Hoe backtest je een Forex Expert Advisor in MT4

Hoe een Forex Expert Advisor backtesten in MT4

MetaTrader 4 (MT4) is een veel gebruikt platform in de Forex trading gemeenschap, bekend om zijn robuuste functionaliteit en gebruiksvriendelijke interface. Een integraal onderdeel van de werking is MQL4, een programmeertaal die speciaal is ontworpen voor het ontwikkelen van handelsstrategieën, indicatoren en Expert Advisors (EA's).

Deze EA's, in wezen geautomatiseerde handelsalgoritmen, moeten rigoureus worden getest om de effectiviteit en betrouwbaarheid onder live marktomstandigheden te garanderen.

Zo ziet de interface voor het testen van de Expert Advisor eruit

De volgende lijst geeft een overzicht van de noodzakelijke parameters die moeten worden gedefinieerd om de test uit te voeren:

1. EA: Dit verwijst naar de selectie van de specifieke Expert Advisor die moet worden getest. Dit is een kritieke stap omdat het bepaalt welk algoritme wordt onderworpen aan de analyse van historische gegevens.

2. EA-eigenschappen: Het configureren van de EA-eigenschappen omvat het aanpassen van verschillende operationele parameters van de Expert Advisor. Deze stap zorgt ervoor dat u de backtest aanpast aan uw specifieke handelsomstandigheden en strategievoorkeuren.

3. Model: De modelinstelling bepaalt het type backtest dat wordt uitgevoerd. Het definieert de methodologische benadering voor de simulatie en heeft invloed op de nauwkeurigheid en uitgebreidheid van de test.

4. Periode: De periodeparameter bepaalt het tijdsbestek waarover de backtest wordt uitgevoerd. Dit kan variëren van korte intervallen tot langere perioden, afhankelijk van de beoogde toepassing van de EA.

5. Datum: Het specificeren van het datumbereik dient om de historische gegevensperiode te selecteren waarover de EA wordt getest. Hierdoor kunnen de prestaties van de EA onder specifieke marktomstandigheden gericht worden geanalyseerd.

Na het instellen van deze parameters kan de backtest worden gestart. Dit proces houdt in dat MT4 historische marktgegevens ophaalt van de server van de broker, die vervolgens worden gebruikt om te simuleren hoe de EA zou hebben gepresteerd tijdens de opgegeven periode. Deze simulatie geeft waardevolle inzichten in de potentiële effectiviteit en betrouwbaarheid van de handelsstrategie die is opgenomen in de Expert Advisor.

Hoe backtestresultaten interpreteren

Het interpreteren van de resultaten van een backtest op MT4 is uiteraard een noodzakelijke stap bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van een Forex Expert Advisor (EA). Handelaren moeten verschillende statistieken analyseren om de prestaties van de EA tijdens de testfase te begrijpen.

Test toont een positieve verandering in vermogen

Gebruik de tabbladen in de Metatrader tester om de maximale informatie over de EA backtesting te analyseren

Testresultaten kunnen verslechteren als een langere periode wordt gekozen

Hier volgt een uitsplitsing van de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden:

• Drawdown: Deze metriek geeft de grootste daling weer van piek tot dal in het rekeningsaldo tijdens de backtestperiode. Een kleinere drawdown duidt op een potentieel lager risico, omdat het aangeeft dat de verliezen van een reeks verliezende transacties niet buitensporig groot zijn. Bekijk dit echter wel in de context van het totale rendement; een EA met een kleine drawdown maar ook minimale winsten is misschien niet wenselijk.

• Kwaliteit van backtesting: De kwaliteit van de modellering geeft de waargenomen nauwkeurigheid van de simulatie aan. Deze wordt bepaald door de kwaliteit van de gebruikte historische gegevens. In de gegeven schermafbeelding suggereert een modelkwaliteit van 90% dat de backtestresultaten relatief nauwkeurig zijn en kunnen worden beschouwd als een redelijk betrouwbare weergave van de prestaties van de EA met de gegeven gegevens. Over het algemeen moet u streven naar de hoogst mogelijke modelleringskwaliteit voor een zo nauwkeurig mogelijke simulatie.

• Winstfactor: Dit is de verhouding tussen brutowinst en brutoverlies. Een EA met een winstfactor groter dan 1 wordt over het algemeen als winstgevend beschouwd, omdat dit aangeeft dat het systeem meer heeft gewonnen dan verloren. Een winstfactor van 3,52 bijvoorbeeld, zoals te zien is in de schermafbeelding, betekent dat de brutowinsten van de EA 3,52 keer de brutoverliezen zijn, wat een sterke indicator is van een winstgevende handelsstrategie.

Bij het analyseren van deze factoren moeten handelaren zoeken naar een consistente opwaartse trend in het eigen vermogen, wat suggereert dat de EA in de loop van de tijd winstgevend is. Ze moeten ook voorzichtig zijn met significante dips in de aandelencurve, omdat dit kan duiden op perioden met een hoog risico of een EA die niet goed omgaat met marktvolatiliteit. Daarnaast moeten handelaren de totale nettowinst, de absolute en relatieve drawdown en het aantal winstgevende transacties ten opzichte van verliesgevende transacties onderzoeken.

Hoewel deze statistieken handelaren kunnen helpen bij het evalueren van de prestaties van een EA in het verleden, moeten ze niet vergeten dat prestaties uit het verleden niet altijd een indicatie zijn voor toekomstige resultaten. Voortdurend monitoren en testen tegen de huidige marktomstandigheden wordt aangeraden om de effectiviteit te blijven garanderen.

Voor- en nadelen van backtesting van robots op MT4

Backtesting op MT4 biedt een mix van voor- en nadelen voor handelaren die geautomatiseerde systemen gebruiken.

Beste forexmakelaars

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Tips voor backtesting van Forex Expert Advisors in MT4

Overweeg de volgende tips om de effectiviteit van backtesting te maximaliseren en realistische resultaten te garanderen:

1. Optimaliseer verantwoord: Gebruik de ingebouwde optimalisatiefuncties van MT4 om de parameters van uw EA nauwkeurig af te stellen. Dit helpt bij het identificeren van de meest veelbelovende instellingen voor prestaties. Probeer echter overoptimalisatie te vermijden, omdat dit kan leiden tot misleidende backtestresultaten als gevolg van overfitting op historische gegevens.

2. Stel realistische verwachtingen: Begrijp dat backtesten gaat over strategievalidatie, niet over een belofte van toekomstige rijkdom. Succesvol backtesten is geen garantie voor winstgevend handelen, omdat marktomstandigheden voortdurend veranderen en prestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten.

3. Test op een demo account: Draai uw geoptimaliseerde EA in een demorekening voordat u live gaat. Dit biedt een realtime testomgeving zonder financieel risico. Zo kunt u de interactie van de EA met live marktomstandigheden observeren en de nodige aanpassingen maken voordat u echt kapitaal inzet.

Door deze tips te volgen, kunnen handelaren backtesting met een gebalanceerd perspectief benaderen en streven naar duurzame prestaties in plaats van onmiddellijke financiële winst.