A legjobb RSI Indicator stratégiák a Day Trading

A RSI (relatív erősség index) mutatót a J. Welles Wilder Jr. mutatta be a világnak "New Concepts in Technical Trading Systems" című könyvében. Ez egy momentum oszcillátor, amelyet arra terveztek, hogy megmutassa, mikor van egy értékpapír túlvásárolt vagy túladott. Annak ellenére, hogy a könyv 1978-ban jelent meg, a mutató ötven évvel később is aktuális. Az egyik legnépszerűbb kereskedési indikátor, mivel a Google oldalon gyakrabban keresik, mint a többit.

A RSI indikátorra vonatkozó lekérdezések statisztikája

Top 3 RSI indikátor stratégiák

Mivel a RSI egy univerzális indikátor, számos lehetőség van a használatára. Tekintsünk át néhányat közülük.

1. Stratégia

Könyvében Wilder a RSI használatát ajánlotta a 30-as és 70-es szintekkel kombinálva, konkrétan:

• Vásárlás, amikor az indikátor elhagyja a túladott zónát (felfelé haladva átlépi a 30-as vonalat).

• Eladás, amikor az indikátor elhagyja a túlvásárolt zónát (lefelé irányuló mozgás során keresztezi a 70-es vonalat).

Megjegyzés: Bár a RSI indikátor ebben a leegyszerűsített formában is használható, hatékonyabb, ha különféle technikai elemzésekkel és a bizonyítékok súlyának áttekintésével kombináljuk. Ellenkező esetben a kereskedők csak automatizált stratégiákat állítanának be a RSI és ez következetesen működne. Ez azonban nem így van. Ezt az eszköztár egyik eszközének kell tekinteni.

Példa: Az árfolyamgrafikonon (lásd az alábbi képernyőképet) a piros nyíl egy rövid pozícióba való belépést jelez. A kék nyíl a rövid pozícióból való kilépést és a hosszú pozícióba való belépést jelzi.

Ez a megközelítés, amikor egy pozíciót egy ellenkező irányú pozícióba való belépésre vonatkozó jelzésre zárnak, azt feltételezi, hogy a kereskedő mindig egy pozícióban van, és azt az indikátor jelzései alapján "megfordítja". Technikailag ez megengedett.

• A RSI jelzések tesztelése

Stratégia tesztelése

A stratégia tesztelője azt jelzi, hogy ezzel a megközelítéssel, amikor a kereskedő mindig pozícióban van, a RSI (14) jelzésekkel való kereskedés a USD/JPY devizapár négyórás grafikonján 1,45-ös nyereségtényezőt (nyereség/veszteség arányt) mutatott. Ez egy méltó eredmény, de 50 kereskedés nem elegendő a stratégia hatékonyságának bizonyítására. További tesztek elvégzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy hosszabb távon a RSI indikátoron alapuló napközbeni kereskedés eredménye kevésbé optimista.

• Az 1. stratégia stop lossokkal és take profitokkal

Mi van akkor, ha nem tartja a pozíciót folyamatosan, hanem hozzáadja a Stop Loss és a Take Profit beállításokat? Ekkor a pozíció nem fog "átfordulni", hanem a megadott nyereség- vagy veszteségértékek elérésekor lezárul.

A MetaTrader 4 platformra készült robotot itt töltheti le. A robot a klasszikus RSI jelek alapján kereskedik:

• Vásárlás, amikor az indikátor elhagyja a túladott zónát;

• eladja, amikor az indikátor elhagyja a túladott zónát.

Ezen a robot lehetővé teszi a Stop Loss és a Take Profit beállítását, valamint a RSI időszak és a 30-70-es jelzési szintek megváltoztatását. Így néz ki a grafikonon:

RSI Robot tesztelés

A 4 kereskedésből 3 nyereséggel zárt, miután kompenzálta az egy veszteséges kereskedés veszteségét.

A robotot tesztelésre indítottuk egy napközbeni 5 perces EUR/USD grafikonon, miután több hónapig használtuk az adatokat.

RSI A robot tesztelése EURUSD devizapárral

Az eredmény azonban kiábrándítónak bizonyult.

Tesztelési eredmények

A nyereséges kereskedések váltakoznak a veszteségesekkel, de végül a robot lassan elveszíti a letétet az állandó brókeri jutalékok révén.

Tesztelési eredmények

A jelzési szintek és a RSI időszak beállításainak optimalizálása nem vezetett jelentős elmozduláshoz a kívánt eredmény felé.

2. Stratégia

Az 1. számú stratégia tesztelése a RSI kereskedéshez rávilágított a nem szabványos megközelítések vagy a RSI más indikátorokkal való kombinálásának fontosságára. Larry Connors megközelítését követve a jelzések finomítása a szélsőséges RSI szintekre - 10 a túladott és 90 a túlvett szintekre - összpontosítva kevesebb, de megbízhatóbb jelzést biztosít. Egy további feltétel szerint az árnak a 200 napos SMA felett kell lennie, ami az eszközkezelésben széles körben használt trendindikátor.

A Larry Connors által kifejlesztett stratégia lehet az egyik megoldás. A stratégia szabályai szerint a kereskedő akkor lép vételi pozícióba, ha:

• RSI (Periódus = 2) túladott helyzetben van;

• Az árfolyam a SMA (200) felett van;

• A jelzési szintek 10 és 90 értékkel egyenlőek.

Az eladási lehetőségre fordítva érvényes.

Ez az ötlet a fő trend kereskedésére összpontosít, de korrekcióknál történő belépéssel. A stratégia alkalmazható a vételi lehetőségekre egy növekvő részvénypiacon vagy más, kifejezett trenddel rendelkező piacokon.

RSI Indikátor egy napon SPY chart, akcióidő - stabil bikapiac themid-2023

A nyilak 4 stratégia alapú jelzést mutatnak. Minden alkalommal, közvetlenül a belépést követően két felfelé mutató gyertyatartót látunk, amelyek szinte tökéletessé teszik a stratégiát. Az igazat megvallva azonban az ilyen stabil trendek nem gyakran fordulnak elő az amerikai részvénypiacon, ezért a stratégia használatához nagyon válogatósnak kell lenni a piacválasztás tekintetében, például a napközbeni időkeretekre kell összpontosítani, ahol a trendek gyakrabban fordulnak elő, bár rövidebbek.

3. Stratégia

A RSI hasznos stratégiája az ár és az indikátor közötti eltérések kiszúrását foglalja magában, amelyek potenciális trendfordulókat jelezhetnek. Például a medvés divergencia esetén az ár magasabb csúcsokat ér el, míg a RSI nem teszi ezt, ami gyengülő trendet és lehetséges fordulatot jelez. Ez a módszer különösen hatékony a trend kimerülése során, lehetővé téve a kereskedők számára a változások korai előrejelzését.

Az eltérések nemcsak a trend esetleges megfordulását (Regular), hanem annak folytatását (Hidden) is jelezhetik.

Hogyan működik a divergencia

A grafikon egy hármas divergenciát mutat a BTC/USD kriptopiacon, amikor a Bitcoin háromszor is megpróbálta átlépni a 60k-t. Az árdiagramon három felfelé mutató vonalat láthatunk, míg a RSI indikátor három lefelé mutató vonalat mutat.

Divergencia példa

A divergenciaelemzés alkalmazható:

• Nem csak a Bitcoin, hanem más piacokra is;

• Nem csak a napi grafikonokra, hanem a napon belüli időszakra is;

• Nemcsak trendfordulóra, hanem folytatásra is.

Melyek a legjobb day-trading brókerek?

A legjobb day-trading brókerek a következő kritériumoknak felelnek meg:

• Nagy kereskedési volumenek biztosítják a likviditást, lehetővé téve a kereskedők számára a pozíciók gyors belépését és kilépését jelentős árváltozások nélkül. Ez kulcsfontosságú a napközbeni kereskedők számára, akik a gyors tranzakciókra támaszkodnak, hogy kihasználják a rövid távú piaci mozgásokat.

• ECN A piaci spreadekkel rendelkező számlák szűkebb spreadeket kínálnak, csökkentve a kereskedési költségeket.

• A kereskedés automatizálására szolgáló funkciók, mint például az algoritmikus kereskedés és a fejlett kereskedési platformok, mint a MT5 és a cTrader, fontosak, mivel a day trading egyre inkább az automatizált kereskedési botok irányába mozdul el.

• Az ingyenes VPS stabil és nagy sebességű internetkapcsolatot biztosít a kereskedők számára, csökkentve a késleltetést, és biztosítva a kereskedések gyors és megbízható végrehajtását.

