Legjobb Order Flow Trading stratégiák és indikátorok

A megbízásáramlás kereskedés a piaci tranzakciók dinamikájának megértése körül forog. Ahelyett, hogy kizárólag a hagyományos technikai mutatókra vagy a fundamentális elemzésre támaszkodna, ez a megközelítés a valós idejű piaci adatokba merül, és a vételi és eladási megbízások áramlására összpontosít. E megbízások áramlásának elemzésével a kereskedők célja az ármozgások előrejelzése és pontosabb kereskedési döntések meghozatala. Vessünk egy pillantást a legjobb megbízásáramlási kereskedési stratégiákra és mutatókra.

A legjobb megbízásáramlási kereskedési stratégiák és mutatók

Footprint charts

A lábnyomdiagramok részletes betekintést nyújtanak a kereskedési aktivitásba azáltal, hogy megmutatják a végrehajtott vételi és eladási megbízásokat az egyes árszinteken. Ezek a grafikonok segítenek a piaci hangulat azonosításában és a nagy aktivitású területek pontos meghatározásában.

A lábnyomdiagramok egyszerűsége teszi őket erőteljessé. A végrehajtott megbízásokra összpontosítanak, kiemelve azokat a kritikus árszinteket, ahol jelentős vétel vagy eladás történik. Ezek a területek a piaci hangulat fontos mutatóiként szolgálhatnak, megmutatva, hogy hol a legaktívabbak a vevők és az eladók.

A lábnyomdiagramok típusai:

A lábnyomdiagramok többféle formátumban állnak rendelkezésre, amelyek mindegyike különböző kereskedési igényeket elégít ki:

1. Bid/Ask Footprint
   Megjeleníti az egyes árszinteken a vételi és eladási oldalon végrehajtott piaci megbízások számát.

2. Footprint Profile
   Függőleges hisztogram, amely a különböző árszinteken kereskedett volument szemlélteti, kiemelve a likviditással rendelkező területeket.

3. Delta Footprint
   Megmutatja a vételi és eladási megbízások nettó különbségét az egyes árszinteken, segítve a piaci trendek megerősítését.

4. Volume Footprint
   A kereskedett volumen ár és idő szerint is lebontva, betekintést nyújt a piaci fordulópontokba.

Footprint grafikonok

Volume-weighted moving average (VWMA)

A VWMA egy technikai indikátor, amely a kereskedési volumennel súlyozott ár mozgóátlagát számítja ki. Az egyszerű mozgóátlagokkal ellentétben a VWMA nagyobb jelentőséget tulajdonít a nagyobb volumenű árszinteknek.

Példa: Ha egy részvény kereskedik:

• 100 dolláron, 2000 darab forgalmazott részvényen.

• 101 dolláron, 1000 darab forgalmazott részvény esetén.

A VWMA nagyobb jelentőséget tulajdonít a $100-nak, mivel kétszer akkora a kereskedési volumen. Ezáltal a VWMA jobban tükrözi azokat az árszinteket, amelyek iránt a valós érdeklődés fennáll.

Miért érdemes használni?

• Kiszűri a kis volumenű mozgásokból származó zajt, és a jelentőségteljes trendekre összpontosít.

• Segít azonosítani az aktív piaci szereplők által befolyásolt valódi ártrendeket.

Mennyiséggel súlyozott mozgóátlag (VWMA)

Volume delta

A volumen delta a vételi és eladási aktivitás nettó különbségét számszerűsíti. A grafikon minden egyes gyertyájára kiszámításra kerül, az értékek a kiválasztott időkeret alapján változnak.

• Pozitív delta. Azt jelzi, hogy a vételi nyomás meghaladja az eladási nyomást.

• Negatív delta. Azt jelzi, hogy az eladási nyomás dominál a vételi nyomás felett.

• Közel nulla delta. Egyensúlyra utal, ahol a vétel és az eladás egyensúlyban van.

Hogyan használjuk a Volume delta-t a kereskedésben:

1. 
   A kereskedők az ármozgások és a deltaértékek közötti eltérések elemzésével előre láthatják azirányváltozásokat, és ennek megfelelően módosíthatják pozícióikat.
   Példa: Ha az ár emelkedik, de a delta negatívba fordul, az a vételi nyomás gyengülését jelezheti, ami potenciális fordulatra utal.

