A legjobb volumen indikátorok a kereskedésben

A piaci volumeneket gyakran figyelmen kívül hagyják a kezdő kereskedők; ritkán használják őket kereskedési stratégiákban, ezért az a benyomás alakul ki, hogy nem szükségesek, mivel a trendmutatók és oszcillátorok jól kiegészítik egymást. Az a megértés, hogy ez tévhit, a tapasztalattal jön. A professzionális kereskedésben létezik egy fogalom, a Volume Spread Analysis (VSA), amely különáll a klasszikus technikai elemzéstől és a Price Action minták grafikonrendszereitől.

Ebben az áttekintésben megtudhatja:

• Milyen kereskedési volumenek vannak, és miért kell figyelembe venni őket a stratégiákban.

• Mely indikátorok a legjobbak a volumenek értékelésére.

• Mik a hasonló eszközök; előnyeik és hátrányaik.

Legjobb volumenmutatók a kereskedésben

A kereskedésben vannak vízszintes és függőleges volumenek:

• Vízszintes volumenek mutatják a lezárt pozíciók volumenét egy bizonyos árszinten. Ha a tranzakciók volumene folyamatosan növekszik egy bizonyos áron, az azt jelenti, hogy ez a szint a többség számára a kulcs támasz vagy ellenállás szint.

• Függőleges volumenek mutatják a lezárt pozíciók volumenét egy bizonyos időszak alatt. Ha a volumenek növekednek az időszakban, az azt jelzi, hogy a befektetők érdeklődése egy eszköz iránt növekszik, a volatilitás növekszik, ahogy a trend ereje is. A volumenek növekedése gyakran a kulcs támasz és ellenállás szintek áttörésével jár együtt.

A kereskedési platformok standard mutatóinak többsége a vertikális piaci volumeneket értékeli.

Kötetek

Ez egy klasszikus mutató, amely a piaci szereplők aktivitását és az általuk végrehajtott tranzakciók számát mutatja. Az ár alatt hisztogramként van ábrázolva. A zöld színű oszlop azt jelzi, hogy a jelenlegi gyertya volumene magasabb, mint az előző gyertyáé. Ha a jelenlegi gyertya volumene alacsonyabb, az oszlop piros.

Számítási képlet: térfogat = a lezárt pozíciók száma a kiválasztott időszak alatt.

Jelző indikátorok:

• A rudak következetes növekedése a volumenek növekedését jelezheti, ezáltal megerősítve a felfelé vagy lefelé irányuló trend erejét.

• Rendkívül magas volumenek (a hisztogram magas rudai) a trend végét jelezhetik.

• A volumenek éles megugrása helyi korrekcióra utalhat, amelyet a trend folytatása követhet.

• Szekvenciális piros rudak egy felfelé irányuló trendben azt jelezhetik, hogy a piaci szereplők mesterségesen támogatják a felfelé irányuló trendet, amikor a volumenek csökkennek. Lehetséges, hogy a trend hamarosan véget ér.

Volumen indikátor

Szinte minden nagy volumenű növekedési területen egy bizonyos erősségű trendmozgás figyelhető meg. A mutatónak gyakorlatilag nincsenek beállításai, ezért további jelmegerősítést igényel.

Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index egy olyan indikátor, amely megmutatja, milyen ütemben áramlik a pénz egy eszközbe és onnan ki. Az indikátor jeleinek értelmezési elve hasonló az RSI -hez, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a MFI esetében a volumeneket is figyelembe veszik.

Számítási képlet:

• Pénz Flow = Tipikus ár * Mennyiség. A tipikus ár a Max, Min, Záró árak számtani átlaga.

• A pénzáramlás kiszámítása. Ha az aktuális gyertya tipikus ára magasabb, mint az előző, az áramlás pozitív, ha alacsonyabb, az áramlás negatív.

• MR = Pozitív áramlás/Negatív áramlás. A számítás előtt az összes áramlást az osztóban és a nevezőben összegezzük. Az áramlások száma megfelel a beállításokban megadott időszaknak.

• MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI és RSI indikátorok

Az MFI a felső indikátor, míg az RSI az alsó. A diagramon látható, hogy az MFI élesebben reagál az erős mozgásokra, míg az RSI egyenletesebbnek tűnik. Mindkét indikátor jelzései azonosak: kilépés a túlvett/túladott zónából – árfordulás; éles kiugrások – erős trendmozgás, divergencia – árfordulás a trend irányába, a nulla szint áttörése – trend megerősítése. Az indikátorok hamis jeleket is adhatnak, ezért az adott eszközre kell állítani az időszakot, és más eszközökkel szűrni őket.

On Balance Volume (OBV)

Ez az egyik legjobb kereskedési volumen mutató. Összekapcsolja a volument és az azt kísérő árváltozást. A mutató értékét a következőképpen számítják ki. Az OBV mutató összehasonlítja a jelenlegi és az előző záróárakat. Ha a jelenlegi záróár magasabb, a jelenlegi volument hozzáadják az előzőhöz, ha alacsonyabb, a jelenlegi volument kivonják, és ha egyenlő, a volumen értéke nem változik.

Fő mutató jelek:

• Trend megerősítése. Az ár felfelé mozog az indikátor vonallal együtt – a trend megerősítést nyer.

• Divergencia. Az indikátor értéke és az ár közötti eltérés. Az indikátor vezető szerepet játszik, ezért eltérés esetén az árfordulat várható az indikátor irányába.

• Egy erős, látható vízszintes szint áttörése az indikátor által, éles mozgás felfelé vagy lefelé.

OBV indikátor

Kisebb léptékben látható, hogy a mutató megerősíti az erős trendeket. Azonban az erős mozgásokat össze kell hasonlítani az előző intervallumokkal. A mutató kilépése a szokásos mozgási folyosójából erős megerősítő jelzés.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

Az indikátor az On Balance Volume alapján lett kifejlesztve, és sok közös vonása van vele. Figyelembe veszi az előző gyertya volumenértékét is.

Számítási képlet: A/D(i) = ((Záróár (i) – Alacsony (i)) – (Magas (i) – Záróár (i)) * Forgalom (i) / (Alacsony (i) – Magas (i)) + A/D(i-1)

A/D és OBV indikátorok

A/D indikátor a felső diagram, és OBV az alsó. A hosszú távú trendben ugyanazokat a jeleket mutatják, kisebb eltérésekkel a helyi korrekcióknál.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price az egyik származtatott indikátor a mozgóátlagok közül, amely figyelembe veszi a kereskedési volumeneket. Az indikátor átlagolja a megadott időszak árait, figyelembe véve az egyes árterületek (gyertya) kereskedési volumenét a beállításokban kiválasztott időszakra. Nem része a standard indikátorkészletnek.

Számítási képlet: ÖSSZEG (Mennyiség*Ár)/ÖSSZEG Mennyiség

Alapértelmezés szerint az ár a tipikus ár, amelyet a következőképpen számítanak ki: (Magas ár + Alacsony ár + Záró ár)/3

Jelzők jelei:

• A mutatóvonalhoz viszonyított ár helyzete. Ha az ár hosszú ideig a mutató felett van, az emelkedő trendet jelez, alatta pedig csökkenő trendet. Minél távolabb mozog az ár a trendvonaltól, annál valószínűbb, hogy az ár megfordul.

• A mutatóvonal ár általi felfelé történő áttörése emelkedő trendet, lefelé pedig csökkenő trendet jelez. A jel megerősítésére mintákat és más eszközöket használnak. Ha az ár többször keresztezi a VWAP-ot anélkül, hogy eltávolodna a mutatóvonaltól, a piac lapos.

Volume Weighted Average Price

Az indikátor jól mutatja a hosszú távú trendeket. Csak kiegészítő indikátorként használják, jelek megerősítésére. Az egyik stratégiai lehetőség az, hogy több VWAP indikátort adunk hozzá különböző időszakokkal, és keressük azok konvergencia/divergencia tartományait. Az összes VWAP szűkülése egy új trend kezdetének jele.

Chaikin Oscillator

Ez egy nem szabványos oszcillátor, amely az A/D indikátor származéka, és a mozgóátlagok értékeit használja. Számítási képlet: az exponenciális mozgóátlagok különbsége, amelyek az A/D aktuális értékéből épülnek fel. Az EMA-k különböző periódusúak – alapértelmezés szerint van egy különbség a gyors EMA(3) és a lassú EMA(10) között. A legerősebb jelzés az, amikor az oszcillátor eléri korábbi szélsőértékeit, majd visszafordul. Ez azt jelenti, hogy az indikátor nem tudta áttörni a korábbi értéket, és visszafordul.

Chaikin Oscillator

Beállítások kiválasztása nélkül az indikátor sok hamis jelet ad. Vegye figyelembe, hogy csak az oszcillátor mozgásait veszik figyelembe a csúcsok/mélypontok szintjéről.

A piaci volumen fogalma a kereskedelemben

A piaci ár változik, amikor a kereslet/kínálat egyensúlya az egyik oldalra tolódik. Például vannak vevők, akik készek 10 egységet vásárolni egy eszközből USD 100-ért. Azonban az eladók csak 3 egységet hajlandók eladni ezen az áron. Az eladók ezután felemelik az árat USD 120-ra. Ezen az áron a vevők csak 5 egységet hajlandók vásárolni. Az eladók felemelik az árat USD 130-ra, és a vevők csak 3 egységet hajlandók vásárolni egy eszközből. A piac egyensúlyban van.

Kérdés. Gondolja, hogy az ügylet volumene számít ebben az esetben? Számít, hogy hány egységnyi eszköz mozgatja az árat USD 100-ról USD 130-ra: 10 egység vagy 10,000 egység? Vagy csak az a tény számít, hogy az ár 30 USD-vel emelkedett?

Íme a válasz erre a kérdésre több részben:

• A volumenek figyelembevétele fontos, de nem mindig szükséges. Sok múlik a stratégián. A Standard indikátorok a múltbeli időszakok statisztikáira épülnek, ahol a volumen változásai már automatikusan szerepelnek. Másrészt a volumen változása jelezhet egy átmeneti szünetet vagy éppen ellenkezőleg, a kereskedők aktivitásának növekedését, azaz egy megerősítő jelzést.

• Rövid távú intervallumok esetén a volumen indikátorok kevésbé hatékonyak, mint hosszú távúaknál. Az M1 időkereten a tranzakciós volumen hirtelen növekedése jelezheti, hogy egy jelentős piaci szereplő lépett be a piacra, aki rövid távú spekulációban érdekelt. Hosszú távon a piaci szereplőknek nincs ilyen jelentős hatásuk a piacra.

• A volumenek fontosabbak a részvénypiacon, mint a Forex piacon.

A volumenindikátorok kombinálása más eszközökkel

A volumenmutatók más kereskedési eszközökkel való kombinálása jelentősen javíthatja a döntéshozatalt, és segíthet nagyobb meggyőződéssel kereskedni. Nézzük meg az ezzel az elképzeléssel kapcsolatos főbb szempontokat:

• A kereskedők gyakran rohannak bele a kitörésekbe anélkül, hogy ellenőriznék a volument. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kitörés valós, kombinálja a volument trendmutatókkal, mint például a Moving Averages vagy az ADX. Amikor a volumen növekedését látja az árkitörés mellett, az erős lendületet igazol, ami megbízhatóbbá teszi a kitörést, és növeli a tartós mozgás esélyét.

• Ellenőrizze a volumen növekedését a túlvett/túlértékelt zónákban. Párosítsa a volumenindikátorokat oszcillátorokkal, mint például az RSI vagy a Stochastic. Amikor a volumen növekszik, miközben az oszcillátor a túlvett vagy túlértékelt zónában van, az jelezheti, hogy a fordulat közel van. Például, ha az emelkedő RSI a túlvett zónában van volumen növekedéssel, az azt mutathatja, hogy a vásárlási nyomás csökken.

• Kombinálja a volument a volatilitás mutatókkal a kockázat kezelésére. A volumen párosítása volatilitás mutatókkal, mint például a Bollinger Bands vagy az ATR segít felmérni a piac erejét és kezelni a kockázatot. Ha az ár a külső sávok felé mozog növekvő volumennel, az robbanásszerű mozgást jelezhet. Ez a kombináció segít okosabb stop-loss szintek beállításában a piac volatilitása alapján.

• Használja a volument a támasz/ellenállás ellenőrzésére. A volumen kulcsfontosságú annak megerősítésére, hogy a támasz vagy ellenállás szintek megmaradnak-e. Amikor az ár közelít egy jelentős szinthez és a volumen növekszik, gyakran jelzi, hogy a szint vagy áttörik, vagy nagyobb meggyőződéssel tart. A volumen kombinálása a támasz és ellenállás szintekkel segít hatékonyabban időzíteni a belépéseket és kilépéseket.

• Adjon volument a gyertyatartó mintákhoz a nagyobb bizalom érdekében. A gyertyatartó minták megbízhatóbbak, ha volumen támogatja őket. Például, egy bullish elnyelő minta növekvő volumennel erős vásárlási érdeklődést jelez. A hozzáadott volumen megerősíti a mintát, nagyobb bizalmat adva, hogy a mozgás megmarad.

Legjobb brókerek 2026

A megfelelő bróker kiválasztása kulcsfontosságú a hatékony kereskedéshez, különösen amikor volumenindikátorokat használunk. Ebben a részben kiemeljük a legjobb brókereket 2026, összpontosítva azok jellemzőire, kereskedési platformjaira és a fejlett elemző eszközök támogatására, hogy segítsünk maximalizálni kereskedési potenciálját.

Kockázatok és figyelmeztetések

• Az új kereskedők gyakran azt gondolják, hogy a volumen kiugrások kitörést jeleznek. Azonban a magas volumen előfordulhat konszolidáció vagy hamis kitörések során is, ami téves jelekhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében mindig párosítsa a volumen kiugrásokat más eszközökkel, mint például a price action, hogy megerősítse, valódi-e a kitörés.

• Túlzottan a volumenre összpontosítva anélkül, hogy látnánk a nagyobb képet. A volumen indikátorok értékes betekintést nyújtanak, de akkor a leghatékonyabbak, ha figyelembe vesszük a piac általános trendjét. A magas volumen egy trend során gyakran lendületet mutat, de egy oldalazó piacon csak zaj lehet. Ellenőrizze a szélesebb trendet és a piaci hangulatot, mielőtt döntést hozna.

• Azt gondolni, hogy az alacsony volumen azt jelenti, hogy nincsenek piaci lehetőségek. Az alacsony volumen nem mindig jelzi a csendes piacot. Éles mozgások még mindig előfordulhatnak, amikor az alacsony volumen egybeesik jelentős hírekkel vagy eseményekkel. Az alacsony volumenű körülmények elkerülése helyett készüljön fel cselekedni, amikor a stratégiájával megfelelő jeleket észlel.

• A volumen indikátorok követhetik az ármozgást. Ne feledje, hogy sok volumen indikátor késik az ármozgások mögött, mivel múltbeli adatokra támaszkodnak. Ne támaszkodjon kizárólag a volumen jelekre a valós idejű belépésekhez; használja őket az ármozgással vagy más indikátorokkal együtt, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon.

• Túl sok volumen indikátor használata összezavarhatja Önt. A kezdők gyakran próbálnak több volumen indikátort használni, azt gondolva, hogy több adat nagyobb tisztaságot ad. Ez valójában elhomályosíthatja az elemzését. Maradjon egy vagy két volumen indikátornál, amelyek működnek a stratégiájával, és párosítsa őket más eszközökkel, mint például a trendvonalak, hogy egyszerű és cselekvőképes maradjon.

Használjon volumenmutatókat a fordulatok felismerésére és a kitörések érvényesítésére a kereskedésben

Anastasiia Chabaniuk Oktatási tartalom szerkesztő

A volumen indikátorok egyik gyakran figyelmen kívül hagyott felhasználása az, hogy segítenek észrevenni a fordulatokat. A volumen nemcsak a trend erejét mutatja meg; azt is jelzi, amikor a trend veszít az erejéből. Sok kezdő ezt figyelmen kívül hagyja, és csak a volumen kiugrásaira összpontosít a trendmozgások során. De amikor egy visszahúzódás során volumen növekedést lát, az fordulatra utalhat, lehetőséget adva arra, hogy korán belépjen vagy kilépjen a kereskedésből. Kombinálja a volument az ármozgással vagy gyertyaformációkkal egy további megerősítési réteg érdekében, mivel a volumen növekedések gyakran jelentős ármozgásokat előznek meg.

Egy másik fontos tipp a volumen használata a hamis kitörések kiszűrésére.A kereskedők gyakran ugranak bele a kitörésekbe anélkül, hogy ellenőriznék a volument. Ha a kitörés alacsony volumen mellett történik, lehet, hogy nem tartós. Ehelyett várja meg, amíg az ár áttöri a kulcsszinteket volumen növekedéssel — valószínűbb, hogy erős mozgás lesz. Mindig ellenőrizze a volument a kitörések megerősítésére, mivel ez megvédheti attól, hogy egy gyorsan visszaforduló hamis mozgásba kerüljön.

Következtetés

A forgalmi mutatók alapvető eszközök a piaci tevékenység megértéséhez és a kereskedési stratégiák javításához. A forgalom változásainak elemzésével ezek a mutatók kulcsfontosságú betekintést nyújtanak a trend erősségébe, a lehetséges fordulatokba és a piaci lendületbe. Akár a szokásos eszközöket, mint például az OBV, akár az olyan fejlett lehetőségeket használják, mint a Volume Profile, a kereskedők kombinálhatják ezeket más mutatókkal, hogy megalapozottabb döntéseket hozzanak és javítsák kereskedési eredményeiket.

Gyakran ismételt kérdések

Tetszett a cikk?

Köszönjük a visszajelzését!

Min javíthatnánk?

küldés

Szerkesztők kedvencei és tippjei

23 órák ezelőtt Anastasiia Chabaniuk

A Toncoin Gram lesz: Miért állította vissza Durov a token eredeti nevét

#Pavel Durov #GRAM

1 nap ezelőtt Kyle Torpey

Miért sorsfordító pillanat a kripto számára, hogy a Tether beelőzte az Ethereumot

#Tether #Ethereum

2 napok ezelőtt Eugene Komchuk

MiCA-határidő: Miért hagyják el a kriptocégek Európát

#crypto #USDT

3 napok ezelőtt Mikhail Vnuchkov

A „Szent Háromságtól” a WLD összeomlásáig: Hogyan vált Arthur Hayes piacmozgató eladóvá

#WLD #Arthur Hayes #crypto #HYPE

5 napok ezelőtt Eugene Komchuk

A világ első trilliárdosa: Hogyan alapozta meg Musk a vagyonát elektromos autókkal, az űrrel és az AI-val

#Elon Musk #crypto #AI #SpaceX #Tesla

5 napok ezelőtt Ciaran Ryan

Hogyan formálja át a portfóliókat a nemesfémbányászat újjáéledése 2026-ban

#Silver #Gold

Minden hír

Kapcsolódó cikkek

A legjobb ingyenes nappali kereskedési eszközök és szoftverek

Alamin Morshed

1 nap ezelőtt

A legjobb hosszú távú Forex kereskedési jelek

Winnifred Emmanuel

2 hetek ezelőtt

Legjobb skalpolási kereskedési jelek

Jainam Mehta

49 hetek ezelőtt

Használnak a profi kereskedők stop loss megbízásokat?

Jason Law

1 nap ezelőtt

Hogyan használjuk az Alligator indikátort a valódi piaci trendek felismerésére

Oleg Tkachenko

1 nap ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Rinat Gismatullin

Szerző a Traders Unionál

Rinat Gismatullin sikeres vállalkozó és üzleti szaketember, aki több, mint 9 éves tapasztalattal rendelkezik a kereskedés terén. Rinat főként a hosszútávú befektetésre összpontosít, azonban időnként napon belüli kereskedéssel is foglalkozik.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket