데이 트레이딩을 위한 최고의 RSI 지표 전략

RSI (상대강도지수) 지표는 J. Welles Wilder 주니어가 그의 저서 "기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념"에서 세상에 소개했습니다. 이는 유가증권이 과매수 또는 과매도된 시점을 표시하도록 설계된 모멘텀 오실레이터입니다. 이 책은 1978년에 출간되었지만 50년이 지난 지금도 여전히 관련성이 있습니다. Google 에서 다른 지표보다 더 자주 검색되기 때문에 거래에 가장 많이 사용되는 지표 중 하나입니다.

RSI 지표에 대한 요청 통계

상위 3가지 RSI 지표 전략

RSI 지표는 범용 지표이므로 사용 방법에 대한 많은 옵션이 있습니다. 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.

전략 1

Wilder는 그의 저서에서 RSI 를 30 및 70 레벨과 함께 사용할 것을 권장했습니다:

• 지표가 과매도 영역을 벗어날 때 매수(30선을 상향 돌파).

• 지표가 과매수 영역을 벗어나면 매도(하락 이동 시 70선을 넘음).

참고: RSI 지표는 이렇게 간단한 형태로도 사용할 수 있지만 다양한 기술적 분석 및 증거의 가중치 검토와 함께 사용할 때 더 효과적입니다. 그렇지 않으면 트레이더는 RSI 에 대해 자동화된 전략을 설정하면 일관되게 작동할 것입니다. 하지만 현실은 그렇지 않습니다. 도구 상자에 있는 하나의 도구로 간주해야 합니다.

예시: 가격 차트(아래 스크린샷 참조)에서 빨간색 화살표는 숏 포지션 진입을 나타냅니다. 파란색 화살표는 숏 포지션에서 빠져나와 롱 포지션으로 진입하는 것을 나타냅니다.

이 방식은 반대 방향의 포지션에 진입하라는 신호에 포지션을 청산할 때 트레이더가 항상 포지션에 있다고 가정하고 보조지표 신호에 따라 포지션을 "플립"하는 방식입니다. 기술적으로 이는 허용됩니다.

• RSI 신호 테스트하기

전략 테스트

전략 테스터는 이 접근법을 사용하면 트레이더가 항상 포지션에 있을 때 USD/JPY 통화쌍 차트에서 4시간 동안 RSI (14) 신호로 거래하면 1.45의 수익률(수익/손실 비율)을 나타냈습니다. 가치 있는 결과이지만 50회 거래로는 전략의 효율성을 증명하기에는 충분하지 않습니다. 더 많은 테스트를 수행한 결과, 장기적으로 RSI 지표를 기준으로 한 장중 거래의 결과는 덜 낙관적이라는 결론에 도달했습니다.

• 손절 및 이익 실현전략 1

항상 포지션을 보유하지 않고 Stop Loss 및 Take Profit 설정을 추가하면 어떨까요? 그러면 포지션이 '플립'되지 않고 지정된 수익 또는 손실 값에 도달하면 청산됩니다.

MetaTrader 4 플랫폼용 로봇은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 이 로봇은 고전적인 RSI 신호로 거래합니다:

• 지표가 과매도 영역을 벗어나면 매수;

• 지표가 과매수 영역을 벗어나면 매도합니다.

이 로봇을 사용하면 Stop Loss 및 Take Profit 을 설정하고 RSI 기간 및 신호 레벨 30-70을 변경할 수 있습니다. 다음은 차트에서 보이는 모습입니다:

RSI 로봇 테스트

4건의 거래 중 3건은 수익으로 마감되었고, 수익이 나지 않은 1건의 거래에서 손실을 보전했습니다.

일중 5분 EUR/USD 차트에서 로봇을 테스트하기 위해 몇 달 동안 데이터를 사용하여 로봇을 실행했습니다.

RSI EURUSD에 대한 로봇 테스트

하지만 결과는 실망스러웠습니다.

테스트 결과

수익성 있는 거래와 수익성 없는 거래가 번갈아 나타나지만 결국 로봇은 지속적인 중개 수수료로 인해 예치금을 서서히 잃게 됩니다.

테스트 결과

RSI 기간의 신호 레벨 및 설정 최적화는 원하는 결과를 향한 실질적인 변화로 이어지지 않았습니다.

전략 2

RSI 거래에 대한 전략 1을 테스트하면서 비표준 접근법 또는 RSI 을 다른 지표와 결합하는 것이 중요하다는 점을 강조했습니다. 래리 코너스의 접근법에 따라 극단적인 RSI 수준(과매도 10, 과매수 90)에 초점을 맞춰 신호를 세분화하여 신호 수는 적지만 더 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다. 추가 조건은 가격이 자산 관리에서 널리 사용되는 추세 지표인 200일 이평선(SMA) 이상이어야 한다는 것입니다.

래리 코너스가 개발한 전략이 해결책 중 하나가 될 수 있습니다. 이 전략의 규칙에 따르면 트레이더는 다음과 같은 경우 매수 포지션에 진입합니다:

• RSI (기간 = 2) 과매도 상황;

• 가격이 SMA (200) 이상입니다;

• 신호 레벨은 10과 90으로 설정됩니다.

매도 기회에는 그 반대가 적용됩니다.

이 아이디어는 주요 추세 거래에 초점을 맞추되 조정 시 진입하는 데 중점을 둡니다. 이 전략은 성장하는 주식 시장이나 뚜렷한 추세가 있는 다른 시장에서 매수 기회에 적용할 수 있습니다.

RSI 하루의 지표 SPY 차트, 액션 타임 - 꾸준한 강세장 테마이드-2023

화살표는 4가지 전략 기반 신호를 나타냅니다. 매번 진입 직후 두 개의 상승 캔들스틱을 볼 수 있어 전략이 거의 완벽합니다. 하지만 미국 주식 시장에서 이러한 안정적인 추세는 자주 발생하지 않기 때문에 이 전략을 사용하려면 시장 선택에 매우 신중해야 하며, 예를 들어 짧은 기간이지만 추세가 더 자주 발생하는 일중 차트주기에 집중해야 합니다.

전략 3

유용한 RSI 전략은 잠재적인 추세 반전 신호를 보낼 수 있는 가격과 지표 사이의 차이를 발견하는 것입니다. 예를 들어, 약세 다이버전스에서는 가격이 고점을 높이는 반면 RSI 는 그렇지 못하면 추세 약화 및 반전 가능성을 나타냅니다. 이 방법은 추세 소진기에 특히 효과적이어서 트레이더가 변화를 조기에 예측할 수 있습니다.

다이버전스는 추세 반전 가능성(정규) 뿐만 아니라 추세 지속 가능성(숨겨진)을 나타낼 수도 있습니다.

다이버전스 작동 방식

이 차트는 BTC/USD 암호화폐 시장에서 Bitcoin 이 6만 돌파를 세 번 시도했을 때 발생한 세 번의 다이버전스를 보여줍니다. 가격 차트에서 세 개의 상승선을 볼 수 있는 반면 RSI 지표는 세 개의 하락선을 보여줍니다.

다이버전스 예시

다이버전스 분석을 적용할 수 있습니다:

• Bitcoin 뿐만 아니라 다른 시장에도 적용할 수 있습니다;

• 일봉 차트뿐만 아니라 일중 차트에도 적용할 수 있습니다;

• 추세 반전뿐만 아니라 지속에도 적용 가능합니다.

최고의 데이 트레이딩 브로커는 무엇인가요?

최고의 데이 트레이딩 브로커는 다음 기준을 충족하는 브로커입니다:

• 거래량이 많아 유동성이 풍부하여 트레이더가 큰 가격 변동 없이 빠르게 포지션에 진입하고 청산할 수 있습니다. 이는 단기 시세 변동을 이용해 빠른 거래에 의존하는 데이 트레이더에게 매우 중요합니다.

• ECN 시장 스프레드가 있는 계좌는 더 낮은 스프레드를 제공하므로 거래 비용이 절감됩니다.

• 알고리즘 트레이딩과 MT5 및 cTrader 과 같은 고급 트레이딩 플랫폼과 같은 거래 자동화 기능은 데이 트레이딩이 점점 더 자동 트레이딩 봇으로 이동하고 있기 때문에 중요합니다.

• 무료 VPS 는 트레이더에게 안정적인 고속 인터넷 연결을 제공하여 지연 시간을 줄이고 거래가 신속하고 안정적으로 체결되도록 합니다.

다음은 효과적인 트레이딩에 필요한 도구와 기능을 제공하여 데이 트레이더의 요구를 충족하는 최고의 브로커 목록입니다.

RSI 보조지표 설정 - 알아야 할 사항

Relative Strength Index (RSI) 은 다양한 거래 스타일과 시장 상황에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 기본적으로 RSI 는 14주기 설정을 사용하여 단기 노이즈 필터링과 중요한 시장 추세 포착 사이의 균형을 맞춥니다. Wilder가 도입한 이 표준은 널리 효과적인 것으로 알려져 있지만 조정할 수 있습니다.

기간이 짧을수록(예: 4) RSI 빠른 가격 변동에 더 잘 대응하고, 기간이 길수록(예: 30) 변동폭을 완화하여 더 넓은 추세 분석을 할 수 있습니다. 기본 과매수(70) 및 과매도(30) 수준도 조정할 수 있습니다. 변동성이 큰 시장에서는 80과 20과 같은 임계값이 더 나은 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 RSI 은 다양한 전략과 시장에서 트레이더를 위한 다용도 도구로 사용할 수 있습니다.

예: 동일한 금 시세 차트에서 RSI (4)와 RSI (30)을 아래에서 비교하세요:

동일한 금 시세 차트에서 RSI (4)와 아래 RSI (30) 비교

트레이더는 신호 빈도를 기준으로 자신의 트레이딩 스타일과 현재 시장 변동성에 맞게 RSI 지표를 조정할 수 있습니다.

RSI 일간 트레이딩 설정

예를 들어 일중 거래의 경우 주가지수 선물의 5분 차트에서 RSI (7~14)의 기간을 사용하세요.

위의 예는 RSI (10)을 사용합니다.

RSI 스윙 트레이딩 설정

4시간 차트에서 롱 포지션 보유 거래의 경우, RSI (기간 = 14 이상)를 사용하세요. 스윙 트레이딩에 가장 적합한 RSI 설정을 알아보세요.

위의 예는 RSI (18)을 사용합니다.

팁. Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi 등 비표준 차트에도 RSI 을 적용해 보세요.

RSI 신호는 어떻게 사용하나요?

다이버전스 분석으로 일중 RSI 거래 실험을 시작하는 것이 좋습니다.

예시 1. 3분 USD/JPY 차트는 RSI 지표에서 삼중 상승 다이버전스를 보여줍니다.

삼중 상승 다이버전스 예시

이 다이버전스는 하락 충동이 소진되었을 가능성이 있으며 트레이더가 숏 포지션을 청산하거나 롱 포지션을 오픈할 이유가 있음을 나타냅니다.

예시 2. RSI (14)와 SMA (100)이 5분 USD/JPY 차트에 추가되었습니다. 이동평균은 시장이 상승 추세에 있음을 나타냅니다.

USDJPY 차트의 다이버전스

화살표는 RSI 지표의 다이버전스를 나타내며, 이는 지속적인 상승을 나타냅니다.

RSI 차트 분석

RSI 지표선을 추적하면 가격의 기술적 분석에 사용되는 패턴을 그리는 것을 발견할 수 있습니다. 가격 차트뿐만 아니라 인디케이터 창에서도 패턴을 추적할 수 있습니다.

예를 들어 아래 이미지는 일중 GBP/USD 차트에서 RSI 지표를 기반으로 한 추세선의 브레이크아웃을 보여줍니다.

RSI 지표를 기반으로 만든 추세선

RSI 은 이미 지역 저점을 설정했지만 가격은 아직 설정하지 않았습니다. 이 상황에서 RSI 지표가 앞서 행동했습니다.

다음을 기반으로 한 거래에서 자주 발생하는 실수 RSI

실수는 지표가 상승 추세에 있는 시장에서 과매수 영역에 진입할 때 트레이더가 숏 포지션에 진입한다는 것입니다. 또는 하락 추세에 있는 시장에서 RSI 이 30 이하로 떨어지면 매수 포지션에 진입하는 실수입니다.

잦은 실수

위와 같은 설정에서 매수 포지션을 개시하는 위험을 감수하지 마세요. RSI 이 추세의 연속으로 구성된 모멘텀을 보여준다고 가정해 보겠습니다. 운이 좋으면 정점에 몇 번 진입할 수 있지만 조만간 일련의 모멘텀에 대해 플레이를 시작할 수 있으며 이는 예치금에 위험할 수 있습니다.

따라서

• 가격이 높은 것 같으면 매도 버튼을 클릭하지 마세요(
  , RSI > 70);

• 가격이 낮게 보이면 매수 버튼을 클릭하지 마세요(
  , RSI < 30).

RSI 수치를 캔들 패턴과 결합하여 잠재적 시장 반전을 확인합니다.

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

RSI 로 데이 트레이딩을 하는 경우 표준 14주기를 7주 또는 9주기로 조정해 보세요. 이렇게 하면 RSI 에서 가격 변동에 더 빨리 반응하여 데이 트레이딩에 필수적인 신호를 더 빨리 받을 수 있습니다. 하지만 이렇게 민감도가 높아지면 오경보가 더 많이 발생할 수 있으므로 RSI 신호를 다른 분석 도구로 백업하는 것이 현명합니다.

또 다른 고급 기법으로는 RSI 수치를 캔들 패턴과 결합하여 잠재적인 시장 반전을 확인하는 것입니다. 예를 들어 RSI 가 과매수 상태(70 이상)를 나타내는데 별똥별과 같은 약세 캔들 패턴이 관찰되면 잠재적 숏 포지션에 대한 근거가 강화됩니다. 이러한 융합 접근법은 모멘텀 지표와 가격 움직임 신호를 일치시켜 거래의 신뢰성을 높여줍니다.

요약

과매수 및 과매도 시장 상황을 강조하기 위해 고안된 RSI 지표는 널리 사용되는 지표입니다. 과거 특정 기간 동안의 가격 역학을 분석하여 이러한 수준을 계산합니다. 다용도로 잘 알려진 RSI 는 Forex, 암호화폐, 주식 등 다양한 시장에 적용할 수 있습니다. 일중 전략이든 스윙 트레이딩이든 모든 차트주기에 효과적으로 작동합니다. 트레이더는 추세를 파악하고 잠재적 반전을 포착하는 데 RSI 을 사용하므로 독립형 도구로 사용하거나 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 다이버전스 분석은 RSI의 잠재력을 최대한 활용하는 데 특히 유용한 기법입니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

Andrey Mastykin

저자, Traders Union의 금융 전문가

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