Wat is een voortschrijdend gemiddelde (MA)?

Belangrijkste typen voortschrijdende gemiddelden

Er bestaan vandaag de dag veel typen en toepassingen van voortschrijdende gemiddelden in de wereld. Er worden echter twee hoofdtypen voortschrijdende gemiddelden gebruikt:

Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA)

Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA) is het meest eenvoudige voortschrijdend gemiddelde. Het berekent het gemiddelde van een specifiek aantal gegevenspunten (slotkoersen) binnen een bepaalde periode. Dit wordt berekend door de recente gegevenspunten op te tellen en de som te delen door het aantal perioden.

Een SMA is een lagging indicator omdat het afhankelijk is van de vorige prijsgegevens voor een bepaalde tijd. Het berekent ook alleen het rekenkundig gemiddelde van slotkoersen, dus het is mogelijk niet gevoelig voor het gewicht (significantie) van individuele koersen. Het is aanpasbaar en kan worden berekend voor verschillende prijzen, zowel hoog, laag, open als dicht.

De SMA indicator helpt traders bij het produceren van trading signalen, die hen waarschuwen om in of uit een trade te stappen. Op de financiële markten helpt de SMA beleggers en analisten om te beslissen wanneer ze een financieel actief moeten kopen of verkopen. Kortetermijngemiddelden zijn doorgaans gevoeliger voor prijsveranderingen van de onderliggende waarde dan langetermijngemiddelden.

De SMA wordt weergegeven op de prijsgrafiek en helpt bij het identificeren van steun- en weerstandsprijzen om signalen te verkrijgen over waar in of uit een transactie te stappen.

Om de SMA te produceren, moeten traders eerst het gemiddelde berekenen en het uitzetten op een grafiek.

De Simple Moving Average formule is als volgt:

SMA = (X1 + X2 + ......Xn) / n

Waar:

Xn de prijs is in periode n

n is het aantal perioden

Bijvoorbeeld:

De slotkoersen voor een waardepapier in de afgelopen tien dagen zijn als volgt:

Week 1: $23, $23,40, $23,20, $24, $25,50.

Week 2: $20, $22,1, $28,7, $26,5, $21,9

De SMA wordt dan als volgt berekend:

SMA voor Week 1 = ($23 + $23,40 + $23,20 + $24 + $25,50) / 5

SMA = $23,82

SMA voor Week 2 = ($20 + $22,1 + $28,7 + $26,5 + $21,9) / 5

SMA = $23,64

Een 5-daags voortschrijdend gemiddelde zou het gemiddelde/gemiddelde van de slotkoersen van de eerste 5 dagen als eerste gegevenspunt krijgen. Vervolgens zou het gemiddelde van dag 6 worden verkregen, enzovoort.

De grafiek hieronder toont de SMA van een periode van 20, 200:

Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA)

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een type voortschrijdend gemiddelde dat het prijsmomentum in de tijd toont zoals de SMA. Gewoonlijk vlakt het ook de prijstrend van een actief af en berekent het de gemiddelden van prijzen binnen een bepaalde periode.

De EMA legt echter gewicht en betekenis op de meest recente gegevenspunten. Het is dus gevoeliger voor prijsschommelingen. Deze gevoeligheid is een factor die EMA onderscheidt van SMA. Deze factor is voordelig maar houdt ook een risico in, vooral voor langetermijntraders. Hoewel EMA trends sneller identificeert dan SMA, kan het beïnvloed worden door kortetermijnschommelingen. Daghandelaren kunnen deze factor nuttig vinden, maar lange-termijn traders niet.

De 200-EMA in deze koersgrafiek hieronder toont een betere reactie op de schijnbare koersdaling.

Om de EMA te berekenen:

1. Bereken het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde voor de opgegeven periode.

SMA = (som N-periode)/ N

waar:

N = aantal dagen in een bepaalde periode

periode som = som van de slotkoersen van activa in die periode

2. Bereken de vermenigvuldigingsfactor voor het wegen van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

Gewogen vermenigvuldigingsfactor (k) = 2 ÷ (geselecteerde periode + 1)

Stel dat de tijdsperiode 20 dagen is;

k = 2÷(20 + 1)

k = 0.0952

k = 9.52%

De EMA weegt de huidige prijs dus met 9,52%.

3. Bereken de huidige EMA door de periode te nemen vanaf de initiële EMA tot de meest recente periode, met behulp van de koers, de vermenigvuldigingsfactor en de EMA-waarde van de vorige periode.

De formule is:

EMA = Prijs (p) × k + EMA (y) × (1-k)

Waarbij:

p = de prijs van vandaag

y = de koers van gisteren

N = aantal dagen in EMA

k = 2 ÷ (N+1)

De afvlakconstante K geeft een redelijk gewicht aan de meest recente koers.

Je zult merken dat de EMA de prijswaarde van gisteren gebruikt in zijn berekening. Dit impliceert dat de EMA eerdere koersgegevens tot de huidige koers meeneemt.

Indicatoren gebaseerd op voortschrijdend gemiddelde

Enveloppen

Enveloppen zijn technische indicatoren die meestal boven en onder een koersgrafiek worden uitgezet. De voortschrijdende gemiddelden vormen de bovenste en onderste prijsbereikniveaus. Ze worden ook ingesteld op hetzelfde percentage om gelijke breedtes te creëren. Dit produceert parallelle lijnen die de prijsactie volgen.

