RBI ने बैंकों के CVA पूंजी ढांचे में संशोधन के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी

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Parshwa Turakhiya

07.08.2026

RBI ने बैंकों के CVA पूंजी ढांचे में संशोधन के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी — CVA ढांचे में बदलाव

भारत में डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नियमों को Basel III मानकों के अनुरूप अद्यतन करने की प्रक्रिया में RBI ने क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, CVA, ढांचे पर नए मसौदा निर्देश जारी किए हैं। प्रस्तावित बदलाव बैंकों को बेसिक अप्रोच के पूर्ण या सीमित संस्करण में से विकल्प देते हैं, जबकि कुछ बैंकों को उनके काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क पूंजी शुल्क के 100 प्रतिशत के आधार पर CVA पूंजी शुल्क निकालने की अनुमति भी देते हैं।

हाइलाइट्स

RBI ने संशोधित Credit Valuation Adjustment Framework का मसौदा जारी कर 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।
प्रस्तावित ढांचे में BA-CVA सहित basic approach की अनुमति, छोटे बैंकों के लिए simplified compliance और indirect CVA hedges के misalignment को संबोधित करने की व्यवस्था शामिल है।
संशोधित दिशानिर्देश supervisory risk weights की संवेदनशीलता, CVA hedge पात्रता की स्पष्टता और वैश्विक prudential मानकों के अनुरूप भारतीय बैंकों के डेरिवेटिव जोखिम पूंजी आकलन की सुसंगतता बढ़ाते हैं।

मसौदा निर्देश और अनुपालन विकल्प

RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने आज Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Valuation Adjustment Framework) Directions, 2026 का मसौदा जारी किया है और इस पर विनियमित संस्थाओं, बाजार सहभागियों तथा अन्य इच्छुक पक्षों से 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मौजूदा CVA ढांचा 2011 में जारी किया गया था और वह 2010 के Basel Committee on Banking Supervision मानकों पर आधारित था।

केंद्रीय बैंक का कहना है कि BCBS ने बाद में अंतिम Basel III ढांचे के तहत संशोधित CVA दिशानिर्देश जारी किए, जिसके बाद भारत में भी निर्देशों को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया। संशोधित निर्देश बैंकों को basic approach, BA-CVA, अपनाने की अनुमति देते हैं, जिसमें वे full या reduced version में से किसी एक को लागू कर सकते हैं।

इसके अलावा, BCBS दिशानिर्देशों के अनुरूप, जिन बैंकों के non-centrally cleared derivatives का परिमाण नगण्य है, वे अपने CVA capital charge की गणना अपने counterparty credit risk, CCR, capital charge के 100 प्रतिशत के रूप में कर सकते हैं। यह प्रावधान छोटे या सीमित डेरिवेटिव एक्सपोजर वाले बैंकों के लिए अनुपालन को सरल बना सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र पर नियामकीय प्रभाव

प्रस्तावित संशोधनों में पात्र बैंकों के लिए सरल तरीका चुनने की सुविधा, CVA hedges की पात्रता और मान्यता पर स्पष्टता, तथा counterparty के क्षेत्र और credit quality के आधार पर supervisory risk weights की संवेदनशीलता बढ़ाना शामिल है। पूर्ण BA-CVA गणना में systematic और idiosyncratic CVA risk components को अलग करना भी प्रस्ताव का हिस्सा है, जिससे indirect CVA hedges के अपूर्ण संरेखण से जुड़ी समस्या को संबोधित किया जा सके।

RBI के अनुसार, ये बदलाव जोखिम संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और CVA ढांचे में अधिक सुसंगतता लाते हैं। इससे भारतीय बैंकों के लिए डेरिवेटिव काउंटरपार्टी जोखिम के पूंजी आकलन को वैश्विक prudential मानकों के अधिक निकट लाने में मदद मिल सकती है।

प्रतिक्रिया RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Connect 2 Regulate’ अनुभाग के लिंक के माध्यम से भेजी जा सकती है, या फिर Department of Regulation के Market Risk Group, Central Office, मुंबई को ईमेल अथवा डाक से प्रेषित की जा सकती है।

हमारी पिछली रिपोर्ट में अधिकृत व्यक्तियों (Authorised Persons) की निगरानी और सदस्य अनुपालन ढांचे को मजबूत करने के लिए एक्सचेंजों और SEBI के संयुक्त परामर्श का विवरण था, जिसमें 27 अगस्त 2026 तक हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ब्रोकिंग और एक्सचेंज संचालन में जवाबदेही, निगरानी और अनुपालन मानकों को अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ बनाना बताया गया था।

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