Íme egy lista a legjobb brókerekről, amelyek megfelelnek a day traderek igényeinek, és biztosítják a hatékony kereskedéshez szükséges eszközöket és funkciókat.

RSI indikátorbeállítások - amit tudnia kell

A Relative Strength Index (RSI) nagymértékben testreszabható, hogy megfeleljen a különböző kereskedési stílusoknak és piaci feltételeknek. Alapértelmezés szerint a RSI 14 periódusú beállítást használ, egyensúlyt teremtve a rövid távú zajok kiszűrése és a jelentős piaci trendek megragadása között. Ezt a Wilder által bevezetett szabványt széles körben hatékonynak tartják, de adaptálható.

Rövidebb időszakok (pl. 4) révén a RSI jobban reagál a gyors árváltozásokra, míg hosszabb időszakok (pl. 30) simítják az ingadozásokat a szélesebb körű trendelemzéshez. Az alapértelmezett túlvett (70) és túladott (30) szintek is módosíthatók. Erősen volatilis piacokon az olyan küszöbértékek, mint a 80 és a 20 jobb betekintést nyújthatnak. Ez a rugalmasság teszi a RSI-t sokoldalú eszközzé a kereskedők számára a különböző stratégiák és piacok számára.

Példa: hasonlítsa össze a RSI (4) és a RSI (30) értékeket az alábbiakban, ugyanazon az arany árfolyamgrafikonon:

Hasonlítsa össze a RSI (4) és a RSI (30) alábbiakat, ugyanazon az aranyár grafikonon.

A kereskedők a RSI indikátort a kereskedési stílusukhoz és az aktuális piaci volatilitáshoz igazíthatják a jelzés gyakorisága alapján.

RSI Nappali kereskedési beállítások

Napközbeni kereskedéshez például próbálja ki a RSI használatát 7 és 14 közötti periódussal az 5 perces grafikonon a részvényindex határidős ügyletek esetében.

A fenti példa a RSI (10)

RSI swing kereskedési beállítások

A 4 órás grafikonon a hosszú pozíciótartással történő kereskedéshez fontolja meg a RSI a Period = 14 és annál nagyobb periódussal. Fedezze fel a legjobb RSI beállításokat swing kereskedéshez.

A fenti példa a RSI (18)

Egy tipp. Próbálja ki a RSI alkalmazását a nem szabványos grafikonokon, beleértve a Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi és mások.

Hogyan lehet használni a RSI jeleket?

Javasoljuk, hogy a napközbeni RSI kereskedési kísérleteit az eltérések elemzésével kezdje.

Példa 1. A 3 perces USD/JPY grafikon hármas bullish divergenciát mutat a RSI indikátoron.

Háromszoros bullish divergencia példa

Az eltérés azt jelzi, hogy a lefelé irányuló impulzus valószínűleg kimerült, és a kereskedőknek okuk van arra, hogy lezárják a rövid és/vagy megnyissák a hosszú pozíciót.

Példa 2. RSI (14) és a SMA (100) az 5 perces USD/JPY grafikonhoz. A mozgóátlag azt jelzi, hogy a piac felfelé irányuló trendben van.

Divergencia az USDJPY diagramon

A nyilak divergenciát mutatnak a RSI indikátoron, ami folyamatos növekedésre utal.

RSI grafikonelemzés

A RSI indikátor vonalát követve felfedezheti, hogy az ár technikai elemzéséhez használt mintákat rajzol. Teljesen elfogadható, hogy a mintákat nemcsak az árdiagramon, hanem az indikátor ablakában is nyomon követheti.

Például az alábbi képen a RSI indikátorral felépített trendvonal kitörése látható a GBP/USD napközbeni grafikonon a indikátorral.

Trendvonal, az RSI indikátorra épülve

RSI már kialakította a helyi mélypontot, míg az árfolyam még nem. Ebben a helyzetben RSI indikátor cselekedett előre.

Gyakori hiba a kereskedés alapján RSI

A hiba az, hogy a kereskedők rövid pozíciókat lépnek be, amikor a mutató belép a túlvásárolt zónába a piacon, amely felfelé irányuló trendben van. Vagy a kereskedők vételi pozícióba lépnek, amikor a RSI 30 alá esik a piacon, amely csökkenő trendben van.

Gyakori hiba

Ne kockáztassa meg, hogy vételi pozíciót nyisson a beállításokban, amelyre a fenti példa látható. Tekintsük úgy, hogy a RSI lendületet mutat, a trend egy sorozatból áll. Lehet, hogy néhányszor szerencséje lesz, ha az extremumon lép be, de előbb-utóbb elkezdhet egy sor momentum ellen játszani, ami veszélyes a betétjére nézve.

Ezért:

• ne kattintson az ELADÁS gombra, ha az ár magasnak tűnik,
  míg RSI > 70;

• ne kattintson a VÁSÁRLÁS gombra, ha az ár alacsonynak tűnik,
  míg RSI < 30.

Kombinálja a RSI leolvasásokat a gyertyatartó mintákkal, hogy megerősítse a potenciális piaci fordulatokat.

Igor Krasulya Szerző a Traders Unionnál

Ha napközbeni kereskedés a RSI, próbálja meg a szabványos 14 periódusú beállítást 7 vagy 9 periódusra csípni. Ez a változtatás segít a RSI gyorsabban reagálni az árváltozásokra, így gyorsabb jelzéseket ad, ami létfontosságú a nappali kereskedésben. De vigyázzon - ez a megnövekedett érzékenység több téves riasztást is jelenthet, ezért bölcs dolog a RSI jelzéseit más elemzőeszközökkel alátámasztani.

Egy másik fejlett technika magában foglalja a RSI leolvasások és a gyertyatartó minták kombinálását, hogy megerősítse a potenciális piaci fordulatokat. Például, ha a RSI túlvásárolt állapotot jelez (70 felett), és egy medvés gyertyatartó mintát, például hullócsillagot figyelhet meg, az megerősíti a potenciális short pozíciót. Ez az összefolyási megközelítés növeli a kereskedések megbízhatóságát azáltal, hogy összehangolja a momentummutatókat az árfolyam-akció jelzéseivel.

Összefoglaló

A RSI egy széles körben használt indikátor, amelyet a túlvett és túladott piaci feltételek kiemelésére terveztek. Ezeket a szinteket egy meghatározott számú múltbeli időszak árdinamikájának elemzésével számítja ki. A sokoldalúságáról ismert RSI különböző piacokon alkalmazható, beleértve a Forex, kriptopénzeket és részvényeket. Bármilyen időkeretben hatékonyan működik, akár napközbeni stratégiákhoz, akár swing kereskedéshez. A kereskedők a RSI -t egyaránt használják a trendek azonosítására és a potenciális visszafordulások kiszűrésére, így önálló eszközként vagy más indikátorokkal együtt használható. Emellett az eltérések elemzése különösen értékes technika a RSIteljes potenciáljának kihasználásához.

GYIK

Kapcsolódó cikkek

A legjobb ingyenes nappali kereskedési eszközök és szoftverek

Alamin Morshed

2 napok ezelőtt

A legjobb RSI beállítások swing kereskedéshez

Peter Emmanuel Chijioke

2 napok ezelőtt

A legjobb RSI beállítások a nappali kereskedéshez

Oleg Tkachenko

2 napok ezelőtt

Legjobb Scalping Forex brókerek

Johnathan Maverick

2 napok ezelőtt

Tanulni és kereskedni, mint a "Forex Isten"

Rinat Gismatullin

2 napok ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Andrey Mastykin

A Traders Union írója és pénzügyi szakértője

Andrey Mastykin tapasztalt szerző, szerkesztő és tartalomszervező, aki 2020 óta dolgozik a Traders Unionnál. Szerkesztőként nagy figyelmet fordít a tényellenőrzésre és a Traders Union platformján közzétett információk pontosságának biztosítására. Andrey célja, hogy az olvasókat a pénzügyi piacokon való kereskedéssel járó potenciális jutalmakról és kockázatokról helytállóan tájékoztassa.

Szilárdan hisz abban, hogy a passzív befektetés a legtöbbek számára megfelelőbb választás. Andrey konzervatív megközelítése és a kockázatkezelésre való összpontosítása sok olvasó hasznára vált már, így a pénzügyi információk megbízható forrásává vált.

Ezen kívül Andrey tagja az Ukrán Nemzeti Újságírók Szövetségének (tagsági igazolvány száma: 4574, nemzetközi igazolás: UKR4492).

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket