트레이딩에서오더블록이란무엇인가?

편집자 주: 우리는 엄격한 편집 원칙을 따르지만, 이 게시물에는 파트너의 제품에 대한 언급이 포함될 수 있습니다. 우리가 어떻게 수익을 창출하는지에 대한 설명은 여기에서 확인하실 수 있습니다. 이 웹페이지에 있는 데이터와 정보는 면책 조항에 따라 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

오더 블록은 유동성 분석에서 대형 시장 참여자들이 주문을 집중해서 배치하는 구간을 설명하는 용어입니다:

레벨 2 오더북에서. 이것이 주요 의미입니다. 거래자들이 총 거래량이 높은 제한 주문을 배치하는 가격 수준을 가리킵니다
마켓 프로필에서. 때때로 “오더 블록”이라는 용어는 총 거래량이 높은 거래가 실행된 수준을 의미하기도 합니다

Order block은 시장에서 활발한 유동성 이 필요한 대형 플레이어의 존재를 나타내는 신호입니다. 이는 "시장 고래"들이 가격을 조작한 가격 구역이며, 현재 일부 주문이 손실 구간에 있는 곳입니다. 이것은 그들의 그림자 "흔적"으로, 청산되어야 할 미결제 포지션입니다. 가격은 반드시 이 수준으로 돌아올 것이며, 우리는 이에 대비할 수 있습니다. 따라서 우리에게 Order block 구역은 진입 또는 청산을 위한 수준입니다.

오더 블록 개념은 주문서(Level 2 데이터)의 수요와 공급 분석에서 비롯됩니다. 트레이더들은 아주 작은 가격 변동을 일으키는 수요와 공급 의 변화를 평가하는 데 집중하여 다른 시장 참여자들보다 경쟁 우위를 확보합니다.

문제는 이러한 철저한 분석 작업이 매우 복잡하다는 점입니다 – moving average 교차점을 찾는 것보다 훨씬 더 복잡합니다. 게다가 인터넷에는 차트 예시와 함께하는 주문 블록 거래에 관한 전문가 콘텐츠가 거의 없습니다. 이 글에서는 주문 블록이 무엇인지 알고자 하는 분들에게 유용할 상세한 설명과 거래 예시를 포함한 귀중한 정보를 공유하겠습니다.

주문 블록의 예

다음은 Bitcoin 차트에서의 오더 블록 모습입니다:

차트상의 오더 블록

수준을 표시하는 선이 더 밝고 굵을수록 주문 블록이 더 큽니다. 이 경우, 굵은 빨간 선이 가장 명확한 주문 블록을 표시합니다.

숫자 1은 현재 매수 주문 블록을 나타냅니다:

오른쪽에 있는 시장 깊이 지표는 뚜렷한 급등을 보여줍니다. 이는 시장 참여자들이 코인당 $60,400에 대량의 Bitcoins를 구매할 준비가 되어 있음을 의미합니다. 일반(소매, 소규모) 시장 참여자들은 이러한 금액을 입찰하거나 지표에 뚜렷한 급등을 만들 수 없습니다.
주문 블록은 차트에 표시된 전체 시간 동안 $60,400 수준에 머물러 있어 꾸준한 관심으로 해석될 수 있습니다.

숫자 2는 작동한 주문 블록을 보여줍니다. 가격은 매수 주문 블록이 설정된 $60,500 수준까지 하락했습니다. 모든 주문이 체결된 후(대형 투자자가 롱 포지션을 축적한 후) 가격이 상승했습니다.

실제 거래에서 오더 블록 분석을 적용할 계획이라면, 투명한 체결과 레벨 2 데이터 접근이 가능한 신뢰할 수 있는 중개인을 선택하는 것이 중요합니다. 아래 표는 고급 시장 깊이 도구, 낮은 스프레드, 빠른 체결을 지원하는 최고의 Forex 중개인 몇 곳을 비교한 것으로, 이는 오더 플로우 및 유동성 기반 전략에 필수적입니다.

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주문 블록을 확인하는 방법

제 생각에는 주문 블록을 확인하기 위해서는 고전적인 거래량 지표 (또는 델타)와 가격 행동 패턴 을 사용하는 것이 더 합리적입니다:

수직 거래량 지표 (가치 영역 아래)는 지정가 주문 이 체결되었음을 직접 확인하여 기관 참여자들의 관심이 충족되었음을 나타냅니다. Delta 지표가 더 자세한 정보를 제공합니다.
가격 행동 패턴은 가격 반응을 확인하고 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다 – 예를 들어, 큰 시장 참여자의 행동과 조화를 이룰 것으로 예상되는 포지션에 진입하기 위해서입니다.

즉, 오더 블록에서 반전을 거래할 때, 확인 도구는 반전이 실제로 일어나고 있음을 확신하는 데 도움을 주며, 거래 결정을 내릴 기준점을 제공합니다.

또한, 오더 블록이 강력하다는 것을 확실히 하기 위해서는 시간이 지남에 따라 그 행동을 관찰하는 것이 중요합니다. 가격이 오더 블록에 가까워질 때 오더 블록이 얇아지면 안 됩니다. 이렇게 하면 큰 참여자가 자신의 의도에 대해 확신하고 있음을 확인할 수 있습니다.

그러나 아무리 크더라도, 오더 블록이 가격이 그 지점에서 반등하고 시장 추세 가 바뀔 것이라는 보장은 절대 없습니다.

오더 블록 거래 방법

오더 블록은 다양한 방법으로 거래할 수 있습니다. 이 글에서는 세 가지 접근 방식을 제안합니다:

Reversal;
Breakout;
드라이빙.

하지만 시장 분석 도구의 깊이를 활용하여 차트를 더 철저히 탐색하고, 고유한 거래 규칙을 가진 자신만의 더 다재다능한 전략 을 구축할 수 있습니다.

아래 모든 스크린샷은 제가 여기서 논의한 ATAS 플랫폼에서 가져온 것입니다: ATAS 리뷰: 주문 Flow 트레이딩 플랫폼의 장단점.

Order block 거래 전략 #1 – Reversal

반전은 추세 변화로, 종종 단기적이지만 때로는 더 오래 지속되며, 가격이 order block과 상호작용한 후에 발생합니다.

다음은 오더 블록에서 반전 거래의 예입니다:

LTC/USD 차트의 오더 블록

82.70에 배치된 매수 주문 블록(1)은 가격이 82.70 수준에 닿자마자 반전하여 하락하게 만들었습니다. 굵은 선이 사라졌는데, 이는 큰 거래자가 숏 포지션 진입 의도를 달성했음을 의미합니다. 그의 대규모 거래는 시장 심리를 바꾸고 단기 추세를 형성했습니다.

숫자 2는 나중에 고려될 수요 주도 신호를 나타냅니다.

오더 블록에서 반전 거래하는 방법

가격이 주문 블록에 접근하는 것을 보면, 추세가 변하고 있다는 명확한 신호에 따라 포지션에 진입할 준비를 하십시오. 다음과 같은 방법이 있습니다:

선호하는 오실레이터를 사용하세요;
손절매 주문 을 보험처럼 사용하고, 아무도 미래 가격 움직임을 보장할 수 없으며 전체 시장을 저항할 수 없다는 점을 기억하면서, 대형 투자자의 주문 옆에 단순히 주문을 배치하세요.

Order block 거래 전략 # 2 – Breakout

아래는 오더 블록 돌파의 예시입니다.

An order block breakout on an ETH/USD chart

ETH/USD 차트에서의 오더 블록 돌파

차트는 2000이라는 심리적 수준 근처에 매수 주문 블록이 형성되었음을 보여줍니다. 그러나 하락 모멘텀이 강해 가격이 대규모 매수 주문을 돌파하고 계속 하락했습니다.

여기서 트레이더들은 하락 임펄스에 참여할 수 있습니다. 더 낮은 시간 프레임에서는 가격이 주문 블록을 돌파하면서 검은색 화살표로 표시된 반등 궤적을 형성하는 것을 명확히 볼 수 있습니다.

트레이더들은 이를 이용해 숏 포지션 진입 지점을 찾을 수 있습니다:

오더 블록과 처음 접촉한 후 반등의 최고점에서;
반등 이후 첫 번째 저점이 하락 돌파될 때.

어떤 방식을 적용하든, 아무도 보장할 수 없는 실수로 인해 극도로 부정적인 결과가 발생하지 않도록 자본을 보호하는 것이 중요합니다.

Order block 거래 전략 #3 – Driving

아래 차트는 가격 주도(drive)가 무엇인지 보여줍니다. 간단히 말해, 큰 거래자가 가격 위와 아래에 대량 주문을 넣으면, 그는 이를 통해 시장 심리에 영향을 미치고 이를 활용할 수 있습니다.

큰 거래자가 가격을 하락시키고자 한다면, 그는 대량의 매도 주문을 걸 것입니다. 다른 시장 참여자들은 이 주문을 보고 아마도 숏 포지션에 진입하려 할 것이며, 그들의 매도로 인해 가격이 하락하게 됩니다. 이렇게 해서 큰 거래자는 자신의 목표를 달성하게 됩니다.

BTC/USD 차트에서의 추세 주도

위 10분 Bitcoin 가격 차트에서 숫자 1은 61750-61800 근처의 대규모 매도 주문이 매도를 촉발하고 01:40에 시작된 상승 모멘텀을 멈추었음을 보여줍니다.

숫자 2는 대규모 매도 주문이 61440 단기 지지선을 약세로 돌파했음을 나타냅니다. 그런 다음 이 수준이 테스트되었습니다.

숫자 3은 수요의 추진과 이어지는 Bitcoin의 적극적인 매수를 나타내며, 가격 상승과 61750-61800 저항 구역의 돌파를 의미합니다.

Order block 거래 – 또 다른 예

때때로 “order block”이라는 용어는 Market Profile 지표에서 거래량이 많은 가격 수준을 가리킵니다.

본질적으로, Market Profile 지표에 의해 표시되는 호가창의 주문 블록은 체결 후 Market Profile 지표에 나타나는 주문들입니다. 다시 말해, Market Profile의 높은 거래량 수준은 사실상 동일한 주문 블록이지만 이미 체결된 상태입니다.

프로필 지표상의 오더 블록

그러나 매도세가 지지선을 넘어서면서 가격이 더 하락했고, 거래량은 주문서에서 프로필 지표의 고거래량 수준으로 이동했습니다. 이후 이 수준은 2번과 3번 숫자로 표시된 것처럼 효과적인 저항선 역할을 했습니다.

오더 블록 거래는 수익성이 있나요?

네, 가격과 주문 블록 간의 상호 작용에 대한 해석이 대부분 정확하다면 수익을 낼 수 있습니다. Order block 거래에는 적절한 규율이 필요합니다.

중요한 시장 참여자들의 이익을 반영하는 대규모 주문 배치로 인해 실제로 중요한 가격 수준을 더 정확하게 식별할 수 있습니다.
위험/보상 비율 개선.
일중 거래 를 위한 다양한 시장에 적용 가능.
지표는 실시간으로 제공되며 변하지 않는 원시 시장 데이터의 출처입니다.

레벨 2 데이터를 해석하는 것은 복잡합니다.
오더 블록은 장기 투자자들이 무시하는 저스케일 차트에 표시되기 때문에 투자에 사용할 수 없습니다.
실시간 거래소 데이터 수신은 유료 소프트웨어 및 서비스 사용이 필요할 수 있습니다.
과거 데이터를 분석하여 거래 알고리즘을 구축하는 것은 어렵습니다. 끊임없이 변하는 시장에서는 단순한 “if–then” 규칙으로 작동하는 어드바이저 대신 스스로 분석해야 합니다.

조언:

ATAS 플랫폼은 Market Replay 기능을 제공하여 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 과거 데이터를 사용해 연습 모드에서 오더 블록 거래를 할 수 있습니다.

수년간 오더 플로우 분석을 해온 사람으로서, 저는 오더 블록 트레이딩을 인내와 정밀함을 모두 요구하는 규율로 봅니다. 트레이더들에게 드리는 조언은 오더 블록을 단순한 “반전 구역”으로 서두르지 말라는 것입니다. 대신, 이를 유동성 조건에 따라 진화하는 기관 행동의 역동적인 흔적으로 다루어야 합니다. 오더 블록은 고정된 수준이 아니라 의도의 반영입니다. 시간이 지남에 따라 그 의도가 어떻게 변하는지 해석하는 법을 배우면, 진정한 기회가 어디에 있는지 보이기 시작합니다.

제 실무에서는 항상 블록의 일관성을 모니터링합니다: 가격이 접근할 때 거래량이 안정적으로 유지되는지, 아니면 줄어드는지 확인합니다. 이 한 가지 세부 사항만으로도 해당 수준이 유지될지 무너질지를 결정할 수 있습니다. 또한 확인을 강조하는데, 가격이 그 구역에 닿을 때 Delta, 누적 거래량 또는 풋프린트가 어떻게 반응하는지 주시합니다. 큰 참여자가 여전히 활동 중이라면 반응은 즉각적일 것입니다.

대부분의 트레이더가 실패하는 이유는 오더 블록 이론이 작동하지 않아서가 아니라, 이를 단독으로 사용하기 때문입니다. 오더 블록은 갇힌 거래량, 불균형 구역, 실시간 주문 흐름과 같은 더 넓은 유동성 개념과 통합되어야 합니다. 그래야만 단순한 패턴 추적이 아니라 진정한 우위가 됩니다. 제 조언은 모든 오더 블록을 반전의 보장이 아닌 대형 참여자 행동에 대한 가설로 간주하라는 것입니다. 이러한 사고방식을 유지할 수 있다면, 오더 블록 트레이딩은 시장을 예측하는 것이 아니라 이해하는 신뢰할 수 있는 틀이 됩니다.

결론

트레이딩에서 오더블록은 시장의 중요한 지지와 저항 구간을 파악하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 주문 흐름 분석과 다양한 지표를 결합하면 오더블록을 더 명확하게 식별할 수 있어, 진입과 청산 시점을 효과적으로 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 오더블록에 도달할 때 거래량의 급증이나 캔들 패턴의 변화를 포착하면 강력한 매매 신호로 활용할 수 있습니다. 결국, 오더블록의 정확한 해석이 시장의 흐름을 한발 앞서 예측하는 경쟁력이 됨을 기억해야 합니다. 트레이딩에서 우위를 확보하려면 오더블록의 의미와 활용법을 체계적으로 익히는 것이 필수적입니다.