, המונח "בלוק הזמנה" מתייחס לרמות שבהן בוצעו עסקאות עם נפחים כוללים גבוהים
Order block הוא סימן לנוכחות של שחקנים גדולים בשוק, הזקוקים לנזילות פעילה. אלו הן אזורי המחיר שבהם "לווייתני השוק" מניפולטו את המחיר ושבהם חלק מההזמנות שלהם נמצאות כרגע במצב הפסד. זהו ה"עקבות" הצללים שלהם - פוזיציות פתוחות שצריכות להיסגר. המחירים בהחלט יחזרו לרמות אלו ואנחנו יכולים להתכונן לכך. לכן עבורנו אזור ה-Order Block הוא רמה לכניסה או יציאה.
מושג ה-order blocks מגיע מניתוח היצע וביקוש בספרי הזמנות (נתוני רמה 2). סוחרים מתמקדים בהערכת השינויים בהיצע וביקוש שגורמים לשינויים הקטנים ביותר במחיר, ובכך מקבלים יתרון תחרותי על פני משתתפי שוק אחרים.
הבעיה היא שעבודה אנליטית מעמיקה כזו היא די מסובכת – הרבה יותר מסובכת מחיפוש אחרי חציית moving average. בנוסף, האינטרנט מציע מעט תוכן מומחה על מסחר ב-order block עם דוגמאות גרפיות. בפוסט זה, אשתף מידע יקר ערך, כולל דוגמאות מסחר עם תיאורים מפורטים, שיהיו שימושיים למי שרוצה לדעת מה הם order blocks.
דוגמה לבלוק הזמנה
הנה איך נראים בלוקי הזמנות על גרף של Bitcoin:
בלוקי הזמנות על גרףככל שהקווים המסמנים את הרמות בהירים ובולטים יותר, כך גושי ההזמנות גדולים יותר. במקרה זה, הקווים האדומים הבולטים מסמנים את גושי ההזמנות הברורים ביותר.
המספר 1 מציין בלוק הזמנות קנייה נוכחי:
מדד עומק השוק בצד ימין מציג זינוק ברור. זה אומר שמשתתפי השוק מוכנים לקנות כמות גדולה של Bitcoins במחיר של 60,400$ למטבע. משתתפי שוק רגילים (קמעונאיים, קטנים) אינם יכולים להציע סכום כזה או ליצור זינוק בולט במדד.
בלוק ההזמנות נשאר ברמת 60,400$ לאורך כל הזמן המוצג על הגרף, מה שניתן לפרש כהתעניינות יציבה.
המספר 2 מציג בלוק הזמנה שעבד. המחיר ירד לרמת 60,500 דולר שבה הונח בלוק הזמנות קנייה. לאחר שכל ההזמנות בוצעו (השחקן הגדול צבר פוזיציית לונג), המחיר עלה.
אם אתם מתכננים ליישם ניתוח בלוק הזמנות במסחר אמיתי, חשוב לבחור ברוקר אמין עם ביצוע שקוף וגישה לנתוני Level 2. הטבלה למטה משווה בין כמה מהברוקרים הטובים ביותר של Forex התומכים בכלי עומק שוק מתקדמים, פיזור נמוך וביצוע מהיר — חיוניים לאסטרטגיות מבוססות זרימת הזמנות ונזילות.
| Demo | הפקדה מינימלית, $ | מקסימום מינוף | Standard EUR/USD פער | ECN פער EUR/USD | רמת רגולציה מקסימלית | TU ציון כולל | פתח חשבון | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כן | 100 | 1:300 | 0.7 | לא | Tier-1 | 7.7 | לברוקר 81% מחשבונות CFD קמעונאיים מפסידים כסף. |
|
| כן | 1 | 1:200 | 0.9 | 0.8 | Tier-1 | 6.42 | סקירת מחקר | |
| כן | לא | 1:30 | 0.5 | 0.2 | Tier-1 | 6.88 | סקירת מחקר | |
| כן | לא | 1:200 | 0.3 | 0.15 | Tier-1 | 7.24 | לברוקר ההון שלך בסיכון. |
|
| כן | 10 | 1:500 | 0.6 | 0.1 | Tier-1 | 9.3 | לברוקר ההון שלך בסיכון.
|
כיצד לאשר בלוק הזמנה
לדעתי, כדי לאשר בלוק הזמנה, זה יותר רציונלי להשתמש במדדי נפח קלאסיים (או דלתות) ובתבניות פעולה במחיר:
מדדי נפח אנכיים (מתחת לאזור הערך) מאשרים ישירות כי ההזמנות המוגבלות מולאו, מה שמעיד על סיפוק עניין המשתתפים המוסדיים. מדד Delta מספק פרטים נוספים.
תבניות פעולה במחיר מסייעות לאשר את תגובות המחיר ולקבל החלטות מסחר – לדוגמה, להיכנס לעמדה בציפייה שהיא תהיה בהרמוניה עם פעולות של משתתף שוק גדול.
אני מתכוון שאם אתה סוחר הפיכות מorder blocks, כלי האישור צריכים לעזור לך לוודא שההפיכה אכן מתרחשת ויש לך נקודת ייחוס לקבלת החלטת מסחר.
כמו כן, כדי לוודא שבלוק ההזמנה חזק, חשוב לעקוב אחר ההתנהגות שלו לאורך זמן. בלוק ההזמנה לא אמור להצטמצם כאשר המחיר מתקרב אליו. כך, אתה מאשר שהשחקן הגדול בטוח בכוונתו.
אבל לא משנה כמה הוא גדול, בלוק הזמנה לעולם לא יכול להבטיח שהמחיר יקפוץ ממנו ושהמגמת השוק תשתנה.
כיצד לסחור בבלוקי הזמנות
ניתן לסחור בבלוקי הזמנות בדרכים שונות. בפוסט זה, אני מציע שלוש גישות:
Reversal;
Breakout;
הנעה.
אבל תוכלו לחקור את הגרפים בצורה מעמיקה יותר באמצעות עומק של כלי ניתוח שוק כדי לבנות את ה-אסטרטגיות שלכם, עם כללי מסחר ייחודיים.
כל צילומי המסך למטה הם מפלטפורמת ATAS שדיברתי עליה כאן: סקירת ATAS: היתרונות והחסרונות של פלטפורמת המסחר Flow.
אסטרטגיית מסחר Order block מס' 1 – Reversal
היפוך הוא שינוי מגמה – לעיתים הוא קצר טווח, אך לפעמים נמשך זמן רב יותר – והוא מתרחש לאחר שהמחיר בא במגע עם בלוק הזמנות.
הנה דוגמה למסחר בהיפוך מחסימת הזמנות:
בלוקי הזמנות על גרף LTC/USDבלוק הזמנת קנייה (1) שהונח ב-82.70 גרם למחיר להסתובב ולרדת ברגע שנגע ברמת 82.70. הקו הבולט נעלם, מה שאומר שהשחקן הגדול מימש את כוונתו להיכנס לעמדה קצרה. הגודל הגדול של העסקה שלו שינה את התחושה ויצר מגמה לטווח קצר.
המספר 2 מציג אות נהיגה של ביקוש שיובחן מאוחר יותר.
כיצד לסחור בהיפוכים מבלוקי הזמנות
כאשר אתה רואה שהמחיר מתקרב לבלוק הזמנות, היה מוכן להיכנס לעמדה על סמך אותות ברורים שהמגמה משתנה. אתה יכול:
השתמש באוסילטורים שאתה מעדיף;
פשוט מקם את ההזמנות שלך לצד הזמנות השחקן הגדול תוך שימוש בהוראות עצירת הפסד כהגנה וזכור שאף אחד לא יכול להבטיח תנועת מחיר עתידית או לעמוד בפני כל השוק.
אסטרטגיית מסחר Order block מס' 2 – Breakout
להלן דוגמה לפריצת בלוק הזמנה.
פריצת בלוק הזמנה על גרף ETH/USDהגרף מראה כי בלוק הזמנות קנייה הונח בסמוך לרמת פסיכולוגית של 2000. עם זאת, הדחף כלפי מטה היה חזק מספיק כדי שהמחיר יפרוץ את הזמנות הקנייה הגדולות וימשיך לרדת.
כאן הסוחרים יכלו להצטרף לתנועה היורדת. במסגרת זמן נמוכה יותר, ניתן היה לראות בבירור שכאשר המחיר שבר את בלוקי ההזמנות, התנועה שלו יצרה מסלול קפיצה המוצג על ידי החץ השחור.
הסוחרים יכולים להשתמש בזה כדי למצוא נקודות כניסה לפוזיציות שורט:
בפסגת הקפיצה לאחר המגע הראשון עם בלוקי ההזמנות;
בהפרה כלפי מטה של התחתית הראשונה ואחריה הקפיצה.
