Жоғары жиіліктегі сауда (HFT) дегеніміз не және сіз тырысуыңыз керек пе?

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

Жоғары жиілікті сауда (HFT) шағын баға өзгерістерін пайдалана отырып, найзағай жылдамдығымен сауда-саттықты орындау үшін алгоритмдер мен қуатты компьютерлерді пайдаланады. Ол айтарлықтай пайда әкеле алатынымен, ол озық технологияны, терең нарықты білуді және қомақты инвестицияны талап етеді, бұл оны жеке трейдерлерге емес, мекемелерге қолайлы етеді. Көптеген бөлшек инвесторлар үшін дәстүрлі стратегиялар қауіпсіз және практикалық.

Жоғары жиілікті сауда (HFT) – алгоритмдер мен жоғары жылдамдықты технологияларды пайдалануға негізделген қаржы нарықтарындағы сауданың заманауи әдісі. Бұл стратегия секундтың бір бөлігінде мыңдаған сауда-саттықты жасауға мүмкіндік береді, бұл нарықтың басқа қатысушыларынан артықшылық береді. Дегенмен, HFT айтарлықтай техникалық ресурстарды, терең білімді және нормативтік стандарттарды қатаң сақтауды талап етеді. Бұл мақалада біз HFT қалай жұмыс істейтінін, ол қандай артықшылықтар мен тәуекелдерді әкелетінін және оның жаңадан бастаған трейдерлер үшін жарамдылығын қарастырамыз.

HFT дегеніміз не?

Жоғары жиілікті сауда (HFT) - бұл өте жоғары жылдамдықта тапсырыстардың көп санын орындау үшін қуатты компьютерлер мен жетілдірілген алгоритмдерді пайдаланатын алгоритмдік сауда түрі. HFT стратегиялары қаржы нарықтарындағы шағын баға тиімсіздігін капиталдандыруға бағытталған, көбінесе активтерді секундтың бір бөлігін ғана ұстайды.

HFT негізгі сипаттамалары мыналарды қамтиды:

Жылдамдық. Сауда-саттық микросекундтарда немесе наносекундтарда орындалады, көбінесе аз кідіріс технологияларына және биржаларға жақындыққа сүйенеді.
Көлемі. Кішкентай баға айырмашылықтарынан пайда алу үшін көптеген сауда-саттықтар орындалады, көбінесе миллиондаған.
Стратегиялар. Қысқа мерзімді мүмкіндіктерді пайдалану үшін маркет-мейкинг, арбитраж және статистикалық талдауды қамтиды.
Нарық әсері. HFT өтімділікті арттырады және ұсыныс-сұраныс спрэдтерін қатайтады, бірақ құбылмалылық пен флэш апаттарын тудыруы үшін жиі сынға ұшырайды.

Жоғары жиілікті сауда (HFT) сауда-саттықты лезде орындау үшін озық технологияларды енгізу арқылы қаржы нарықтарының құрылымын айтарлықтай өзгертті. Күрделі алгоритмдер мен қуатты есептеу жүйелерін пайдалана отырып, HFT қатысушылары мыңдаған сауда-саттықты секундтың бөліктерінде орындайды, бұл оларға бағаның минималды қозғалыстарынан пайда табуға мүмкіндік береді. Бұл нарықтардағы өтімділіктің жоғарылауына және сауда-саттықтың барлық қатысушыларына пайда әкелетін ұсыныстардың спрэдтерінің төмендеуіне әкеледі.

HFT саудасы қалай жұмыс істейді

Жоғары жиілікті сауда (HFT) нарық деректерін талдау және миллисекундтарда сауда-саттықты орындау үшін арнайы бағдарламалық жасақтаманы және өнімділігі жоғары серверлерді пайдалануға негізделген. HFT-тің негізгі мақсаты - қолмен сауда жасау мүмкін емес минималды баға қозғалыстарынан пайда табу. Сауда алгоритмдері бағаның өзгеруіне бірден әрекет ету міндетін орындайды, бұл HFT трейдерлеріне жылдамдықта артықшылық береді.

HFT саудасы оған тұрарлық па?

Жоғары жиілікті саудаға қатысу айтарлықтай қаржылық инвестицияларды және техникалық дайындықты талап етеді. HFT биржаларға, мамандандырылған жабдыққа және кәсіпқойлар тобына, соның ішінде бағдарламашылар мен талдаушыларға тікелей қосылуды талап етеді. Жоғары талаптарға байланысты HFT жеке трейдерлерге қарағанда институционалдық инвесторлар немесе ұйымдар үшін қолайлы. Бастамас бұрын, юрисдикцияға байланысты өзгеретін нормативтік шектеулерді қарастырған жөн.

HFT саудасы қиын ба?

HFT саудасы көптеген техникалық және операциялық қиындықтармен байланысты. Ол жоғары бәсекелестік пен төмен маржаларды ескеруі тиіс күрделі алгоритмдерді әзірлеуді қамтиды. Алгоритмдегі қателер немесе деректерді берудегі кешігулер елеулі шығындарға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, тез өзгеретін нарықта бәсекеге қабілетті болып қалу үшін үнемі технологияны жаңарту қажеттілігін ескеру қажет.

HFT заңды ма?

Жоғары жиілікті сауда көптеген қаржы нарықтарында, соның ішінде АҚШ пен Еуропада заңды тәжірибе болып табылады. Дегенмен, нарық тұрақтылығына ықтимал тәуекелдерге байланысты ол реттеушілердің мұқият бақылауында. Кейбір елдер HFT бақылау шараларын енгізді. Кейбір елдер HFT бақылау шараларын енгізді. Мысалы, Қытай нарыққа ықпалын шектеу үшін 2024 жылы жоғары жиілікті трейдерлер үшін жоғары алымдарды енгізді.

АҚШ-та Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) және басқа реттеушілер ашықтықты қамтамасыз ету және нарықты теріс пайдаланудың алдын алу үшін ережелерді енгізе отырып, HFT фирмаларының қызметін белсенді түрде бақылайды. Еуропада MiFID II директивасы міндетті тіркеуді және белгілі бір стандарттарға сәйкестікті қоса алғанда, HFT үшін қосымша талаптарды енгізді.

HFT заңды болғанымен, трейдерлер жергілікті заңдар мен ережелерді мұқият қарастыруы керек, өйткені ережелер юрисдикциялар арасында айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Бұл ережелерді бұзу ауыр құқықтық салдарға, соның ішінде айыппұлдар мен саудаға тыйым салуға әкелуі мүмкін.

HFT саудасын қалай бастау керек

HFT мұқият дайындықты және нарықтың ерекшеліктерін түсінуді талап етеді. Forex нарығында HFT бастаудың негізгі қадамдарын қарастырайық.

Forex брокерлерін зерттеу

Бірінші қадам HFT қолдайтын сенімді брокерді таңдау болып табылады. Таңдау критерийлеріне мыналар кіреді:

Тапсырысты орындау жылдамдығы. Брокер сауда-саттықты орындауда ең аз кідірістерді қамтамасыз етуі керек.
Сауда платформалары. MetaTrader 4 (MT4) немесе MetaTrader 5 (MT5) сияқты HFT боттарымен үйлесімді платформаларға қолдау көрсету.
Ереже. Беделді реттеуші органдардан лицензиялардың болуы.

Үздік HFT сауда брокерлері 2025
	Мин. депозит, $	Макс. левередж	ECN комиссиясы	ECN спреді EUR/USD	Есептік жазба ашыңыз
OANDA		1:200	3,5	0,15	ШОТ АШУ Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Interactive Brokers		1:30	2	0,2	ШОТ АШУ Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
IG Markets	1	1:200	2,3	0,8	Толық құжаттама
RoboForex	10	1:2000	2	0,2	ШОТ АШУ Капиталыңыз қауіпе.
VT Markets	100	1:500	3	0,3	ШОТ АШУ Капиталыңыз қауіпте.

Есептік жазба ашу

Сіз брокерді таңдағаннан кейін сауда шотын ашуыңыз керек. Процесс әдетте мыналарды қамтиды:

Тіркеу. Жеке мәліметтермен онлайн пішінді толтыру.
Тексеру. Сіздің жеке басыңызды және мекенжайыңызды растайтын құжаттарды ұсыну.
Шотты қаржыландыру. Қолжетімді төлем жүйелері арқылы қаражатты салу.

Кейбір брокерлер стратегияларды тәуекелсіз сынау үшін демо-шоттарды ұсынады.

Боттарды қосу

Сауда-саттықты автоматтандыру үшін сізге сауда ботын қосу керек:

Бот таңдау. HFT үшін әртүрлі боттар бар, мысалы, Forex Fury және Algobot.
Орнату. Ботты жүктеп алу және оны сауда платформасымен біріктіру (мысалы, MT4).
Конфигурация. Сауда көлемі мен тәуекел деңгейлері сияқты сауда параметрлерін анықтау.
Тестілеу. Стратегияның тиімділігін бағалау үшін тарихи деректер бойынша сынақтар өткізу.

Нақты сауда-саттықты бастамас бұрын, демо-шотта ботты мұқият тексеруді ұсынамыз.

Қателерден қалай аулақ болуға және HFT саудасында табысқа жетуге болады

Жоғары жиілікті сауда – бұл жоғары техникалық дайындықты және стратегиялық көзқарасты талап ететін құрал. HFT сәтті жүзеге асуы деректерді жылдам өңдеу және заманауи алгоритмдерді қолдану мүмкіндігіне байланысты. Бұл ең аз кідіріспен және нақты нарық деректеріне қол жетімді мамандандырылған серверлерді қажет етеді. Сондай-ақ, пайдаланылатын технологияларды үнемі жаңарту үшін ресурстарды алдын ала қамтамасыз етіңіз.

HFT негізгі міндеттерінің бірі операциялық тәуекелдерді азайту болып табылады. Алгоритмдерді тарихи деректерде мұқият тексеріп, олардың жұмысын үнемі бақылап отыру керек. Кодтағы қателер немесе жүйе ақаулары елеулі салдарға әкелуі мүмкін, сондықтан мен бағдарламалық жасақтаманың сапасына және оның жоғары жүктеме жағдайында оның тұрақтылығына ерекше назар аударуды ұсынамын.

HFT қарастыратын жаңадан бастаушылар үшін маңызды қадам төмен кідіріс қосылымдары мен ашық сауда шарттарын қамтамасыз ететін брокерді таңдау болады. Оңтайлы тәсіл демо-шоттарды пайдалану және алгоритмдерді нақты жағдайларда іске қоспас бұрын қадамдық тестілеу болады. Жоғары жиіліктегі сауда тек техникалық сауаттылықты ғана емес, сонымен қатар тәуекелдерді басқаруға және нарық динамикасына бейімделуге жүйелі көзқарасты талап етеді.

Қорытынды

HFT саудасы нарықтардағы әлеуетті пайда мүмкіндіктерін анықтау үшін қуатты компьютерлер мен күрделі алгоритмдерді пайдаланады, сонымен бірге бағаның қысқа мерзімді қозғалысын пайдаланады. Сонымен қатар, бұл трейдерлерге дәстүрлі әдістермен байланысты шығындарды азайта отырып, бір уақытта шағын тапсырыс өлшемдерін орналастыру арқылы бірнеше биржалардағы өтімділік пулдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Дегенмен, осы сауда түріне кіріспес бұрын инвесторлар өздерінің брокері қойған шектеулерді, сондай-ақ АҚШ Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) сияқты реттеуші органдар белгілеген кез келген ережелерді білуі маңызды. Сайып келгенде, бұл әдіс тәуекелдерді дұрыс басқара отырып, нарық конъюнктурасын қалай пайдалану керектігін түсінетін тәжірибелі инвесторлар үшін тамаша мүмкіндік бере алады.

Жиі қойылатын сұрақтар

HFT саудасын бастау қанша тұрады?

Мұның бәрі сіз таңдаған брокерге байланысты. Минималды депозиттен басқа, спрэдтердің мөлшеріне назар аударыңыз. Мысалы, үздік брокерлер EURUSD бойынша 0,1 пип ұсынады.

Қалай табысты HFT трейдері болуға болады?

Тәулік бойы бақылауды қажет етпейтін стратегияларды пайдалану Forex нарығындағы табыстың кілті болып табылады. Бұл мақсат үшін автоматтандырылған сауда платформасын пайдалану жақсы болуы мүмкін, әсіресе сіз жаңадан бастаған болсаңыз немесе осы салада тәжірибесі аз болса.

Жоғары жиілікті трейдерлер қалай ақша табады?

Сұраныс пен ұсыныс бағасы арасындағы спрэд оларға пайда табуға мүмкіндік береді. Кейбір биржалар мен электрондық байланыс желілері жоғары жиілікті трейдерлерге маркет-мейкерлер ретінде жасаған әрбір сауда үшін центтің бір бөлігін төлейді.

Жоғары жиілікті сауда қауіпті ме?

Алгоритмдік HFT мен байланысты ең үлкен тәуекелдердің бірі оның жүйелік тәуекелдерді күшейтуі мүмкін. Нарық құбылмалылығын арттырудан басқа, ол басқа нарықтарға таралып, инвесторлардың белгісіздігін тудыруы мүмкін.

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Максим Нечипоренко 2023 жылдан бастап Кәсіпкерлер одағының мүшесі. Ол БАҚ-тағы кәсіби мансабын 2006 жылы бастады. Оның қаржы және инвестиция саласында тәжірибесі бар және оның қызығушылық саласы геоэкономиканың барлық аспектілерін қамтиды. Максим сауда, криптовалюталар және басқа да қаржы құралдары туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Ол нарықтағы соңғы жаңалықтар мен трендтерден хабардар болу үшін өз білімін үнемі жаңартып отырады.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Свинг саудасы

Свинг саудасы – бұл нарықтағы қысқа мерзімді және орта мерзімді бағалардың өзгеруінен немесе «тербелістерден» пайда табуға бағытталған акциялар немесе форекс сияқты қаржылық активтердегі позицияларды бірнеше күннен аптаға дейін ұстауды қамтитын сауда стратегиясы. Свинг трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады.

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

HFX

HFX саудасы автоматтандырылған алгоритмдер өте жоғары жылдамдықпен көптеген сауда-саттықтарды орындайтын жоғары жиілікті форекс саудасына қатысты болуы мүмкін.

Forex Fury

Forex Fury - Metatrader 4/5 терминалының сауда кеңесшісі. Сіз оны пассивті кіріс ағынын жасау үшін сатып ала аласыз.

50% дейін депозиттік бонус – сауда капиталыңызды арттырыңыз. 1000+ құрал – форекс, индекстер, акциялар және ETF саудасы. Төрт реттеушімен лицензияланған – сенімді бақылаумен қауіпсіз сауда жасаңыз. Бәсекелестік жағдайлар – 0,1 пиптен бастап спрэд және 1:500 левередж.

Үздік 5 брокер