데이 트레이딩을 위한 최고의 RSI 설정

Relative Strength Index 초보 트레이더를 위한 대부분의 거래 플랫폼에서 가장 인기 있는 기본 오실레이터 중 하나입니다. 데이 트레이딩 전략은 가장 일반적인 유형의 트레이딩 전략입니다. 장중 거래는 스왑 비용을 없애고 결정을 내릴 시간을 주며 비교적 빠르게 수익을 올릴 수 있습니다.

이 리뷰에서는 다음에 대해 알아볼 것입니다:

• RSI 보조지표 설명. 기본 설정 및 주요 신호. 보조지표 설정 최적화를 위한 규칙.

• 기간, 기간, 주요 영역 수준에 따른 RSI 신호 효율성 비교.

• RSI 인디케이터 사용 방법. 최상의 설정.

이 문서는 전략 테스트를 통해 최상의 설정을 찾는 초보 트레이더에게 특히 유용합니다.

기본 RSI 설정

Relative Strength Index (RSI) 는 과매수 및 과매도 상태를 평가하는 오실레이터입니다. 이 인디케이터는 가격 차트 아래에 그려지며 0-100 범위에서 움직이는 선으로 표시됩니다. 표시기가 범위의 가장자리에 가까울수록 가격 반전 확률이 높아집니다.

기본 RSI 설정:

기본 RSI 설정

• 기간. 기간은 기본적으로 14로 설정되어 있습니다. 매개변수 계산에 사용되는 캔들스틱의 수입니다. 기간이 짧을수록 RSI 표시기의 움직임이 더 날카로워지고 잘못된 신호가 더 많이 발생합니다. 기간이 길수록 지표의 선이 더 부드러워지지만 가격 변동에 반응하는 속도는 느려집니다.

• 적용 대상: 적용 대상: 설정에서 사용되는 가격 유형입니다. 예를 들어 종가 또는 고가 - candlestick (그림자 상단)의 최대 가격 값입니다.

• 스타일. 인디케이터 라인의 시각적 표시를 위한 매개변수입니다.

• 차트에서 최소 및 최대 레벨을 고정합니다.

레벨 탭에서 과매수 및 과매도 영역에서 지표 이동의 표준 범위를 구분하는 주요 레벨의 값을 변경할 수 있습니다. 이 값은 인디케이터 계산에 영향을 미치지 않으며 RSI 값을 빠르게 시각적으로 모니터링하는 데 필요합니다. 기본적으로 30과 70으로 설정되어 있습니다.

일일 거래에 가장 적합한 RSI 설정

RSI 지표는 다양한 데이 트레이딩 전략에서 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그러나 특정 RSI 트레이딩 전략에 따라 설정을 조정해야 할 수도 있습니다. 다음은 일반적인 일간 트레이딩 접근법에 대한 RSI 설정에 대한 몇 가지 지침입니다:

스캘핑 (1분, 5분 차트)
보유 기간이 매우 짧은 scalping 전략의경우 1분 또는 5분 차트에는 5-7주기 정도의 빠른 RSI 설정이 가장 적합합니다. 이렇게 하면 RSI 단기 가격 변동에 빠르게 대응할 수 있습니다. 20/80 또는 10/90과 같이 극단적인 과매수/과매도 수준을 사용하면 약한 신호를 걸러내고 휩쓸림을 줄일 수 있습니다.

기세 트레이딩 (5분, 15분 차트)
추세의 가속 부분에 초점을 맞춘 모멘텀 전략의 경우 5~15분 차트에서 9~12와 같이 약간 긴 RSI 주기를 사용하세요. RSI Standard 과매수/과매도 레벨 30/70은 너무 일찍 빠져나오지 않고 타이밍에 맞춰 진입하는 데 적합합니다. 추세 내 하락 시 모멘텀을 이용해 트레이딩하세요.

박스권트레이딩 (15분, 30분 차트)
14~25 범위의 느린 RSI 은 거래 범위를 식별하는 데 도움이 되며 15분에서 30분 차트에 가장 적합합니다. 40/60에서 좁은 레벨을 사용하면 범위 반전 거래에 더 많은 신호를 생성할 수 있습니다. RSI 주기가 20 이상으로 길면 더 부드러운 범위 신호를 제공합니다. 극단적인 범위에서 롱과 숏을 번갈아 가며 거래하세요.

브레이크아웃 트레이딩 (15~30분, 1시간 차트)
breakout 트레이딩의 경우 10~12 사이의 RSI 주기는 15분~1시간 차트에서 새로운 추세를 포착할 수 있는 빠른 시그널을 제공합니다. 25/75와 같은 넓은 과매수/과매도 레벨을 사용하면 완전한 돌파가 발생하기 전에 조기 청산을 피할 수 있습니다. 최초 추격 이후 재테스트에서 돌파를 거래하세요.

반전 트레이딩 (15분, 30분 차트)
반전 전략의 경우, 15~30분 차트에서 10~14 범위의 RSI 구간을 사용하면 과대 확장에 빠르게 대응할 수 있습니다. 표준 30/70 레벨을 사용하여 극단에서 반등하는 시간을 정하세요. RSI 다이버전스는 높은 확률의 진입과 출구를 식별합니다.

요약하면, 선호하는 트레이딩 스타일과 전략에 따라 빠른 RSI 설정은 짧은 차트주기에, 느린 RSI 설정은 긴 차트주기에 맞추세요. 백테스트를 통해 보상 가능성을 최적화하세요.

최고의 데이 트레이딩 브로커는 무엇인가요?

최고의 일간 트레이딩 브로커는 다음 기준을 충족하는 브로커입니다:

• 거래량이 많으면 유동성이 보장되어 큰 가격 변동 없이 빠르게 포지션에 진입하고 청산할 수 있습니다. 이는 단기 시세 변동에 따른 수익을 얻기 위해 빠른 거래에 의존하는 데이 트레이더에게 매우 중요합니다.

• ECN 시장 스프레드가 있는 계좌는 더 낮은 스프레드를 제공하므로 거래 비용이 절감됩니다.

• 알고리즘 트레이딩과 MT5 및 cTrader 과 같은 고급 트레이딩 플랫폼과 같은 트레이딩 자동화 기능은데이 트레이딩이 점점 더 자동화된 트레이딩 봇으로 이동하고 있기 때문에 중요합니다.

• VPS 은 트레이더에게 안정적인 고속 인터넷 연결을 제공하여 지연 시간을 줄이고 거래가 신속하고 안정적으로 체결되도록 합니다. 이는 자동매매 전략과 시장과 지속적으로 연결 상태를 유지해야 하는 트레이더에게 특히 중요합니다.

RSI 다이버전스 트레이딩에 가장 적합한 설정

RSI 다이버전스는 일간 트레이딩에서 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 유용한 기법입니다. 다이버전스는 유가증권 가격이 RSI 지표와 반대 방향으로 움직일 때 발생하며 현재 추세가 모멘텀을 잃고 있다는 신호입니다.

RSI 다이버전스 유형

1. 강세다이버전스는 가격이 저점을 낮추고 RSI 지표가 고점을 높일 때 발생하며 약세 모멘텀이 약해지고 강세 반전 가능성이 있음을 나타냅니다.

2. 약세다이버전스 약세 다이버전스는 가격이 고점을 높게 형성하고 RSI 고점을 낮게 형성할 때 발생하며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 약세 반전 가능성이 있음을 나타냅니다.

데이 트레이딩을 위한 최적의 RSI 설정

RSI 다이버전스로 효과적인 데이 트레이딩을 하려면 적절한 설정을 사용하여 빠른 시장 움직임을 포착하는 것이 중요합니다:

단기 다이버전스(스캘핑)

• RSI 기간 5-7

• 차트주기: 1분, 5분 차트

• 20/80 또는 10/90과 같은 극단적 인 수준은 약한 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Medium-텀 다이버전스(일중 트레이딩)

• RSI 기간 9-14

• 차트주기: 15분, 30분 차트

• Standard 30/70 레벨이 효과적이지만 25/75를 사용하면 더 민감하게 사용할 수 있습니다.

RSI 다이버전스 거래 시 다음 팁을 참고하세요:

• 시간대가 중요합니다. RSI 다이버전스는 15분 또는 30분 차트와 같이 더 긴 시간대에서 데이 트레이딩에 더 안정적입니다. 1분 차트와 같이 매우 짧은 차트주기의 다이버전스 신호에만 의존하지 마세요.

• 추세 방향 확인. 다이버전스를 기반으로 매매에 진입하기 전에 전체 추세가 예상되는 반전 방향과 일치하는지 확인하세요.

• 항상 stop-loss 주문을 사용하여 리스크를 관리하고 원금을 보호하세요. stop-loss 주문은 최근 스윙 고점 또는 저점을 넘어 전략적으로 주문하여 조기에 손절하지 않도록 하세요.

• 보조지표, 가격 움직임 패턴, 거래량 분석 등 다른 신호와 결합하세요. 이러한 신호의 결합은 거래 성공 확률을 높입니다.

설정을 변경하면 보조지표 값이 어떻게 바뀌나요?

설정을 변경해야 하는 이유는 무엇인가요? 모든 자산에는 "고유한 특성"이 있습니다. 변동성은 "성격"의 주요 기준 중 하나입니다. 이는 거래 세션, 마켓 메이커의 관심, 펀더멘털 요인, 선택한 차트주기 등에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 매번 '구간' 또는 차트주기는 메이저와 이국적인 쌍 모두에 대해 고유한 기간이 필요하며 다른 모든 매개변수는 동일합니다.

다음은 예시입니다. NFT (미국) 보고서가 발행되면 다음 3~4시간 동안 EUR/ USD 쌍에 강한 영향을 미칩니다. 이 기간 동안 변동성이 급격히 증가하고 방향성 단기 추세가 나타날 수 있습니다. M15 간격에서 기간을 12로 설정하면 3시간에 해당하는 간격이 계산에 포함된다는 의미입니다. 이 간격을 기준으로 설정된 설정은 비정상적인 변동성이 없는 다른 기간에 대해서는 올바르지 않습니다.

테스트의 목표는 지표 매개 변수를 선택하는 것이며, 전략이 미미한 하락과 예금 곡선의 안정적인 성장으로 최대 수익 거래 횟수를 가져 오는 것입니다.

아래에서는 한 차트주기의 다른 기간, 한 차트주기의 다른 기간, 한 차트주기와 차트주기의 다른 레벨에 대한 지표 신호의 효과를 비교합니다. RSI 추가 필터는 적용되지 않으며, 과매수 및 과매도 영역에서 지표 라인의 발산 및 이탈이 신호로 사용됩니다. 30 및 70 레벨을 터치하고 이후 반등하는 것도 신호로 간주됩니다. 뚜렷한 터치가 없는 경우 신호로 간주하지 않습니다.

RSI (3), RSI (14), RSI (48) 신호의 H1 시간대 비교

비교를 위해 H1 주기와 3, 14, 48주기의 평균 변동성이 약간 넘는 EUR/USD 통화쌍을 사용했습니다. 기간이 짧으면 가격 변동에 즉시 반응할 수 있고 48시간(2일)은 강한 추세만 보여줍니다.

RSI 인디케이터 사용 예시:

RSI인디케이터 사용 예시

3주에 해당하는 차트 섹션에는 주기가 3, 14, 48인 RSI 인디케이터가 위에서 아래로 순차적으로 배치되어 있습니다.

결론. 짧은 기간을 사용하는 것은 의미가 없습니다. 긴 기간을 사용하는 것은 강한 상승 또는 하락 추세를 찾기 위한 장기 전략에만 의미가 있습니다. 신호는 매우 드뭅니다. 일간 전략의 경우 기본 매개변수인 14를 사용하고 자산 변동성과 목표에 따라 10 또는 18로 약간 이동하는 것이 좋습니다. 테스트는 매개변수를 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

M5, M30 및 H1 차트주기의 RSI (14) 신호 비교

М1 및 М5 간격은 scalping 전략에서 자주 사용됩니다. scalping 에 대해 작은 주기가 설정되어 있기 때문에 정확한 신호의 높은 빈도와 지표의 반응 속도가 중요합니다. H1은 가장 빈번한 간격입니다. swing trading 및 일일 거래. 비교를 위해 기본 기간과 EUR/USD 통화 쌍과 함께 RSI 지표를 사용했습니다.

RSI 인디케이터 사용 예시:

1. 차트주기 M5.

RSI 인디케이터 사용 예시

이 차트는 1일이 조금 넘는 기간을 다룹니다. 이 기간 동안 인디케이터는 7개의 신호를 보냈으며 그 중 신호 5는 거짓이었습니다. 다른 신호는 어느 정도 유효하지만 스프레드를 고려해야 합니다.

예를 들어, 신호 2의 이동 진폭은 포지션이 범위의 맨 아래에서 열리고 그림자에 의해 닫히는 경우 약 4 핍입니다. 실제 시장에서 이러한 정확도를 달성하기는 어렵기 때문에 스프레드를 고려할 때 이 신호는 약하다고 할 수 있습니다. 기간을 10으로 설정하면 신호 수가 증가합니다.

2. 기간 M30.

RSI 지표 사용 예시

이 차트는 1주일(9월 7~14일)의 기간을 다룹니다. 이 인디케이터는 5개의 신호를 제공하며, 그 중 2개는 너무 약해서 거짓으로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 신호 1, 3, 5는 다소 강합니다. 신호 3은 주말을 통과합니다. 데이 트레이딩을 넘어 스왑 비용이 추가되지만 강한 추세로 인해 보상을 받을 수 있습니다.

3. 차트주기 H1.

RSI인디케이터 사용 예시

H1 주봉 차트에는 2주에 해당하는 기간이 표시됩니다. 이 섹션은 RSI 지표가 큰 기간의 표준 설정에서 항상 65-70% 이상이 되는 것은 아니라는 것을 독자에게 보여주기 위해 특별히 선택되었습니다. 여기서 사용할 수 있는 신호는 4와 7입니다. 그러나 추세 움직임에 대해 말할만큼 강하지는 않습니다.

이러한 상황은 드뭅니다. 평균적으로 RSI 는 14 주기의 상반기 차트주기에서 최소 50 %의 긍정적 인 신호를 제공하며 그중 7-10 %는 강력한 추세의 시작을 나타냅니다. 그러나 수익성이 없는 구간은 전략의 효과를 0으로 만들 수 있습니다. 이는 해당 구간에서 최소 300개 이상의 거래를 테스트하고 모든 주요 변수에 대한 백 테스트 분석이 중요한 또 다른 예입니다.

RSI (30;70)과 RSI (20;80) 신호의 비교, 기간 14의 H1 차트주기

RSI 레벨은 지표의 과매수 및 과매도 구간을 시각적으로 제한합니다. 연습에 따르면 지표가 20 과 80 의 값에 거의 닿지 않으므로 키 영역을 좁히면 신호 수가 급격히 줄어 듭니다. EUR /USD 통화쌍의 H1 차트에서 얼마나 정확한지 확인할 수 있습니다.

RSI 인디케이터 사용 예시:

RSI인디케이터 사용 예시

파란색 선이 있는 상단 RSI 은 30/70 레벨, 노란색 선이 있는 하단 RSI 은 20/80 레벨의 인디케이터입니다. 11월 28일부터 12월 17일까지 구간에서 30/70 레벨의 오실레이터는 다양한 수준의 효과를 가진 10개의 신호를 제공했습니다:

• 세 가지 신호는 완전히 수익성이 없습니다 : 신호 2, 5 및 10. 키 레벨을 터치하고 과매수 구간을 하향 이탈했지만 가격은 내려가지 않았습니다.

• 7개의 신호는 수익성이 있지만 그 중 일부만 강한 움직임을 포착하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어 신호 1은 움직임이 매우 짧고 신호 4, 7, 9는 약할 뿐만 아니라 길기 때문에 스왑에 추가 비용이 발생합니다.

따라서 RSI 30/70 지표의 신호 3, 6, 8만 데이 트레이딩에 유효했을 것입니다. 또한 신호 1은 어느 정도 수익성이 있는 것으로 간주할 수 있습니다.

RSI 20/80은 주요 레벨에 닿은 5개의 신호를 제공했습니다. 신호 2는 수익성이 없었습니다.

키 영역의 범위를 줄이면 신호 수가 절반으로 줄었습니다. 이를 통해 수익성 없는 신호가 30/70 수준에서 30%였던 것에 비해 20%로 줄어들어 트레이딩 전략의 성과가 개선되었습니다. 반면에 단기 추세의 강한 신호 3과 6은 버렸지만 강한 신호 1과 8을 사용할 수 있는 기회를 얻었습니다.

결론. 주요 영역의 범위를 줄이는 것은 보수적인 데이 트레이딩 전략에 적합합니다. 수익성 없는 거래의 위험을 줄이면서 동시에 수익을 낼 수 있었던 수익성 있는 거래를 '컷'합니다. 따라서 수익성 없는 신호를 걸러내고 추세의 강도를 평가하는 데 도움이 되는 필터를 추가하여 30/70 수준을 사용하는 것이 더 정당화될 수 있습니다.

과도한 최적화 피하기 RSI 설정

일간 트레이더는 분석 중인 과거 가격 데이터에 완벽하게 맞추기 위해 기간, 과매수 수준, 과매도 수준 등 RSI 매개변수를 조정하는 데 몇 시간을 소비하고 싶을 수 있습니다. 이렇게 하면 성능이 향상될 것이라고 생각할 수 있지만, 종종 실망스러운 결과를 초래합니다. 이를 지표의 과잉 최적화 또는 과잉 맞춤이라고 합니다.

문제는 과거의 성과가 미래의 결과를 잘 예측하지 못하는 경우가 많다는 것입니다. 따라서 과거 데이터를 기반으로 한 공들인 최적화가 앞으로는 실패할 수도 있습니다. 표준 RSI 설정을 기본으로 사용하는 것이 좋습니다. 많은 트레이더가 과매수 및 과매도 레벨을 각각 70과 30으로 설정한 14주기를 사용합니다.

이러한 표준 매개변수가 거래하는 특정 종목에 적합하지 않은 경우에만 약간 조정하세요. 예를 들어 변동성이 큰 자산은 9와 같이 RSI 기간을 짧게 설정하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 과거 결과가 좋았다고 해서 75와 20으로 수준을 변경해서는 안 됩니다. 표준 설정이 잘 작동하는 경우가 많습니다. RSI 다른 보조지표와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

따라서 RSI 을 과도하게 최적화하려는 유혹을 피하세요. 설정을 조금만 조정하고 다른 신호의 확인에 집중하면 과거에 최적화한 매개변수에 근거한 거래의 함정을 피할 수 있습니다. RSI 은 강력하지만 현명하게 사용할 때만 사용할 수 있습니다.

요약

RSI 은 전문가에게 유용한 도구입니다. 자산 및 시장 심리에 적합한 설정과 필터를 사용하면 좋은 신호의 75~80%를 제공할 수 있습니다. 이 리뷰에서 인디케이터에 가장 적합한 설정과 RSI 사용 방법에 대해 자세히 설명했습니다. 준비가 되었다면 전략 테스터를 실행하고 설정을 선택하여 전략을 개발해 보세요. 자신을 믿으면 행운이 당신 편이 될 것입니다!

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

올레그 트카첸코

Traders Union의 저자 및 전문가

올레그 트카첸코는 경제 분석가이자 리스크 관리자로 시스템적으로 중요한 은행, 투자회사, 분석 플랫폼에서 14년 이상 근무한 경력을 보유하고 있습니다. 2018년부터 트레이더스 유니온 애널리스트로 일하고 있습니다. 주요 전문 분야는 외환, 주식, 원자재, 암호화폐 시장의 가격 동향 분석 및 예측, 트레이딩 전략 및 개별 리스크 관리 시스템 개발입니다. 또한 비표준 투자 시장을 분석하고 트레이딩 심리를 연구합니다.

또한 올렉은 우크라이나 전국 기자 연합의 회원이 되었습니다 (회원 카드 번호 4575, 국제 인증서 UKR4494).

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