לא משנה איזו גישה תבחר, חשוב להגן על ההון שלך כך שטעויות אפשריות שאף אחד לא יכול להבטיח נגדן לא יגרמו לתוצאות שליליות קיצוניות.
אסטרטגיית מסחר Order block מס' 3 – Driving
הגרף למטה מראה מהו הנעת מחיר. בפשטות, כאשר שחקן גדול מציב הזמנות גדולות מעל ומתחת למחיר, הוא משפיע בכך על התחושה ויכול להרוויח מכך.
אם השחקן הגדול רוצה שהמחיר ירד, הוא ימקם פקודת מכירה גדולה. שאר המשתתפים בשוק יראו את הפקודה הזו וסביר שירצו להיכנס גם הם לעמדות שורט, וידחפו את המחיר כלפי מטה עם המכירות שלהם. כך, השחקן הגדול ישיג את מטרתו.
נהיגה במגמה על גרף BTC/USDהמספר 1 על תרשים המחיר של Bitcoin ל-10 דקות למעלה, מראה שההזמנות מכירה גדולות בסמוך ל-61750-61800 עוררו מכירה ועצרו את הדחף העולה שהחל ב-01:40.
המספר 2 מראה שההזמנות הגדולות למכירה גרמו לפריצה דובית של תמיכת הטווח הקצר ב-61440. לאחר מכן, רמה זו נבדקה.
המספר 3 מציג את הנהגת הביקוש ואחריה את הקנייה הפעילה של Bitcoin, עליית המחיר, ופריצת אזור ההתנגדות 61750-61800.
מסחר בOrder block – דוגמה נוספת
לפעמים, המונח "order block" מתייחס לרמות מחירים עם נפחים גבוהים במדד Market Profile.
בעיקרון, בלוקי הזמנות בספרי ההזמנות המוצגים על ידי מדד עומק השוק הם ההזמנות שמופיעות במדד Market Profile לאחר ביצוען. במילים אחרות, רמות נפח גבוהות במדד Market Profile הן למעשה אותם בלוקי הזמנות, אך הן כבר בוצעו.
בלוקי הזמנות על אינדיקטור פרופילאבל כאשר המוכרים התגברו על התמיכה, המחיר ירד נמוך יותר והנפחים עברו מספר ההזמנות לרמת נפח גבוהה במדד הפרופיל. מאוחר יותר, רמה זו עבדה ביעילות כהתנגדות, כפי שמוצג על ידי המספרים 2 ו-3.
האם מסחר בבלוק הזמנות רווחי?
כן, זה יכול להיות רווחי אם הפרשנות שלך לאינטראקציה בין המחיר לOrder block נכונה ברובה. מסחר בOrder block דורש משמעת נכונה.
- יתרונות
- חסרונות
- זיהוי מדויק יותר של רמות המחיר שבאמת חשובות עקב מיקום הזמנות גדולות המשקפות את האינטרסים של משתתפי שוק חשובים.
- שיפור של יחס סיכון/תשואה.
- ניתן ליישום בשווקים שונים למסחר תוך יומי
- האינדיקטורים הם מקור לנתוני שוק גולמיים המסופקים בזמן אמת ואינם משתנים.
- פירוש נתוני Level 2 הוא מסובך.
- לא ניתן להשתמש בבלוקי הזמנות להשקעה מכיוון שהם מוצגים על גרפים בקנה מידה נמוך שמתעלמים מהם משקיעים לטווח ארוך.
- קבלת נתוני הבורסה בזמן אמת עשויה לדרוש שימוש בתוכנות ושירותים בתשלום.
- קשה לבסס אלגוריתמים למסחר בעת ניתוח היסטוריה. השוק המשתנה כל הזמן מחייב אותך לנתח אותו בעצמך במקום להשתמש ביועצים הפועלים לפי כללי "אם-אז" פשוטים.
עצה:
לפלטפורמת ATAS יש את תכונת Market Replay המאפשרת להשתמש בנתונים מהעבר כדי לסחור ב-order blocks במצב אימון ללא סיכון של כספים אמיתיים.
כאדם שעבד עם ניתוח זרימת הזמנות במשך שנים, אני רואה את מסחר בorder block כדיסציפלינה שדורשת גם סבלנות וגם דיוק. ההמלצה שלי לסוחרים היא לא למהר לזהות order block כ"אזורים של הפיכה" פשוטים. במקום זאת, יש להתייחס אליהם כטביעות רגל דינמיות של התנהגות מוסדית שמתפתחות בהתאם לתנאי הנזילות. order block אינו רמה קבועה – הוא השתקפות של כוונה. כאשר לומדים לפרש כיצד הכוונה הזו משתנה עם הזמן, מתחילים לראות היכן נמצאות ההזדמנויות האמיתיות.
בפרקטיקה שלי, אני תמיד עוקב אחרי העקביות של הבלוק: האם הנפח נשאר יציב כשהמחיר מתקרב, או שהוא דליל? פרט זה בלבד יכול לקבוע אם הרמה תחזיק מעמד או תקרוס. אני גם מדגיש את האישור – שימו לב כיצד Delta, נפח מצטבר, או טביעת רגל מגיבים כאשר המחיר נוגע באזור הזה. אם השחקן הגדול עדיין פעיל, התגובה תהיה מיידית.
רוב הסוחרים נכשלים לא כי תיאוריית בלוק ההזמנות אינה עובדת, אלא כי הם משתמשים בה בנפרד. יש לשלב אותה עם מושגים רחבים יותר של נזילות, כגון נפח כלוא, אזורי חוסר איזון וזרימת הזמנות בזמן אמת. רק אז היא הופכת ליתרון אמיתי ולא לתרגיל של חיפוש דפוסים. העצה שלי: התייחס לכל בלוק הזמנות כהשערה לגבי התנהגות שחקנים גדולים, ולא כהבטחה להפוך מגמה. אם תוכל לשמור על גישה זו, מסחר בבלוק הזמנות יהפוך למסגרת אמינה להבנת השוק – ולא לחיזוי שלו.
סיכום
בלוק הזמנה הוא כלי מתקדם שמאפשר לסוחרים לזהות רמות מחיר משמעותיות שבהן שחקנים גדולים פועלים ומניעים שינויים מהותיים בשוק. כדי להפיק ממנו תועלת אמיתית, יש לשלב את ניתוח ה-Order block עם מדדי נפח, תצפית על דלתא ודפוסי מחיר, ולוודא עקביות בהתנהגות הבלוק כשמחיר מתקרב לרמה. לדוגמה, התבוננות כיצד מחירי ביטקוין מגיבים לבלוקי הזמנות גדולים או הפיכת כיוון המחיר בעקבות תגובת שוק לבלוק קנייה משמעותי, יכולה לספק נקודות כניסה ויציאה מדויקות. המפתח הוא לא להתייחס לבלוקי הזמנות כסימני היפוך מובטחים אלא כטביעת רגל דינמית של שחקנים מוסדיים, שדרכה ניתן להבין לעומק את שיווי המשקל בשוק.
שאלות נפוצות
באילו טעויות נפוצות סוחרים נתקלים בעת יישום אסטרטגיות מסחר מבוססות בלוק הזמנה?
מה ההבדל בין בלוק הזמנה לבין אזורי היצע וביקוש רגילים במסחר?
כיצד ניתן להעריך את עוצמתו של בלוק הזמנה לפני קבלת החלטה מסחרית?
האם ניתן לשלב בלוקי הזמנה עם כלים נוספים לשיפור תהליך קבלת החלטות במסחר?
המבחר והתובנות המובילים של העורכים
מאמרים קשורים
הצוות שעבד על המאמר
אנדריי מסטיקין הוא סופר, עורך ואסטרטג תוכן מנוסה, שעובד עםTraders Union מאז 2020. כעורך, הוא קפדן לגבי בדיקת עובדות והבטחת הדיוק של כל המידע שפורסם בפלטפורמת Traders Union.
ECN, או רשת תקשורת אלקטרונית, היא טכנולוגיה שמחברת סוחרים ישירות למשתתפי שוק, ומאפשרת גישה שקופה וישירה לשווקים הפיננסיים.
משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.
ביטקוין הוא מטבע קריפטוגרפי דיגיטלי מבוזר שנוצר בשנת 2009 על ידי אדם או קבוצה אנונימיים המשתמשים בשם הבדוי Satoshi Nakamoto. הוא פועל על טכנולוגיה הנקראת בלוקצ"יין, שהוא ספר חשבונות מבוזר שמתעד את כל העסקאות ברשת של מחשבים.
CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.
מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