Enveloppen helpen traders en beleggers bij het herkennen van extreme overbought en oversold situaties wanneer de trend geen richting heeft. De activaprijs is overgekocht wanneer deze het bovenste niveau bereikt, wat een verkoopsignaal creëert. Maar als de prijs het onderste niveau bereikt, wordt het gezien als oververkocht en produceert het een koopsignaal.

Voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie (MACD)

De Moving Average Convergence/Divergence indicator is een technische momentumindicator die vooral wordt gebruikt om veranderingen in de richting van een koers te herkennen. Hij is in de grafiek te zien als twee lijnen die zonder grenzen oscilleren. Deze lijnen vertegenwoordigen de voortschrijdende gemiddelden die de trend volgen.

"Convergentie" betekent dat de voortschrijdende gemiddelden dichter naar elkaar toe bewegen, terwijl "divergentie" betekent dat ze van elkaar af bewegen.

Door het voortschrijdend gemiddelde over 26 perioden af te trekken van het voortschrijdend gemiddelde over 12 perioden wordt de MACD-lijn gevormd, terwijl het voortschrijdend gemiddelde over 9 perioden van de MACD de signaallijn is. Het verschil wordt vervolgens beschreven met het histogram. De kruising van de twee voortschrijdende gemiddelden genereert handelssignalen. Als de MACD de signaallijn van onderen kruist, geeft dit een koopsignaal aan. Als het de signaallijn van boven kruist, geeft het een verkoopsignaal.

MACD indicator

Top 3 Bewegende Gemiddelde Strategieën

Moving Average Crossover-strategie

Een voordeel van voortschrijdende gemiddelden voor beginners is de eenvoudige visualisatie en interpretatie van prijstrends. De 'cross' is de meest opvallende.

Deze strategie is minder ingewikkeld en kan door beginners beheerst worden. De Single MA Cross en Double MA Cross zijn de populaire crossover strategieën.

De Single MA Cross

Kies eerst je tijdsframe in deze strategie-bijvoorbeeld een 10, 20, 50 of 100 periode. Zet dan een enkele MA lijn uit op je trading grafiek.

Tijdens de periode kan de marktprijs de MA lijn van onderen kruisen. Dit duidt op een "golden cross" of bullish cross en een koopsignaal. Aan de andere kant, als de koers de lijn van boven kruist, staat dit bekend als een "death cross" of bearish cross en is dit een signaal om te kopen.

50, 200 ma kruising

De dubbele MA kruising

Deze strategie gebruikt twee MA lijnen in plaats van één en de marktprijs. Eén lijn is ingesteld op een korte tijdsframe, terwijl de andere voor de lange termijn is. De lange tijdseenheid MA lijn geeft een groter beeld van de marktprijs, terwijl de korte tijdseenheid prijsveranderingen toont.

De Double MA cross geeft dezelfde handelssignalen als de Single MA Cross, alleen gaat het hier om de twee MA lijnen.

Als de kortere MA de langere MA van onderen kruist, is het een gouden kruising. Als de kortere MA de langere MA van boven kruist, is het een death cross. De Double MA Cross verbetert de Single MA strategie door een MA lijn met een langere tijdseenheid te gebruiken.

Als de kruising bearish is, plaats dan uw stop-loss order boven de koerstop die op de grafiek bevestigd is.

Als de kruising stijgend is, plaats dan een stop-loss order onder de bodem op de grafiek. Je kunt ervoor kiezen om je trade te sluiten en winst te incasseren bij een prijsuitbraak of te wachten op een cross.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Strategie

De MACD strategie implementeert de MACD indicator. Zoals eerder beschreven bestaat de MACD uit twee EMA's (MACD lijn en signaallijn) en een histogram. Je kunt vele strategieën toepassen binnen de MACD strategie, inclusief de crossover.

Moving Average Envelop strategie

De envelop strategie beheert het risico van onverwachte prijsvolatiliteit door twee banden boven en onder de MA lijn toe te voegen. De banden zijn berekende lijnen, ingesteld op hetzelfde percentage om een gelijke breedte te geven. Ze geven steun en weerstand aan de grafiek zodat wanneer de koers doorbreekt, dit een signaal geeft om in de markt te stappen.

Als de koers de band boven het MA kruist, is dit een signaal om te kopen. Als het de lijn onder het MA kruist, is het een teken om te verkopen.

Envelope indicator

Hoe het bewegend gemiddelde combineren met andere indicatoren

Indicatoren zijn nuttig om signalen te genereren voor traders. Het is nog winstgevender als je ze op de juiste manier combineert. Voordat je indicatoren combineert, moet je begrijpen wat ze inhouden.

Voorbeelden van strategieën die indicatoren combineren

Momentum Indicatoren

Momentumindicatoren, zoals de MACD of average directional index (ADX), tonen een op handen zijnde prijsverandering en trendrichting. Het zijn goede voorbeelden van indicatoren die traders gebruiken om MA's te combineren. Momentumindicatoren worden ook oscillatoren genoemd. Dit komt omdat ze boven en onder een middelste nullijn fietsen, die de aan- of afname van het momentum van een trend weergeeft.

Trendlijnen

Trendlijnen zijn indicatoren die signalen geven wanneer een marktprijs in een trend is of wanneer het een variërend gebied is binnengegaan. Trendlijnen worden gebruikt als bijkomende indicatoren die de richting van de marktprijs bewijzen. Ze worden dus gecombineerd met MA's om trendvoorspellingen te verbeteren.