Күндізгі саудаға арналған ең жақсы RSI индикаторлық стратегиялары

RSI (салыстырмалы күш индексі) индикаторын әлемге J. Welles Wilder өзінің «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа концепциялар» кітабында енгізді. Бұл бағалы қағаздың артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын көрсетуге арналған импульс осцилляторы. Кітап 1978 жылы шыққанына қарамастан, көрсеткіш елу жылдан кейін өзекті болып қала береді. Бұл сауда үшін ең танымал көрсеткіштердің бірі, себебі ол Google да басқаларға қарағанда жиі ізделеді.

RSI индикаторына сұраныстар статистикасы

Үздік 3 RSI индикатор стратегиясы

RSI әмбебап көрсеткіш болғандықтан, оны пайдаланудың көптеген нұсқалары бар. Олардың кейбіріне шолу жасайық.

1-стратегия

Өз кітабында Уайлдер RSI 30 және 70 деңгейлерімен біріктіріп пайдалануды ұсынды, атап айтқанда:

• Индикатор артық сату аймағынан шыққан кезде сатып алыңыз (жоғары қозғалыста 30 сызығын кесіп өтеді).

• Көрсеткіш артық сатып алу аймағынан шыққан кезде сатыңыз (төмен қозғалыста 70 сызығын кесіп өтеді).

Ескертпе: RSI индикаторын осы жеңілдетілген түрде қолдануға болатынына қарамастан, ол әртүрлі техникалық талдаулармен және дәлелдемелердің салмағын шолумен біріктірілгенде тиімдірек болады. Әйтпесе, трейдерлер RSI үшін автоматтандырылған стратегияларды орнатады және ол дәйекті жұмыс істейді. Алайда олай емес. Оны құралдар қорабындағы бір құрал ретінде қарастырған жөн.

Мысал: Бағалар диаграммасында (төмендегі скриншотты қараңыз) қызыл көрсеткі қысқа позицияға кіруді көрсетеді. Көк көрсеткі қысқа позициядан шығуды және ұзын позицияға кіруді көрсетеді.

Бұл тәсіл, қарама-қарсы бағыттағы позицияға кіру сигналында позиция жабылған кезде, трейдер индикатор сигналдары негізінде оны «айналайтын» әрқашан позицияда болады деп болжайды. Техникалық тұрғыдан бұл рұқсат етілген.

• RSI сигналдарын сынау

Стратегиялық тестілеу

Стратегияны сынаушы осы тәсілмен трейдер әрқашан орнында болған кезде, USD/JPY валюта жұбы диаграммасында төрт сағаттық RSI (14) сигналдары бойынша сауда 1,45 пайда коэффициентін (пайда/шығын коэффициенті) көрсеткенін көрсетеді. Бұл лайықты нәтиже, бірақ 50 сауда-саттық стратегияның тиімділігін дәлелдеу үшін жеткіліксіз. Көбірек сынақтар жүргізгеннен кейін біз ұзақ мерзімді перспективада RSI индикаторы негізінде күндізгі сауданың нәтижесі аз оптимистік болады деген қорытындыға келдік.

• 1-стратегия, жоғалтуларды тоқтату және пайда алу

Позицияны үнемі ұстамасаңыз, бірақ Stop Loss және Take Profit параметрлерін қоссаңыз ше? Содан кейін позиция «айналмайды»; ол пайда немесе шығынның көрсетілген мәндеріне жеткенде жабылады.

MetaTrader 4 платформасына арналған роботты осы жерден жүктеп алуға болады. Робот классикалық RSI сигналдары бойынша сауда жасайды:

• индикатор артық сату аймағынан шыққан кезде сатып алу;

• индикатор артық сатып алу аймағынан шыққан кезде сатыңыз.

Бұл ретте робот Stop Loss және Take Profit орнатуға, сонымен қатар RSI кезеңі мен 30-70 сигнал деңгейлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл диаграммада қалай көрінеді:

RSI робот сынағы

4 сауда-саттықтың 3 сауда-саттықтың бір рентабельсіз саудасы бойынша шығынды өтеп, пайдамен жабылды.

Біз роботты бірнеше ай бойы деректерді пайдаланып, күндізгі 5 минуттық EUR/USD диаграммасында тестілеу үшін іске қостық.

EURUSD бойынша RSI роботын сынау

Дегенмен, нәтиже көңіл көншітпейтін болып шықты.

Тестілеу нәтижелері

Пайдалы сауда-саттықтар рентабельділермен ауысып отырады, бірақ соңында робот тұрақты брокерлік комиссиялар арқылы депозитті баяу жоғалтады.

Тестілеу нәтижелері

RSI кезеңінің сигнал деңгейлері мен параметрлерін оңтайландыру қалаған нәтижеге айтарлықтай ығысуға әкелмеді.

2-стратегия

RSI саудасына арналған №1 тестілеу стратегиясы стандартты емес тәсілдер немесе RSI басқа көрсеткіштермен біріктірудің маңыздылығын көрсетті. Ларри Коннорстың көзқарасынан кейін сигналдар RSI экстремалды деңгейлеріне назар аудару арқылы нақтыланады - артық сату үшін 10 және артық сатып алу үшін 90 - азырақ, бірақ сенімді сигналдарды қамтамасыз етеді. Қосымша шарт бағаның 200 күндік SMA деңгейінен жоғары болуын талап етеді, бұл активтерді басқаруда кеңінен қолданылатын тренд көрсеткіші.

Ларри Коннорс әзірлеген стратегия шешімдердің бірі болуы мүмкін. Стратегия ережелеріне сәйкес трейдер сатып алу позициясына кіреді, егер:

• RSI (кезең = 2) артық сатылу жағдайында;

• Бағасы SMA (200) жоғары;

• Сигнал деңгейлері 10 және 90-ға тең.

Керісінше сату мүмкіндігі үшін қолданылады.

Бұл идея негізгі трендті сатуға бағытталған, бірақ түзетулер енгізу арқылы. Стратегия өсіп келе жатқан қор нарығында немесе айқын тренді бар басқа нарықтарда сатып алу мүмкіндіктері үшін қолданылуы мүмкін.

Бір күндік SPY диаграммасындағы RSI индикаторы, әрекет ету уақыты – 2023 жылдың ортасындағы тұрақты бұқа нарығы

Көрсеткілер стратегияға негізделген 4 сигналды көрсетеді. Әр жолы, кіргеннен кейін біз стратегияны мінсіз ететін екі жоғары шамды көреміз. Дегенмен, шындықты айту керек, мұндай тұрақты тенденциялар АҚШ қор нарығында жиі бола бермейді, сондықтан стратегияны пайдалану үшін нарық таңдауы тұрғысынан өте талғампаз болуыңыз керек, мысалы, трендтер қысқа болса да жиі орын алатын күндізгі уақыт аралығына назар аударыңыз.

3-стратегия

Пайдалы RSI стратегиясы баға мен индикатор арасындағы алшақтықты анықтауды қамтиды, ол әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал бере алады. Мысалы, аюлы дивергенцияда баға жоғарырақ деңгейге жетеді, ал RSI мұны жасай алмаса, бұл әлсіреу тенденциясын және мүмкін кері ауытқуды көрсетеді. Бұл әдіс трендтердің сарқылуы кезінде әсіресе тиімді, трейдерлерге өзгерістерді ертерек болжауға мүмкіндік береді.

Дивергенциялар трендтің мүмкін болатын ауытқуын (Үнемі) ғана емес, сонымен бірге оның жалғасуын (Жасырын) көрсетуі мүмкін.

Дивергенция қалай жұмыс істейді

Диаграмма BTC/USD криптовалюта нарығындағы үш есе айырмашылықты көрсетеді, ол кезде Bitcoin үш рет 60к-ден асып кетуге тырысты. Бағалар диаграммасында біз үш жоғары сызықты көре аламыз, ал RSI индикаторы үш төмен сызықты көрсетеді.

Дивергенция мысалы

Дивергенциялық талдауды қолдануға болады:

• Bitcoin ғана емес, сонымен қатар басқа нарықтар;

• Күндізгі диаграммаларға ғана емес, сонымен қатар күндізгі кезеңге де;

• Трендті өзгерту үшін ғана емес, сонымен қатар жалғастыру.

Ең жақсы күндізгі сауда брокерлері қандай?

Ең жақсы күндізгі сауда брокерлері келесі критерийлерге сәйкес келеді:

• Сауда-саттықтың жоғары көлемі өтімділікті қамтамасыз етеді, бұл трейдерлерге бағаның айтарлықтай өзгеруінсіз тез позицияларға кіруге және шығуға мүмкіндік береді. Бұл қысқа мерзімді нарықтық қозғалыстарды капиталдандыру үшін жылдам транзакцияларға сенетін күнделікті трейдерлер үшін өте маңызды.

• Нарықтық спрэдтері бар ECN шоттары сауда шығындарын азайта отырып, қатаңырақ спрэдтерді ұсынады.

• Алгоритмдік сауда және MT5 және cTrader сияқты жетілдірілген сауда платформалары сияқты сауданы автоматтандыруға арналған мүмкіндіктер маңызды, өйткені күндізгі сауда автоматтандырылған сауда боттарына қарай жылжып келеді.

• Тегін VPS трейдерлерге тұрақты және жоғары жылдамдықты интернет қосылымын қамтамасыз етеді, кідірістерді азайтады және сауда-саттықтың жылдам және сенімді орындалуын қамтамасыз етеді.

Мұнда күндізгі трейдерлердің қажеттіліктерін қанағаттандыратын, тиімді сауда үшін қажетті құралдар мен мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін үздік брокерлердің тізімі берілген.

RSI индикаторының параметрлері - сіз нені білуіңіз керек

Relative Strength Index (RSI) әртүрлі сауда мәнерлеріне және нарықтық жағдайларға сәйкес келетіндей етіп теңшеуге болады. Әдепкі бойынша, RSI қысқа мерзімді шуды сүзу мен маңызды нарықтық трендтерді түсіру арасындағы тепе-теңдікті сақтай отырып, 14 кезеңдік параметрді пайдаланады. Уайлдер енгізген бұл стандарт тиімді деп саналады, бірақ оны бейімдеуге болады.

Қысқа мерзімдер (мысалы, 4) RSI бағаның жылдам өзгеруіне неғұрлым сезімтал етеді, ал ұзағырақ кезеңдер (мысалы, 30) кеңірек трендті талдау үшін ауытқуларды тегістейді. Әдепкі артық сатып алынған (70) және артық сатылған (30) деңгейлерін де реттеуге болады. Өте құбылмалы нарықтарда 80 және 20 сияқты шекті мәндер жақсырақ түсінік беруі мүмкін. Бұл икемділік RSI әртүрлі стратегиялар мен нарықтардағы трейдерлер үшін әмбебап құрал етеді.

Мысал: RSI (4) және RSI (30) төменде бір алтын бағасы диаграммасында салыстырыңыз:

Төмендегі RSI (4) және RSI (30) бірдей алтын бағасы диаграммасында салыстырыңыз

Трейдерлер RSI индикаторын өздерінің сауда стиліне және сигнал жиілігіне негізделген ағымдағы нарықтың құбылмалылығына сәйкес келтіру үшін реттей алады.

RSI Day сауда параметрлері

Мысалы, күндізгі сауда үшін қор индексінің фьючерстері үшін 5 минуттық диаграммада 7-ден 14-ке дейінгі кезеңмен RSI қолданып көріңіз.

Жоғарыдағы мысал RSI (10) пайдаланады

RSI свинг сауда параметрлері

4 сағаттық диаграммада ұзақ позиция ұстанатын сауда-саттық үшін Кезең = 14 және одан да көп RSI қарастырыңыз. Свинг саудасы үшін ең жақсы RSI параметрлерін ашыңыз.

