Az online kereskedés itt kezdődik
HU /hu/interesting-articles/trading-strategies/order-block-trading/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
HY Armenian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SQ Albanian
SV Swedish
TG Tajik
TH Thai
TL Tagalog
TR Turkish
UA Ukrainian
UR Urdu
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

Hogyan kereskedjünk Order Block-okkal

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

Az order block egy olyan kifejezés a likviditáselemzésben, amely a nagy piaci szereplők által elhelyezett kereskedési megbízások koncentrációját írja le:

  • Level 2 megbízáskönyvekben. Ez a fő jelentése. Arra az árszintekre utal, ahol a kereskedők magas összvolumenű limit megbízásokat helyeznek el

  • Piaci profilokon. Néha az „order block” kifejezés azokra a szintekre utal, ahol magas összvolumenű ügyletek kerültek végrehajtásra

Az Order block a nagy piaci szereplők jelenlétének jele, akik aktív likviditásra van szükségük. Ezek azok az árzónák, ahol a „piaci bálnák” manipulálták az árat, és ahol néhány megbízásuk jelenleg veszteségben van. Ez az ő árnyékos „nyomuk” – nyitott pozíciók, amelyeket zárniuk kell. Az árak biztosan visszatérnek ezekre a szintekre, és erre felkészülhetünk. Számunkra tehát az Order Block zóna belépési vagy kilépési szintet jelent.

Az order blockok fogalma a kínálat és kereslet elemzéséből származik a megbízási könyvekben (Level 2 adatok). A kereskedők arra összpontosítanak, hogy értékeljék a kínálat és kereslet változásait, amelyek még a legkisebb ármozgásokat is okozzák, ezáltal versenyelőnyt szerezve a többi piaci szereplővel szemben.

A probléma az, hogy egy ilyen alapos elemző munka meglehetősen bonyolult – sokkal bonyolultabb, mint a moving average kereszteződések keresése. Ráadásul az interneten kevés szakértői tartalom található az order block kereskedésről diagram példákkal. Ebben a bejegyzésben értékes információkat osztok meg, beleértve kereskedési példákat részletes leírásokkal, amelyek hasznosak lesznek azok számára, akik szeretnék megtudni, mik azok az order blockok.

Példa egy megbízási blokkra

Így néznek ki a rendelési blokkok egy Bitcoin grafikonon:

Rendelési blokkok egy grafikononRendelési blokkok egy grafikonon

Minél világosabbak és vastagabbak a szinteket jelölő vonalak, annál nagyobbak az order blockok. Ebben az esetben a vastag piros vonalak jelölik a legnyilvánvalóbb order blockokat.

Az 1-es szám egy aktuális vételi rendelési blokkot mutat:

  • A jobb oldalon található Depth of Market indikátor egy egyértelmű kiugrást mutat. Ez azt jelenti, hogy a piaci szereplők készek nagy mennyiségű Bitcoins-t vásárolni 60 400 dollárért érménként. A szokásos (kiskereskedelmi, kis) piaci szereplők nem tudnak ilyen mennyiséget ajánlani vagy ilyen kifejezett kiugrást létrehozni az indikátoron.

  • Az order block a 60 400 dolláros szinten marad a grafikonon megjelenített teljes idő alatt, amit állandó érdeklődésként lehet értelmezni.

A 2-es szám egy működő rendelési blokkot mutat. Az ár az 60 500 dolláros szintre esett, ahol egy vételi rendelési blokk volt elhelyezve. Miután az összes rendelést végrehajtották (a nagy szereplő hosszú pozíciót halmozott fel), az ár emelkedett.

Ha azt tervezi, hogy valós kereskedésben alkalmazza az order block elemzést, elengedhetetlen egy megbízható bróker kiválasztása, amely átlátható végrehajtást és hozzáférést biztosít a Level 2 adatokhoz. Az alábbi táblázat néhány legjobb Forex brókert hasonlít össze, amelyek támogatják a fejlett piaci mélység eszközöket, alacsony spreadeket és gyors végrehajtást — amelyek elengedhetetlenek az order flow és likviditás alapú stratégiákhoz.

Legjobb Forex brókerek
Demo Min. betét, $ Max. tőkeáttétel Standard EUR/USD spread ECN Spread EUR/USD Max. szabályozási szint TU összpontszám Számlanyitás

Plus500

Igen 100 1:300 0.7 Nem Tier-1 8.8 Brókerhez
A lakossági CFD számlák 82%-a pénzt veszít.

ZForex

Igen 10 1:1000 0.3 0.1 Nem szabályozott 7.89 Brókerhez
A tőkéje veszélyben van.

OANDA

Igen Nem 1:200 0.3 0.15 Tier-1 6.66 Brókerhez
A tőkéje veszélyben van.

IG Markets

Igen 1 1:200 0.9 0.8 Tier-1 6.61 A tanulmány felülvizsgálata

Interactive Brokers

Igen Nem 1:30 0.5 0.2 Tier-1 6.88 A tanulmány felülvizsgálata

Hogyan erősítsük meg a megbízási blokkot

Véleményem szerint egy order block megerősítéséhez ésszerűbb klasszikus forgalmi indikátorokat (vagy Deltákat) és ármozgás mintákat használni:

  • Vertikális volumen indikátorok (az értékterület alatt) közvetlenül megerősítik, hogy a limit megbízásokat teljesítették, jelezve az intézményi résztvevők érdeklődésének kielégítését. A Delta indikátor további részleteket nyújt.

  • Ármozgás minták segítenek megerősíteni az ár reakcióit és kereskedési döntéseket hozni – például pozícióba lépni annak reményében, hogy az összhangban lesz egy nagy piaci szereplő cselekedeteivel.

Úgy értem, ha az order block-okból történő forduló kereskedést végzed, a megerősítő eszközöknek segíteniük kell abban, hogy biztos legyél benne, valóban fordulat történik, és legyen egy referencia pontod a kereskedési döntés meghozatalához.

Az is fontos, hogy egy order block erősségét idővel is figyelemmel kísérjük. Az order block nem szabad, hogy vékonyabbá váljon, amikor az ár közelít hozzá. Így megerősítjük, hogy a nagy szereplő magabiztos a szándékában.

De bármilyen nagy is legyen, egy order block soha nem garantálhatja, hogy az ár visszapattan róla, és a piaci trend megváltozik.

Hogyan kereskedjünk order blockokkal

Az order blockokat többféleképpen lehet kereskedni. Ebben a bejegyzésben három megközelítést kínálok:

  • Reversal;

  • Breakout;

  • Vezetés.

De mélyebben is felfedezheti a grafikonokat a piacelemzés eszközeinek mélysége segítségével, hogy saját, sokoldalúbb stratégiákat alakítson ki egyedi kereskedési szabályokkal.

Az alábbi összes képernyőkép a ATAS platformról származik, amelyről itt beszéltem: ATAS értékelés: Az Order Flow kereskedési platform előnyei és hátrányai.

Order block kereskedési stratégia # 1 – Reversal

A fordított irány egy trendváltozás – gyakran rövid távú, de néha hosszabb ideig tart – amely akkor következik be, amikor az ár érintkezik egy order blockkal.

Itt egy példa arra, hogyan lehet egy visszafordulást kereskedni egy order blockból:

Rendelési blokkok egy LTC/USD grafikononRendelési blokkok egy LTC/USD grafikonon

Az 82,70-es szinten elhelyezett vételi megbízási blokk (1) az árfolyam visszafordulását és csökkenését eredményezte, amint elérte az 82,70-es szintet. A vastag vonal eltűnt, ami azt jelenti, hogy a nagy szereplő teljesítette a rövid pozíció nyitására vonatkozó szándékát. Az ügylete nagy mérete megváltoztatta a piaci hangulatot és rövid távú trendet alakított ki.

A 2-es szám egy keresletvezérlő jelzést mutat, amelyet később veszünk figyelembe.

Hogyan kereskedjünk visszafordulásokkal az order blockokból

Amikor azt látod, hogy az ár megközelít egy rendelési blokkot, készülj fel arra, hogy egyértelmű jelek alapján pozíciót nyiss a trend változására. Teheted a következőket:

  • használd a kedvenc oszcillátoraidat;

  • egyszerűen helyezd el a megbízásaidat a nagy szereplők megbízásai mellé, stop lossokat használva biztosításként, és tartsd észben, hogy senki sem garantálhatja a jövőbeli ármozgást, vagy nem állhat ellen az egész piacnak.

Order block kereskedési stratégia # 2 – Breakout

Az alábbiakban egy rendelési blokk kitörésének példáját láthatja.

An order block breakout on an ETH/USD chartRendelési blokk kitörés egy ETH/USD grafikonon

A grafikon azt mutatja, hogy egy vételi order blokkot helyeztek el a 2000-es pszichológiai szint közelében. Azonban a lefelé irányuló impulzus elég erős volt ahhoz, hogy az ár áttörje a nagy vételi megbízásokat, és tovább csökkenjen.

Itt a kereskedők csatlakozhattak a lefelé irányuló impulzushoz. Egy alacsonyabb időkereten világosan látható lett volna, hogy amint az ár áttörte a rendelési blokkokat, mozgása egy visszapattanó pályát formált, amit a fekete nyíl jelöl.

A kereskedők ezt használhatják rövid pozíciók belépési pontjainak megtalálására:

  • a visszapattanás tetején az első kapcsolatfelvétel után az order blockokkal;

  • az első alj lefelé történő áttörésénél, amit visszapattanás követ.

Bármelyik megközelítést is alkalmazza, fontos megvédeni a tőkét, hogy az esetleges hibák, amelyek ellen senki sem biztosítható, ne járjanak rendkívül negatív következményekkel.

Order block kereskedési stratégia # 3 – Driving

Az alábbi diagram azt mutatja be, mi az ármozgatás. Egyszerűen fogalmazva, amikor egy nagy szereplő nagy megbízásokat helyez el az ár fölött és alatt, ezáltal befolyásolja a piaci hangulatot, és ki tudja használni azt.

Ha a nagy szereplő azt szeretné, hogy az ár csökkenjen, akkor egy nagy eladási megbízást ad le. A többi piaci résztvevő látni fogja ezt a megbízást, és valószínűleg ők is rövid pozíciókat akarnak nyitni, így az eladásaikkal lenyomják az árat. Így a nagy szereplő eléri a célját.

Trend driving on a BTC/USD chartTrend hajtás egy BTC/USD grafikonon

A fenti 10 perces Bitcoin árfolyamgrafikonon az 1-es szám azt mutatja, hogy a 61750-61800 körüli nagy eladási megbízások eladást váltottak ki, és megállították az 01:40-kor kezdődött emelkedő impulzust.

A 2-es szám azt mutatja, hogy a nagy eladási megbízások medve jellegű áttörést eredményeztek a 61440-es rövid távú támaszszint alatt. Ezután ezt a szintet tesztelték.

A 3-as szám a kereslet hajtását mutatja, amit az aktív Bitcoin vásárlás követ, az ár emelkedése és a 61750-61800-as ellenállási zóna áttörése.

Order block kereskedés – Még egy példa

Időnként az „order block” kifejezés a Market Profile indikátoron magas volumenű árfolyamszintekre utal.

Lényegében az Market Profile indikátoron végrehajtás után megjelenő megbízások az úgynevezett rendelési blokkok a Depth of Market indikátor által megjelenített megbízási könyvekben. Más szóval, a magas volumenű szintek az Market Profile-on gyakorlatilag ugyanazok a rendelési blokkok, de ezek már végrehajtott megbízások.

Rendelési blokkok egy profil indikátoronRendelési blokkok egy profil indikátoron

De ahogy az eladók legyőzték a támaszt, az ár alacsonyabbra esett, és a volumenek az order bookból a profil indikátor magas volumenű szintjére kerültek. Később ez a szint hatékonyan működött ellenállásként, amit a 2-es és 3-as számok mutatnak.

Jövedelmező az order block kereskedés?

Igen, nyereséges lehet, ha az ár és az Order block-ok közötti kölcsönhatás értelmezése nagyrészt helyes. Az Order block kereskedés megfelelő fegyelmet igényel.

  • Előnyök
  • Hátrányok
  • A valóban fontos árfolyamszintek pontosabb azonosítása a nagy megbízások elhelyezése miatt, amelyek a jelentős piaci szereplők érdekeit tükrözik.
  • A kockázat/hozam arány javítása.
  • Alkalmazható különböző piacokon napi kereskedéshez
  • Az indikátorok a nyers piaci adatok forrásai, amelyek valós időben érkeznek és nem változnak.
  • A Level 2 adatok értelmezése bonyolult.
  • Az order blockokat nem lehet befektetésre használni, mert alacsony léptékű grafikonokon jelennek meg, amelyeket a hosszú távú befektetők figyelmen kívül hagynak.
  • A tőzsdei adatok valós idejű fogadása fizetős szoftverek és szolgáltatások használatát igényelheti.
  • A kereskedési algoritmusok kialakítása nehéz a múltbeli adatok elemzésekor. A folyamatosan változó piac megköveteli, hogy saját maga elemezze azt, nem pedig egyszerű „ha–akkor” szabályokon alapuló tanácsadók használatát.

Tanács:

A ATAS platform rendelkezik a Market Replay funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy múltbeli adatok felhasználásával gyakoroljon order block kereskedést kockázatmentesen, valós pénz nélkül.

Andrey Mastykin Cégértékelő és értékelési osztály vezetője

Mint valaki, aki évek óta foglalkozik rendelési áramlás elemzésével, az order block kereskedést olyan fegyelemnek látom, amely türelmet és pontosságot egyaránt megkövetel. A kereskedőknek azt javaslom, hogy ne siessenek az order blockok egyszerű „fordulópont zónákként” való azonosításával. Ehelyett kezeljék őket az intézményi viselkedés dinamikus lenyomataként, amely a likviditási feltételek változásával alakul. Egy order block nem egy rögzített szint – hanem a szándék tükröződése. Amikor megtanulod értelmezni, hogyan változik ez a szándék az idő múlásával, elkezded látni, hol rejlenek a valódi lehetőségek.

A gyakorlatomban mindig figyelem a blokk következetességét: a volumen stabil marad-e, ahogy az ár közelít, vagy elvékonyodik? Már ez az apróság is eldöntheti, hogy a szint kitart-e vagy összeomlik. Külön hangsúlyt fektetek a megerősítésre – figyeld, hogyan reagál a Delta, a kumulatív volumen vagy a footprint, amikor az ár eléri azt a zónát. Ha a nagy szereplő még aktív, a reakció azonnali lesz.

A legtöbb kereskedő nem azért bukik el, mert az order block elmélet nem működik, hanem mert önmagában használják. Integrálni kell szélesebb likviditási fogalmakkal, mint például a csapdába esett volumen, az egyensúlyhiány zónái és a valós idejű rendelési áramlás. Csak így válik valódi előnnyé, nem pedig mintázatvadászati gyakorlattá. Tanácsom: minden order blockot tekints úgy, mint egy feltételezést a nagy szereplők viselkedéséről, ne pedig a fordulat garantálásaként. Ha ezt a szemléletet meg tudod tartani, az order block kereskedés megbízható keretrendszerré válik a piac megértéséhez – nem pedig előrejelzéséhez.

Következtetés

Az order block vagy megbízási blokk hatékony eszköz a kereskedők számára, hogy pontosabban azonosítsák a piacon jelentkező támasz- és ellenállásszinteket. Az indikátorok, például az order flow vagy volumenprofil, segítségével ezek a blokkok egyszerűbben felismerhetők, így a belépési és kilépési pontokat is stratégiailag meghatározhatjuk. Például egy jól azonosított order blockban történő vétel vagy eladás jelentős előnyt adhat a trend irányának meghatározásához. A siker kulcsa, hogy a megbízási blokkokat más technikai eszközökkel kombinálva használjuk a fals jelek kiszűrésére. Ha tudatosan alkalmazzuk ezt a módszert, nagyobb eséllyel válhatunk kiegyensúlyozott, magabiztos kereskedőkké a dinamikus piacokon.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan ismerhető fel egy erős megbízási blokk a grafikonon?

Egy erős megbízási blokk a grafikonon általában vastagabb, világosabb vonallal jelenik meg, amely nagyobb volumen koncentrációt jelez. Emellett a piaci mélység mutatói, mint a Depth of Market és a vertikális volumen indikátor, kiugró értékeket mutathatnak azon a szinten, ahol az intézményi szereplők aktívak.

Milyen eszközökkel lehet megerősíteni egy order block valódiságát?

Az order block megerősítésére használhatók forgalmi indikátorok, mint a vertikális volumen és Delta indikátor, valamint ármozgás minták. Ezek segítenek azonosítani, hogy a limit megbízásokat valóban teljesítették-e, és az árreakciók összhangban vannak-e nagy piaci szereplő aktivitásával.

Miért kulcsfontosságú a Level 2 adatokhoz való hozzáférés order block kereskedésnél?

A Level 2 adatok lehetővé teszik a megbízási könyv mélységének és a likviditási szintek pontos felmérését, ami elengedhetetlen az order block zónák felismeréséhez és annak megértéséhez, hogy hol koncentrálódnak nagy megbízások a piacon.

Milyen elvek alapján célszerű kiválasztani a brókert order block kereskedéshez?

Order block kereskedéshez olyan bróker célszerű választani, amely biztosítja a Level 2 adatokhoz való hozzáférést, átlátható végrehajtást kínál, gyors adatfrissítést biztosít, és támogatja a fejlett piaci mélység eszközöket az alacsony spread mellett. Ezek segítik a pontos elemzést és a stratégiák hatékony alkalmazását.

Szerkesztők kedvencei és tippjei

A cikken dolgozó csapat

Andrey Mastykin
Cégértékelő és értékelési osztály vezetője

Andrey Mastykin tapasztalt szerző, szerkesztő és tartalomszervező, aki 2020 óta dolgozik a Traders Unionnál. Szerkesztőként nagy figyelmet fordít a tényellenőrzésre és a Traders Union platformján közzétett információk pontosságának biztosítására.