Jim Simons Trading System | Kulcsfontosságú stratégiák és siker tippek

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

Jim Simons, a Renaissance Technologies alapítója, matematikai modelleken és algoritmusokon alapulókvantitatív kereskedési stratégiákathasznált a piaci anomáliák azonosítására. Megközelítése nagy mennyiségű adat elemzésére és statisztikai módszerek alkalmazására terjedt ki az ármozgások előrejelzésére. Simons hangsúlyozta a modellek folyamatos frissítésének és a változó piaci feltételekhez való alkalmazkodásnak a fontosságát is. 2024 májusában bekövetkezett halálakor Simons nettó vagyonát 31,4 milliárd dollárra becsülték, amivel a világ 55. leggazdagabb embere volt.

Jim Simons legendás befektető és matematikus volt, aki forradalmasította a kereskedés világát azzal, hogy megalapította a történelem egyik legsikeresebb fedezeti alapját, a Renaissance Technologies. Kvantitatív elemzésen és tudományos módszeren alapuló egyedi megközelítésével Simons megmutatta, hogy a piaci siker nem mindig az intuíciótól és a hagyományos elemzéstől függ. Ehelyett csapata matematikai modelleket és algoritmusokat használt a rejtett piaci minták megtalálására. Ebben a cikkben feltárjuk Jim Simons kereskedési rendszerének titkait, és elmagyarázzuk, hogyan használhatod stratégiáit az eredményeid javítására. Tanulja meg, hogyan gondolkodjon és kereskedjen úgy, mint egy igazi profi a kvantumkereskedés világában.

Ki az Jim Simons

James "Jim" Simons kiemelkedő matematikus és befektető volt, aki a kvantitatív elemzéshez való hozzájárulásáról és a Renaissance Technologies, a világ egyik legsikeresebb fedezeti alapjának megalapításáról ismert. Az általa létrehozott Medallion fund, amely kizárólag a vállalat alkalmazottai számára volt elérhető, lenyűgöző teljesítményt nyújtott, amiért Simons elnyerte a "The Quant King" becenevet.

Jim Simons

Az 1938. április 25-én, a massachusettsi Newtonban született Simons már fiatal korában érdeklődést mutatott a matematika iránt. A Massachusetts Institute of Technology-n 1958-ban szerzett alapdiplomát, majd 1961-ben a Berkeley-i Kaliforniai Egyetemen doktorált. Ezt követően a MIT és a Harvard honlapokon tanított, majd a Stony Brook Egyetem matematika tanszékének vezetője lett, ahol jelentősen hozzájárult a differenciálgeometriához, Shiing-Shen Chern-nel együtt kidolgozta a Chern-Simons-invarianciát.

1978-ban a Simons megalapította a Monemetrics befektetési céget, amelyet később átneveztek Renaissance Technologies. Különböző tudományterületekről, többek között a matematikából, a statisztikából és a fizikából toborzott szakértőket, hogy algoritmikus kereskedési stratégiákat dolgozzanak ki. 1988-ban létrehozták a Medallion fund, és 1993 óta csak a cég alkalmazottai számára volt elérhető.

2010-ben Simons lemondott a CEO Renaissance Technologies irányításáról, átadva az irányítást a Robert Mercer és a Peter Brown cégeknek, de 2021-ig az igazgatótanács elnöke maradt. Pénzügyi tevékenysége mellett aktívan részt vett a jótékonykodásban is, mintegy 6 milliárd dollárt adományozott különböző tudományos és oktatási projektekre, többek között a matematika és az autizmus területén végzett kutatások támogatására.

2024 májusában bekövetkezett halálakor a Simons nettó vagyonát 31,4 milliárd dollárra becsülték, amivel a világ 55. leggazdagabb embere lett. Jim Simons jelentős örökséget hagyott hátra a pénzügyek és a tudomány világában, bemutatva, hogy a matematikai modelleket hogyan lehet sikeresen alkalmazni a befektetési tevékenységekben.

Hogyan szerezte a pénzét a Jim Simons

Bár a Jim Simons matematikus, inkább fedezeti alapkezelőként szerzett tapasztalatairól ismert, mint matematikai képességeiről. Miután elhagyta a tudományos karriert, a Jim Simons 1978-ban megalapította a Monemetrics fedezeti alapot, amelyet később Renaissance Technologies névre kereszteltek át. Abban az időben a kvantitatív elemzés még új volt, és a Simons, mind a fundamentális, mind a technikai megközelítéseket használva, szembesült a piac kiszámíthatatlanságával, ami ellentmondásos eredményekhez vezetett.

Az érzelmek kereskedési döntésekre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében a Simons egy teljesen rendszerszintű megközelítést választott. A tipikus elfogultságoknak kitéve, mint sok kereskedő, összeállított egy tudósokból álló csapatot - egyetemi szakemberekből és a NSA, mivel elemzőkre és matematikai zsenikre volt szüksége, nem pedig üzleti végzettségű szakemberekre.

Idővel megalapította a Renaissance Technologies, amely különböző piacokon végzett kvantitatív elemzéseiről ismert: a részvényektől és határidős ügyletektől kezdve a devizákig és kriptovalutákig. A cég kezelt alapjai között megtalálható a Renaissance Institutional Equities Fund, a Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund és a híres Medallion Fund, amely stabil hozamokat mutat.

A Medallion Fund 1988 és 2018 között évente átlagosan 66%-os hozamot ért el a díjak előtt, köszönhetően olyan matematikai modellek használatának, amelyek finom piaci minták alapján jósolják meg és hajtják végre a kereskedéseket. Ez a szisztematikus megközelítés lehetővé tette a Jim Simons számára, hogy profitáljon a piaci ineffektivitásokból, és ezzel az egyik legsikeresebb fedezeti alapkezelővé vált.

Mennyi a Jim Simons nettó értéke?

2024 május 10-én bekövetkezett halálakor a Jim Simons becsült nettó vagyona 31,4 milliárd dollár volt, amivel a világ 55. leggazdagabb embere volt. A Renaissance Technologies, Simons alapítója vagyonának nagy részét a magas hozamáról ismert fedezeti alapjának, a Medallion sikerével szerezte.

Simons aktív filantróp volt, mintegy 6 milliárd dollárt adományozott különböző tudományos és oktatási célokra, többek között a matematika és az autizmus kutatásának támogatására. A tudományhoz és a filantrópiához való hozzájárulása jelentős örökséget hagyott maga után, amely túlmutat a pénzügyi világon.

Mi az a Jim Simons kereskedési stratégia

Jim Simons kvantitatív kereskedési stratégiákat használt a piaci lehetőségek felkutatására és kihasználására. A kvantitatív kereskedés számítógépes algoritmusokra és modellekre támaszkodik, az egyszerűtől az összetett matematikai modellekig, a piaci jelzések megtalálása és kiaknázása érdekében. A historikus adatok felhasználásával végzett kutatás is jelentős szerepet játszik, lehetővé téve a potenciális kereskedési nyereségesség pontosabb előrejelzését.

A kvantitatív kereskedést mind a lakossági befektetők, mind a nagy intézmények használják a nagyfrekvenciás, algoritmikus, arbitrázs és automatizált kereskedésre. A kvantitatív elemzéssel dolgozó kereskedőket gyakran kvantoroknak nevezik. Olyan algoritmusokat fejlesztenek ki, amelyek valós idejű adatokat, például árakat és jegyzéseket dolgoznak fel, és széles körben használják az adattovábbításokat és piaci mutatókat biztosító rendszereket. A kvant kereskedők a következő eszközökhöz férnek hozzá:

Hozzáférés a piaci adatokhoz, a technikai és kvantitatív elemzés eszközeihez, amelyek illeszkednek a kereskedési folyamataikhoz.
Többféle programozási nyelvet támogató rendszerek.
Azonosított stratégiák visszatesztelése historikus vagy valós idejű adatok felhasználásával.
A brókeri/kereskedési számlákhoz való automatikus hozzáférés lehetősége.

Simons és csapata a következő folyamatokat/szabályokat alkalmazta a kezdetekkor:

Az abnormálisnak tűnő minták elemzése.
Lényeges, hogy a minta statisztikailag szignifikáns legyen. Több kereskedésnek és jelzésnek kell rendelkezésre állnia.
Győződjön meg róla, hogy nem írja felül a számítógépet (ezt nem lehet szimulálni vagy backtesztelni).
A több adat jobb, mint a kevesebb adat.
Nem számít, hogy miért. Az eszközárakat befolyásoló változók hatalmas száma megnehezíti a kereskedők számára, hogy megmagyarázzanak egy eredményt. Nem világos, hogy miért. Ezért a "miért" kérdésének nincs értelme.
Valószínű, hogy a nyerési arány körülbelül 51%, ami elég alacsony.
Sem a Simons, sem a Medallion Fund nem hozza nyilvánosságra a kereskedéseit. Ha egy eszköz délelőtt 11 órakor anomáliát mutat, akkor elrejtik a kereskedéseiket azzal, hogy nem pontosan abban az időpontban vásárolnak.
Rendkívüli diverzifikációjuk lehetővé teszi számukra, hogy tőkeáttételt használjanak. A hozamok nagyrészt a tőkeáttételnek köszönhetőek.

Ha a Jim Simons oldalról olvasva felkeltette érdeklődését az algoritmikus kereskedés iránt, és most szeretné folytatni, akkor szüksége lesz egy számlára bármelyik brókernél, amely támogatja az algo kereskedést. Az algoritmikus kereskedésnél a legfontosabb tényezők közé tartozik a kapcsolat sebessége, az alacsony jutalékok és a nagy kereskedési volumen. Összehasonlítottuk a ECN brókereket, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, és módszertanunk szerint magas minősítéssel rendelkeznek.

Kapcsolati sebesség. A gyors és megbízható kapcsolat elengedhetetlen a kereskedések késedelem nélküli, valós idejű végrehajtásához, ami jelentősen befolyásolhatja a nyereségességet.
Alacsony jutalékok. A kereskedési költségek alacsonyan tartása kulcsfontosságú a nyereség maximalizálásához, különösen nagyszámú kereskedés végrehajtása esetén.
Nagy kereskedési volumen. A nagy kereskedési volumenű brókerek jobb likviditást biztosítanak, ami lehetővé teszi a kereskedések gyorsabb végrehajtását a kívánt árakon.

Algoritmikus kereskedés brókerei
	Min. betét, $	ECN Bizottság	ECN Spread EUR/USD	Napi forgalom, $ bn	Számlanyitás
Plus500	100				Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Pepperstone		3	0,1	8,04	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
OANDA		3,5	0,15	12,84	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Interactive Brokers		2	0,2	4,3	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	2,3	0,8	8,16	A tanulmány felülvizsgálata

Jim Simons tanácsok kezdőknek

Az alábbiakban a Jim Simons öt vezérelv az életben, ahogyan azt egy diákokhoz intézett beszédében felvázolta:

Ne kövesse a tömeget. Az eredetiség a legfontosabb.
Társulj jó emberekkel. A feladat túl nagy ahhoz, hogy egy ember egyedül megbirkózzon vele.
Hagyd, hogy a szépség vezessen. A matematikában van szépség. A jól vezetett vállalkozások szépek.
Kitartás kell hozzá. Idő kell ahhoz, hogy a jó dolgok valósággá váljanak.
Sem a jó, sem a balszerencse. nem kerülhető el. Csak reménykedjünk a szerencsében.

A kezdők könyveket is olvashatnak, hogy többet tudjanak meg a kvantitatív kereskedésről. Bár a Simons nem írt könyvet a témában, a kvantitatív kereskedés és a Simons stratégia jobb megértését a Quants elolvasásával érheti el: Hogyan hódította meg a Wall Streetet a matekzsenik új fajtája.

Ha többet szeretne megtudni a Jim Simons és módszeréről, akkor olvassa el a Simons és a Gregory Zuckerman's könyvét, a The Man Who Solved the Market (Az ember, aki megoldotta a piacot) címűt: How Jim Simons Launched the Quant Revolution. Ez a könyv a Jim Simons sikerét tárgyalja, mint a világ legsikeresebb pénzkezelője. A szerző elmagyarázza, hogyan verte meg az alapja a piacot számítógépek segítségével, és hogyan ért el átlagosan 66%-os éves hozamot 1988 óta.

A jó kezdéshez kombinálja a matematikai elemzést és a programozást.

A kvantumkereskedésben elért sikerhez rendszeresen tesztelni és frissíteni kell a modelleket az aktuális adatokon. A piac változékony, és a stratégiáknak gyakran kell alkalmazkodniuk az új feltételekhez, hogy stabil eredményeket érjenek el. Az algoritmusok változással szembeni ellenálló képességének tesztelése segít a kockázatok csökkentésében és hatékonyságuk fenntartásában.

A felhasznált adatforrások bővítése, beleértve a közösségi és hírfolyamokat is, javítja a jelzések minőségét, és hozzáférést biztosít a piaci mozgásokkal kapcsolatos további információkhoz. Az ilyen adatok segítenek olyan tényezők elemzésében, amelyeket a standard modellek esetleg nem vesznek figyelembe.

A kezdő kvant kereskedők számára hasznos mind a matematikai elemzési, mind a programozási készségek fejlesztése. E készségek kombinálása felgyorsítja a rugalmas és hatékony algoritmusok fejlesztését, amelyek képesek alkalmazkodni a változó piachoz.

Következtetés

Jim Simons a kvantumkereskedés megközelítése megmutatta, hogy a matematikai modellek és algoritmusok alkalmazása lenyűgöző eredményeket hozhat a pénzügyi piacokon. Sikere jól példázza, hogyan lehet a tudományt és a technológiát hatékony kereskedési stratégiák kialakítására használni. A modellek folyamatos frissítése és az adatok valós idejű elemzése lehetővé teszi, hogy alapja a változó piaci feltételek ellenére is az iparág vezetője maradjon. A kvantum kereskedési módszerek elsajátítása fegyelmet, tudást és kísérletező kedvet igényel. A pontosság iránti elkötelezettség és az algoritmusok rendszeres kiigazítása segít a kereskedőknek kihasználni a piaci lehetőségeket és kezelni a kockázatokat.

GYIK

Milyen készség különösen fontos egy kvant kereskedő számára?

A nagy mennyiségű adat elemzésének és feldolgozásának képessége a sikeres kvant kereskedés kulcsa. A statisztikai, programozási és adatbázis-ismeretek segítenek a pontos modellek felépítésében és a stratégiák tesztelésében a múltbeli adatokon.

Hogyan kezelik a kvant kereskedők a kockázatokat?

A kvantumkereskedők olyan algoritmusokat használnak, amelyek jeleket azonosítanak a kockázatok korlátozására, mint például a veszteséglimitek és a dinamikus fedezeti ügyletek. Az algoritmusok rendszeres stabilitástesztelése segít minimalizálni a veszteségeket a piaci instabilitás körülményei között.

Használhatók-e a kvantumstratégiák hosszú távú befektetésekhez?

Igen, bár a kvantumkereskedelmet gyakrabban használják rövid távú ügyletekhez, számos stratégia hosszú távon is működik. A hosszú távú algoritmusok segítenek olyan mintákat találni, amelyek több éven keresztül stabilak maradnak, és fenntartható jövedelmet biztosítanak.

Milyen típusú adatok javíthatják a kereskedési eredményeket?

A piaci adatok mellett a kereskedők aktívan használják az alternatív adatokat - időjárási viszonyokat, társadalmi és gazdasági mutatókat. Ezek az adatok teljesebb képet nyújtanak a piacról, és a nem szokványos trendek indikátoraként szolgálhatnak.

A cikken dolgozó csapat

Rinat Gismatullin sikeres vállalkozó és üzleti szaketember, aki több, mint 9 éves tapasztalattal rendelkezik a kereskedés terén. Rinat főként a hosszútávú befektetésre összpontosít, azonban időnként napon belüli kereskedéssel is foglalkozik. Emellett személyes tanácsadóként is dolgozik a digitális eszközökbe való befektetés és a személyes pénzügyek területén. Rinat két diplomával, egy gazdaságtudományi és egy nyelvészeti diplomával is rendelkezik.

Gismatullin 2019. óta dolgozik szerzőként a Traders Unionnál. Írásai leginkább brókercégek és kriptovaluta tőzsdék részletes értékeléséről szólnak, illetve időnként elemzéssel foglalkozó és pénzügyi oktatással kapcsolatos cikkeket is olvashatunk tőle.

Rinat mottója: Légyen mindig nyitott az új tapasztalatokra! A nehézségek leküzdésével olyan magasságokba emelkedhet, amelyek csak a kitartóak számára elérhetők.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket

5 legjobb bróker