Jim Simons құпиялары | Quant Pro сияқты қалай сауда жасауға болады

Jim Simons тарихтағы ең табысты хедж-қорлардың бірін құру арқылы сауда әлемінде төңкеріс жасаған аты аңызға айналған инвестор және математик болды, Renaissance Technologies. Сандық талдауға және ғылыми әдіске негізделген бірегей көзқарасымен Саймонс нарықтардағы табыс әрқашан интуиция мен дәстүрлі талдауға байланысты емес екенін көрсетті. Оның орнына оның командасы жасырын нарық үлгілерін табу үшін математикалық модельдер мен алгоритмдерді пайдаланды. Бұл мақалада біз Джим Симонстың сауда жүйесінің құпияларын ашамыз және нәтижелерді жақсарту үшін оның стратегияларын қалай пайдалану керектігін түсіндіреміз. Кванттық сауда әлемінде нағыз кәсіпқой сияқты ойлауды және сауда жасауды үйреніңіз.

Jim Simons деген кім

James "Jim" Simons сандық талдауға қосқан үлесімен және әлемдегі ең табысты хедж-қорлардың бірі болып табылатын Renaissance Technologies негізін қалауымен танымал көрнекті математик және инвестор болды. Оның тек компания қызметкерлеріне ғана қолжетімді Medallion fund әсерлі өнер көрсетіп, Симонсқа «Кванттық патша» деген лақап ат берді.

Джим Симонс

1938 жылы 25 сәуірде Массачусетс штатының Ньютон қаласында дүниеге келген Simons бала кезінен математикаға қызығушылық танытты. Ол 1958 жылы Массачусетс технологиялық институтында бакалавр дәрежесін және 1961 жылы Калифорния университетінде, Берклиде докторлық дәрежесін алды. Осыдан кейін ол MIT және Harvard сабақ берді, содан кейін Стони Брук университетінде математика кафедрасының меңгерушісі болды. мұнда ол Шиинг-Шенмен Черн-Симонс инвариантын дамыта отырып, дифференциалдық геометрияға елеулі үлес қосты. Черн.

1978 жылы Simons Monemetrics инвестициялық фирмасын құрды, ол кейінірек Renaissance Technologies деп өзгертілді. Ол алгоритмдік сауда стратегияларын әзірлеу үшін әртүрлі ғылыми салалардан, соның ішінде математикадан, статистикадан және физикадан сарапшыларды жалдады. 1988 жылы Medallion fund құрылды, ал 1993 жылдан бастап ол тек компания қызметкерлеріне ғана қолжетімді.

2010 жылы Саймонс басқаруды Robert Mercer мен Peter Brown тапсырып, Renaissance Technologies компаниясының CEO қызметінен кетті, бірақ 2021 жылға дейін басқарма төрағасы болып қалды. Қаржылық қызметіне қоса, ол қайырымдылықпен белсенді түрде айналысты, шамамен 6 миллиард долларды қайырымдылыққа берді. түрлі ғылыми және білім беру жобалары, соның ішінде математика және аутизм саласындағы зерттеулерге қолдау көрсету.

2024 жылдың мамырында қайтыс болған кезде Simons байлығы 31,4 миллиард долларға бағаланып, оны әлемдегі 55-ші ең бай адам етті. Jim Simons математикалық модельдерді инвестициялық қызметке қалай сәтті қолдануға болатынын көрсетіп, қаржы және ғылым әлемінде елеулі мұра қалдырды.

Jim Simons ақшаны қалай тапты

Jim Simons математик болғанымен, ол математикалық шеберлігінен гөрі хедж-қорды басқару тәжірибесімен танымал. Академиядағы мансабын тастағаннан кейін, Jim Simons 1978 жылы Monemetrics хедж-қорын құрды, кейінірек Renaissance Technologies деп аталды. Ол кезде сандық талдау әлі де жаңа болды, ал Simons іргелі және техникалық тәсілдерді қолдана отырып, нарықтың болжаусыздығына тап болды, бұл сәйкес келмейтін нәтижелерге әкелді.

Эмоциялардың сауда шешімдеріне әсерін азайту үшін Simons толығымен жүйелі тәсілді таңдады. Көптеген трейдерлер сияқты, ол әдеттегі қисындылыққа байланысты ғалымдар тобын жинады - университеттер мен NSA мамандары , өйткені оған іскерлік білімі бар мамандар емес, аналитиктер мен математикалық данышпандар қажет болды.

Уақыт өте келе ол әртүрлі нарықтарда сандық талдаумен танымал Renaissance Technologies компаниясын құрды: акциялар мен фьючерстерден валюталар мен криптовалюталарға дейін. Компанияның басқаратын қорларының ішінде тұрақты кірісті көрсететін Renaissance Institutional Equities Fund , Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund және атақты Medallion Fund бар.

1988 жылдан 2018 жылға дейін Medallion Fund нәзік нарықтық үлгілерге негізделген сауда-саттықты болжайтын және орындайтын математикалық модельдерді пайдаланудың арқасында комиссиялардан бұрын жыл сайын орта есеппен 66% қайтарды. Бұл жүйелі тәсіл Jim Simons нарықтың тиімсіздігінен пайда табуға мүмкіндік беріп, оны хедж-қорлардың ең табысты менеджерлерінің біріне айналдырды.

Jim Simons таза құны қандай

2024 жылы 10 мамырда қайтыс болған кезде Jim Simons таза байлығы 31,4 миллиард долларды құрап, оны әлемдегі ең бай 55-ші адам етті. Renaissance Technologies компаниясының негізін қалаушы Simons өзінің байлығының көп бөлігін өзінің жоғары кірісімен танымал Medallion хедж-қорының табысы арқылы тапты.

Simons математика мен аутизм саласындағы зерттеулерді қолдауды қоса алғанда, әртүрлі ғылыми және білім беру мақсаттарына шамамен 6 миллиард доллар бөлген белсенді филантроп болды. Оның ғылымға және филантропияға қосқан үлесі қаржы әлемінен тыс ауқымды мұра қалдырды.

Jim Simons сауда стратегиясы дегеніміз не

Jim Simons нарық мүмкіндіктерін табу және пайдалану үшін сандық сауда стратегияларын пайдаланды . Кванттық сауда нарықтық сигналдарды табу және пайдалану үшін қарапайымнан күрделі математикалық модельдерге дейінгі компьютерлік алгоритмдер мен модельдерге сүйенеді. Тарихи деректерді пайдаланатын зерттеулер де әлеуетті сауда кірістілігін дәлірек болжауға мүмкіндік беретін маңызды рөл атқарады.

Сандық сауданы бөлшек инвесторлар да, ірі мекемелер де жоғары жиілікті, алгоритмдік, арбитраждық және автоматтандырылған сауда үшін пайдаланады. Сандық талдаумен жұмыс істейтін трейдерлер көбінесе кванттар деп аталады. Олар бағалар мен баға белгілеулері сияқты нақты уақыттағы деректерді өңдейтін алгоритмдерді әзірлейді және деректер арналары мен нарық көрсеткіштерін қамтамасыз ететін жүйелерді кеңінен пайдаланады. Quant трейдерлері келесі құралдарға қол жеткізе алады:

• Нарық деректеріне, олардың сауда ағындарына сәйкес келетін техникалық және сандық талдауға арналған құралдарға қол жеткізу.

• Әртүрлі бағдарламалау тілдерін қолдайтын жүйелер.

• Тарихи немесе нақты уақыттағы деректерді пайдалана отырып, анықталған стратегияларды кері тестілеу.

• Брокерлік/сауда шоттарына автоматты түрде қол жеткізу мүмкіндігі.

Simons және оның командасы жұмысты бастаған кезде келесі процестерді/ережелерді пайдаланды:

• Қалыпты емес болып көрінетін үлгілерді талдаңыз.

• Үлгінің статистикалық маңызды болуы маңызды. Бірнеше сауда-саттық пен сигнал қолжетімді болуы керек.

• Компьютерді қайта анықтамағаныңызға көз жеткізіңіз (оны модельдеу немесе кері тексеру мүмкін емес).

• Көбірек деректер аз деректерден жақсы.

• Неге екені маңызды емес. Активтердің бағасына әсер ететін айнымалылардың үлкен саны трейдерлерге нәтижені түсіндіруді қиындатады. Неге екені белгісіз. Демек, «неге» деп сұраудың мағынасы жоқ.

• Жеңіс коэффициенті шамамен 51% болу ықтималдығы бар, бұл өте төмен.

• Simons та Medallion Fund да өз саудасын ашпайды. Актив сағат 11-де аномалияны көрсеткенде, олар дәл сол уақытта сатып алмау арқылы өз саудасын жасырады.

• Олардың шектен тыс әртараптандырылуы оларға левереджді пайдалануға мүмкіндік береді. Қайтару негізінен левереджге байланысты.

Егер Jim Simons туралы оқу сізді алгоритмдік саудаға қызықтырса және енді оны жалғастырғыңыз келсе, сізге algo саудасын қолдайтын кез келген брокерде тіркелгі қажет болады. Алгоритмдік саудаға келетін болсақ, негізгі факторларға қосылу жылдамдығы, төмен комиссиялар және жоғары сауда көлемі жатады. Біз осы критерийлерге сәйкес келетін және әдістемемізге сәйкес жоғары рейтингтерге ие ECN брокерлерін салыстырдық.

• Қосылу жылдамдығы. Жылдам және сенімді қосылым сауда-саттықты нақты уақыт режимінде кідіріссіз орындау үшін өте маңызды, бұл кірістілікке айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

• Төмен комиссиялар. Сауда-саттық шығындарын төмен ұстау, әсіресе көптеген сауда-саттықтарды орындаған кезде пайданы арттыру үшін өте маңызды.

• Жоғары сауда көлемі. Сауда-саттық көлемі жоғары брокерлер жақсы өтімділікті қамтамасыз етеді, бұл сауда-саттықты қажетті бағамен тезірек орындауға мүмкіндік береді.

Жаңадан бастаушыларға Jim Simons кеңесі

Төменде Jim Simons студенттерге арнаған сөзінде айтылған өмірдегі бес жетекші қағидасы берілген:

• Көпшілікке ермеңіз. Түпнұсқалық маңызды.

• Жақсы адамдармен серіктес. Тапсырма бір адам үшін тым үлкен.

• Сұлулық сізге жол көрсетсін. Математикада сұлулық бар. Жақсы жұмыс істейтін бизнес әдемі.

• Ол табандылықты қажет етеді. Жақсы нәрселер шындыққа айналуы үшін уақыт қажет.

• Жақсы да, жаман да емес. болдырмауға болады. Тек сәттіліктен үміттеніңіз.

Жаңадан бастаушылар сандық сауда туралы көбірек білу үшін кітаптарды оқи алады. Simons бұл тақырып бойынша бірде-бір кітап жазбағанымен, сіз Кванттарды оқу арқылы сандық сауданы және Simons стратегиясын жақсырақ түсіне аласыз: Математикалық уылдырықтың жаңа тұқымы Уолл-стритті қалай жаулап алды.

Jim Simons және оның әдісі туралы көбірек білу үшін Simons пен Gregory Zuckerman's «Нарықты шешкен адам: Jim Simons квант революциясын қалай бастады» кітабын оқуға болады. Бұл кітапта Jim Simons әлемдегі ең табысты ақша менеджері ретіндегі табысы талқыланады. Автор оның қорының компьютерлер арқылы нарықты қалай жеңгенін және 1988 жылдан бері орташа жылдық кірісті 66% құрағанын түсіндіреді.

Жақсы бастау үшін математикалық талдау мен бағдарламалауды біріктіріңіз

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Кванттық саудадағы сәттілік ағымдағы деректер бойынша үлгілерді үнемі сынап, жаңартуды талап етеді . Нарық құбылмалы, стратегиялар тұрақты нәтижелерді сақтау үшін жаңа жағдайларға жиі бейімделуді талап етеді. Өзгерістерге төзімділікке арналған алгоритмдерді сынау тәуекелдерді азайтуға және олардың тиімділігін сақтауға көмектеседі.

Пайдаланылатын деректер көздерін, соның ішінде әлеуметтік және жаңалықтар арналарын кеңейту сигналдардың сапасын жақсартады және нарық қозғалысы туралы қосымша ақпаратқа қол жетімділікті ашады. Мұндай деректер стандартты үлгілерде ескерілмеуі мүмкін факторларды талдауға көмектеседі.

Бастауыш квант трейдерлеріне математикалық талдау мен бағдарламалау дағдыларын дамыту пайдалы. Бұл дағдыларды біріктіру өзгермелі нарыққа бейімделе алатын икемді және тиімді алгоритмдердің дамуын жылдамдатады.

Қорытынды

Jim Simons кванттық саудаға деген көзқарасы математикалық модельдер мен алгоритмдерді қолдану қаржы нарықтарында әсерлі нәтижелер бере алатынын көрсетті. Оның жетістігі ғылым мен технологияны тиімді сауда стратегияларын құру үшін қалай пайдалануға болатынын көрсетеді. Модельдерді үнемі жаңартып отыру және деректерді нақты уақыт режимінде талдау оның қорына нарықтық жағдайлардың өзгеруіне қарамастан саланың көшбасшысы болып қалуға мүмкіндік береді. Кванттық сауда әдістерін меңгеру тәртіпті, білімді және тәжірибе жасауға дайын болуды талап етеді. Алгоритмдердің дәлдігі мен тұрақты бейімделуіне берілгендік трейдерлерге нарық мүмкіндіктерін пайдалануға және тәуекелді басқаруға көмектеседі.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Ең жақсы алгоритмдік сауда курстары қаралды

Паршва Турахия

1 күн бұрын

2025 жылғы үздік инвестициялық фирмалар

Максим Нечипоренко

1 күн бұрын

Жаңадан бастағандар үшін алтынға инвестиция салудың ең жақсы жолдары

Аламин Моршед

1 күн бұрын

Ең көп сатылатын тауарлар: шолу және талдау 2025

Максим Нечипоренко

1 күн бұрын

2025 жылы алтынды қайдан сатып алуға болады

Максим Нечипоренко

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Ринат Гисматуллин

Traders Union авторы

Ринат Гисматуллин-сауда нарығында 9 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер және бизнес-сарапшы. Ол ұзақ мерзімді инвестициялауға бағытталған, сонымен қатар интрадей-трейдингті пайдаланады. Ол цифрлық активтер мен жеке қаржыға инвестициялау сұрақтары бойынша жеке кеңесші болып табылады. Ринаттың Экономика және Лингвистика саласында екі жоғары білімі бар.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Алгоритмдік сауда

Алгоритмдік сауда – математикалық модельге негізделген кеңейтілген кодтау мен формулаларға негізделген жетілдірілген әдіс. Дегенмен, дәстүрлі сауда әдістерімен салыстырғанда, процесс автоматтандырылғанымен ерекшеленеді.

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

Сандық сауда

Сандық сауда-саттық сандық талдауға негізделген сауда стратегияларынан тұрады, олар сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін математикалық есептеулерге және сандарды шектеуге негізделген.

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Джим Симонс

Джим Симонс - жоғары табысты хедж-қор менеджері және өзінің сандық сауда стратегияларымен танымал математик. Ол 1982 жылы сандық хедж-қор болып табылатын Renaissance Technologies компаниясын құрды. Саймонс пен оның командасы түрлі қаржы нарықтарында, соның ішінде акциялар, фьючерстер және опциондардағы тиімді сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін күрделі математикалық және статистикалық үлгілерді әзірледі.