VWAP MT4 의 인디케이터 : 설정 및 적용

Forex 트레이딩에서 보조지표는 시장이 어떻게 움직이는지 보여주고 진입 및 청산 시점을 보다 정확하게 잡을 수 있게 해주는 유용한 기술적 분석 도구입니다. 중요한 것은 보조지표 사용 시 보조지표가 어떻게 작동하고 무엇을 알려주는지 알고 이해해야 한다는 것입니다. 이렇게 하면 보조지표의 신호를 더 잘 해석할 수 있습니다. MT4 에서 Volume Weighted Average Price (VWAP) 표시기를 자세히 살펴 보겠습니다. 작동 방식, VWAP 값을 계산하는 방법, 더 중요한 것은 VWAP 표시기를 사용하는 방법을 배우게됩니다.

VWAP 표시기를 사용하는 방법 MT4

인디케이터 Volume-Weighted Average Price (VWAP) 지표는 거래량에 따라 가중치를 부여하여 특정 기간 동안 유가증권의 평균 가격을 계산하는 기술적 분석 도구입니다. 가격과 거래 활동을 모두 고려하기 때문에 단순 이동평균에 비해 시장 심리를 더 정확하게 반영합니다.

VWAP (Volume Weighted Average Price) 지표는 장중 가격 추세를 분석하는 강력한 도구로, 가격과 거래량을 기준으로 자산이 하루 동안 거래된 평균 가격을 파악할 수 있도록 도와줍니다. MT4 에서 VWAP 인디케이터를 사용하는 방법은 다음과 같습니다:

1단계. VWAP 인디케이터 다운로드

MT4 와 호환되는 VWAP 인디케이터를 검색합니다. 인기 있는 출처로는 MQL5 마켓플레이스 또는 무료 또는 유료 버전을 제공하는 신뢰할 수 있는 Forex 웹사이트가 있습니다.

MQL5 플랫폼

2단계. 인디케이터 설치하기

다운로드한 파일을 MT4 데이터 디렉터리 내의 "Indicators " 폴더에 넣습니다. MT4 을 다시 시작하고 "내비게이터" > "사용자 지정 인디케이터"에서 VWAP 을 찾습니다. 차트에 드래그합니다.

3단계. 설정 구성하기

VWAP 차트에는 보통 차트 주기(일간, 주간, 월간) 및 표준편차 밴드와 같은 조정 가능한 매개변수가 포함됩니다. 트레이딩 전략에 맞게 이러한 설정을 사용자 지정합니다.

4단계. 보조지표 해석하기

• 추세 분석. 가격이 VWAP 선 위에 있으면 강세 추세를 나타내고, 그 아래에 있으면 약세 추세를 나타냅니다.

• 진입 및 청산 포인트. VWAP 선을 동적 지지 또는 저항으로 사용하세요. VWAP 선을 위 또는 아래로 돌파하면 잠재적인 거래 기회가 있을 수 있습니다.

5단계. 다른 도구와 결합하기

추세 확인을 위해 RSI 또는 Moving Averages 같은 추가 지표와 함께 사용하면 VWAP 의 효과를 높일 수 있습니다.

VWAP 계산하는 방법?

다행히 차트에 VWAP 지표를 추가하면 직접 계산할 필요가 없습니다. 그러나 지표가 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요하며 여기서는 지표 계산 방법을 아는 것이 중요합니다.

유가증권의 거래량 가중 평균 가격을 계산하려면 특정 기간 동안 거래된 가격에 거래된 거래량을 곱한 다음 이 숫자를 총 거래량으로 나누면 됩니다.

개념을 더 잘 설명하기 위해 간단한 예를 들어보겠습니다:

• 특정 종목의 1시간 가격 차트를 보고 있다고 가정해 보겠습니다. 위의 공식에 따라 첫 1시간 동안의 유가증권 가격을 계산해야 합니다. 이를 위해 해당 기간의 고가, 저가, 종가를 더한 다음 3으로 나누면 됩니다.

• 그런 다음 이 숫자에 거래량을 곱하여 PV 번호라고 부르는 수치를 얻습니다. 그런 다음 PV 숫자를 총 거래량으로 나누면 VWAP 이 됩니다. 즉, 첫 번째 기간 동안 VWAP 은 기본적으로 해당 증권이 거래된 평균 가격이 됩니다.

• 다음 기간 동안에는 동일한 작업을 수행합니다. 즉, 해당 기간 동안의 평균 가격을 계산한 다음 해당 기간 동안의 거래량을 곱하면 됩니다. 그런 다음 이 숫자를 이전에 계산한 PV 숫자에 더하여 누적값을 구합니다.

• 계산이 완료되면 이를 총 거래량으로 나눕니다. 즉, 이 수치를 모든 기간의 총 볼륨으로 나눕니다. 이렇게 하면 시간 경과에 따른 VWAP 을 계산할 수 있습니다.

VWAP 신호

이제 VWAP 지표가 무엇이고 값이 어떻게 계산되는지 살펴봤으니 거래할 때 VWAP 을 사용할 때 사용할 수 있는 몇 가지 간단한 신호를 살펴 보겠습니다. 하지만 이는 간단한 예시일 뿐이며 VWAP 인디케이터를 사용할 수 있는 다른 많은 전략이 있다는 것을 명심하세요.

매수 신호

가장 기본적으로 유가증권의 현재 가격이 VWAP 선 아래에 있으면 가치보다 낮은 가격에 거래되는 것으로 간주할 수 있으며, 이는 매수 신호입니다. 다른 트레이더는 두 개의 VWAP 지표를 사용한 다음 크로스오버를 찾아 매수 신호를 보내는 것을 선호합니다.

예를 들어 8주 VWAP 와 20주 VWAP 를 사용한다고 가정해 보겠습니다. 5주선이 아래에서 8주선을 교차하면 매수 신호가 됩니다.

매도 신호

매도 신호의 경우 위와 반대입니다. 따라서 현재 가격이 VWAP 선 위에 있으면 해당 종목이 프리미엄을 받고 거래되고 있다는 의미이므로 매도 신호가 됩니다.

마찬가지로 주기가 다른 두 개의 VWAP 지표를 다시 사용하면 가장 낮은 값을 가진 선이 위에서 가장 높은 값을 가진 선을 넘을 때 매도 신호가 발생합니다. 따라서 8주 VWAP 와 20주 VWAP 를 사용하는 경우 매도 신호는 8주 선이 위에서부터 20주 선을 교차할 때 발생합니다.

지지 및 저항 신호

VWAP 선은 지지와 저항의 강력한 지표가 될 수 있습니다. 따라서 가격이 VWAP 선 아래를 맴돌지만 여러 기간 동안 이 선을 돌파하지 못하면 저항을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로 가격이 VWAP 선 바로 위에 머물면서 아래로 내려가지 않는다면 지지선을 찾았다는 의미일 수 있습니다.

전략에서 VWAP 인디케이터를 어떻게 사용하나요?

트레이딩 전략에서 VWAP 인디케이터를 사용할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 위에서 설명한 대로 단독으로 사용하여 매수 및 매도 신호를 제공할 수 있습니다. 또 다른 예는 증권의 가격이 양쪽의 VWAP 을 훨씬 넘어서는 경우입니다.

이는 유가증권이 과매수 또는 과매도 상태임을 의미할 수 있으며, 이는 곧 반전 신호가 될 수 있습니다. 예를 들어 가격이 VWAP 선을 훨씬 상회하면 과매수 상태일 수 있으며 트레이더가 공매도를 시작할 수 있습니다. 가격이 VWAP 선보다 훨씬 아래로 내려가면 그 반대입니다. 이는 트레이더가 매수할 수 있다는 신호일 수 있습니다.

또 다른 방법은 VWAP 인디케이터를 다른 인디케이터와 함께 사용하여 보다 정확하고 정밀한 신호를 제공하는 것입니다. 이에 대한 완벽한 예는 VWAP 인디케이터와 MACD 인디케이터를 함께 사용하는 경우입니다. 이 경우 위에서 설명한 매수 또는 매도 신호를 확인할 수 있습니다.

VWAP 페트로브라스 차트의 인디케이터

VWAP 인디케이터와 함께 사용 MACD

VWAP 기관 트레이딩에서

다음은 대형 기관 투자자 및 트레이더가 VWAP 을 사용하는 몇 가지 방법입니다:

• 체결 실적 벤치마크. 대규모 거래는 하루 동안 여러 개의 작은 하위 주문으로 나뉘어 체결되는 경우가 많습니다. VWAP 은 이러한 하위 주문의 평균 체결 가격이 전체 거래 세션의 거래량 가중 평균 가격에 얼마나 근접했는지에 대한 주요 벤치마크를 제공합니다. VWAP 에 근접하면 시장 영향을 최소화하는 양호한 체결로 간주됩니다.

• 알고리즘 트레이딩의 주문 유형. 일부 고급 알고리즘 트레이딩 시스템은 당일에 가능한 한 VWAP 에 가까운 주문을 체결하도록 특별히 프로그래밍되어 있습니다. 이는 거래량 가중 평균과 동일한 가격 수준으로 하루 동안 전체 주문의 일부를 체계적으로 매수 및 매도하는 것을 목표로 합니다. VWAP 체결을 잘하면 체결률을 높이고 비용을 최소화할 수 있습니다.

• 블록 거래에 대한 벤치마크. 초대형 블록 거래는 주문의 매수 또는 매도 압력 여부에 따라 VWAP 가격보다 약간 할인되거나 프리미엄이 붙는 경우가 많습니다. VWAP 은 수백만 달러의 자본이 투입되는 이러한 대규모 거래를 협상하고 평가하는 데 투명한 기준 가격대 역할을 합니다.

• 시간 경과에 따른 성과 측정. 기관 트레이더는 수주 또는 수개월에 걸쳐 VWAP 체결 실적을 추적하여 다양한 주문 유형과 트레이딩 알고리즘을 최적화하여 사용할 수 있습니다. 평균 VWAP 수준을 지속적으로 상회하면 장기적으로 우위를 점하고 수익률을 개선할 수 있습니다.

요약하면 VWAP 은 기관 투자자가 거래 결과를 측정하고, 알고리즘을 미세 조정하고, 블록 거래 가치를 평가하고, 장기간에 걸쳐 전반적인 성과를 개선하기 위해 여러 수준에서 참조하는 중요한 벤치마크입니다.

최고의 MT4 브로커

MetaTrader 4 (MT4) 에서 VWAP 전략의 효과를 극대화하려면 올바른 브로커를 선택하는 것이 중요합니다. 신뢰할 수 있는 브로커는 원활한 체결, 최소 스프레드, VWAP 기반 전략과 호환되는 강력한 거래 기능을 제공합니다.

VWAP 지표를 사용하기 위한 최적의 조건을 제공하는 최고의 MT4 브로커 목록을 엄선했습니다. 이러한 브로커는 빠른 주문 체결, 경쟁력 있는 스프레드, 유연한 거래 옵션을 제공하므로 VWAP 와 같은 고급 전략을 사용하는 트레이더에게 이상적입니다.

VWAP 와 가격 행동 신호 결합

Anastasiia Chabaniuk 저자, Traders Union의 금융 전문가

MT4 에서 VWAP 의 효과를 높이려면 지표에만 의존하지 말고 VWAP 와 가격 행동 신호를 결합하세요. VWAP 을 추세 확인을 위한 기준점으로 사용하고 VWAP 선 근처에 포위 캔들 또는 핀 바와 같은 캔들 패턴이 형성되면 거래를 실행합니다. 이렇게 하면 기술적 신호와 시장심리 신호를 일치시켜 정확한 진입 확률을 높일 수 있습니다. 또한 시장 변동성에 따라 VWAP 계산 기간을 조정하세요. 뉴스 릴리스와 같이 변동성이 큰 기간에는 VWAP 기간을 단축하여 보다 역동적인 가격 변동을 포착하세요. 반대로 안정적인 시장에서는 기간을 연장하여 노이즈를 걸러냅니다.

또 다른 강력한 기법은 다중 시간대 분석에 VWAP 을 적용하는 것입니다. 장기적인 VWAP 추세 방향을 파악하려면 더 높은 차트주기(예: H4 또는 일봉)를 사용하고, 하락 시 진입 시점을 정확히 파악하려면 더 낮은 차트주기(예: M15)를 사용하세요. 이러한 이중적 관점은 잘못된 신호를 줄이고 매매 정확도를 높여줍니다. 또한 VWAP 편차 구간을 주시하여 과매수 또는 과매도 상태를 파악하세요. 가격이 VWAP 에서 크게 벗어나는 경우 시장 모멘텀에 따라 평균 복귀 전략 또는 지속 패턴을 고려하세요. 이러한 맞춤형 기법을 통해 트레이더는 MT4 에서 VWAP의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

결론

MT4 에서 VWAP 지표를 사용하면 특정 기간 동안 자산의 가중 평균 가격을 효과적으로 평가하고 중요한 지원 및 저항 수준을 식별 할 수 있습니다. 이 도구는 단기 전략과 트레이딩 신호 확인에 특히 유용합니다. 효율성을 극대화하려면 VWAP 를 MACD 또는 RSI 와 같은 다른 지표와 결합하여 해당 수준 주변의 가격 움직임을 고려하는 것이 좋습니다. 트레이딩 목표를 정기적으로 연습하고 조정하면 결정의 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다. VWAP 을 마스터하면 Forex 시장에서 거래 결과를 최적화할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

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기사 작성 팀

Maxim Nechiporenko

저자, 트레이더스 유니온의 금융 전문가

막심 네치포렌코는 2023년부터 트레이더스 유니온에 기여하고 있습니다. 2006년부터 미디어에서 전문 경력을 쌓기 시작했습니다. 금융 및 투자에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 관심 분야는 지역 경제의 모든 측면을 포괄합니다. Maxim은 트레이딩, 암호화폐 및 기타 금융상품에 대한 최신 정보를 제공합니다. 그는 시장의 최신 혁신과 트렌드를 파악하기 위해 정기적으로 지식을 업데이트합니다.

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