Bagaimana Menulis Robot Perdagangan

Nota Editorial: Walaupun kami mematuhi Integriti Editorial yang ketat, siaran ini mungkin mengandungi rujukan kepada produk daripada rakan kongsi kami. Berikut ialah penjelasan untuk Bagaimana Kami Menjana Wang. Tiada data dan maklumat di halaman web ini merupakan nasihat pelaburan menurut Penafian kami.

Cara menulis kod untuk robot dagangan:

Pilihan 1: Hubungi pakar
Pilihan 2: Tulis kod sendiri
Pilihan 3: Gunakan penjana kod

Membina bot perdagangan mungkin kelihatan seperti tugas yang sukar, tetapi dengan petua yang betul, ia boleh dicapai. Bot dagangan, atau sistem perdagangan automatik, membolehkan anda melaksanakan dagangan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan. Ini menghapuskan keperluan untuk pemantauan berterusan dan campur tangan manual. Kami menawarkan pecahan langkah demi langkah tentang cara membina bot dagangan anda sendiri: daripada memilih platform dan bahasa pengaturcaraan yang betul kepada pengekodan, ujian dan pengoptimuman. Sama ada anda baru dalam pengaturcaraan atau baru bermula dengan perdagangan algoritma, panduan ini akan membantu anda meletakkan asas untuk membina bot yang disesuaikan dengan gaya dagangan anda.

Bagaimana untuk menulis kod untuk robot perdagangan

Robot dagangan ialah perisian untuk mengautomasikan proses perdagangan dalam pasaran kewangan. Ia menganalisis data pasaran dan melaksanakan dagangan secara automatik berdasarkan algoritma dan strategi yang ditentukan. Menggunakan robot dagangan membolehkan peniaga bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan pasaran dan meminimumkan pengaruh faktor manusia.

Terdapat dua jenis utama robot perdagangan:

Automatik — menganalisis pasaran secara bebas sepenuhnya dan melaksanakan dagangan tanpa penyertaan pedagang.
Separa automatik (penasihat) — memberikan cadangan tentang perdagangan, menyerahkan keputusan muktamad kepada pedagang.

Anda mempunyai tiga cara untuk mencipta robot dagangan:

Pilihan 1: Hubungi pakar

Anda boleh mencari pengaturcara untuk menulis robot dagangan pada platform MQL5 atau pertukaran bebas.

Kelebihan:

Pelaksanaan idea yang pantas;
Keupayaan untuk memilih pakar.

Pilihan 2: Tulis kod sendiri

Laluan ini sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari proses mencipta robot. Malah bot mudah boleh ditulis selepas latihan asas, dan sumber dalam talian yang tersedia akan membantu mengembangkan kemahiran.

Kelebihan:

Keupayaan untuk melaksanakan idea satu persatu;
Memahami kerja robot pada tahap kod;
Mengekalkan kerahsiaan sepenuhnya idea.

Pilihan 3: Gunakan penjana kod

Mencipta robot dagangan untuk MetaTrader 4 boleh diperkemas menggunakan penjana kod dalam talian. Platform ini membolehkan anda membangunkan robot dagangan mudah dalam format ex4, serasi dengan MT4.

Buat robot dagangan dalam talian secara percuma

Proses ini biasanya melibatkan:

Menambah penunjuk. Pilih penunjuk teknikal yang akan memaklumkan keputusan perdagangan anda.
Mencipta keadaan. Tentukan kriteria atau peraturan khusus yang akan mencetuskan dagangan berdasarkan penunjuk yang dipilih.
Melaksanakan strategi pengurusan modal. Wujudkan garis panduan untuk mengurus saiz perdagangan, tahap risiko dan peruntukan modal keseluruhan.
Mengeksport robot dagangan. Hasilkan fail ex4 terakhir, yang boleh dimuat naik ke platform MT4 anda untuk pelaksanaan.

Kelebihan:

Anda akan cepat mendapatkan robot anda jika ia boleh dilaksanakan menggunakan fungsi sedia ada dalam pereka bentuk.

Kebanyakan alat ini adalah percuma, menjadikannya boleh diakses oleh pedagang tanpa kemahiran pengaturcaraan.

Di mana hendak bermula

Anda harus bermula dengan mencari idea. Contohnya:

anda perasan bahawa pasaran sering membuat penembusan palsu tahap pusingan;
anda telah menemui kebergantungan dalam interaksi harga dan volum dagangan;
anda membaca penerangan tentang strategi perdagangan dalam buku.

Jika idea itu boleh digariskan dengan jelas dalam arahan langkah demi langkah, ia boleh diubah menjadi kod program.

Akaun pembrokeran manakah yang terbaik untuk bot?

Sebaik sahaja anda menyediakan kod bot dagangan anda, sepadukannya dengan platform dagangan yang sesuai. Ini boleh menjadi platform seperti TradingView, broker Forex atau pertukaran mata wang kripto, bergantung pada pilihan dagangan anda. Platform ini juga harus menyokong integrasi API, ketersambungan bot, yuran rendah dan kecairan ECN untuk memastikan sebaran yang konsisten dan gelinciran minimum.

Broker untuk bekerja dengan bot
	Spread ECN EUR/USD	Suruhanjaya ECN	Buka akaun
Pepperstone	0,1	3	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.
OANDA	0,15	3,5	BUKA AKAUN Modal anda berisiko.
TD Ameritrade	0,1	5	Semak laporan

Menguji dan mengoptimumkan sejarah

Selepas mencipta robot, perlu menjalankan ujian (ujian belakang) dan mengoptimumkan parameternya.

Backtesting bermaksud menguji robot pada data sejarah. Ini bermakna anda mengambil data dari, katakan, 2017-2019 dan melihat dagangan yang robot akan buat mengikut peraturan dalam tempoh itu dari masa lalu. Data perdagangan kemudiannya diproses dan dibentangkan dalam bentuk laporan yang menunjukkan:

Bilangan dagangan yang dilaksanakan.
Jumlah untung atau rugi.
Nisbah untung rugi.
Metrik tambahan untuk menilai kualiti robot.

Untuk membuka panel ujian dalam MT4, tekan Ctrl+T.

Panel ujian dalam MT4

Selepas itu, anda:

Pilih robot yang akan anda uji. Fail ex4 robot harus berada dalam folder MQL4Experts. Dalam contoh di atas, kami memilih perdagangan robot pada purata bergerak. Ia disertakan dengan terminal MT 4.
Pilih pasangan dagangan yang anda akan uji. Sebagai contoh, anda boleh memilih EUR/USD.
Pilih ketepatan ujian (lebih tepat, lebih banyak masa yang diperlukan untuk menguji).
Pilih tempoh ujian. Lebih banyak data sejarah diproses, lebih dipercayai hasilnya.
Pilih tempoh masa (5).
Nyatakan nilai spread (perbezaan antara harga belian dan jualan). Semasa bermakna bahawa nilai spread akan dimuatkan secara automatik.
Pilih parameter robot. Contohnya, tempoh purata bergerak, saiz deposit awal.
Jalankan ujian. Tab Keputusan akan menunjukkan dagangan yang dibuat oleh robot semasa ujian.

Akibatnya, jika anda telah melakukan semuanya dengan betul, dengan kebarangkalian yang tinggi anda akan mendapat gambar berikut pada tab Graf:

Contoh ujian robot dagangan

Ini bermakna robot dagangan perlahan-lahan kehilangan deposit kerana:

Kebarangkalian matematik untung = 50/50;
Kerugian akhir berlaku disebabkan oleh spread (komisen) yang dibayar untuk setiap transaksi.

Untuk cuba membetulkan keputusan ini, anda boleh cuba "bermain" dengan tempoh purata bergerak, rangka masa, pasangan mata wang. Tetapi semua "permainan" ini tidak akan memberikan hasil yang diinginkan dalam jarak jauh, kemungkinan besar.

Tetapi ada kemungkinan bahawa selepas banyak percubaan dengan strategi dan pengoptimuman (mencari tetapan terbaik untuk robot dagangan), anda akan melihat keluk yang mengagumkan, seperti dalam rajah di bawah.

Tab Laporan memberi anda maklumat yang lebih terperinci.

Dalam contoh di atas, laporan itu menyatakan perkara berikut:

Ketepatan ujian = 99.9% dan ralat ujian = 0. Ini adalah keyakinan yang tinggi, dan boleh dicapai dengan pangkalan data harga yang berkualiti.
Dengan 9,395 dagangan, bot itu berjaya meningkatkan $20,000 awal kepada $1.1 juta antara Februari 2019 dan Januari 2023.
Pengeluaran relatif = 40% sudah tentu tinggi. Dan dalam kehidupan sebenar, ia akan menegangkan.

Optimumkan untuk mencari parameter pada satu tempoh (contohnya, pada data untuk 2015-2018) dan mengujinya pada yang lain (untuk 2019-2023). Ini dipanggil ujian langsung.

Perlu diingat bahawa anda tidak boleh bergantung pada keputusan ujian 100%. Hakikatnya ialah anda tidak akan dapat mensimulasikan sepenuhnya keadaan sebenar dan mengambil kira slippage, perubahan dalam spread. Masalah besar ialah butiran data selama satu minit, yang merupakan jangka masa terkecil dalam persekitaran MetaTrader. Tetapi bagaimana perubahan harga semasa minit boleh menentukan sama ada perdagangan akan ditutup pada take profit atau berhenti. Malah, MT4 memudahkan perkara yang berlaku pada minit itu untuk mengoptimumkan pangkalan data, dan terminal berfungsi lebih cepat.

Tetapi seorang profesional perlu mencapai ketepatan maksimum, jadi dia membeli pangkalan data tanda besar selama hampir 20 tahun, yang kemungkinan besar tidak akan diberikan oleh broker anda kepada anda. Data sejarah "dilancarkan" daripada broker anda boleh menjadi sebab mengapa robot menunjukkan keuntungan dalam sejarah dan mengalami kerugian dalam masa nyata.

Menguji pada akaun demo

Sebaik sahaja anda telah menyelesaikan ujian dan pengoptimuman robot, jangan tergesa-gesa untuk beralih ke akaun sebenar. Mula-mula, ujinya pada akaun demo selama beberapa bulan. Ini akan membolehkan robot melalui tempoh berita penting dan mengenal pasti kemungkinan penambahbaikan.

Perkara yang perlu diberi perhatian:

Perkakasan dan sambungan: pastikan peralatan dan sambungan Internet anda tidak mengganggu operasi robot. Untuk meminimumkan risiko, adalah wajar mempertimbangkan menggunakan VPS.
Kualiti kod: selepas memerhatikan keputusan, anda mungkin ingin membuat perubahan pada kod untuk mengambil kira lebih banyak situasi pasaran.
Kualiti broker: gunakan akaun demo bagi broker yang berbeza untuk memahami sama ada pilihan mereka mempengaruhi kecekapan robot.

Katakan robot itu membuat 40 dagangan pada akaun demo dalam 4 bulan, meningkatkan deposit sebanyak 7.45% dengan pengeluaran sebanyak 6%. Jalankannya dalam mod ujian sejarah untuk tempoh yang sama untuk menyemak cara keputusan sepadan. Percanggahan kecil antara keputusan adalah perkara biasa. Adalah penting bahawa perbezaan adalah minimum; dalam kes ini keputusan boleh dianggap boleh dipercayai.

Lancarkan pada akaun sebenar

Jika anda telah melakukan semuanya dengan betul dan mencapai langkah ini, maka secara objektif anda hebat. Kerana pemula biasanya terlalu cepat untuk meletakkan robot dagangan yang diperoleh dengan tergesa-gesa pada akaun sebenar untuk membuat keuntungan secepat mungkin. Malangnya, kaedah ini penuh dengan kehilangan deposit. Perkara utama adalah berhati-hati dan melindungi modal anda. Jika anda berdagang robot pada akaun sebenar, mulakan dengan memperuntukkan sejumlah kecil wang untuk dagangan ujian awal anda.

Kemudian lihat jika keputusan pada akaun sebenar menyimpang daripada keputusan yang diperoleh pada akaun demo dan sejarah. Mungkin anda akan mendapat situasi seperti berikut:

Dua akaun - demo dan sebenar - berfungsi selari dengan satu broker yang bereputasi. Tetapi akaun demo menunjukkan keuntungan, dan akaun sebenar - kerugian, walaupun semuanya sama di sana.

Biasa untuk robot scalping yang membuat tawaran semasa pergerakan harga impuls. Tempoh urus niaga diukur dalam beberapa saat, dan kualiti pelaksanaan menjadi kritikal. Ia berbeza antara akaun sebenar dan demo. Oleh itu, apabila membangunkan robot anda, sangat mengutamakan idea yang tidak berkaitan dengan perdagangan scalping.

Bagaimana untuk mencipta robot dagangan untuk MT4

Sistem automatik yang melaksanakan dagangan untuk pedagang boleh dibuat menggunakan platform MetaTrader 4 (MT4). Ia mempunyai semua alat untuk pengaturcaraan. Dan proses ini boleh dipekatkan kepada enam langkah:

Tentukan strategi. Pertama, tentukan aset dan pendekatan untuk berdagang. Keputusan mengenai masa dan syarat dagangan berdasarkan analisis asas dan teknikal akan mempengaruhi keberkesanan robot dengan ketara.
Pilih bahasa pengaturcaraan. MT4 menyokong MQL 4, yang popular untuk mencipta robot. Untuk ciri lanjutan, anda boleh menggunakan MQL 5, yang juga sesuai untuk platform MT5.
Belajar asas MQL 4. Kuasai konsep pembolehubah, sintaks dan logik asas. Berlatih menulis skrip mudah akan membantu memperdalam pemahaman anda dan meningkatkan kemahiran anda.
Tulis kod. Mensintesis strategi ke dalam kod. Tetapkan parameter untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, pengurusan wang dan pembolehubah untuk penyesuaian yang fleksibel.
Optimumkan robot. Kenal pasti metrik utama, uji balik algoritma untuk melihat cara ia berfungsi dalam keadaan simulasi.
Uji pada akaun demo. Gunakan akaun demo untuk menguji prestasi robot pada data pasaran semasa. Setelah ujian berjaya, anda boleh beralih kepada perdagangan sebenar.

Berapa banyak wang yang boleh saya buat?

Jadilah realistik, jangan bina istana di langit dan jangan fikir strategi mudah boleh menjadikan anda kaya. Berikut ialah data daripada tapak bereputasi yang menjual strategi yang direka oleh pakar untuk mengurus aset dalam pasaran saham. Lajur "Prestasi" menunjukkan pulangan 6% hingga 18% setahun. Itu yang realistik.

Bolehkah robot dagangan berfungsi dalam mod automatik?

Secara teorinya ya. Tetapi meninggalkannya tanpa pengawasan adalah berisiko. Adalah dinasihatkan untuk menguji dan mengoptimumkannya pada data sejarah yang dikemas kini dari semasa ke semasa supaya tetapan robot sepadan dengan keadaan pasaran semasa. Pasaran berubah berikutan kitaran makroekonomi global.

Kesilapan peniaga Algo

Apabila mencipta robot dagangan, pemula sering membuat beberapa kesilapan biasa.

Terlalu bergantung pada prestasi sejarah. Dengan mengandaikan kejayaan masa lalu menjamin keuntungan masa depan boleh menyebabkan terlalu yakin. Keadaan pasaran berubah, dan strategi perlu disesuaikan.
Ujian yang tidak mencukupi. Menggunakan robot pada akaun langsung tanpa ujian belakang yang menyeluruh dan percubaan demo boleh mengakibatkan kerugian. Ujian yang betul membantu menyelesaikan masalah sebelum mempertaruhkan wang sebenar.
Kepercayaan buta terhadap strategi "kotak hitam". Bergantung pada sistem tanpa mengetahui cara ia berfungsi boleh berisiko. Adalah penting untuk memahami mekanisme strategi untuk menilai potensinya.
Pengoptimuman yang berlebihan. Penalaan halus robot terlalu banyak untuk memuatkan data sejarah boleh membawa kepada pemadanan lengkung, di mana ia berfungsi dengan baik pada masa lalu tetapi gagal dalam pasaran sebenar. Pastikan strategi mudah dan boleh dipercayai.
Memilih broker yang salah. Memilih broker yang tidak menyokong perdagangan algoritma atau mempunyai keadaan yang buruk boleh menjejaskan keputusan. Pastikan broker memenuhi keperluan dagangan anda.
Jangkaan keuntungan yang tidak realistik. Mengharapkan keuntungan pantas, terutamanya dengan robot scalping, boleh menyebabkan kekecewaan dan tingkah laku berisiko. Tetapkan matlamat yang realistik dan ketahui risikonya.
Mengabaikan acara pasaran. Menjalankan robot semasa siaran berita utama boleh mendedahkan mereka kepada pergerakan yang tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Gunakan perlindungan atau jeda dagangan pada masa ini.
penyalahgunaan strategi Martingale. Ini melibatkan menggandakan saiz dagangan selepas kerugian untuk pulih dengan satu kemenangan. Ia memerlukan modal yang besar dan boleh menguras akaun dengan cepat semasa kerugian berturut-turut. Pendekatan berisiko ini biasanya tidak disyorkan.

Adalah penting untuk menyelidiki nuansa struktur mikro pasaran

Untuk mencipta robot dagangan yang berkesan, adalah penting untuk menyelidiki nuansa struktur mikro pasaran. Ini melibatkan pemahaman mekanik aliran pesanan, kecairan dan gelagat pelbagai peserta pasaran. Dengan menganalisis cara pesanan institusi yang besar mempengaruhi pergerakan harga dan mengenal pasti corak dalam pelaksanaan perdagangan, anda boleh membangunkan algoritma yang menjangka turun naik pasaran jangka pendek dengan lebih tepat daripada penunjuk teknikal tradisional. Kedalaman cerapan ini membolehkan robot dagangan anda membuat keputusan yang lebih termaklum, meningkatkan prestasinya dalam persekitaran dagangan langsung.

Satu lagi aspek penting ialah penyepaduan mekanisme pembelajaran adaptif dalam robot dagangan anda. Menggabungkan model pembelajaran mesin membolehkan sistem berkembang dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah. Sebagai contoh, melaksanakan pembelajaran pengukuhan membolehkan robot belajar daripada hasil dagangannya, terus memperhalusi strateginya berdasarkan maklum balas masa nyata. Kesesuaian dinamik ini memastikan robot dagangan anda kekal teguh dan berkesan, walaupun dinamik pasaran berubah, memberikan kelebihan yang ketara berbanding sistem berasaskan peraturan yang statik.

Kesimpulan

Membina robot dagangan ialah proses menarik yang membuka kemungkinan baharu untuk dagangan automatik. Mengikuti langkah yang diterangkan, anda akan dapat membina model asas, mengujinya dan mengoptimumkannya secara beransur-ansur. Adalah penting untuk diingat bahawa robot yang baik memerlukan kemas kini dan penyesuaian yang kerap kepada keadaan pasaran yang berubah-ubah. Mulakan dengan strategi mudah dan kembangkan secara beransur-ansur untuk meminimumkan risiko. Dengan kesabaran dan amalan, robot perdagangan boleh menjadi alat yang boleh dipercayai untuk mencapai matlamat kewangan anda.

Soalan Lazim

Bagaimana untuk memilih jangka masa untuk menguji robot?

Adalah disyorkan untuk menguji robot pada beberapa tahun data, termasuk tempoh turun naik yang tinggi dan pasaran yang tenang. Ini akan menunjukkan betapa stabilnya robot dalam keadaan yang berbeza dan akan membantu untuk mengelakkan pengoptimuman hanya untuk arah aliran semasa.

Bolehkah saya menggunakan pelbagai strategi dalam satu robot?

Ya, adalah mungkin untuk menggabungkan beberapa strategi supaya robot boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Sebagai contoh, menggabungkan strategi arah aliran dengan strategi arah aliran balas boleh membantu mengurangkan kerugian dalam fasa pasaran yang tidak menguntungkan.

Berapa kerap saya perlu mengemas kini algoritma robot?

Adalah dinasihatkan untuk menyemak dan mengoptimumkan algoritma sekurang-kurangnya sekali setiap suku atau semasa perubahan mendadak dalam pasaran. Ini akan membolehkan anda mengambil kira keadaan pasaran baharu dan meminimumkan keusangan robot.

Apakah risiko yang berkaitan dengan menggunakan robot dagangan?

Risiko utama termasuk pergantungan pada infrastruktur teknikal, ralat dalam kod dan perubahan mendadak dalam keadaan pasaran. Adalah disyorkan untuk menggunakan stop loss, sentiasa memantau prestasi robot dan mengelakkan strategi yang terlalu agresif.

Pasukan yang bekerja pada artikel itu

Sejak 2020, Andrey Mastykin telah bekerja di Traders Union sebagai penulis, editor dan ahli strategi kandungan. Sebagai editor, beliau menyemak semua maklumat dengan teliti untuk memastikan ketepatan sebelum menyerahkannya pada platform Traders Union. Andrey memberi perhatian khusus untuk memaklumkan pembaca tentang potensi manfaat dan risiko yang berkaitan dengan perdagangan dalam pasaran kewangan.

Beliau percaya bahawa bagi kebanyakan orang, pelaburan pasif adalah strategi terbaik. Ramai pembaca menyukai pendekatan konservatif Andrey dan perhatian terhadap pengurusan risiko. Ini menjadikannya sumber maklumat kewangan yang boleh dipercayai.

Selain itu, Andrey adalah ahli Kesatuan Wartawan Kebangsaan Ukraine (kad keahlian No. 4574, sijil antarabangsa UKR4492).

Ketahui tentang dasar editorial kami

Tuhan Forex

Istilah tidak rasmi "Dewa-dewa Forex" merujuk kepada peniaga forex yang sangat berjaya dan terkenal seperti George Soros, Bruce Kovner, dan Paul Tudor Jones, yang telah menunjukkan kemahiran dan keuntungan yang luar biasa dalam pasaran forex.

pelabur

Pelabur ialah individu, yang melabur wang dalam aset dengan jangkaan nilainya akan meningkat pada masa hadapan. Aset itu boleh berupa apa sahaja, termasuk bon, debentur, dana bersama, ekuiti, emas, perak, dana dagangan bursa (ETF) dan hartanah hartanah.

CFD

CFD ialah kontrak antara pelabur/peniaga dan penjual yang menunjukkan bahawa peniaga perlu membayar perbezaan harga antara nilai semasa aset dan nilainya pada masa kontrak kepada penjual.

Perdagangan

Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.

Pelaksanaan Perdagangan

Pelaksanaan perdagangan ialah mengetahui cara meletakkan dan menutup dagangan pada harga yang betul. Ini adalah kunci untuk menukar pelan dagangan anda kepada tindakan sebenar dan mempunyai kesan langsung ke atas keuntungan anda.

5 broker teratas untuk anda