デイトレードのためのベストRSI インジケーター戦略

RSI （相対力指数）インディケータは、J. Welles Wilder Jr.の著書「New Concepts in Technical Trading Systems」で世に紹介された。これは、証券が買われすぎたり売られすぎたりするタイミングを示すために考案されたモメンタム・オシレーターである。この本が出版されたのが1978年であるにもかかわらず、このインディケータは50年経った現在でも有効です。このインジケータは、Google で他 のインジケータよりも頻繁に検索されており、トレーディングに最も人気のあるインジケータの1つです。

RSI インジケーターへのリクエスト統計

RSI インジケーター戦略トップ3

RSI は 普 遍 的 な イ ン デ ィ ケ ー タ で あ る た め 、こ の イ ン デ ィ ケ ー タ を ど の よ う に 使 う か に つ い て も 多 く の オ プ シ ョ ンがあります。そのうちのいくつかを見てみましょう。

戦略1

ワイルダーは著書の中で、RSI を30レベルと70レベルと組み合わせて使用することを推奨しています：

• インジケータが売られすぎゾーンを離れたら買い（上昇トレンドで 30ラインを超えたら買い）。

• インジケータが買われすぎのゾーンを離れたら売り（下 降トレンドで70ラインを超えたら売り）。

注： RSI インジケータは、このように単純化した形でも使用でき ますが、さまざまなテクニカル分析や証拠の重みの検討と組み合わせること で、より効果的になります。そうでなければ、トレーダーは自動化された戦略をRSI に設定するだけで、一貫して機能することになる。しかし、そうではない。ツールボックスの中の1つのツールと考えるべきである。

例価格チャート（下のスクリーンショットを参照）で、赤い矢印はショートポジションへのエントリーを示す。青い矢印は、ショートポジションからの決済とロングポジションへのエントリーを示している。

このアプローチでは、逆方向のポジションに入るシグナルでポジションを決済する場合、トレーダーは常にポジションを持ち、インジケーターのシグナルに基づいてポジションを「反転」させていると仮定します。テクニカル的には、これは許される。

• RSI シグナルのテスト

ストラテジーのテスト

ストラテジーテスターによると、このアプローチで、トレーダーが常にポジションを持っている場合、RSI (14)のシグナルでUSD/JPY の4時間足通貨ペアチャートで取引すると、1.45のプロフィットファクター（利益/損失率）を示した。これは価値ある結果であるが、50回の取引では戦略の効率性を証明するには不十分である。より多くのテストを行った結果、より長い目で見れば、RSI 指標に基づく日中取引の結果は楽観的ではなくなってくるという結論に達した。

• ストップロスとテイクプロフィットによる戦略1

ポジションをずっと保有せず、Stop Loss とTake Profit の設定を追加したらどうでしょうか？その場合、ポジションは「反転」せず、指定した利益または損失の値に達すると決済されます。

MetaTrader 4プラットフォーム用のロボットはこちらからダウンロードできます。このロボットは古典的なRSI シグナルで取引します：

• インジケータが売られすぎのゾーンを出たら買い；

• インジケータが買われすぎのゾーンを出たら売り。

このロボットは、Stop Loss とTake Profit を設定でき、RSI ピリオドとシグナルレベル30-70も変更できます。チャートの見方は以下の通り：

RSI ロボットのテスト

4回の取引のうち、3回が利益で決済され、1回の不採算取引の損失を補填した。

日中5分足EUR/USD チャートでロボットのテストを開始しました。

RSI EURUSDでのロボットテスト

しかし、結果は期待外れでした。

テスト結果

有益な取引と不採算な取引が交互に繰り返されますが、最終的にロボットは一定のブローカー手数料によってゆっくりと保証金を失います。

テスト結果

シグナルレベルとRSI Periodの設定を最適化しても、望ましい結果への大幅な転換には至らなかった。

ストラテジー2

RSI 、戦略No.1をテストした結果、非標準的なアプローチや、RSI を他のインジケータと組み合わせることの重要性が浮き彫りになった。ラリー・コナーズのアプローチに従えば、RSI の極端なレベル（売られすぎは10、買われすぎは90）に着目してシグナルを精緻化し、シグナル数は少ないが信頼性の高いシグナルを提供する。さらに、資産運用で広く使われているトレンド指標である200日線SMA を上回っていることも条件となります。

ラリー・コナーズが開発した戦略は、その解決策のひとつとなる。この戦略のルールによると、トレーダーは以下の場合に買いポジショ ンを取る：

• RSI (期間＝2）が売られ過ぎの状況にある；

• 価格がSMA (200)を上回っている；

• シグナルレベルは10と90に設定。

売りポジションの場合はその逆。

この考え方は、メイントレンドの取引に重点を置いていますが、訂正時にエントリーします。このストラテジーは、成長中の株式市場やトレンドが顕著なその他の市場の買い機会に適用できる。

RSI SPY 、日足チャート上のインジケーター - 2023年半ばの堅調な強気相場。

矢印は4つの戦略に基づくシグナルを示しています。毎回、エントリー直後に2本の上向きローソク足が表示され、戦略はほぼ完璧である。しかし、実のところ、米国の株式市場では、このような安定したトレンドが頻繁に発生するわけではない。そのため、このストラテジーを使うには、市場の選択という点で、非常に慎重になる必要がある。例えば、日中の時間枠に焦点を当てると、短い時間枠ではあるが、トレンドが頻繁に発生する。

戦略3

RSI 、価格とインジケータのダイバージェンス（乖離）を見抜くこ とも有効な戦略です。例えば、弱気ダイバージェンスでは、価格が高値を更新する一方で、RSI が高値を更新しないため、トレンドが弱まり反転の可能性があることを示します。この方法はトレンドが出尽くした時に特に有効で、トレーダーは早期に変化を予測することができます。

ダイバージェンスは、トレンド反転の可能性（レギュラー）だけでなく、その継続（ヒドゥン）を示唆することもあります。

ダイバージェンスの仕組み

このチャートは、BTC/USD 暗号市場で、Bitcoin が3回6万ドルを超えようとしたときのトリプルダイバージェンスを示しています。価格チャートには3本の上向き線が表示され、RSI インジケータには3本の下向き線が表示されています。

ダイバージェンスの例

ダイバージェンス分析は応用できます：

• Bitcoin だけでなく、他の市場にも適用できる；

• 日足チャートだけでなく、日中足にも適用できる；

• トレンドの反転だけでなく、継続にも。

最高のデイトレード・ブローカーとは？

最高のデイトレード・ブローカーは、以下の基準を満たしています：

• 取引量が多く、トレーダーが価格を大きく変えることなく素早くポジションをエントリー、エグジットできる流動性が確保されていること。これは、短期的な市場の動きを利用するために迅速な取引に依存するデイトレーダーにとって非常に重要です。

• ECN マーケットスプレッドがある口座はスプレッドが狭く、取引コストを削減できます。

• アルゴリズム取引や先進的な取引プラットフォーム（MT5 やcTrader など）のような取引自動化のための機能は、デイトレードがますます自動取引ボットに移行しているため重要です。

• 無料VPS 、トレーダーに安定した高速インターネット接続を提供し、待ち時間を短縮し、取引が迅速かつ確実に執行されるようにします。

ここでは、デイトレーダーのニーズに応え、効果的な取引に必要なツールや機能を提供するトップブローカーのリストをご紹介します。

RSI インジケーターの設定 - 知っておくべきこと

Relative Strength Index (RSI) は、様々な取引スタイルや市況に合わせて高度にカスタマイズ可能です。デフォルトでは、RSI は14周 期 の 設 定 を 採 用 し て お り 、短 期 ノ イ ズ の フ ィ ル タ リ ン グ と 大 き な 市 場 ト レ ン ド の 捕 捉 の バ ラ ン ス を と っ て い ま す 。ワイルダーによって導入されたこの標準は、広く効果的と見なされていますが、適応させることも可能です。

より短い期間（例えば4期間）を設定すれば、RSI はより迅速な価格変動に対応できるようになり、一方、より長い期間（例えば30期間）を設定すれば、より広範なトレンド分析のために変動を平滑化することができる。デフォルトの買われ過ぎ（70）と売られ過ぎ（30）のレベルも調整可能。ボラティリティの高い市場では、80や20のような閾値を設定すること で、より優れた洞察が得られるかもしれない。このような柔軟性により、RSI は、様々な戦略や市場のトレーダーにとって多目的なツールとなります。

例： RSI (4) とRSI (30) を同じ金価格チャートで比較してください：

RSI (4) とRSI (30) を同じ金価格チャートで比較。

トレーダーは、RSI インジケーターを自分の取引スタイルに合わせ、シグナル頻度に基づいて現在の市場のボラティリティに合わせて調整することができます。

RSI デイトレードの設定

例えば、日中取引では、株価指数先物の5分足チャートで、RSI を7から14の期間で使用してみてください。

上記の例では、RSI (10) を使用しています。

RSI スイングトレードの設定

4時間足チャートでロングポジションを保有する取引には、RSI 、Period = 14以上をご検討ください。スイングトレードに最適なRSI の設定をご覧ください。

