Hogyan építsünk egy kereskedési robotot |
Kezdők útmutatója

Egy kereskedési robot megépítése ijesztő feladatnak tűnhet, de a megfelelő tippekkel megvalósítható. A kereskedési botok, vagy más néven automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik, hogy előre beállított stratégiák alapján hajtson végre kereskedéseket. Ez kiküszöböli az állandó felügyelet és a kézi beavatkozás szükségességét. Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készítse el saját kereskedési botját: a megfelelő platform és programozási nyelv kiválasztásától a kódolásig, tesztelésig és optimalizálásig. Akár új vagy a programozásban, akár csak most kezdted az algoritmikus kereskedést, ez az útmutató segít megalapozni a kereskedési stílusodra szabott bot megépítését.

Hogyan írjunk kódot egy kereskedési robothoz

A kereskedési robot a pénzügyi piacokon folytatott kereskedési folyamat automatizálására szolgáló szoftver. Elemzi a piaci adatokat, és meghatározott algoritmusok és stratégiák alapján automatikusan végrehajtja a kereskedéseket. A kereskedési robotok használata lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy gyorsan reagáljanak a piaci változásokra, és minimalizálják az emberi tényező befolyását.

A kereskedési robotoknak két fő típusa van:

• Automatikus - teljesen önállóan elemzi a piacot és végrehajtja a kereskedéseket a kereskedő részvétele nélkül.

• Félautomata (tanácsadók) - ajánlásokat adnak a kereskedésekre vonatkozóan, a végső döntést a kereskedőre bízva.

Háromféleképpen hozhat létre kereskedési robotot:

1. lehetőség: Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel

A MQL5 platformokon vagy a szabadúszó tőzsdéken találhat programozókat kereskedési robot írására.

Előnyök:

• Az ötlet gyors megvalósítása;

• A szakember kiválasztásának lehetősége.

2. lehetőség: Írja meg maga a kódot

Ez az út azok számára alkalmas, akik szeretnék megtanulni a robot létrehozásának folyamatát. Még egy egyszerű robot is megírható az alapképzés után, és a rendelkezésre álló online források segítenek a készségek fejlesztésében.

Előnyök:

• Az ötletek egyesével történő megvalósításának lehetősége;

• A robot munkájának megértése kódszinten;

• Az ötlet teljes titokban tartása.

3. lehetőség: Kódgenerátor használata

A MetaTrader 4 kereskedési robot létrehozása egyszerűsíthető az online kódgenerátorok használatával. Ezek a platformok lehetővé teszik egy egyszerű kereskedési robot kifejlesztését a ex4 formátumban, amely kompatibilis a MT4 címmel.

Online kereskedési robot létrehozása ingyenesen

A folyamat jellemzően a következőket foglalja magában:

1. Indikátorok hozzáadása. Válassza ki azokat a technikai indikátorokat, amelyek tájékoztatják a kereskedési döntéseket.

2. Feltételek létrehozása. Meghatározza azokat a konkrét kritériumokat vagy szabályokat, amelyek a kiválasztott mutatók alapján kereskedéseket indítanak el.

3. Tőkekezelési stratégia végrehajtása. A kereskedési méretek, a kockázati szintek és az általános tőkeallokáció kezelésére vonatkozó irányelvek meghatározása.

4. A kereskedési robot exportálása. Generálja a végleges ex4 fájlt, amelyet feltölthet az MT4 platformjára végrehajtáshoz.

Előnyök:

• Gyorsan megkapja a robotját, ha az a tervezőben meglévő funkciók felhasználásával megvalósítható.

Sok ilyen eszköz ingyenes, így a programozási készségekkel nem rendelkező kereskedők számára is elérhetővé válik.

Hol kezdje

Az ötletek keresésével kell kezdenie. Például:

• észreveszi, hogy a piac gyakran tesz hamis kitöréseket a kerek szintekről;

• függőségeket fedezett fel az ár és a kereskedési volumenek kölcsönhatásában;

• egy kereskedési stratégia leírását olvassa egy könyvben.

Ha az ötletet egyértelműen, lépésről-lépésre történő utasításokban lehet felvázolni, akkor az programkóddá alakítható.

Melyik brókerszámla a legjobb botokhoz?

Miután elkészült a kereskedési bot kódja, integrálja azt egy megfelelő kereskedési platformmal. Ez lehet egy olyan platform, mint a TradingView, egy Forex bróker, vagy egy kriptopénz tőzsde, attól függően, hogy Ön milyen kereskedési preferenciákkal rendelkezik. A platformnak támogatnia kell a API integrációt, a botok csatlakoztathatóságát, az alacsony díjakat és a ECN likviditást is, hogy biztosítsa az állandó spreadeket és a minimális csúszást.

Az előzmények tesztelése és optimalizálása

A robot létrehozása után tesztelést (backtesting) kell végezni és optimalizálni kell a paramétereit.

A backtesztelés a robot tesztelését jelenti historikus adatokon. Ez azt jelenti, hogy veszünk adatokat mondjuk 2017-2019-ből, és megnézzük, hogy a robot a szabályok szerint milyen kereskedéseket végzett volna ebben az időszakban a múltból. A kereskedési adatokat ezután feldolgozza és egy jelentés formájában bemutatja, amely megmutatja:

• A végrehajtott kereskedések száma.

• A teljes nyereség vagy veszteség.

• A nyereség-veszteség arány.

• További mérőszámok a robot minőségének értékeléséhez.

A tesztelési panel megnyitásához a MT4 oldalon nyomja meg a Ctrl+T gombot.

Tesztpanel az MT4-ben

Ezt követően:

• Kiválasztja a tesztelni kívánt robotot. A robot ex4 fájljának a MQL4Experts mappában kell lennie. A fenti példában a mozgóátlagokkal kereskedő robotot választottuk ki. Ez a MT 4 terminálhoz tartozik.

• Válassza ki a tesztelni kívánt kereskedési párt. Kiválaszthatja például a EUR/USD.

• Válassza ki a tesztelési pontosságot (minél pontosabb, annál több időt vesz igénybe a tesztelés).

• Válassza ki a tesztelési időszakot. Minél több historikus adatot dolgoz fel, annál megbízhatóbb lesz az eredmény.

• Válassza ki az időkeretet (5).

• Adja meg a spread értékét (a vételi és eladási árfolyam közötti különbség). Az aktuális azt jelenti, hogy a spread-érték automatikusan betöltődik.

• Válassza ki a robot paramétereit. Például a mozgóátlag periódusok, a kezdeti befizetés nagysága.

• Futtassa a tesztet. Az Eredmények lapon megjelennek a robot által a tesztelés során végrehajtott kereskedések.

Ennek eredményeként, ha mindent helyesen csinált, nagy valószínűséggel a következő képet kapja a Graph fülön:

Példa egy kereskedési robot tesztelésére

Ez azt jelenti, hogy a kereskedési robot lassan elveszíti a betétet, mert:

• A nyereség matematikai valószínűsége = 50/50;

• A végső veszteség az egyes tranzakciókért fizetett spread (jutalék) miatt következik be.

Ahhoz, hogy megpróbálja korrigálni ezt az eredményt, megpróbálhat "játszani" a mozgóátlag időszakokkal, időkeretekkel, devizapárokkal. De mindezek a "játékok" valószínűleg hosszú távon nem adják meg a kívánt eredményt.

De nagyon is lehetséges, hogy a stratégiákkal és az optimalizálással (a kereskedési robot legjobb beállításainak keresése) végzett számos kísérlet után egy lenyűgöző görbét fog látni, mint az alábbi ábrán.

A Jelentés lapon részletesebb információkat kaphat.

A fenti példában a jelentés a következőket mondja ki:

• Tesztelési pontosság = 99,9% és tesztelési hibák = 0. Ez egy magas megbízhatósági szint, és egy minőségi áradatbázis segítségével érhető el.

• A botnak 9 395 kereskedéssel sikerült a kezdeti 20 000 dollárból 1,1 millió dollárra nőnie 2019 februárja és 2023 januárja között.

• A relatív lehívás = 40% biztosan magas. A való életben pedig idegőrlő lenne.

Optimalizálja a paraméterek megtalálását egy időszakon (például a 2015-2018-as adatokon), és tesztelje őket egy másik időszakon (2019-2023-ra). Ezt nevezik közvetlen tesztelésnek.

