In financiële termen geeft de volatiliteit van een markt het prijsgedrag weer. Het stelt beleggers en traders in staat om de fluctuatie van prijsbewegingen in een kort tijdsbestek te voorspellen. Marktvolatiliteit is een van de meest kritieke factoren die je in gedachten moet houden als je op financiële markten handelt. Hiermee kun je de gezondheid, het potentiële rendement en het risico van een bepaald effect bepalen.
Het is cruciaal voor elke belegger en trader om het volatiliteitsaspect efficiënt te analyseren om een geschikte beleggingsstrategie te creëren. In dit artikel bespreken we "wat is volatiliteit", waarom het belangrijk is en hoe je het kunt berekenen.
Vier 15 jaar met XM!
Doe mee aan de Worldwide Partners League - Win tot $150.000!
Exclusief voor affiliates - Meer dan $500.000 aan cashprijzen
Verwijs Handelaren. Verdien Punten. Win Veel.
Hoofdprijs: tot $150.000 (Platinum & VIP Partners)
Bronzen, Zilveren, Gouden niveaus - Win tot $15.000
Volatiliteit wordt gedefinieerd als de spreidingsmeting rond het gemiddelde of het gemiddelde rendement van een bepaald effect. In eenvoudige woorden, het is de snelheid waarmee de prijs van een bepaald effect verandert of de snelheid waarmee de prijs van het effect daalt of stijgt binnen een korte periode. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de prijsschommeling en het bijbehorende risico. Aan de andere kant veranderen effecten met een lage volatiliteit niet vaak van prijs. De volatiliteit van aandelen zal bijvoorbeeld hoog zijn, en de markt zal volatiel genoemd worden als deze meer dan 1 procent daalt en stijgt binnen een aanhoudende tijdsperiode. Volatiliteit wordt berekend door de standaardafwijking te meten die wordt veroorzaakt in de jaarlijkse rendementen van de markt in een bepaalde tijd. De maatstaf voor volatiliteit geeft aan met welke snelheid het effect of de marktprijs zal dalen of stijgen. Leer meer over hulpmiddelen voor het bepalen van volatiliteit in Forex in het artikel van Traders Union.
Waarom is de marktvolatiliteit belangrijk?
Als de volatiliteitsindex bijvoorbeeld lager is, dan zul je iets langer moeten wachten om winstgevende trades te hebben. Aan de andere kant, als de markt erg volatiel is, dan heb je meer mogelijkheden om winst te maken. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om in gedachten te houden dat het risico ook hoger zal zijn in omstandigheden met een hoge volatiliteit. Daarom is het veilig om te zeggen dat het marktrisico en de winstkansen afhankelijk zijn van de marktvolatiliteit.
De kansen van volatiliteit
Een markt die zeer volatiel is, biedt veel kansen voor beleggers en traders. Instrumenten met een hoge volatiliteit hebben bijvoorbeeld de neiging om onder- of overgeprijsd te zijn. Een andere belangrijke factor waarom marktvolatiliteit belangrijk is, is dat je de historische, huidige en toekomstige markttoestanden beter kunt begrijpen. Bijvoorbeeld, de prijs van een nieuw activum of instrument is meestal volatieler vlak na de introductie op de markt. Later worden de prijsschommelingen meestal minder frequent naarmate de markt volwassener wordt. Als belegger kun je je richten op dergelijke activa om in dergelijke omstandigheden meer winst te maken.
Met het begrip volatiliteit kun je de stabiliteit van de markt begrijpen ten opzichte van de activa die je overweegt. Het helpt je ook om het risiconiveau te bepalen van de activa die je wilt verhandelen. Op deze manier helpt het je niet alleen om een meer diverse en geschikte portefeuille op te bouwen, maar het stelt je ook in staat om je financiële doelstellingen en groeidoelstellingen in de kortst mogelijke tijd te bereiken.
De risico's van volatiliteit
Aandelen en instrumenten met een hoge volatiliteit worden als risicovoller beschouwd. Als je bijvoorbeeld belegt in een zeer volatiel aandeel en de koersbeweging gaat in een ongunstige richting, dan zul je je belegging verliezen.
Houd er rekening mee dat sommige instrumenten standaard volatieler zijn dan andere en dat hun prijs vaker verandert, zelfs nadat de markt volwassen is geworden.
Volatiliteit berekenen
Er zijn meerdere manieren om volatiliteit te berekenen, maar meestal wordt volatiliteit berekend door gebruik te maken van standaarddeling en variantie. Laten we een voorbeeld nemen om het concept volatiliteit te begrijpen. Stel dat de maandelijkse slotkoers van een aandeel 1 US dollar is in de eerste maand, 2 US dollar in de tweede maand, enzovoort tot 10 maanden. Onthoud dat standaarddeviatie wordt berekend door de vierkantswortel van de variantie te nemen. Je moet dus de volgende stappen volgen om de volatiliteit te berekenen.
Eerst berekenen we het gemiddelde van de veronderstelde dataset die we hebben door de gemiddeldenformule te gebruiken:
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)/10 = 5.5
Om de afwijking te berekenen, moet je het berekende gemiddelde van elke waarde aftrekken.
Om nu de variantie te berekenen, moet je de som van de gekwadrateerde afwijkingen delen door het getal van de gegevenswaarde.
Variantie = 82,5/10 = 8,25
Bij deze stap blijft alleen de standaardafwijking over om te berekenen, die, zoals eerder vermeld, wordt berekend door de vierkantswortel van de variantie te nemen.
Standaardafwijking = vierkantswortel van (8,25) = 2,87
Deze waarde geeft je een idee over het risico en de mogelijke mate van koersafwijking van het gemiddelde.
Hoe volatiliteit berekenen
Er zijn verschillende indicatoren die beleggers en traders gebruiken om volatiliteit te berekenen. De volgende zijn enkele van de meest voorkomende en je kunt ze allemaal gebruiken, afhankelijk van je huidige situatie en vereisten.
Standaarddeviatie
De meest gebruikte indicator door analisten en traders als maatstaf voor volatiliteit is de standaarddeviatie. Het toont het koersgemiddelde dat in de loop van de tijd is afgeweken van het gemiddelde. Je kunt het berekenen door een bepaalde periode vast te stellen en de gemiddelde prijs van het aandeel binnen die periode. Vervolgens moet je de berekende waarde aftrekken van elke prijs en ze optellen na het kwadrateren van elk antwoord. Door vervolgens het gemiddelde van alle waarden te nemen, krijg je de variantie. Het is belangrijk op te merken dat de variantie die je berekent kan worden gebruikt omdat het geen oorspronkelijke maateenheid is. Daarom moet je de standaardafwijking berekenen door de variantiewaarde te kwadrateren.
Om de standaarddeviatie te analyseren en te onderzoeken, gebruiken beleggers een andere indicator die bekend staat als Bollinger Bands . Deze indicator wordt hieronder ook besproken, maar het punt is dat de breedte van deze indicator de standaarddeviatie weergeeft. Dit betekent dat hoe breder de Bollinger Bands zijn, hoe volatieler het effect is.
Bollinger Banden
Bollinger bands zijn, zoals gezegd, een andere veelgebruikte indicator die grafici en analisten gebruiken om de volatiliteit te berekenen. Het gebruikt in principe de huidige marktprijs van een aandeel en bouwt daar een prijskanaal omheen. Om de volgende mogelijke prijsbeweging te bepalen, moet je het prijskanaal in relatie tot de huidige marktprijs observeren. Het koerskanaal dat Bollinger Bands creëren bestaat uit drie verschillende lijnen.
De middelste lijn staat bekend als het voortschrijdend gemiddelde en zijn typische waarde is 20 perioden. Je kunt echter ook elke andere waarde gebruiken als je dat wilt, maar "20" werkt het beste voor de meeste beleggers. Als de markt zich onder de middelste voortschrijdend gemiddelde lijn bevindt, dan wordt dit beschouwd als de weerstandslijn of de bovenste lijn. Aan de andere kant, als de markt zich boven de lijn van het voortschrijdend gemiddelde bevindt, dan wordt het beschouwd als een steunlijn of de onderste lijn.
Bollinger bands
ATR (Gemiddelde True Range)
ATR of de Average True Range staat bekend als de meest nauwkeurige indicator. Hiermee kun je het gedrag van het aandeel in het verleden begrijpen en hoe ver de gemiddelde periode is bewogen. Het grootste voordeel van het gebruik van ATR is dat het niet alleen de gaten herkent die andere momentumindicatoren negeren, maar deze ook meeneemt in de berekeningen.
Average True Range meet het werkelijke bereik van elke periode en geeft je het bewegende bereik, dat extreem afgevlakt is. Je kunt de resultaten analyseren om het ware gemiddelde bereik van alle afgelopen perioden te achterhalen.
Als de waarde van de Average True Range bijvoorbeeld 0,2 is, dan geeft dit aan dat een gemiddelde periode in het verleden 0,2 US dollar heeft. Je kunt deze waarde ook gebruiken om het bewegingsbereik van de toekomstige markt te berekenen (voorspellen). De belangrijkste punten zijn dus:
Als de waarde van ATR voor een bepaald effect is gedaald van 0,2 naar 0,1 US dollar, betekent dit simpelweg dat de markt naar beneden gaat.
Als de waarde is gestegen van 0,2 US dollar naar 0,3 US dollar of meer, dan begrijp je dat de markt stijgt.
De markt kan in beide richtingen gaan en je moet je handelsstrategie daarop aanpassen. Met ATR kun je dat het meest efficiënt en effectief bereiken.
Standaarddeviatie en ATR-indicatoren
Voorbeeld volatiele activa
Volatiliteit biedt je kansen om geld te verdienen door in korte tijd te handelen. Laten we een voorbeeld nemen van ARIA, dat wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.
Voorbeeld volatiele activa
In de afbeelding hierboven kun je zien dat de markt van lage volatiliteit naar hoge volatiliteit gaat. Van eind augustus tot begin september vertoonde het aandeel weinig volatiliteit omdat het in die periode zijwaarts bewoog. Toen brak het aandeel plotseling boven de range en trok meer beleggers aan om de volatiliteit verder te verhogen.
Als slimme handelaar had je alerts ingesteld en kocht je het aandeel op het moment dat het uitbrak. Begin oktober bereikte het aandeel zijn hoogste waarde, zoals de grafiek laat zien, en begon het opnieuw zijwaarts te handelen (afname van de volatiliteit). Halverwege oktober brak het aandeel ARIA en steeg de volatiliteit van de markt opnieuw dramatisch, maar in de tegenovergestelde richting. Begin november zie je opnieuw hetzelfde gedrag. Met andere woorden, het aandeel ARIA bood slimme traders een paar keer een zeer goede kans om binnen een korte periode winst te maken.
Factoren die de marktvolatiliteit beïnvloeden
Er zijn meerdere factoren, zoals het onevenwicht van handelsorders in één richting, die de marktvolatiliteit beïnvloeden. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende redenen die marktvolatiliteit veroorzaken.
Economische crisis
Een van de meest invloedrijke factoren die de financiële markt beïnvloedt, is de huidige economische situatie. De marktvolatiliteit en de economische crisis zijn omgekeerd evenredig. Dit betekent dat hoe erger de economische crisis, hoe volatieler de markt zal zijn.
Verandering van nationaal economisch beleid
De verandering in het nationale economische beleid heeft invloed op de markt waarin je handelt. Bijvoorbeeld, een abrupte verandering in het beleid van het Federal Reserve System, zelfs op korte termijn, kan grote marktbewegingen veroorzaken. Wanneer het monetaire beleid wordt versoepeld, gaat de markt meestal omhoog en vice versa.
Volatiliteit overzee
Zoals je weet leven we in een global village, wat betekent dat de economie nu wereldwijd verbonden is. Grote gebeurtenissen zoals revoluties, regimeveranderingen, oorlogen, enzovoort in de wereldwijde financiële sector kunnen dus ook invloed hebben op jouw lokale markt.
Publieke relaties
Een andere factor die de marktvolatiliteit kan beïnvloeden en die veel mensen meestal negeren, zijn public relations. Dit betekent dat de marktvolatiliteit ook afhangt van de perceptie van het publiek over bedrijven. De publieke opinie kan de prestaties van een aandeel veranderen.
Economische indicatoren
Om een bepaald bedrijf te analyseren, gebruiken de meeste beleggers economische indicatoren. Als het bedrijf niet voldoet aan de voorspelde verplichtingen en doelstellingen, reageert de markt negatief, en het tegenovergestelde is ook waar. Daarom dienen de economische gegevens en rapporten als een venster of volatiliteitsindicator die de beslissingen van de traders sterk beïnvloedt.
Politieke situaties
Politiek is nog een andere kritieke factor die de prestaties van financiële markten beïnvloedt. De beslissingen van de overheid met betrekking tot federale uitgaven, tarieven, belastingen en handelsovereenkomsten spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van marktvolatiliteit.
Vaardigheden om te gedijen in volatiele markten
Als handelaar moet je over bepaalde vaardigheden beschikken als je wilt gedijen in een volatiele markt. Zoals eerder gezegd, biedt een volatiele markt veel kansen om in korte tijd winst te maken. Maar tegelijkertijd verhoogt het ook het bijbehorende risico. Alleen met de juiste tradingstrategie kun je risico's beheersen en professioneel presteren in een volatiele markt.
De trend volgen
Om met de hoge risicofactor om te gaan, is de beste aanpak om te zoeken naar een actief dat goed presteert en hoger handelt. Het is ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het aandeel zijn vooruitgang nog niet heeft versneld. Bovendien, als je short wilt gaan, dan moet je een dalend aandeel vinden, behalve het aandeel dat al een watervaldaling of instorting heeft meegemaakt. Met andere woorden, je moet de trend volgen en de markt zorgvuldig analyseren. Zo kun je in een volatiele markt een aandeel of een ander waardepapier kiezen waarmee je winst kunt maken. Voor meer informatie kun je lezen over swing trading strategieën.
Positie bepalen
Position Sizing is erg belangrijk als het gaat om traden in een volatiele markt. Het is een handelsterm die de investeringsgrootte in je portefeuille definieert. Met andere woorden, het is een techniek die je helpt bij het bepalen van de juiste hoeveelheid fondsen om toe te wijzen per trade. Zo kun je niet alleen het risico beheren, maar ook je koopkracht verbeteren. Een goede aanpak is om kleinere posities in te nemen op zeer volatiele instrumenten en grotere posities op effecten met een lagere volatiliteit. Daarom zal elke positie die je opent theoretisch een vergelijkbare impact hebben. Het is een cruciaal proces waarmee je je portefeuille op de lange termijn kunt laten groeien.
Uw verliezen beperken
Je verliezen beperken is ook heel belangrijk omdat het je in staat stelt om in de markt te blijven. Dit concept stelt dat je uit elke open positie moet stappen die aan het verliezen is of aan het dalen is voordat de situatie nog erger wordt. Het is de beste manier om de hoeveelheid geld te beperken die je kunt verliezen als de markt in de tegenovergestelde richting van je voorspelling gaat.
Stop met overtraden
Je kunt al je investeringskapitaal verliezen door te overtraden, vooral in een volatiele markt. Je moet een goede risicobeheerstrategie en een goed gedefinieerd handelsplan hebben om overtrading te voorkomen. Je kunt ook de onderstaande punten volgen:
Er is een duidelijke lijn tussen emotionele en rationele handelsbeslissingen. Elke tradingbeslissing die je neemt moet gebaseerd zijn op een duidelijke marktanalyse.
Het is belangrijk om niet al je eieren in één mandje te stoppen. Het is raadzaam om meerdere posities te openen om je portefeuille te diversifiëren .
Handel nooit in effecten met kapitaal dat je je niet kunt veroorloven. Zorg ervoor dat je alleen gebruikt wat je hebt nadat je zorgvuldig hebt vastgesteld hoeveel geld je gemakkelijk kunt riskeren.
De meest volatiele markten
Het is een zeer discutabel onderwerp welke handelsmarkt volatieler is dan andere. Sommige experts suggereren dat Forex en cryptocurrency de meest volatiele markten zijn en anderen zeggen dat het hoogste volatiliteitsniveau wordt gevonden in grondstoffen. Volgens het S&P Global onderzoek zijn de volgende markten echter de meest volatiele markten met hun percentages in de jaren 2010.
Energie
De energiesector omvat industrieën zoals steenkool, gas en olie. De sector omvat ook technologieën voor hernieuwbare energie, zoals windenergie, zonne-energie, energie uit oceanen, waterkracht, waterstof, geothermische energie en biomassa. De energiesector vertoonde de hoogste standaardafwijking van meer dan 20 procent, gebaseerd op het rendement van XLE (Energy Select Sector Index).
XLE grafiek met Bollinger Bands en ATR indicatoren
Grondstoffen
In de jaren 2010 was de sector met de op één na hoogste volatiliteit die van de grondstoffen. De standaarddeviatie bedroeg 18,6 procent en deze sector omvat producten zoals landbouwproducten en edelmetalen.
Financieel
Grondstoffenbeurzen, effectenbeurzen, financiële planners, uitgevers van creditcards, verzekeringsmaatschappijen, financiële diensten en makelaars vormen de financiële sector. De standaardafwijking van deze sector was 16,8 procent en daarmee de op twee na hoogste.
Technologie
Technologie was de op drie na meest volatiele sector van de periode 2010, met een standaardafwijking van 14,8 procent. Hieronder vallen huishoudelijke apparaten, televisies, mobiele telefoons, computers en soortgelijke producten. Het omvat ook softwaresystemen zoals logistieke software en cloud-gebaseerde computersystemen voor bedrijven als Microsoft, Google, Amazon en Apple.
Nutsbedrijven
Naast deze sectoren noemde S&P Global ook enkele andere sectoren zoals discretionaire consumentenproducten, communicatiediensten en gezondheidszorg. Maar een van de belangrijkste sectoren is die van de nutsbedrijven met een standaardafwijking van 11,8 procent. Deze sector omvat aardgas, dammen, elektriciteit, riolering en waterdiensten. Gewoonlijk wordt deze sector als minder volatiel beschouwd en gebruikt door langetermijnbeleggers om algehele stabiliteit te bereiken.
Waar te handelen
Nu u begrijpt wat volatiliteit is en hoe het uw handelservaring beïnvloedt, is het tijd om te kijken naar de beste online brokerages die u kunt gebruiken om te handelen. Laten we eerlijk zijn; het kiezen van het juiste online handelsplatform is geen gemakkelijke taak. Dat komt omdat u ervoor moet zorgen dat de brokerage die u kiest niet alleen een effectieve handelsomgeving biedt. Maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het de markten aanbiedt waarin u geïnteresseerd bent. Voor uw gemak hebben wij de beste online makelaarskantoren geselecteerd die een breed scala aan markten aanbieden met een geweldige set tools en functies.
Als u wilt handelen in Forex, dan is FxPro een van de beste opties op de markt. Niet alleen biedt deze broker een handelsomgeving met een laag risico, maar het biedt ook alle belangrijke functies en tools die je nodig hebt om weloverwogen en geïnformeerde beslissingen te nemen. Bovendien is deze broker ook volledig gereguleerd door gerenommeerde financiële autoriteiten.
Waarom is FxPro een geweldige optie?
Geeft u toegang tot Forex en CFD markten
Biedt een eenvoudig en naadloos proces voor het openen van een account
Uitzonderlijke klantenservice
Slechts 100 US dollar vereist als minimale storting
Biedt demorekening aan
Ondersteunt 8 basisvaluta's
Meerdere stortings- en opnameopties
Webull
Als je geïnteresseerd bent in Amerikaanse aandelen, dan kan Webull je beste optie zijn. Het is ook een sterk gereguleerd en goedkoop online handelsplatform dat geweldig onderzoek en educatief materiaal biedt. Het is een geweldig platform voor alle soorten handelaren en beleggers die geïnteresseerd zijn in aandelen, vooral voor beginners.
Waarom is Webull een geweldige optie?
Biedt gratis toegang tot aandelen, ETF's en opties
Als je geïnteresseerd bent in cryptocurrency, dan is er geen betere optie voor jou dan Binance. Het is een van de meest gebruikte cryptobeurzen die alle grote cryptocurrencies ondersteunt. Binance is qua handelsvolume uitgegroeid tot de grootste en meest betrouwbare cryptobeurs ter wereld. Bovendien kun je op dit platform direct een account aanmaken en naadloos beginnen met je cryptohandel.
Waarom is Binance een geweldige optie?
Ondersteunt meer dan 150 verschillende cryptocurrencies
Beschikbaar in meer dan 180 landen
Stelt je in staat crypto te kopen met fiatvaluta
Je kunt 24/7/365 in crypto handelen
Nul handelskosten (Binance P2P)
Biedt escrow-service voor de veiligheid van gebruikers
Samenvatting
Volatiliteit kan je beleggingen in alle richtingen sterk beïnvloeden. Als je verkeerde beslissingen neemt op het verkeerde moment, dan kun je binnen de kortste keren al je investeringskapitaal verliezen. Daarom is het een van de kritieke concepten die elke handelaar grondig moet begrijpen. We hopen dat deze gids je niet alleen zal helpen om te begrijpen wat volatiliteit is, maar ook om het te berekenen om je trading account te laten groeien. Zorg ervoor dat je alles wat we hier hebben besproken in gedachten houdt om je financiële doelen in de kortst mogelijke tijd te bereiken.
FAQs
Is marktvolatiliteit slecht of goed?
Om geld te verdienen met handelen, moet er een prijsbeweging zijn. Door volatiliteit wordt de prijsbeweging drastisch, wat kansen biedt om meer winst te maken in minder tijd. Maar tegelijkertijd verhoogt het ook de risicofactor.
Hoe effectief omgaan met marktvolatiliteit?
De beste manier om met marktvolatiliteit om te gaan is om de trend te volgen en posities te sizen. U wilt ook uw verliezen beperken en stoppen met overtraden. Een gedetailleerde handelsstrategie, ondersteund door een risicobeheerstrategie, zal u helpen om effectief met volatiliteit om te gaan.
Hoe kom je erachter of een effect zeer volatiel is of niet?
De beste manier om erachter te komen of een effect volatiel is of niet, is door te kijken naar de vorige handelssessie van het effect. Je moet uitzoeken of het grote procentuele verliezen of winsten had.
Wat is de beste volatiliteitsindicator?
De beste en meest accurate volatiliteitsindicator is ATR (Average True Range) omdat deze de gaten herkent en meeneemt om de volatiliteit te berekenen.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
1
Afwijking
De deviatie is een statistische maatstaf voor hoeveel een set gegevens afwijkt van het gemiddelde of de gemiddelde waarde. In forex trading wordt deze maatstaf vaak berekend met behulp van standaarddeviatie die traders helpt bij het beoordelen van de mate van variabiliteit of volatiliteit in koersbewegingen.
2
CFD
Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.
3
Makelaar
Een broker is een rechtspersoon of individu die optreedt als tussenpersoon bij het uitvoeren van transacties op de financiële markten. Particuliere beleggers kunnen niet handelen zonder een makelaar, omdat alleen makelaars transacties kunnen uitvoeren op de beurzen.
4
Cryptocurrency
Cryptocurrency is een soort digitale of virtuele valuta die voor de veiligheid vertrouwt op cryptografie. In tegenstelling tot traditionele valuta die door overheden worden uitgegeven (fiatvaluta's), werken cryptocurrencies op gedecentraliseerde netwerken, meestal gebaseerd op blockchaintechnologie.
5
ATR-indicator
ATR (Average True Range) is een volatiliteitsindicator die traders helpt bij het beoordelen van het potentiële prijsbereik of de volatiliteit van een financieel instrument. Het berekent het gemiddelde van ware prijsbereiken over een bepaalde periode en geeft inzicht in het niveau van prijsschommelingen binnen dat tijdsbestek.
Bruce Powers is een deskundige trader en technisch analist met meer dan 20 jaar ervaring in Forex, grondstoffen, ETF's, cryptocurrencies en andere activa. Hij is een actieve trader, technisch en fundamenteel analist, mediacommentator, opvoeder en schrijver. Als auteur voor Traders Union draagt hij zijn diepgaande analytische vaardigheden, expertise en begrip van de wereldeconomie en financiële markten bij om marktanalyses en inzichten te bieden. Powers is ook regelmatig te gast bij zakelijke nieuwsshows op TV.
