바젤위원회, 윈도 드레싱 억제 위해 G-SIB 규정 강화… 보고 기준 상향

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Oleksii Zaichenko

16.10.2026

바젤위원회, 윈도 드레싱 억제 위해 G-SIB 규정 강화… 보고 기준 상향 — 바젤, G-SIB 단속 강화

글로벌 은행 규제 당국이 시스템적 중요도 점수에 영향을 줄 수 있는 단기 대차대조표 조정을 제한하기 위해 최대 대출기관에 대한 공시 규정을 강화하고 있습니다. 이번 변경에 따라 2030년 1월까지 핵심 지표를 연평균으로 보고해야 하며, 유럽 은행연합 내 국경 간 익스포저 처리에 관한 협의도 함께 진행됩니다.

하이라이트

바젤위원회는 2030년 1월 1일부터 G-SIB가 보고연도 전체의 평균값을 사용해 모든 잔액 지표를 보고하도록 요구할 예정입니다.
G-SIB 보고 및 공시 기준은 2027년부터 레버리지 비율 익스포저 기준 EUR 200 billion에서 EUR 350 billion으로 상향됩니다.
위원회는 유럽 은행연합 내 국경 간 익스포저를 G-SIB 방법론에 포함하는 방안을 협의 중이며, 이해관계자 의견 제출 기한은 2027년 1월 14일입니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

규정 변경 및 협의 일정

국제결제은행 보도에 따르면, 바젤 은행감독위원회는 윈도 드레싱 행위를 해소하기 위해 글로벌 시스템적으로 중요한 은행(G-SIB) 프레임워크 개정안을 확정했습니다. 개정 기준에 따라 G-SIB 평가에 참여하는 은행은 2030년 1월 1일부터 연말 수치가 아닌 보고연도 전체의 평균값을 기준으로 G-SIB 점수 산정에 사용되는 모든 잔액 지표를 보고하고 공시해야 합니다.

위원회는 윈도 드레싱이 G-SIB 점수의 보고 및 공개를 위한 기준일 전후로 은행의 인식되는 시스템적 영향력을 일시적으로 줄이기 위해 사용된다고 설명합니다. 이러한 행위는 기준의 정책 목표를 훼손하고 금융시장 운영을 교란할 위험이 있으므로 용납될 수 없다고 밝혔습니다.

바젤위원회는 또한 G-SIB 보고 및 공시 기준을 레버리지 비율 익스포저 측정 기준 EUR 200 billion에서 EUR 350 billion으로 상향한다고 밝혔습니다. 이 변경은 2027년부터 적용될 예정입니다.

은행에 대한 영향 및 방법론 검토

이번 조치는 대형 은행이 기말의 단기 대차대조표 관리를 통해 G-SIB 점수를 낮추는 것을 더욱 어렵게 하도록 설계됐습니다. 규제 당국은 연평균값으로 전환함으로써 연말 시점의 스냅샷이 아닌 시간 경과에 따른 은행의 시스템적 영향력에 대해 보다 일관된 그림을 얻고자 합니다.

이와 별도로 위원회는 유럽 은행연합 내 국경 간 익스포저에 대해 이전에 합의한 처리 방식을 G-SIB 방법론에 포함할지 여부를 협의하고 있습니다. 이해관계자는 2027년 1월 14일까지 협의의 모든 측면에 대해 의견을 제출할 수 있습니다.

영란은행이 은행들에 ‘베어 메탈’ 복구 계획을 마련하도록 촉구한 내용을 다룬 이전 기사에서 우리는 핵심 기술이 손상되더라도 감독 당국이 대형 대출기관이 핵심 서비스를 복구할 수 있기를 바라는 이유를 설명했습니다. 이 기사에서는 AI가 사이버 공격의 규모와 복잡성을 어떻게 증폭시키는지 조명했으며, 이에 따라 규제 당국은 금융 시스템 전반의 운영 복원력과 비상 계획에 대한 기대 수준을 높이고 있습니다.

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