2. A trend folytatásának megerősítése
   Az ár és a delta értékek közötti eltérések az uralkodó trend erősségét is jelezhetik. Az árfolyam trendjével megegyező irányú, következetes delta mozgás erős lendületet jelez.
   Példa: Ha az árfolyam emelkedése során a delta erősen pozitív marad, az megerősíti a vevők szándékát a trend fenntartására.

Volumen delta

Depth of market (DOM)

DOM, más néven a megbízási könyv, a vételi és eladási megbízások számát mutatja a különböző árszinteken. Segít a kereskedőknek a piaci likviditás és a lehetséges ármozgások értékelésében.

Példa:

• A DOM 1000 vételi megbízást mutat 50,00 dolláron és 800 eladási megbízást 51,00 dolláron. Ez az egyensúlyhiány felfelé irányuló árnyomásra utal, mivel a vevők dominálnak.

Gyakorlati felhasználás:

• A scalperek a DOM oldalt a rövid távú kereskedési lehetőségek azonosítására használják, míg a swing kereskedők a kulcsfontosságú támasz- és ellenállási szintek felismerésére.

A piac mélysége (DOM)

Money flow index (MFI)

A MFI egy olyan volumennel súlyozott oszcillátor, amely a pénz be- és kiáramlását méri egy eszközben. Ez 0 és 100 között mozog, a 80 feletti értékek túlvett állapotokat jeleznek, a 20 alatti értékek pedig túladott szinteket jeleznek.

Példa:

• Ha a MFI 80 fölé emelkedik, az azt jelzi, hogy az eszköz túlvásárolt, ami potenciálisan árkorrekciót jelezhet.

Gyakorlati felhasználás:

• A kereskedők a MFI értéket a trendek megerősítésére vagy az eltérések azonosítására használják. Például, ha a MFI csökken, miközben az ár emelkedik, az gyengülő lendületet jelezhet.

Pénzáramlási index (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP egy eszköz átlagos árát számítja ki egy adott időszak alatt, a volumennel súlyozva. Ez viszonyítási alapként szolgál annak megítéléséhez, hogy az árfolyam prémiummal vagy diszkonttal kereskedik.

Példa:

• Ha egy részvény VWAP értéke 100 dollár, és a jelenlegi ár 102 dollár, ez azt jelzi, hogy a részvény az átlagos értéke felett kereskedik, ami túlértékeltségre utal.

Gyakorlati felhasználás:

• A nappali kereskedők gyakran használják a VWAP oldalt a be- és kiszállási pontok meghatározásához. Például a vásárlás, amikor az árfolyam a VWAP alatt van, és az eladás felette, igazodhat a bikás beállításokhoz.

Mennyiséggel súlyozott átlagár (VWAP)

Key elements of order flow trading

A megbízásáramlásos kereskedés hatékony megvalósításához elengedhetetlen annak alapvető összetevőinek megértése:

• A megbízási könyvek. A megbízási könyv pillanatfelvételt nyújt a piacon lévő összes függőben lévő vételi és eladási megbízásról. Ezen adatok elemzésével a kereskedők a nagy megbízások klaszterei alapján azonosíthatják a potenciális támasz- és ellenállási zónákat.

• Megbízási folyamatábrák. Ezek a grafikonok a különböző árszinteken végrehajtott vételi és eladási megbízásokat mutatják, részletes képet nyújtva a piaci aktivitásról. Lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy pontosan megállapítsák, hol van jelentős vételi vagy eladási nyomás.

• Kereslet és kínálat egyensúlytalanságai. A megbízásáramlásos kereskedés a vételi és eladási volumenek közötti eltérések felismeréséből él. Az ilyen egyensúlytalanságok gyakran utalnak a közelgő ártrendekre vagy fordulatra.

Hogyan kezdjen hozzá a megbízásáramlásos kereskedéshez

Az order flow kereskedés használatának megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válasszon egy megbízható platformot. Válasszon olyan kereskedési platformot, amely átfogó megbízásáramlási eszközöket biztosít, mint például a DOM, a lábnyomdiagramok és a volumenelemzés.

2. Tanulja meg az alapokat. Értse meg a kulcsfogalmakat, például a kereslet és kínálat dinamikáját, a megbízási könyveket és a volumenadatok értelmezését.

3. Gyakoroljon egy demószámlával. Mielőtt valódi pénzzel kereskedne, használjon demószámlát, hogy megismerkedjen a megbízásáramlási eszközökkel és finomítsa stratégiáját.

4. Fejlesszen ki egy kereskedési tervet. Határozza meg céljait, kockázattűrő képességét és a kereskedésbe való belépés vagy kilépés konkrét feltételeit a megbízásáramlási adatok alapján.

5. Maradjon tájékozott. Folyamatosan figyelje a piaci híreket és frissítéseket, amelyek hatással lehetnek a megbízások áramlására és az ármozgásokra.

A megbízásáramlás-elemzés előnyei és hátrányai

Kockázatok és figyelmeztetések

• Piaci manipuláció. A megbízásáramlási adatok félrevezetőek lehetnek a hamisítás vagy a piaci megítélés befolyásolása érdekében elhelyezett hamis megbízások miatt.

• Túlságos függőség az eszközöktől. A megbízásáramlásra való kizárólagos támaszkodás a szélesebb piaci trendek vagy fundamentumok figyelembevétele nélkül rossz döntéseket eredményezhet.

• Nagy volatilitás. A gyors árváltozások megnehezíthetik az időben történő cselekvést a megbízásáramlási adatok alapján, különösen hírek idején.

• Platformfüggőség. Előfordulhat, hogy egyes platformok nem szolgáltatnak pontos vagy átfogó adatokat, ami helytelen elemzéshez vezet.

Soha ne hagyatkozzon egyetlen indikátorra

Anastasiia Chabaniuk Szerző, pénzügyi szakértő a Traders Union

Kereskedőként mindig a következetességet és a fegyelmet helyezze előtérbe a gyors profit hajszolásával szemben. Koncentráljon egy olyan stratégia elsajátítására, amely összhangban van a kockázattűrő képességével, és ne hagyja figyelmen kívül a demószámla fontosságát, hogy kockázatmentes környezetben finomítsa készségeit.

Használjon olyan eszközöket, mint a Volume delta és a lábnyomdiagramok a piaci hangulat megértéséhez, de soha ne hagyatkozzon egyetlen indikátorra - a pontosabb döntések érdekében kombinálja azt az árfolyam-elemzéssel. A legfontosabb, hogy vezessen kereskedési naplót, hogy nyomon követhesse a fejlődését, és tanulhasson mind a sikerekből, mind a hibákból.

Következtetés

A megbízásáramlásos kereskedés egyedülálló megközelítést nyújt a piaci viselkedés megértéséhez, mivel a vevők és az eladók közötti kölcsönhatásokra összpontosít. A megfelelő eszközökkel és ismeretekkel ez a stratégia jelentős előnyt biztosíthat a kereskedőknek az ármozgások előrejelzésében és a megalapozott döntések meghozatalában. Elsajátításához azonban elkötelezettségre, gyakorlatra és minőségi adatokhoz való hozzáférésre van szükség.

GYIK

Kapcsolódó cikkek

Legjobb Forex kereskedési stratégiák kezdőknek

Rinat Gismatullin

3 napok ezelőtt

VWAP indikátor MT4: Beállítás és alkalmazás

Maxim Nechiporenko

3 napok ezelőtt

Volume Spread elemzés | Teljes útmutató és kereskedési stratégiák

Andrey Mastykin

3 napok ezelőtt

Hogyan nyerjünk egy Forex demó versenyt | Legjobb tippek kezdőknek

Jason Law

1 nap ezelőtt

Legjobb CFD jel szolgáltatók

Rahul Pritwani

2 napok ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Mikhail Vnuchkov

Szerző a Traders Unionnál

Mikhail Vnuchkov 2020-ban szerzőként csatlakozott a Traders Unionhoz. Szakmai pályafutását újságíró-megfigyelőként kezdte egy kis online pénzügyi kiadványnál, ahol a globális gazdasági eseményekről tudósított, és megvitatta azok hatását a pénzügyi befektetések szegmensére, többek között a befektetők jövedelmére. Ötéves pénzügyi tapasztalattal Mikhail csatlakozott a Traders Union csapatához, ahol a legfrissebb hírek gyűjtőhelyének kialakításáért felel a kereskedők számára, akik részvényekkel, kriptovalutákkal, Forex eszközökkel és fix kamatozású eszközökkel kereskednek.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket