거래에서 최고의 거래량 지표

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거래에서 최고의 거래량 지표:

거래량. 시장 참여자의 활동과 그들이 수행한 거래 수를 보여줍니다;
Money Flow Index (MFI). 자산으로의 자금 유입 및 유출 속도를 보여줍니다;
On Balance Volume (OBV). 현재와 이전 종가를 비교합니다;
Accumulation/Distribution Indicator (A/D) — On Balance Volume 을 기반으로 개발되었습니다;
Volume Weighted Average Price (VWAP). 거래량을 고려한 이동 평균의 파생 지표 중 하나입니다;
Chaikin Oscillator. 이동 평균 값을 사용하는 A/D 지표의 파생물입니다.

시장 거래량은 초보 트레이더들에 의해 종종 무시됩니다. 거래 전략에서 거의 사용되지 않기 때문에, 추세 지표와 오실레이터가 서로 잘 보완되므로 필요하지 않다는 인상이 형성됩니다. 이것이 착각이라는 이해는 경험과 함께 옵니다. 전문 거래에서는 고전적인 기술 분석 및 가격 행동 패턴의 차트 시스템과는 별개로 Volume Spread Analysis (VSA) 라는 개념이 있습니다.

이 리뷰에서 다음을 배우게 됩니다:

거래에서의 거래량이 무엇이며 전략에서 왜 고려되어야 하는지.
거래량을 평가하기에 가장 좋은 지표는 무엇인지.
유사한 도구가 무엇인지; 그 장단점.

거래에서 최고의 거래량 지표

거래에는 수평 및 수직 거래량이 있습니다:

수평 거래량 은 특정 가격 수준에서의 청산된 포지션의 거래량을 보여줍니다. 거래량이 특정 가격에서 꾸준히 증가하고 있다면, 이는 대다수에게 이 수준이 주요 지지 또는 저항 수준임을 의미합니다.
수직 거래량 은 특정 기간 동안의 청산된 포지션의 거래량을 보여줍니다. 이 기간 동안 거래량이 증가하고 있다면, 이는 자산에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있으며, 변동성과 추세의 강도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 거래량의 증가는 종종 주요 지지 및 저항 수준의 돌파와 함께 발생합니다.

대부분의 표준 지표 거래 플랫폼은 수직 시장 거래량을 평가합니다.

볼륨

이것은 시장 참여자들의 활동과 그들이 수행한 거래 수를 보여주는 고전적인 지표입니다. 이는 가격 아래에 히스토그램으로 그려집니다. 막대의 녹색은 현재 캔들의 거래량이 이전 캔들의 거래량보다 높음을 나타냅니다. 현재 캔들의 거래량이 더 낮으면 막대는 빨간색입니다.

계산 공식: 거래량 = 선택한 기간 동안의 청산된 포지션 수.

지표 신호:

막대의 지속적인 성장은 거래량의 증가를 나타낼 수 있으며, 이는 상승 또는 하락 추세의 강도를 확인시켜 줍니다.
비정상적으로 높은 거래량(히스토그램의 높은 막대)은 추세의 끝을 나타낼 수 있습니다.
거래량의 급격한 증가가 있을 경우, 이는 추세의 지속적인 진행과 함께 국지적인 조정을 가리킬 수 있습니다.
상승 추세에서 연속적인 빨간 막대는 거래량이 감소할 때 시장 조성자들이 인위적으로 상승 추세를 지원하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 추세가 곧 끝날 가능성이 있음을 시사합니다.

거래량 지표

거의 모든 대규모 성장 영역에서 특정 강도의 추세 움직임이 관찰됩니다. 이 지표는 설정이 거의 없으므로 추가적인 신호 확인이 필요합니다.

Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index 는 자산으로의 자금 유입 및 유출 속도를 보여주는 지표입니다. 지표 신호를 해석하는 원리는 RSI 와 유사하며, MFI에서는 거래량도 고려된다는 점만 다릅니다.

계산 공식:

돈 Flow = 전형적인 가격 * 거래량. 전형적인 가격은 최고가, 최저가, 종가의 산술 평균입니다.
자금 흐름의 계산. 현재 캔들의 전형적인 가격이 이전 것보다 높으면 흐름은 양수이고, 낮으면 흐름은 음수입니다.
MR = 양의 흐름/음의 흐름. 계산 전에 분자와 분모의 모든 흐름이 합산됩니다. 흐름의 수는 설정에서 지정된 기간에 해당합니다.
MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI 및 RSI 지표

MFI는 상위 지표이고, RSI는 하위 지표입니다. 차트에서 MFI가 강한 움직임에 더 급격하게 반응하는 반면, RSI는 더 균일하게 보이는 것을 볼 수 있습니다. 두 지표의 신호는 동일합니다: 과매수/과매도 구역에서의 이탈 – 가격 반전; 급격한 급등 – 강한 추세 움직임, 발산 – 추세 방향으로의 가격 반전, 0 레벨 돌파 – 추세 확인. 지표는 또한 잘못된 신호를 줄 수 있으므로 특정 자산에 맞게 기간을 조정하고 다른 도구로 필터링해야 합니다.