Érdemes észben tartani, hogy a tesztelési eredményekre nem lehet 100%-ban támaszkodni. Az a tény, hogy nem lesz képes teljes mértékben szimulálni a valós feltételeket és figyelembe venni a csúszást, a spreadek változását. Nagy probléma az adatok egyperces szemcsézettsége, ami a legkisebb időkeret a MetaTrader környezetben. De az, hogy az ár hogyan változik egy perc alatt, meghatározhatja, hogy a kereskedés take profit vagy stop pozícióban zárul-e. Valójában a MT4 leegyszerűsíti, hogy mi történik a perc alatt, hogy optimalizálja az adatbázist, és a terminál gyorsabban működik.

De egy profinak maximális pontosságra van szüksége, ezért nagy tick-adatbázisokat vásárol közel 20 évre, amit a brókere valószínűleg nem biztosít Önnek. A brókerétől származó "simított" historikus adatok lehetnek az oka annak, hogy a robot nyereséget mutat a történelemben, és veszteségeket szenved valós időben.

Tesztelés demószámlán

Miután befejezte a robot tesztelését és optimalizálását, ne siessen átváltani egy valódi számlára. Először tesztelje egy demószámlán néhány hónapig. Ez lehetővé teszi a robot számára, hogy átmenjen a jelentős hírekkel teli időszakokon, és azonosítsa a lehetséges fejlesztéseket.

Mire kell figyelni:

• Hardver és kapcsolat: győződjön meg arról, hogy a berendezése és az internetkapcsolat nem zavarja a robot működését. A kockázatok minimalizálása érdekében érdemes megfontolni egy VPS használatát.

• A kód minősége: az eredmények megfigyelése után valószínűleg változtatásokat szeretne végrehajtani a kódon, hogy több piaci helyzetet figyelembe vegyen.

• Bróker minősége: használjon különböző brókerek demószámláit, hogy megértse, hogy a választásuk befolyásolja-e a robot hatékonyságát.

Tegyük fel, hogy a robot 4 hónap alatt 40 kereskedést hajtott végre egy demószámlán, 7,45%-kal növelve a betétet 6%-os lehívás mellett. Futtassa a programot történelmi tesztelési módban ugyanerre az időszakra, hogy ellenőrizze, hogyan egyeznek az eredmények. Az eredmények közötti kis eltérések normálisak. Fontos, hogy az eltérés minimális legyen; ebben az esetben az eredmények megbízhatónak tekinthetők.

Indítás egy valós számlán

Ha mindent helyesen csináltál, és elértél ehhez a lépéshez, akkor objektíve nagyszerű vagy. Mivel a kezdők általában túl gyorsan teszik fel a kapkodva megszerzett kereskedési robotokat egy valódi számlára, hogy minél gyorsabban nyereséget érjenek el. Sajnos ez a módszer tele van a betétek elvesztésével. A legfontosabb dolog az óvatosság és a tőke védelme. Ha valódi számlán kereskedik egy robottal, kezdje azzal, hogy a korai tesztkereskedésekhez kis összeget különít el.

Ezután nézze meg, hogy a valós számlán elért eredmények eltérnek-e a demószámlán és az előzményeken elért eredményektől. Talán olyan helyzetet fogsz kapni, mint a következő:

Két számla - demó és valódi - párhuzamosan működik egy jó hírű brókernél. De a demószámla nyereséget mutat, és a valós számla - veszteséget, bár ott minden azonos.

Jellemző a skalpoló robotokra, amelyek impulzív ármozgások során kötnek üzleteket. Az ügyletek időtartama másodpercekben mérhető, és a végrehajtás minősége kritikussá válik. Ez különbözik a valós és a demószámlák között. Ezért a robot kifejlesztésekor erősen preferálja az olyan ötleteket, amelyek nem kapcsolódnak a skalpoló kereskedésekhez.

Hogyan hozzon létre egy kereskedési robotot MT4-hez

A kereskedők számára kereskedéseket végrehajtó automatizált rendszerek a MetaTrader 4 (MT4) platform segítségével hozhatók létre. Ez minden eszközzel rendelkezik a programozáshoz. És ez a folyamat hat lépésbe sűríthető:

1. Definiáljon egy stratégiát. Először határozza meg az eszközöket és a kereskedési megközelítést. Az alapvető és technikai elemzésen alapuló kereskedési időre és feltételekre vonatkozó döntések jelentősen befolyásolják a robot hatékonyságát.

2. Válasszon egy programozási nyelvet. Az MT4 támogatja a MQL 4-et, amely népszerű a robotok létrehozásához. A fejlett funkciókhoz használhatja a MQL 5-t, amely az MT5 platformhoz is alkalmas.

3. Tanulja meg a MQL 4 alapjait. Sajátítsa el a változók, a szintaxis és az alapvető logika fogalmát. Az egyszerű szkriptek írásának gyakorlása segít elmélyíteni a megértést és fejleszteni a készségeket.

4. Írjon kódot. Szintetizálja a stratégiát kóddá. Állítson be paramétereket a kereskedések be- és kilépéséhez, pénzkezeléshez és változókat a rugalmas testreszabáshoz.

5. Optimalizálja a robotot. Határozza meg a kulcsfontosságú mérőszámokat, backtesztelje az algoritmust, hogy lássa, hogyan működik szimulált körülmények között.

6. Tesztelje demószámlán. Használjon demószámlát a robot teljesítményének tesztelésére az aktuális piaci adatokon. Ha a tesztelés sikeres, akkor áttérhet a valódi kereskedésre.

Mennyi pénzt lehet keresni?

Legyen reális, ne építsen várakat az égben, és ne gondolja, hogy egy egyszerű stratégiával meggazdagodhat. Itt vannak egy jó hírű oldal adatai, amely szakértő által tervezett stratégiákat árul a tőzsdei vagyonkezeléshez. A "Teljesítmény" oszlopban évi 6% és 18% közötti hozamokat láthatunk. Ez az, ami reális.

Működhet-e egy kereskedési robot automatikus üzemmódban?

Elméletileg igen. De felügyelet nélkül hagyni kockázatos. Célszerű idővel frissített historikus adatokon tesztelni és optimalizálni, hogy a robot beállításai megfeleljenek az aktuális piaci viszonyoknak. A piacok a globális makrogazdasági ciklusokat követve változnak.

Algo kereskedői hibák

A kereskedési robotok létrehozásakor a kezdők gyakran elkövetnek több gyakori hibát.

• Túlságos támaszkodás a historikus teljesítményre. A múltbeli sikerek garantált jövőbeli nyereséget feltételezése túlzott magabiztossághoz vezethet. A piaci feltételek változnak, és a stratégiáknak alkalmazkodniuk kell.

• Elégtelen tesztelés. A robotok élő számlákon való használata alapos backtesztelés és demópróbák nélkül veszteségekhez vezethet. A megfelelő tesztelés segít a problémák felderítésében, mielőtt valódi pénzt kockáztatnánk.

• Vak bizalom a "fekete doboz" stratégiákban. Kockázatos lehet a rendszerekre hagyatkozni anélkül, hogy tudnánk, hogyan működnek. Fontos megérteni egy stratégia mechanikáját, hogy megítélhessük a benne rejlő lehetőségeket.

• Túlzott optimalizálás. Ha egy robotot túlságosan finomhangolunk a historikus adatokhoz való illeszkedéshez, az görbeillesztéshez vezethet, ahol a múltban jól működik, de a valós piacokon nem működik. Tartsa a stratégiákat egyszerűnek és megbízhatónak.

• A rossz bróker kiválasztása. Az algoritmikus kereskedést nem támogató vagy rossz feltételekkel rendelkező brókerek kiválasztása árthat az eredményeknek. Győződjön meg róla, hogy a bróker megfelel a kereskedési igényeinek.

• Irreális profitelvárások. A gyors nyereség elvárása, különösen a skalpoló robotok esetében, csalódáshoz és kockázatos viselkedéshez vezethet. Tűzzön ki reális célokat, és ismerje a kockázatokat.

• A piaci események figyelmen kívül hagyása. A robotok futtatása a főbb hírek megjelenése alatt kiteheti őket az illékony, kiszámíthatatlan mozgásoknak. Használjon biztosítékokat, vagy szüneteltesse a kereskedést ilyenkor.

• A Martingale-stratégiával való visszaélés. Ez magában foglalja a kereskedés méretének megduplázását veszteségek után, hogy egy nyeréssel helyreálljon. Jelentős tőkét igényel, és a veszteségsorozatok során gyorsan lemerítheti a számlákat. Ez a kockázatos megközelítés általában nem ajánlott.

Rendkívül fontos, hogy elmélyedjünk a piaci mikrostruktúra árnyalataiban.

Anastasiia Chabaniuk Szerző, pénzügyi szakértő a Traders Union

Egy hatékony kereskedési robot megalkotásához elengedhetetlen, hogy elmélyedjünk a piaci mikrostruktúra árnyalataiban. Ez magában foglalja a megbízások áramlásának mechanikájának, a likviditásnak és a különböző piaci szereplők viselkedésének megértését. Annak elemzésével, hogy a nagy intézményi megbízások hogyan befolyásolják az ármozgásokat, és a kereskedési végrehajtások mintáinak azonosításával olyan algoritmusokat fejleszthet, amelyek a hagyományos technikai mutatóknál pontosabban jelzik előre a rövid távú piaci ingadozásokat. Ez a mélyreható betekintés lehetővé teszi a kereskedési robot számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon, növelve teljesítményét az élő kereskedési környezetben.

Egy másik fontos szempont az adaptív tanulási mechanizmusok integrálása a kereskedési robotjába. A gépi tanulási modellek beépítése lehetővé teszi a rendszer számára, hogy a változó piaci feltételekhez igazodva fejlődjön. A megerősítő tanulás megvalósítása például lehetővé teszi a robot számára, hogy tanuljon a kereskedési eredményeiből, folyamatosan finomítva stratégiáit a valós idejű visszajelzések alapján. Ez a dinamikus alkalmazkodóképesség biztosítja, hogy kereskedési robotja a piaci dinamika változásával együtt is robusztus és hatékony marad, ami jelentős előnyt jelent a statikus, szabályalapú rendszerekkel szemben.

Következtetés

Egy kereskedési robot megalkotása izgalmas folyamat, amely új lehetőségeket nyit meg az automatizált kereskedés előtt. A leírt lépéseket követve képes lesz egy alapmodellt felépíteni, tesztelni és fokozatosan optimalizálni. Fontos megjegyezni, hogy egy jó robot rendszeres frissítést és a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodást igényel. Kezdje egyszerű stratégiákkal, és fokozatosan fejlessze azokat a kockázatok minimalizálása érdekében. Türelemmel és gyakorlattal a kereskedési robot megbízható eszközzé válhat a pénzügyi céljai eléréséhez.

GYIK

Kapcsolódó cikkek

A legjobb Forex (ingyenes és fizetős) Backtesting szoftver 2025

Johnathan Maverick

1 nap ezelőtt

A legjobb algoritmikus kereskedési szoftver kezdőknek 2025-ben

Mikhail Vnuchkov

1 nap ezelőtt

Mi a legjobb Forex kereskedési robot? Ingyenes letöltés

Vuk Martin

1 nap ezelőtt

Legjobb Scalping Forex brókerek

Johnathan Maverick

1 nap ezelőtt

Tanulni és kereskedni, mint a "Forex Isten"

Rinat Gismatullin

1 nap ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Andrey Mastykin

A Traders Union írója és pénzügyi szakértője

Andrey Mastykin tapasztalt szerző, szerkesztő és tartalomszervező, aki 2020 óta dolgozik a Traders Unionnál. Szerkesztőként nagy figyelmet fordít a tényellenőrzésre és a Traders Union platformján közzétett információk pontosságának biztosítására. Andrey célja, hogy az olvasókat a pénzügyi piacokon való kereskedéssel járó potenciális jutalmakról és kockázatokról helytállóan tájékoztassa.

Szilárdan hisz abban, hogy a passzív befektetés a legtöbbek számára megfelelőbb választás. Andrey konzervatív megközelítése és a kockázatkezelésre való összpontosítása sok olvasó hasznára vált már, így a pénzügyi információk megbízható forrásává vált.

Ezen kívül Andrey tagja az Ukrán Nemzeti Újságírók Szövetségének (tagsági igazolvány száma: 4574, nemzetközi igazolás: UKR4492).

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket