Co to jest średnia krocząca/ruchoma (MA)?
Określenie kierunku trendu cenowego jest zadaniem trudnym. Co więcej, krótkoterminowe zmiany cen, nazywane szumem rynkowym, mogą zniekształcać ogólny trend. Dlatego narzędzia analityczne, takie jak średnia ruchoma, są pomocne, aby zobaczyć ruch trendu.
H2 Co to jest średnia ruchoma (MA)?
Średnia ruchoma (MA) to technika stosowana do określania kierunku trendu cenowego w określonym okresie. Strategia średniej ruchomej jest popularnie używana w analizie technicznej przez traderów i inwestorów. Wynika to z jej zdolności do wygładzania trendów cenowych i definiowania ich wśród szumu rynkowego.
Średnie ruchome zostały opracowane i używane przez statystyków w analizie danych od początków XX wieku. W latach 70. Gerald Appel zastosował MA do stworzenia wskaźnika handlowego znanego jako konwergencja/rozbieżność średniej ruchomej (MACD).
Średnia ruchoma jest dobrym wskaźnikiem, który sygnalizuje traderowi lub inwestorowi podjęcie decyzji. Działa poprzez ocenę średnich z punktów danych aktywów finansowych. Te średnie są uzyskiwane przez zsumowanie punktów danych i podzielenie sumy przez liczbę punktów w danym okresie.
MA są prezentowane na wykresach cen jako falujące linie, które podążają za ruchem wzorca świecznika. Nazywane są "ruchomymi" lub “kroczącymi”, ponieważ średnie zmieniają się wraz z ruchem cen. Są również nazywane wskaźnikami opóźnionymi, ponieważ mają tendencję do śledzenia za nową akcją cenową aktywów finansowych. W rezultacie pokazują sygnał lub kierunek trendu.
👍Zalety MA
• Średnie ruchome są używane do przewidywania trendu cenowego aktywów finansowych. Sygnalizują więc traderowi lub inwestorowi podjęcie działania.
• Średnia ruchoma pomaga wygładzić losowe krótkoterminowe wahania cen lub zmienność.
• Może pomóc w identyfikacji obszarów wsparcia i oporu dla trendów, które nie mają kierunku.
• MA są proste w implementacji i interpretacji. Dlatego też można wykreślić więcej niż jedną na wykresie, aby dalej zrozumieć dynamikę cen.
👎 Wady
• Średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym. Wymaga więc ciągłego utrzymywania historii różnych okresów, aby przewidzieć trend. Jest to problem dla inwestorów lub traderów krótkoterminowych.
• Ma tendencję do bycia niewrażliwym na niektóre zdarzenia w danych aktywów. Na przykład na wahania, które występują z jakiegoś powodu, np. wpływu sezonowego lub wzorców cyklicznych.
• MA są uproszczone i często pomijają złożone zjawiska wynikające z danych.
• Ma tendencję do bycia niewrażliwym na czynniki fundamentalne — np. wiadomości czy wydarzenia — które również mogą wpływać na cenę.
Główne typy średnich ruchomych
Istnieje wiele rodzajów i zastosowań średnich ruchomych na świecie. Jednak istnieją dwa główne typy tych średnich:
Proste średnie ruchome (SMA)
Prosta średnia ruchoma (SMA) jest najbardziej podstawowym typem średniej ruchomej. Oblicza ona średnią arytmetyczną określonej liczby punktów danych (cen zamknięcia) w danym okresie. Jest to wykonywane przez dodanie ostatnich punktów danych i podzielenie sumy przez liczbę okresów.
SMA jest wskaźnikiem opóźnionym, ponieważ opiera się na wcześniejszych danych cenowych z określonego czasu. Ponadto, oblicza tylko arytmetyczną średnią cen zamknięcia, więc może nie być wrażliwa na wagę (znaczenie) poszczególnych cen. Jest elastyczna i może być obliczana dla różnych cen, czy to najwyższych, najniższych, otwarcia czy zamknięcia.
Wskaźnik SMA pomaga traderom wytwarzać sygnały handlowe, alarmując ich o wejściu lub wyjściu z transakcji. Natomiast na rynkach finansowych, SMA pomaga inwestorom i analitykom w decydowaniu, kiedy kupić lub sprzedać aktywo finansowe. Zazwyczaj średnie krótkoterminowe są bardziej wrażliwe na zmiany cen bazowego aktywa niż średnie długoterminowe.
SMA jest reprezentowana na wykresie cen i pomaga identyfikować ceny wsparcia i oporu, aby uzyskać sygnały, gdzie wejść lub wyjść z transakcji.
Aby wyprodukować SMA, traderzy muszą najpierw obliczyć średnią i nanosić ją na wykres.
Formuła prostej średniej ruchomej jest następująca:
SMA = (X1 + X2 + …...Xn) / n
Gdzie:
Xn to cena w okresie n
n to liczba okresów
Na przykład:
Ceny zamknięcia dla pewnego papieru wartościowego w ostatnich dziesięciu dniach są następujące:
Tydzień 1: $23, $23.40, $23.20, $24, $25.50.
Tydzień 2: $20, $22.1, $28.7, $26.5, $21.9
SMA jest obliczane następująco:
SMA dla Tygodnia 1 = ($23 + $23.40 + $23.20 + $24 + $25.50) / 5
SMA = $23.82
SMA dla Tygodnia 2 = ($20 + $22.1 + $28.7 + $26.5 + $21.9) / 5
SMA = $23.64
5-dniowa średnia ruchoma otrzyma średnią cen zamknięcia dla pierwszych 5 dni jako pierwszy punkt danych. Idąc dalej, średnia z dnia 6 zostanie uzyskana, i tak dalej.
Poniższy wykres pokazuje SMA dla okresu 20, 200:
Średnia ruchoma wykładnicza (EMA)
Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) jest rodzajem średniej ruchomej, która podobnie jak SMA pokazuje pęd cenowy w czasie. Zazwyczaj również wygładza trend cenowy aktywa i oblicza średnie cen w danym okresie.
Jednak EMA przykłada większą wagę i znaczenie do najnowszych punktów danych. Dlatego też jest bardziej wrażliwa na fluktuacje cenowe. Ta wrażliwość jest czynnikiem, który odróżnia EMA od SMA. Czynnik ten jest korzystny, ale niesie również ryzyko, zwłaszcza dla długoterminowych traderów. Chociaż EMA identyfikuje trendy szybciej niż SMA, oddziałują na nią krótkoterminowe fluktuacje. Dla day traderów ten czynnik może być pomocny, ale nie dla traderów długoterminowych.
200-EMA na poniższym wykresie cenowym pokazuje lepszą reakcję na widoczny spadek ceny.
Aby obliczyć EMA:
1. Uzyskaj prostą średnią ruchomą dla określonego okresu.
SMA = (suma okresu N) / N
gdzie:
N = liczba dni w określonym okresie
suma okresu = suma cen zamknięcia aktywa w tym okresie
2. Oblicz mnożnik do ważenia wykładniczej średniej ruchomej.
Ważony mnożnik (k) = 2 ÷ (wybrany okres czasu + 1)
Zakładając, że okres czasu to 20 dni;
k = 2 ÷ (20 + 1)
k = 0,0952
k = 9,52%
Tak więc EMA będzie ważyć bieżącą cenę za 9,52%.
3. Oblicz bieżącą EMA, biorąc okres od początkowej EMA do najnowszego okresu czasu, używając ceny, mnożnika i wartości EMA poprzedniego okresu.
Wzór jest następujący:
EMA = Cena (p) × k + EMA (y) × (1−k)
Gdzie:
p = cena dzisiejsza
y = cena wczorajsza
N = liczba dni w EMA
k = 2 ÷ (N+1)
Stała wygładzająca K stosuje rozsądną wagę do najnowszej ceny.
Można zauważyć, że EMA używa w swoich obliczeniach wartości ceny EMA z wczoraj. Oznacza to, że EMA zawiera poprzednie dane cenowe do bieżącej ceny.
Wskaźniki na bazie średniej ruchomej
Envelopes (Otoczki)
Envelopes to wskaźniki techniczne, które zwykle rysuje się powyżej i poniżej wykresu cenowego. Średnie ruchome tworzą górne i dolne poziomy zakresu cen. Są również ustawione na tym samym procentowo poziomie, aby stworzyć równą szerokość. To tworzy równoległe linie, które podążają za akcją cenową.
Envelopes pomagają traderom i inwestorom w identyfikacji ekstremalnych sytuacji wykupienia i wyprzedania, gdy trend nie ma kierunku. Cena aktywa jest wykupiona, gdy osiągnie górny poziom, tworząc sygnał sprzedaży. Jednak jeśli cena osiągnie dolny poziom, jest uważana za wyprzedaną i tworzy sygnał kupna.
Konwergencja/Dywergencja Średnich Ruchomych (MACD)
Wskaźnik ten jest wskaźnikiem technicznym momentu, głównie używanym do wykrywania zmian w kierunku ceny. Na wykresie widać go jako dwie linie, które oscylują bez granic. Te linie reprezentują średnie ruchome, które podążają za trendem.
"Konwergencja" oznacza, że średnie ruchome zbliżają się do siebie, podczas gdy "dywergencja" oznacza, że oddalają się od siebie.
Wskaźnik MACD składa się z:
-
Linii sygnałowej, która podąża za trendami cenowymi, aby wykrywać zmiany i generować sygnały handlowe.
-
Linii MACD, która ocenia odległość między dwiema średnimi ruchomymi
-
Histogramu, który pokazuje różnicę między linią MACD a linią sygnałową.
Odjęcie 26-okresowej średniej kroczącej od 12-okresowej średniej kroczącej utworzy linię MACD, podczas gdy 9-okresowa średnia krocząca MACD będzie linią sygnałową. Różnica jest następnie opisana za pomocą histogramu. Przejście dwóch średnich kroczących generuje sygnały handlowe. Jeśli MACD przecina linię sygnałową od dołu, oznacza to sygnał kupna. Jeśli przekracza linię sygnałową z góry, daje sygnał sprzedaży.
Wskaźnik MACD
Jaki rodzaj średniej ruchomej warto wybrać?
Średnie ruchome są powszechne w świecie finansów. Są łatwe w implementacji i elastyczne, aby dopasować się do potrzeb tradera podczas identyfikowania rzeczywistego trendu cenowego. Oprócz SMA i EMA istnieją inne rodzaje średnich ruchomych do wyboru. Niektóre z nich to Ważona Średnia Ruchoma, Podwójna Wykładnicza Średnia Ruchoma, Potrójna Wykładnicza Średnia Ruchoma, Średnia Ruchoma Metodą Najmniejszych Kwadratów i tak dalej.
Wybór średniej ruchomej zależy od ram czasowych i strategii tradingowej. Różne rodzaje MA działają inaczej w identyfikowaniu trendów cenowych i generowaniu sygnałów handlowych. Ponadto, MA mogą być zaprojektowane do pracy w określonym ramie czasowym, a zatem mogą wpłynąć na handel.
MA mogą lepiej działać jako wskaźniki same w sobie lub w połączeniu z innymi wskaźnikami. Przykłady wskaźników, które wykorzystują średnie ruchome, to MACD, Bollinger Bands, Envelopes, Średni Kierunkowy Indeks Wzrostu itp. Wskaźniki oparte na średnich ruchomych reagują na zmienność rynku w różny sposób. Niektóre są bardziej wrażliwe niż inne. Krótkoterminowi traderzy zwykle używają wrażliwych wskaźników z krótszymi ramami czasowymi, aby wykryć wahania cen. W przeciwieństwie, długoterminowi traderzy mogą preferować wskaźniki, które mają długie ramy czasowe i służą do oceny długoterminowych zmian cen.
Top 3 strategie średniej ruchomej
Strategia przekroczenia średniej ruchomej
Jedną z zalet średnich ruchomych dla początkujących jest prosta wizualizacja i interpretacja trendów cenowych. Najbardziej zauważalnym jest "przekroczenie".
Ta strategia jest mniej skomplikowana i może być opanowana przez początkujących. Pojedyncze Przekroczenie MA i Podwójne Przekroczenie MA to popularne strategie dot. przekroczeń.
Pojedyncze przekroczenie MA
Najpierw wybierz swój przedział czasowy – na przykład okres 10, 20, 50 lub 100. Następnie, nanieś pojedynczą linię MA na swój wykres tradingowy.
W danym okresie czasu cena rynkowa może przekroczyć linię MA od dołu. Wskazuje to na "złoty krzyż" lub byczy krzyż i sygnał kupna. Z drugiej strony, jeśli cena przekroczy linię od góry, jest to znane jako "krzyż śmierci" lub krzyż niedźwiedzia i sygnalizuje sprzedaż.
Krzyż 50, 200 ma
Podwójne przekroczenie MA
Ta strategia używa dwóch linii MA zamiast jednej oraz ceny rynkowej. Jedna linia jest ustawiona na krótki okres czasu, podczas gdy druga na długi termin. Linia MA długoterminowa pomaga pokazać szerszy obraz ceny rynkowej, podczas gdy krótsza pokazuje zmiany cen.
Podwójne przekroczenie MA daje te same sygnały handlowe co pojedyncze przekroczenie MA, tylko że dotyczy dwóch linii MA.
Gdy krótsza MA przekracza dłuższą linię MA od dołu, jest to złoty krzyż. Gdy krótsza MA przekracza dłuższą MA od góry, jest to krzyż śmierci. Podwójne przekroczenie MA poprawia strategię pojedynczego MA poprzez użycie linii MA z dłuższym okresem czasu.
Jeśli przekroczenie jest niedźwiedzie, zlecenie zabezpieczające stop-loss należy ustawić powyżej szczytu cenowego utworzonego na wykresie.
Jeśli przekroczenie jest bycze, należy ustawić zlecenie stop-loss poniżej dołka utworzonego na wykresie. Możesz zdecydować się zamknąć swoją transakcję i zebrać zyski podczas wybicia ceny lub czekać na przekroczenie.
Strategia Konwergencji/Dywergencji Średnich Ruchomych (MACD)
Strategia MACD implementuje wskaźnik MACD. Jak opisano wcześniej, MACD składa się z dwóch EMA (linii MACD i linii sygnałowej) oraz histogramu. W ramach strategii MACD można zastosować wiele strategii, w tym przekroczenie.
Strategia Otoczek Średniej Ruchomej
Strategia otoczek zarządza ryzykiem nieoczekiwanej zmienności cen poprzez dodanie dwóch pasm powyżej i poniżej linii MA. Pasma są obliczonymi liniami, ustawionymi na tym samym procentowo poziomie, aby dać równą szerokość. Zapewniają one wsparcie i opór na wykresie, tak że gdy cena wybije się, dostarcza sygnał do wejścia na rynek.
Jeśli cena przekroczy pasmo powyżej MA, jest to sygnał do kupna. Jeśli przekroczy linię poniżej MA, jest to sygnał do sprzedaży.
Wskaźnik koperty
Konfiguracja średnich ruchomych
Przed ustawieniem i używaniem średnich ruchomych, musisz wziąć pod uwagę pewne czynniki. Po pierwsze, zdecyduj, która strategia tradingowa jest dla Ciebie odpowiednia, czy to trading dzienny, swingowy, czy długoterminowy. Następnie wybierasz, który typ MA użyć i wyjaśniasz powody użycia średnich ruchomych.
Jako początkujący najlepiej jest trzymać się popularnych średnich ruchomych, aby uzyskać dobre wyniki. Jeśli jesteś traderem krótkoterminowym lub dziennym, musisz wybrać wrażliwe MA, które są szybkie w reagowaniu na zmiany cen, takie jak EMA. Pod względem okresu i długości, im mniejszy okres, tym szybciej MA reaguje na zmiany cen.
9, 21 i 50 okresów to powszechne konfiguracje średnich ruchomych dla traderów dziennych. Swing traderzy, którzy używają dłuższych ram czasowych i trzymają transakcje przez dłuższe okresy. Dlatego SMA i dłuższe okresy czasu są bardziej odpowiednie. Okresy dla swing traderów to często 20, 50, 100 i 200. Okres 50 jest najpopularniejszy wśród swing traderów, ponieważ znajduje się w środku między tradingiem krótko- i długoterminowym.
Jak łączyć średnią ruchomą z innymi wskaźnikami
Wskaźniki są użyteczne, aby generować sygnały dla traderów. Jeszcze bardziej zyskowne jest ich łączenie w odpowiedni sposób. Przed połączeniem wskaźników upewnij się, że rozumiesz, na czym one polegają.
Zazwyczaj czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed połączeniem wskaźników, obejmują:
-
Zasady, na których opiera się wskaźnik i jego cel;
-
Warunki rynkowe, takie jak zmienność cen i czynniki fundamentalne;
-
Zarządzanie transakcją;
-
Wyzwalacze wejścia i wyjścia.
Przykłady strategii łączących wskaźniki
Wskaźniki momentu
Wskaźniki momentu, takie jak MACD czy średni kierunkowy indeks (ADX), pokazują zbliżającą się zmianę ceny i kierunek trendu. Są dobrymi przykładami wskaźników, które traderzy używają do łączenia z MA. Wskaźniki momentu są również nazywane oscylatorami. Wynika to z tego, że cyklują powyżej i poniżej środkowej linii zerowej, reprezentując zysk lub stratę momentu trendu.
Linie trendu
Linie trendu to wskaźniki, które dają sygnały, gdy cena rynkowa jest w trendzie lub kiedy weszła w obszar zasięgu. Linie trendu są używane jako dodatkowe wskaźniki potwierdzające kierunek ceny rynkowej. Dlatego są łączone z MA, aby poprawić prognozowanie trendów.
Najlepsi brokerzy, których warto rozważyć
IG - najlepszy wybór na rynku Forex
IG
IG jest dobrze regulowaną firmą brokerską założoną w 1974 roku. Jest to platforma handlowa dla wielu aktywów, głównie forex i CFD. IG oferuje doskonałe narzędzia edukacyjne, handlowe i badawcze. Możesz również tworzyć i implementować wskaźniki podczas handlu.
Z drugiej strony, IG wymaga wysokiej minimalnej stawki. Ponadto, początkujący traderzy mogą uznać CFD za złożony instrument finansowy.
Interactive Brokers - najlepszy broker do handlu akcjami
Interactive Brokers
Interactive Brokers to firma brokerska, która oferuje szeroki zakres papierów wartościowych, w tym akcje, obligacje, opcje, forex i kryptowaluty. Została założona w 1993 roku i jest dobrze regulowana.
Interactive Brokers jest uważany za jednego z najlepszych brokerów dla profesjonalnych traderów i zaawansowanych inwestorów. W związku z tym może nie być odpowiedni, wyborem dla początkujących.
Ten artykuł został pierwotnie napisany w języku angielskim, przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI, sprawdzony i zredagowany przez Mateusz Wawrzynowicz, Redaktora TU i rodzimego użytkownika języka polskiego.
Często zadawane pytania
Co mówi nam średnia ruchoma?
Średnia ruchoma pomaga zauważyć kierunek lub pęd trendu cenowego. Średnie uzyskane z punktów danych cenowych pomagają wygładzić trend cenowy i filtrować szum rynkowy. Może generować sygnały, które mówią Ci, kiedy kupować lub sprzedawać aktywo.
Jaka jest dobra średnia ruchoma?
Dobra średnia ruchoma to taka, która jest odpowiednia dla Ciebie. Istnieje wiele rodzajów MA z cechami, które pasują do różnych strategii. Dlatego najlepiej, jeśli określisz swoją strategię, a następnie wybierzesz MA, która pasuje do Twoich preferencji.
Dlaczego średnia ruchoma jest ważna?
Traderzy i inwestorzy mogą nie być w stanie dokładnie określić kierunku trendu ceny rynkowej. Dlatego też MA służy jako narzędzie używane do interpretacji danych cenowych i definiowania ruchu trendu. Jest to ważne dla traderów, gdyż pozwala podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.
Jak używać średnich ruchomych podczas inwestowania?
Inwestorzy używają MA, aby wiedzieć, kiedy handlować. Sygnały generowane przez MA mówią Ci, dokąd zmierza trend i kiedy wejść lub wyjść z rynku. MA z dłuższymi okresami są używane przez inwestorów długoterminowych, podczas gdy inwestorzy krótkoterminowi używają tych z krótszymi okresami.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
2
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
3
Dźwignia
Dźwignia Forex jest narzędziem umożliwiającym inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału, zwiększając potencjalne zyski i straty w oparciu o wybrany wskaźnik dźwigni.
-
4
Indeks
Indeks w handlu jest miarą wydajności grupy akcji, która może obejmować aktywa i papiery wartościowe w niej zawarte.
-
5
Zmienność
Zmienność odnosi się do stopnia zmienności lub wahań ceny lub wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje lub kryptowaluty, w danym okresie czasu. Wyższa zmienność wskazuje, że cena aktywa doświadcza bardziej znaczących i gwałtownych wahań cen, podczas gdy niższa zmienność sugeruje stosunkowo stabilne i stopniowe ruchy cen.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Chinmay Soni jest analitykiem finansowym z ponad 5-letnim doświadczeniem w pracy z akcjami, Forex, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami. Jako założyciel butikowej firmy badawczej i aktywny badacz, zajmuje się różnymi branżami i dziedzinami, dostarczając spostrzeżeń popartych danymi statystycznymi. Jest także edukatorem w dziedzinie finansów i technologii.
Jako autor Traders Union, wnosi swoje głębokie analityczne spostrzeżenia na różne tematy, biorąc pod uwagę różne aspekty.
Mateusz Wawrzynowicz jest zawodowym pisarzem i tłumaczem. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce finansowej i hwndlowej, współtworząc polską wersję serwisu Traders Union. „Jestem pasjonatem świata kryptowalut. Uwielbiam podróżować i uczyć się nowych rzeczy. Zgłębianie zawiłości świata kryptowalut jest bez wątpienia jedną z nich – dodaje.
Mirjan Hipolito to dziennikarka i redaktor wiadomości w Traders Union. Jest ekspertem ds. kryptowalut z pięcioletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Jej specjalizacje to codzienne wiadomości rynkowe, prognozy cen i Oferty Pierwotne Monet (ICO).