On Balance Volume (OBV)

이것은 최고의 거래량 지표 중 하나입니다. 이는 거래량과 그에 수반된 가격 변동을 연결합니다. 지표의 값은 다음과 같이 계산됩니다. OBV 지표 는 현재와 이전의 종가를 비교합니다. 현재 종가가 더 높으면 현재 거래량이 이전 거래량에 더해지고, 더 낮으면 현재 거래량이 차감되며, 같으면 거래량의 값은 변하지 않습니다.

주요 지표 신호:

추세 확인. 가격이 지표선과 함께 상승하고 있습니다 – 추세가 확인되었습니다.
발산. 지표 값과 가격 간의 발산. 지표가 선행하므로, 발산이 발생할 경우 지표 방향으로의 가격 반전을 예상해야 합니다.
강력하고 명확한 수평 수준을 지표가 돌파하거나, 급격한 상하 움직임.

OBV 지표

더 작은 규모에서는 지표가 강한 추세를 확인하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 강한 움직임은 이전 간격과 비교되어야 합니다. 지표가 표준 이동 통로를 벗어나는 것은 강력한 확인 신호입니다.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

이 지표는 On Balance Volume 을 기반으로 개발되었으며, 그것과 많은 공통점을 가지고 있습니다. 또한 이전 캔들의 거래량 값도 고려합니다.

계산 공식: A/D(i) = ((종가 (i) – 저가(i)) – (고가(i) – 종가 (i)) * 거래량(i) / (저가.(i) – 고가 (i)) + A/D(i-1)

A/D 및 OBV 지표

A/D 지표는 상단 차트이고 OBV는 하단 차트입니다. 장기 추세에서는 약간의 지역적 수정 차이가 있지만 동일한 신호를 보여줍니다.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price 는 거래량을 고려한 이동 평균의 파생 지표 중 하나입니다. 이 지표는 설정에서 선택한 기간 동안 각 가격 영역(캔들스틱)의 거래량을 고려하여 지정된 기간 동안의 가격을 평균화합니다. 표준 지표 세트에는 포함되어 있지 않습니다.

계산 공식: SUM (Volume*Price)/SUM Volume

기본적으로 가격은 전형적인 가격으로, 이는 (최고 가격 + 최저 가격 + 종가)/3으로 계산됩니다

지표 신호:

지표선에 대한 가격의 위치. 가격이 오랫동안 지표 위에 있으면 상승 추세를 나타내고, 아래에 있으면 하락 추세를 나타냅니다. 가격이 추세선에서 멀어질수록 가격이 반전될 가능성이 높아집니다.
가격이 지표선을 위로 돌파하면 상승 추세를 나타내고, 아래로 돌파하면 하락 추세를 나타냅니다. 신호를 확인하기 위해 패턴 및 기타 도구가 사용됩니다. 가격이 VWAP을 여러 번 교차하면서 지표선에서 멀어지지 않으면 시장은 횡보 상태입니다.

Volume Weighted Average Price

이 지표는 장기적인 추세를 잘 보여줍니다. 이는 신호를 확인하는 보조 지표로만 사용됩니다. 전략 옵션 중 하나는 여러 기간의 VWAP 지표를 추가하고 그들의 수렴/발산 범위를 찾는 것입니다. 모든 VWAP 의 좁아짐은 새로운 추세의 시작을 알리는 신호입니다.

Chaikin Oscillator

이것은 A/D 지표의 파생물인 비표준 오실레이터로, 이동 평균 값을 사용합니다. 계산 공식: 현재 A/D 값에서 구축된 지수 이동 평균의 차이입니다. EMAs 는 서로 다른 기간을 가지며, 기본적으로 빠른 EMA(3) 와 느린 EMA(10) 사이의 차이가 있습니다. 가장 강력한 신호는 오실레이터가 이전 극단에 도달한 후 반전할 때입니다. 이는 지표가 이전 값을 돌파하지 못하고 반전하고 있음을 의미합니다.

Chaikin Oscillator

설정을 선택하지 않으면, 지표는 많은 잘못된 신호를 제공합니다. 오직 오실레이터의 최고점/최저점에서의 움직임만 고려된다는 점에 유의하십시오.

거래에서 시장 거래량의 개념

시장 가격은 수요/공급 균형이 한쪽으로 기울 때 변합니다. 예를 들어, USD 100 에 자산 10 단위를 구매할 준비가 된 구매자들이 있습니다. 그러나 판매자들은 이 가격에 3단위만 판매할 준비가 되어 있습니다. 그러면 판매자들은 가격을 USD 120 으로 올립니다. 이 가격에서는 구매자들이 5 단위만 구매할 준비가 되어 있습니다. 판매자들은 가격을 USD 130 으로 올리고, 구매자들은 자산 3단위만 구매할 준비가 되어 있습니다. 시장은 균형 상태에 있습니다.

질문. 이 경우 거래량이 중요하다고 생각하십니까? 자산의 가격을 USD 100 에서 USD 130 으로 이동시키는 단위 수가 10단위인지 10,000 단위인지가 중요한가요? 아니면 가격이 30 USD 상승했다는 사실만 중요한가요?

이 질문에 대한 답변은 여러 부분으로 나뉩니다:

거래량을 고려하는 것은 중요하지만 항상 필요한 것은 아닙니다. 많은 것이 전략에 달려 있습니다. Standard 지표는 과거 기간의 통계에 기반하여 구축되며, 여기서 거래량 변화는 이미 자동으로 포함됩니다. 반면에 거래량의 변화는 일시적인 중단이나 반대로 거래자의 활동 증가, 즉 확인 신호를 나타낼 수 있습니다.
단기 간격에서는 거래량 지표가 장기 간격보다 덜 효과적입니다. M1 시간 프레임에서 거래량의 급격한 증가는 단기 투기에 관심이 있는 주요 시장 조성자가 시장에 진입했음을 나타낼 수 있습니다. 장기적으로 시장 조성자는 시장에 그렇게 큰 영향을 미치지 않습니다.
거래량은 Forex 시장 보다 주식 시장에서 더 중요합니다.

참고! 거래소 (주식, Forex) 및 OTC (CFD) 거래는 개인 투자자에게 주요 시장입니다. 거래소 중개인은 CFD 중개인과 다른 방식으로 거래량을 계산합니다. 거래소 시장에서는 거래소가 정보의 집계자이며 거래의 직접 참가자로서 거래량 데이터에 접근할 수 있습니다. OTC 시장에서는 이 정보를 집계하는 것이 불가능하여 틱 거래량이 계산됩니다. 틱 은 가격이 1 베이시스 포인트만큼 변동하는 것을 의미합니다.

거래량 지표와 다른 도구의 결합

거래 도구와 거래량 지표를 결합하면 의사 결정 능력을 크게 향상시키고 거래에 대한 확신을 높일 수 있습니다. 이 아이디어와 관련된 주요 고려 사항을 살펴보겠습니다:

트레이더들은 종종 거래량을 확인하지 않고 돌파구에 서두릅니다. 돌파구가 진짜인지 확인하려면 Moving Averages 나 ADX 와 같은 추세 지표와 거래량을 결합하세요. 가격 돌파와 함께 거래량이 급증하는 것을 보면 강한 모멘텀을 확인할 수 있으며, 이는 돌파구의 신뢰성을 높이고 지속적인 움직임의 가능성을 증가시킵니다.
과매수/과매도 구역에서 거래량 급증을 확인하세요. RSI 나 Stochastic 와 같은 오실레이터와 거래량 지표를 결합하세요. 오실레이터가 과매수 또는 과매도 구역에 있을 때 거래량이 증가하면 반전이 가까워졌음을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 과매수 구역에서 RSI가 상승하고 거래량이 급증하면 매수 압력이 약해지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
위험 관리를 위해 거래량과 변동성 지표를 결합하세요. Bollinger Bands 나 ATR 와 같은 변동성 지표와 거래량을 결합하면 시장의 강도를 평가하고 위험을 관리할 수 있습니다. 가격이 외부 밴드 쪽으로 이동하면서 거래량이 증가하면 폭발적인 움직임을 나타낼 수 있습니다. 이 조합은 시장의 변동성에 따라 더 스마트한 손절매 수준을 설정하는 데 도움이 됩니다.
지지/저항을 이중 확인하기 위해 거래량을 사용하세요. 거래량은 지지 또는 저항 수준이 유지될지를 확인하는 데 중요합니다. 가격이 주요 수준에 가까워지고 거래량이 증가하면 해당 수준이 더 확신을 가지고 깨지거나 유지될 것이라는 신호가 됩니다. 거래량을 지지 및 저항과 결합하면 진입 및 종료 시점을 더 효과적으로 조정할 수 있습니다.
캔들스틱 패턴에 거래량을 추가하여 더 많은 확신을 얻으세요. 캔들스틱 패턴 은 거래량이 뒷받침될 때 더 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어, 거래량이 증가하는 강세 포괄 패턴은 강한 매수 관심을 나타냅니다. 추가된 거래량은 패턴을 확인하여 움직임이 유지될 것이라는 더 많은 확신을 제공합니다.

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위험 및 경고

새로운 트레이더들은 종종 거래량 급증이 돌파를 의미한다고 생각합니다. 그러나 높은 거래량은 통합이나 가짜 돌파 동안에도 발생할 수 있어 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 항상 거래량 급증을 가격 행동 과 같은 다른 도구와 함께 사용하여 돌파가 진짜인지 확인하십시오.
거래량에 너무 집중하여 전체 그림을 보지 못하는 것. 거래량 지표는 귀중한 통찰력을 제공하지만, 시장의 전반적인 추세를 고려할 때 가장 효과적입니다. 추세 동안의 높은 거래량은 종종 모멘텀을 나타내지만, 범위 제한 시장에서는 단지 소음일 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 더 넓은 추세와 시장 심리를 확인하십시오.
낮은 거래량이 시장 기회가 없음을 의미한다고 생각하는 것. 낮은 거래량이 항상 조용한 시장을 나타내는 것은 아닙니다. 낮은 거래량이 주요 뉴스나 이벤트와 일치할 때도 급격한 움직임이 발생할 수 있습니다. 낮은 거래량 조건을 피하는 대신, 전략에 맞는 올바른 신호를 발견했을 때 행동할 준비를 하십시오.
거래량 지표는 가격 행동을 따를 수 있습니다. 많은 거래량 지표가 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 가격 움직임에 뒤처질 수 있다는 점을 염두에 두십시오. 실시간 진입을 위해 거래량 신호에만 의존하지 말고, 가격 행동이나 다른 지표와 함께 사용하여 더 정보에 입각한 결정을 내리십시오.
너무 많은 거래량 지표를 사용하면 혼란스러울 수 있습니다. 초보자들은 종종 더 많은 데이터가 더 명확성을 제공한다고 생각하여 여러 거래량 지표를 사용하려고 합니다. 이는 실제로 분석을 불명확하게 만들 수 있습니다. 전략에 맞는 한두 개의 거래량 지표를 사용하고, 추세선 과 같은 다른 도구와 함께 사용하여 간단하고 실행 가능한 상태를 유지하십시오.

거래에서 반전을 발견하고 돌파를 검증하기 위해 거래량 지표 사용

거래량 지표의 종종 간과되는 사용법 중 하나는 반전을 발견하는 데 도움을 준다는 것입니다. 거래량은 단순히 추세의 강도를 알려주는 것이 아니라, 그 추세가 힘을 잃고 있을 때도 보여줍니다. 많은 초보자들이 이 점을 놓치고, 추세가 있는 움직임 동안의 거래량 급증에만 집중합니다. 그러나 되돌림 동안 거래량이 급증하는 것을 보면, 이는 반전을 나타낼 수 있으며, 거래를 일찍 진입하거나 종료할 기회를 제공합니다. 거래량을 가격 행동이나 캔들스틱 패턴과 결합하여 추가적인 확인층을 얻으십시오. 거래량 급증은 종종 중요한 가격 움직임에 앞서 발생합니다.

또 다른 중요한 팁은 거래량을 사용하여 가짜 돌파를 걸러내는 것입니다. 트레이더들은 종종 거래량을 확인하지 않고 돌파에 뛰어듭니다. 만약 돌파가 낮은 거래량으로 발생한다면, 유지되지 않을 수 있습니다. 대신, 거래량 급증과 함께 주요 수준을 돌파할 때까지 기다리십시오 — 더 강력한 움직임일 가능성이 높습니다. 항상 거래량을 확인하여 돌파를 확인하십시오. 이는 빠르게 반전되는 가짜 움직임에 갇히는 것을 방지할 수 있습니다.

결론

거래량 지표는 시장 활동을 이해하고 거래 전략을 강화하는 데 필수적인 도구입니다. 거래량의 변화를 분석함으로써, 이러한 지표는 추세 강도, 잠재적 반전, 시장 모멘텀에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. OBV와 같은 표준 도구를 사용하든 Volume Profile 과 같은 고급 옵션을 사용하든, 거래자들은 이러한 지표를 다른 지표와 결합하여 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리고 거래 결과를 개선할 수 있습니다.