上記の例では、RSI (18) を使用しています。

ヒントRange,Point-n-Figure,Heiken Ashi など、標準以外のチャートでRSI を適用してみてください。

RSI シグナルを使用するには？

RSI 日中取引の実験は、ダイバージェンスの分析から始めることをお勧めします。

例1.3分足USD/JPY チャートでは、RSI インジケータのトリプル強気ダイバージェンスを示しています。

トリプル強気ダイバージェンスの例

このダイバージェンスは、下降インパルスが出尽くした可能性があり、トレーダーがショートを手仕舞う、またはロングポジションを建てる理由があることを示しています。

例 2. RSI (14)とSMA (100)を5分足USD/JPY チャートに追加します。移動平均線は、市場が上昇トレンドにあることを示している。

USDJPYチャートのダイバージェンス

矢印は、RSI 指標のダイバージェンスを示 し、継続的な成長を示唆している。

RSI チャート分析

RSI インジケータのラインを追跡すると、価格のテクニカル分析に使 用されるパターンを描いていることがわかります。価格チャート上だけでなく、インジケータのウィンドウ上でもパターンを追跡することができます。

例 え ば 、下 の 画 像 は 、日 中 のGBP/USD チャート上で、RSI インジケーターを使用したトレンドラインのブレイクアウトを示しています。

RSIインジケータのトレンドライン

RSI RSIインジケータを使用したトレンドラインは、すでに安値を更新し ていますが、価格はまだ安値を更新していません。このような状況では、 インジケータが先行する。RSI

に 基 づ い て 取 引 を 行 う 場 合 に 多 い 過 ち 。RSI

その過ちとは、上昇トレンドにある市場で、インジケータが買われすぎのゾーンに 入ったときに、トレーダーがショートポジションを持つことです。ま た は 、下 降 ト レ ン ド に あ る 市 場 で 、RSI が30を下回ると買いポジションを持つ。

よくある間違い

上に例を示したようなセットアップで買いポジションを建てるリスクを冒さないこと。RSI は勢いを示しており、トレンドはその連続から構成されていると考えてください。運よく極端なところでエントリーできることもありますが、遅かれ早かれ、一連のモメンタムと対戦することになるかもしれません。

ですから

• 価格が高いようであれば、売りボタンをクリックしないでください。RSI > 70の間、
  ；

• RSI < 30である間は、
  。価格が低いと思われる場合は、購入ボタンをクリックしないでください。

RSI の読みとローソク足のパターンを組み合わせて、相場の反転の可能性を確認する。

Igor Krasulya Traders Union の著者

RSI を使ってデイトレードをしているなら、標準の14ピリオドを7ピリオドか9ピリオドに調整してみよう。 この変更により、RSI が価格変動に素早く反応するようになり、デイトレードに不可欠なシグナルを素早く出すことができます。しかし、注意してほしいのは、この感度の向上は誤報の増加を意味することもあるので、RSI のシグナルを他の分析ツールでバックアップするのが賢明だ。

もう一つの高度なテクニックは、RSI の読みとローソク足のパターンを組み合わせて、潜在的な市場の反転を確認することです。 例えば、RSI が買われすぎの状態（70以上）を示し、流れ星のような弱気ローソク足パターンが観察された場合、ショートポジションの可能性が強まります。この合流アプローチは、モメンタム指標をプライスアクションのシグナルと整合させることで、取引の信頼性を高めます。

概要

RSI は 、市 場 の 買 わ れ 過 ぎ と 売 ら れ 過 ぎ の 状 況 を 強 調 す る た め に 設 計 さ れ た 、広 く 用 い ら れ て い る 指 標 で す 。このインディケータは、過去一定期間の価格変動を分析するこ とによって、買われすぎと売られすぎの水準を算出します。RSI はその汎用性で知られ、Forex 、クリプトカレンシー、株式など様々な市場に適用できます。日中戦略でもスイングトレードでも、どのタイムフレームでも効果的に機能する。ト レ ー ダ ー は 、ト レ ン ド の 特 定 と 逆 転 の 可 能 性 を 見 極 め る た め にRSI を使用しているため、単独のツールとしても、他のインディケータと 組み合わせても適しています。さらに、ダイバージェンスの分析は、RSIの潜在能力を最大限に活用するための、特に価値ある手法です。

よくある質問

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記事を担当したチーム

Andrey Mastykin

作家、トレーダーズ・ユニオンの金融専門家

アンドレイ・マスティキンは経験豊富な著者、編集者、コンテンツ戦略家であり、2020年よりトレーダーズ・ユニオンで勤務。編集者として、トレーダーズ・ユニオンのプラットフォームで公開されるすべての情報の事実確認と正確性の確保に細心の注意を払っている。アンドレイは、金融市場の取引に伴う潜在的な報酬とリスクについて読者を教育することに重点を置いている。

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