Жоғарыдағы мысал RSI пайдаланады (18)

Кеңес. RSI стандартты емес диаграммаларға, соның ішінде Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi және т.б. қолданып көріңіз.

RSI сигналдарын қалай пайдалануға болады?

Біз RSI күндізгі сауда тәжірибелерін алшақтықтарды талдаудан бастауды ұсынамыз.

Мысал 1. 3 минуттық USD/JPY диаграммасы RSI индикаторында үш есе бычий дивергенцияны көрсетеді.

Үштік бычий дивергенция мысалы

Дивергенция төмендеу импульсінің таусылғанын және трейдерлерде қысқа позицияны жабуға және/немесе ұзақ позицияны ашуға негіз бар екенін көрсетеді.

2-мысал. RSI (14) және SMA (100) 5 минуттық USD/JPY диаграммасына қосылған. Жылжымалы орташа көрсеткіш нарықтың өсу үрдісінде екенін көрсетеді.

USDJPY диаграммасындағы дивергенция

Көрсеткілер RSI индикаторында алшақтықты көрсетеді, бұл өсудің жалғасуын болжайды.

RSI диаграммасын талдау

RSI индикатор сызығын бақылай отырып, оның бағаның техникалық талдауы үшін пайдаланылатын үлгілерді сызатынын білуге ​​болады. Үлгілерді тек баға диаграммасында ғана емес, сонымен қатар индикатор терезесінде де қадағалауға әбден болады.

Мысалы, төмендегі суретте GBP/USD күндізгі диаграммасындағы RSI индикаторына негізделген тренд сызығының үзілуі көрсетілген.

RSI индикаторына негізделген тренд сызығы

RSI жергілікті төменгі деңгейді белгіледі, ал баға әлі жоқ. Бұл жағдайда RSI индикаторы алға шықты.

RSI негізіндегі саудада жиі жіберілетін қате

Қателік мынада, трейдерлер индикатор нарықтағы артық сатып алу аймағына енген кезде қысқа позицияларға енеді, бұл өсу үрдісінде. Немесе трейдерлер RSI нарықта 30-дан төмен түскен кезде сатып алу позициясына кіреді, бұл төмендеу үрдісінде.

Жиі қате

Мысал жоғарыда көрсетілген қондырғыларда сатып алу позициясын ашуға тәуекел етпеңіз. RSI олардың тізбегінен тұратын трендпен серпін көрсететінін ескеріңіз. Сіз экстремумға бірнеше рет кіру бақытына ие болуыңыз мүмкін, бірақ ерте ме, кеш пе, сіз депозит үшін қауіпті серпіндерге қарсы ойнай бастайсыз.

Сондықтан:

• Егер баға жоғары болып көрінсе, САТУ түймесін баспаңыз,
  RSI > 70 болғанда;

• Егер баға төмен болып көрінсе, САТЫП АЛУ түймесін баспаңыз,
  RSI <30 болғанда.

Ықтимал нарықтық өзгерістерді растау үшін RSI көрсеткіштерін шамдар үлгілерімен біріктіріңіз

Игорь Красуля Кәсіпкерлер одағының авторы

Егер сіз RSI мен күнделікті сауда жасасаңыз, стандартты 14 кезеңді 7 немесе 9 кезеңге дейін өзгертіп көріңіз. Бұл өзгеріс RSI бағасының өзгеруіне тезірек әрекет етуге көмектеседі, бұл сізге күндізгі саудада маңызды болып табылатын жылдам сигналдарды береді. Бірақ сақ болыңыз - бұл жоғары сезімталдық жалған дабылдарды да білдіруі мүмкін, сондықтан RSI сигналдарының сақтық көшірмесін басқа талдау құралдарымен жасаған дұрыс.

Тағы бір жетілдірілген әдіс нарықтағы ықтимал өзгерістерді растау үшін RSI көрсеткіштерін шамдар үлгілерімен біріктіруді қамтиды. Мысалы, егер RSI шамадан тыс сатып алу жағдайын көрсетсе (70-тен жоғары) және сіз жұлдызды жұлдыз сияқты аюлы шам үлгісін байқасаңыз, бұл ықтимал қысқа позиция үшін жағдайды күшейтеді. Бұл біріктіру тәсілі импульс индикаторларын баға әрекетінің сигналдарымен теңестіру арқылы сауда-саттықтарыңыздың сенімділігін арттырады.

Түйіндеме

RSI - бұл артық сатып алынған және артық сатылған нарық жағдайларын көрсетуге арналған кеңінен қолданылатын көрсеткіш. Ол өткен кезеңдердің белгілі бір санындағы баға динамикасын талдау арқылы осы деңгейлерді есептейді. Өзінің әмбебаптығымен танымал RSI әртүрлі нарықтарда, соның ішінде Forex, криптовалюта және акцияларда қолданылуы мүмкін. Ол күндізгі стратегиялар немесе сауда-саттық үшін кез келген уақыт аралығында тиімді жұмыс істейді. Трейдерлер RSI трендтерді анықтау және ықтимал кері өзгерістерді анықтау үшін пайдаланады, бұл оны дербес құрал ретінде немесе басқа көрсеткіштермен бірге қолайлы етеді. Сонымен қатар, алшақтықтарды талдау RSI -ның толық әлеуетін пайдаланудың ерекше құнды әдісі болып табылады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Сіз білуіңіз керек ең жақсы Swing сауда көрсеткіштері

Аламин Моршед

21 сағат бұрын

Swing саудасына арналған ең жақсы RSI параметрлері

Питер Эммануэль Чигиоке

21 сағат бұрын

Күндізгі саудаға арналған ең жақсы RSI параметрлері

Олег Ткаченко

21 апта бұрын

2025 жылғы 10 ең жақсы скальпингтік Forex брокерлері

Джонатан Мэверик

21 сағат бұрын

«Forex құдайы» ретінде үйреніңіз және сауда жасаңыз

Ринат Гисматуллин

21 сағат бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Андрей Мастыкин

Автор, Traders Union қаржы сарапшысы

Андрей Мастыкин тәжірибелі автор, редактор және контент-стратег, Traders Union үшін 2020 жылдан бері жұмыс атқаруда. Редактор ретінде ол Traders Union платформасында жарияланған барлық ақпараттың дұрыстығын және деректердің тексерілуін мұқият қадағалайды. Андрей оқырмандарды қаржы нарығындағы саудаға қатысты ықтимал сыйақылар мен тәуекелдерге назар аударады.

Ол пассивті инвестиция жасау көптеген адамдар үшін қолайлы стратегия екеніне сенімді. Андрейдің консервативті көзқарасы мен тәуекелдерді басқаруға көңіл бөлуі көптеген оқырмандарда түсіну тауып, оны қаржылық ақпарат бойынша сенімді ақпарат көзіне айналдырады.

Сонымен қатар, Андрей Украина Ұлттық журналистер одағының мүшесі (мүшелік билеті №4574, халықаралық куәлік UKR4492).

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Алгоритмдік сауда

Алгоритмдік сауда – математикалық модельге негізделген кеңейтілген кодтау мен формулаларға негізделген жетілдірілген әдіс. Дегенмен, дәстүрлі сауда әдістерімен салыстырғанда, процесс автоматтандырылғанымен ерекшеленеді.

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Бас терісінен тазарту

Саудадағы скальпинг - бұл трейдерлер бағаның шамалы ауытқуын ескере отырып, бірнеше секундтар немесе минуттар ішінде көптеген қысқа мерзімді сауда-саттықтарды орындау арқылы жылдам, шағын пайда табуға бағытталған стратегия.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Bitcoin

Биткоин – орталықтандырылмаған цифрлық криптовалюта, оны 2009 жылы жасырын адам немесе Сатоши Накамото бүркеншік атын пайдаланып жасаған топ құрған. Ол блокчейн деп аталатын технологияда жұмыс істейді, ол компьютерлер желісі бойынша барлық транзакцияларды тіркейтін бөлінген кітап болып табылады.