VWAP Indikátor a MT4: beállítás és alkalmazás

A Forex kereskedésben az indikátorok értékes technikai elemzési eszközök, amelyek megmutatják, hogyan mozog a piac, és lehetővé teszik, hogy pontosabban időzítse a be- és kilépést. A lényeg az, hogy az indikátorok használatakor tudnia és értenie kell, hogyan működnek és mit mondanak Önnek. Így jobban tudja majd értelmezni a jeleiket. Nézzük meg közelebbről a Volume Weighted Average Price (VWAP) indikátort a MT4. Megtanulja, hogyan működik, hogyan számolja ki a VWAP értéket, és ami még fontosabb, hogyan használja a VWAP indikátort.

Hogyan kell használni a VWAP indikátort a MT4

A Volume-Weighted Average Price (VWAP) indikátor egy technikai elemzési eszköz, amely kiszámítja egy értékpapír egy adott időre vonatkozó átlagárát, a kereskedési volumennel súlyozva. Az egyszerű mozgóátlagokhoz képest pontosabban tükrözi a piaci hangulatot, mivel az árat és a kereskedési aktivitást is figyelembe veszi.

A VWAP (Volume Weighted Average Price) indikátor hatékony eszköz a napközbeni ártrendek elemzéséhez, segít a kereskedőknek azonosítani azt az átlagárat, amelyen egy eszközzel a nap folyamán kereskedtek az ár és a volumen alapján. Itt van, hogyan kell használni a VWAP indikátort a MT4:

1. lépés. Töltse le a VWAP indikátort

Keressen egy VWAP indikátort, amely kompatibilis a MT4. A népszerű források közé tartozik a MQL5 piactér vagy a megbízható Forex weboldalak, amelyek ingyenes vagy fizetős verziókat kínálnak.

MQL5 platform

2. lépés. Telepítse a mutatót

Helyezze a letöltött fájlt a MT4 adatkönyvtárban lévő "Indicators" mappába. Indítsa újra a MT4 oldalt, és keresse meg a VWAP a "Navigator" > "Custom Indicators" menüpont alatt. Húzza rá a chartjára.

3. lépés. A beállítások konfigurálása

VWAP gyakran tartalmaz állítható paramétereket, mint például időkeretek (napi, heti, havi) és standard eltérési sávok. Testre szabhatja ezeket a beállításokat a kereskedési stratégiájához.

4. lépés. Értelmezze az indikátort

• Trendelemzés. Ha az ár a VWAP vonal felett van, az bullish trendet jelez, míg az alatta lévő árak bearish trendre utalnak.

• Be- és kilépési pontok. Használja a VWAP vonalat dinamikus támaszként vagy ellenállásként. A VWAP feletti vagy alatti törések potenciális kereskedési lehetőségeket jelezhetnek.

5. lépés. Kombinálás más eszközökkel

Növelje a VWAP hatékonyságát további indikátorokkal, például a RSI vagy a Moving Averages indikátorokkal való párosítással a trendek megerősítése érdekében.

Hogyan kell kiszámítani a VWAP?

Szerencsére a VWAP indikátor charthoz való hozzáadásával nem kell magadnak kiszámítanod. Fontos azonban megérteni, hogyan működik az indikátor, és itt a számítás módjának ismerete értékes.

Egy értékpapír volumennel súlyozott átlagárának kiszámításához meg kell szoroznia az adott időszakban az értékpapírral kereskedett árat a forgalmazott volumennel, majd ezt a számot el kell osztania a teljes forgalmazott volumennel.

A koncepció jobb szemléltetése érdekében nézzünk egy egyszerű példát:

• Tegyük fel, hogy egy adott értékpapír 1 órás árfolyamgrafikonját nézzük. A fenti képlet alapján ezután ki kell számolnia az értékpapír árfolyamát az első 1 órás időszakra. Ehhez össze kell adnia az időszak legmagasabb, legalacsonyabb és záró árfolyamát, majd osztania kell 3-mal.

• Ezt a számot megszorozza a kereskedett volumennel, hogy megkapja a PV számnak nevezett számot. Ezután a PV számot elosztja a teljes volumennel, hogy megkapja a VWAP számot. Ez azt jelenti, hogy az első időszakra vonatkozóan a VWAP szám alapvetően az értékpapír kereskedési átlagára lesz.

• A következő időszakok esetében ugyanígy jár el. Más szóval, kiszámítja az értékpapír átlagárát az adott időszakra, majd megszorozza azt az adott időszak volumenével. Ezt a számot aztán hozzáadod az előző PV számokhoz, hogy megkapd a kumulatív értéket.

• Miután kiszámította, ezt elosztja a teljes mennyiséggel. Más szóval, a számot elosztja az összes időszak teljes volumenével. Ez lehetővé teszi a VWAP kiszámítását az idő múlásával.

VWAP jelek

Most, hogy megnéztük, mi a VWAP indikátor, és hogyan számítjuk ki az értékét, nézzünk meg néhány egyszerű jelzést, amelyeket a VWAP kereskedés során használhat. Ne feledje azonban, hogy ezek csak néhány egyszerű példa, és sok más stratégia is létezik, ahol használhatja a VWAP indikátort.

Vételi jelzések

A legalapvetőbb esetben, ha egy értékpapír aktuális ára a VWAP vonal alatt van, akkor úgy tekinthetjük, hogy az érték alatt kereskedik, ami azt jelenti, hogy ez egy vételi jelzés. Más kereskedők inkább két VWAP indikátort használnak, majd kereszteződéseket keresnek a vételi jelzéshez.

Tegyük fel például, hogy egy 8 periódusú VWAP és egy 20 periódusú VWAP. Amikor az 5 periódusú vonal alulról keresztezi a 8 periódusú vonalat, akkor ez egy vételi jel lenne.

Eladási jelzések

Az eladási jelzések esetében megfordítja a fentieket. Tehát, ha egy értékpapír aktuális ára a VWAP vonal felett van, az azt jelentheti, hogy az értékpapír prémiummal kereskedik, ami ekkor eladási jelzést jelentene.

Hasonlóképpen, ha ismét két VWAP indikátort használunk különböző időkeretekkel, akkor az eladási jelzés akkor lépne fel, amikor a legalacsonyabb értékkel rendelkező vonal keresztezi a legmagasabb értékkel rendelkező vonalat felülről. Tehát, ha egy 8 periódusú VWAP és egy 20 periódusú VWAP mutatót használunk, akkor az eladási jelzést akkor kapnánk, amikor a 8 periódusú vonal felülről keresztezi a 20 periódusú vonalat.

Támogató és ellenállási jelzések

A VWAP vonal erős támasz- és ellenállásjelző lehet. Tehát, ha az ár a VWAP vonal alatt lebeg, de több időszakon keresztül nem töri meg azt, az ellenállást jelezhet. Hasonlóképpen, ha az ár éppen a VWAP vonal felett marad, és nem megy alá, az azt jelezheti, hogy az ár támaszra talált.

Hogyan használd a VWAP indikátort a stratégiádban?

A VWAP indikátort többféleképpen is használhatja kereskedési stratégiájában. Használhatja például önmagában, hogy a fent leírtak szerint vételi és eladási jelzéseket adjon. Itt egy másik példa az lenne, amikor az értékpapír árfolyama messze túlmegy a VWAP mindkét oldalán.

Ez azt jelentheti, hogy az értékpapír vagy túlvásárolt, vagy túladott, ami viszont fordulatot jelezhet. Például, ha az árfolyam jóval a VWAP vonal felett van, akkor túlvásárolt lehet, és a kereskedők elkezdhetnek shortolni. Ennek az ellenkezője igaz, ha az ár jóval a VWAP vonal alá megy. Itt ez azt jelezheti, hogy a kereskedők esetleg vételi szándékkal indulnak.

Egy másik lehetőség a VWAP indikátor használata más indikátorokkal együtt, hogy pontosabb és pontosabb jelzéseket adjon. Erre tökéletes példa, amikor a VWAP indikátort a MACD indikátorral együtt használjuk. Ebben az esetben aztán megerősítést kap a fent leírt vételi vagy eladási jelzésekről.

VWAP indikátor a petrobras charton

VWAP indikátor a következővel együtt használva MACD

VWAP intézményi kereskedésben

Íme néhány módszer, ahogyan a nagy intézményi befektetők és kereskedők a VWAP:

• Benchmark a végrehajtási teljesítményhez. A nagy üzleteket gyakran sok kisebb részmegbízásra bontják, amelyeket a nap folyamán kell végrehajtani. A VWAP kulcsfontosságú viszonyítási alapot nyújt arra vonatkozóan, hogy e részmegbízások átlagos végrehajtási ára mennyire közelítette meg a teljes kereskedési ülésszak volumenével súlyozott átlagárát. A VWAP értékhez való közelség jó végrehajtásnak minősül, amely minimalizálja a piaci hatást.

• Megbízástípus algoritmikus kereskedéshez. Egyes fejlett algoritmikus kereskedési rendszerek kifejezetten úgy vannak programozva, hogy a megbízások végrehajtását az aktuális napra vonatkozóan a VWAP oldalhoz minél közelebb célozzák meg. Ennek célja, hogy a teljes megbízás egy részét a nap folyamán szisztematikusan megvásárolja és eladja, a volumennel súlyozott átlagnak megfelelő árszinten. A jó VWAP végrehajtás elérése segíthet a teljesítési arányok javításában és a költségek minimalizálásában.

• Benchmark a blokkkereskedésekhez. A rendkívül nagy blokkos ügyleteket gyakran enyhe árengedménnyel vagy felárral árazzák a VWAP oldalhoz képest, attól függően, hogy a megbízás vételi vagy eladási nyomást jelent-e. A VWAP átlátható referenciaárként szolgál az ilyen jelentős, több millió dollárnyi tőkét érintő ügyletek tárgyalásához és értékeléséhez.

• Teljesítménymérés az idő múlásával. Az intézményi kereskedők heteken vagy hónapokon keresztül nyomon követhetik a VWAP végrehajtási teljesítményét, hogy biztosítsák, hogy a különböző megbízástípusok és kereskedési algoritmusok használata optimális maradjon. Az átlagos VWAP szintek következetes meghaladása előnyt jelenthet, és hosszú távon javíthatja a hozamokat.

Összefoglalva tehát, a VWAP egy fontos referenciaérték, amelyre az intézményi befektetők több szinten is hivatkoznak, hogy felmérjék a kereskedési eredményeket, finomhangolják az algoritmusokat, értékeljék a blokkkereskedéseket, és javítsák az általános teljesítményt hosszabb időszakokon keresztül.

Legjobb MT4 brókerek

A VWAP stratégia hatékonyságának maximalizálásához a MetaTrader 4 (MT4) oldalon a megfelelő bróker kiválasztása kulcsfontosságú. Egy megbízható bróker biztosítja a zökkenőmentes végrehajtást, a minimális spreadeket és a VWAP-alapú stratégiákkal kompatibilis, robusztus kereskedési funkciókhoz való hozzáférést.

Összeállítottunk egy listát a legjobb MT4 brókerekről, amelyek optimális feltételeket kínálnak a VWAP indikátor használatához. Ezek a brókerek gyors megbízások végrehajtását, versenyképes spreadeket és rugalmas kereskedési lehetőségeket biztosítanak, így ideálisak az olyan fejlett stratégiákat használó kereskedők számára, mint a VWAP.

A VWAP kombinálása ár-akció jelzésekkel

Anastasiia Chabaniuk Szerző, pénzügyi szakértő a Traders Union

A VWAP hatékonyságának fokozása érdekében a MT4, kombinálja a VWAP árfolyam-akciójelzésekkel, ahelyett, hogy kizárólag az indikátorra támaszkodna. Használja a VWAP -t referenciapontként a trend megerősítéséhez, és hajtson végre kereskedéseket, amikor a VWAP vonal közelében gyertyatartó minták, mint például elnyelő gyertyák vagy pin barok alakulnak ki. Ez növeli a pontos belépések valószínűségét a technikai és a piaci hangulatjelek összehangolásával. Emellett a piaci volatilitás alapján állítsa be a VWAP számítási időszakot. A nagy volatilitású időszakokban, mint például a hírek közzététele, rövidítse le a VWAP időkeretet, hogy dinamikusabb árváltozásokat rögzítsen. Ezzel szemben stabil piacokon hosszabbítsa meg, hogy kiszűrje a zajt.

Egy másik hatékony technika a VWAP alkalmazása több időkeretből álló elemzésben. Használjon egy magasabb időkeretet (például H4 vagy Napi) a hosszú távú VWAP trend irányának azonosítására, miközben egy alacsonyabb időkeretet (például M15) alkalmazzon a belépési pontok pontos meghatározására a visszahúzódások során. Ez a kettős perspektíva csökkenti a hamis jeleket és javítja a kereskedelem pontosságát. Ezenkívül figyelje a VWAP eltérési sávokat, hogy kiszúrja a túlvásárolt vagy túladott állapotokat. Amikor az árak jelentősen eltérnek a VWAP-tól, fontolja meg az átlagos visszafordítási stratégiákat vagy a folytatási mintákat a piaci lendülettől függően. Ezek a személyre szabott technikák segítenek a kereskedőknek a VWAP teljes potenciáljának kiaknázásában a MT4 oldalon.

Következtetés

A VWAP indikátor használata a MT4 lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hatékonyan értékeljék egy eszköz súlyozott átlagárát egy bizonyos időszak alatt, és azonosítsák a jelentős támasz- és ellenállási szinteket. Ez az eszköz különösen hasznos a rövid távú stratégiákhoz és a kereskedési jelzések megerősítéséhez. A maximális hatékonyság érdekében ajánlott a VWAP más mutatókkal, például a MACD vagy a RSI mutatóval kombinálni, és figyelembe venni az ár viselkedését a szintjei körül. A rendszeres gyakorlás és a kereskedési célokhoz való igazodás segít javítani a döntések pontosságát. Ha egyszer elsajátította a VWAP, akkor képes lesz arra, hogy optimalizálja a kereskedési eredményeit a Forex piacon.

GYIK

Kapcsolódó cikkek

Legjobb Scalping Forex brókerek

Johnathan Maverick

1 nap ezelőtt

Tanulni és kereskedni, mint a "Forex Isten"

Rinat Gismatullin

1 nap ezelőtt

A legjobb CFD brókerek Swap-mentes kereskedéshez

Mikhail Vnuchkov

1 nap ezelőtt

A legjobb CFD brókerek Európában | Top 5 európai CFD bróker

Mikhail Vnuchkov

1 nap ezelőtt

MT4 Áttekintés: Tulajdonságok, előnyök és hátrányok

Maxim Nechiporenko

1 nap ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Maxim Nechiporenko

Szerző, a Traders Union pénzügyi szakértője

Maxim Nechiporenko 2023 óta a Traders Union munkatársa. Szakmai pályafutását 2006-ban kezdte a médiában. Pénzügyi és befektetési szakértelemmel rendelkezik, érdeklődési területe pedig a geoökonómia minden aspektusára kiterjed. Maxim naprakész információkat szolgáltat a kereskedésről, a kriptovalutákról és más pénzügyi eszközökről. Rendszeresen frissíti ismereteit, hogy lépést tartson a piac legújabb innovációival és trendjeivel.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket