Forex Backtesting - Przewodnik dla początkujących

Czym jest handel na rynku Forex?

Handel na rynku Forex polega na handlu walutami w oczekiwaniu na zyski. Odbywa się na rynku Forex, który jest najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym prawie 7,5 biliona dolarów.

Czym jest backtesting strategii Forex?

Backtesting strategii Forex polega na wypróbowaniu zastrzeżonej strategii Forex na danych historycznych, aby sprawdzić, czy okaże się ona opłacalna w rzeczywistych warunkach rynkowych. Główną motywacją jest potwierdzenie dokładności strategii na rzeczywistych danych rynkowych.

Dlaczego ważne jest, aby przetestować swoją strategię handlową na rynku Forex?

Backtesting strategii handlowej Forex jest ogólnie zalecany, głównie dlatego, że oferuje następujące korzyści

Pomaga inwestorom ocenić dokładność strategii - przy wystarczająco dużym zbiorze danych wyniki testów historycznych mogą zapewnić znaczny wgląd w poziom dokładności i rentowności strategii. Wiedząc to samo, inwestorzy mogą decydować o innych kluczowych czynnikach, takich jak stosunek ryzyka do zysku i wielkość pozycji.

Pomaga zidentyfikować słabe punkty strategii - ponieważ backtesting odbywa się na rzeczywistych danych rynkowych, może dokładnie wskazać niedociągnięcia strategii, gdyby miała ona zostać zastosowana na rynkach rzeczywistych. Na przykład, strategia może być podatna na overtrading. Dzięki temu wglądowi inwestorzy mogą pracować nad strategią, wprowadzając dodatkowe sygnały potwierdzające i zwiększając szanse na sukces.

Pomaga w optymalizacji strategii - Korzystając z backtestingu, inwestorzy mogą przeprowadzić analizę prób i błędów, aby ocenić, czy ogólny sukces strategii można poprawić, jeśli pewne parametry zostaną dostosowane, takie jak poziomy wejścia lub wyjścia. W rezultacie ogólna optymalizacja strategii może być w znacznym stopniu ułatwiona.

Zwiększa pewność siebie - przy wystarczającej liczbie prób inwestorzy zyskują wystarczającą pewność siebie, aby wesprzeć swoją strategię w czasach zawirowań na rynku. Tak więc backtesting zapewnia również poczucie komfortu w zakresie psychologii handlu.

Jak przetestować swoją strategię inwestycyjną na rynku Forex?

Oto przewodnik krok po kroku, jak przetestować swoją strategię handlową na rynku Forex

Krok 1 - Wybór platformy do backtestingu

Pierwszym i najważniejszym krokiem w tym procesie jest wybór odpowiedniej platformy do backtestingu. W tym celu można rozważyć różne platformy, które oferują unikalne funkcje. Popularne opcje obejmują MetaTrader, TradingView i NinjaTrader. Ważne jest, aby upewnić się, że platforma jest zgodna z konkretnymi wymaganiami strategii handlowej.

W naszym przewodniku użyjemy testera strategii MetaTrader 4. Można go otworzyć w zakładce "Widok". Alternatywnie można go również otworzyć za pomocą kombinacji klawiszy "Ctrl + R".

Krok 2 - Wybór odpowiedniego zakresu danych

Uzyskanie wysokiej jakości danych historycznych jest niezbędne do uzyskania dokładnych wyników testów w tle. Wybrana ilość danych powinna obejmować znaczny okres czasu, umożliwiając ocenę działania systemu w różnych warunkach rynkowych. Wysokiej jakości informacje pomagają uniknąć wypaczonych lub niedokładnych wyników.

Krok 3 - Ustaw parametry backtestingu

Przed rozpoczęciem testów historycznych należy ustalić i zdefiniować parametry przepływu pracy. Celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie strategii w rzeczywistych warunkach handlowych.

Na większości platform do backtestingu prawdopodobnie napotkasz następujące wymagania wejściowe

• Oś czasu - oś czasu do analizy procesu, zapewniająca wgląd w jego wydajność biznesową w określonym okresie czasu.

• Częstotliwość próbkowania danych - częstotliwość danych testowych, dzienna, tygodniowa lub miesięczna. Kryterium to rzuca światło na możliwość dostosowania metodologii do różnych okresów czasu.

• Koszty transakcyjne - koszty transakcyjne, w tym prowizje i poślizgi, stanowią kwestie finansowe związane ze strategią. Dokładna analiza tych kosztów na wynik końcowy może powiedzieć, czy strategia jest rzeczywiście opłacalna po uwzględnieniu kosztów operacyjnych.

• Wielkość pozycji - odnosi się do liczby pozycji zajmowanych przez system, co ma fundamentalne znaczenie w zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji portfela. Rozważne pozycjonowanie jest kluczem do osiągnięcia równowagi między ochroną kapitału a wzrostem.

• Ekspozycja rynkowa - stopień ekspozycji na różne segmenty rynku, wskazujący wrażliwość strategii na różne warunki rynkowe i sektory.

• Zmienność - dyspersja zwrotów z portfela, oferująca wgląd w potencjalne wahania wartości. Zrozumienie zmienności ma kluczowe znaczenie dla oceny stabilności strategii i tolerancji ryzyka.

• Stop-loss i poziomy realizacji zysków - z góry określony limit, przy którym strategia rozpoczyna się od pozycji, w celu zminimalizowania strat lub osiągnięcia zysku. Poziomy te są ważnym narzędziem ochrony działu przed niekorzystnymi zmianami na rynku.

• Strategie zarządzania ryzykiem - różnorodne strategie ograniczania i kontrolowania ryzyka. Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do utrzymania elastyczności programu w różnych warunkach rynkowych.

Krok 4 - Przeprowadzenie Backtestu

Wykonaj test strony na wybranej platformie. Platforma przeprowadzi transakcje w oparciu o zasady strategii i wybrane dane historyczne. Ten krok zapewnia próbkowanie wydajności systemu w wybranym okresie czasu.

Krok 5 - Analiza wyników

Po zakończeniu testu historycznego należy przeprowadzić dokładną analizę wyników. Zwróć szczególną uwagę na kluczowe wskaźniki, takie jak zysk i strata (P&L), maksymalna wypłata, współczynnik wygranych i stosunek ryzyka do zysku. Wskaźniki te oferują cenny wgląd w skuteczność strategii i jej potencjał do generowania zysków. Ponadto warto rozważyć stworzenie wizualnej reprezentacji wyników strategii za pomocą wykresów i grafów. Analiza wizualna może pomóc w identyfikacji trendów i wzorców w wynikach strategii.

W MT4 można przejść do zakładki "Backtest", aby uzyskać dostęp do podsumowania wyników po zakończeniu testu historycznego.

Rodzaje backtestingu

Eksperci dokonali teraz przeglądu różnych odmian backtestingu w celach informacyjnych

Zautomatyzowany backtesting

Zautomatyzowany backtesting to technika oceny wydajności systemu transakcyjnego przy użyciu specjalistycznych narzędzi lub oprogramowania, zazwyczaj w formie Expert Advisors (EA) na platformach transakcyjnych, takich jak MetaTrader 4. Podejście to obejmuje ustanowienie kryteriów i konkretnych zasad w narzędziu do backtestingu w celu stworzenia obiektywnych ram dla dokładnej i systematycznej oceny.

Obiektywne kryteria
Inwestorzy wprowadzają standardowe kryteria i zasady do narzędzia do weryfikacji historycznej i definiują kryteria dla swojej strategii handlowej.

Dokładność
Zautomatyzowane testy powierzchniowe pozwalają na interwencję człowieka, zapewniając dokładne i bezstronne wyniki. Dobrze radzi sobie z dużą ilością informacji historycznych.

Narzędzia
Typowe zautomatyzowane narzędzia do weryfikacji wstecznej obejmują MetaTrader 4 i Forex Tester. Platformy te umożliwiają użytkownikom symulowanie scenariuszy handlowych i analizowanie strategii.

Proces

• Wstaw EA do folderu MQL4.

• Zaktualizuj ES.

• Użyj Strategy Tester w MT4 do testowania w tle.

• Zobacz bardziej szczegółowe wyniki, w tym raporty i zdjęcia.

Ograniczenia
Jakość danych jest ważna, a niektóre narzędzia, takie jak MT4, mogą mieć ograniczenia dotyczące użyteczności i zaawansowanych funkcji.

Ręczny backtesting

Jest to ręczny proces, w którym inwestor wizualnie analizuje dane historyczne oraz identyfikuje i realizuje transakcje w oparciu o wcześniej zdefiniowane reguły. Zapewnia bardziej zniuansowane zrozumienie warunków rynkowych, ale pojawia się wyzwanie związane z ludzką dyskryminacją.

Obiektywne kryteria
Podobnie jak w przypadku zautomatyzowanego backcheckingu, ręczny backchecking wymaga od traderów ustanowienia konkretnych zasad dla swoich procesów, ograniczając subiektywny wpływ.

Interwencja
Traderzy ręcznie analizują dane historyczne, identyfikują potencjalne transakcje i realizują je w oparciu o ustalone zasady.

Narzędzia
TradingView jest szeroko stosowaną platformą do ręcznego backtestingu ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs.

Proces

• Otwórz parę walutową do testowania.

• Użyj narzędzia do odtwarzania słupków, aby przejść do żądanego punktu początkowego.

• Odtwórz wykres, zatrzymując się, gdy pojawi się okazja handlowa i wykonaj transakcję.

• Zapisz wynik i powtórz proces.

Ograniczenia
Ludzkie uprzedzenia stanowią poważne wyzwanie w ręcznym backtestingu, ponieważ inwestorzy mogą podświadomie unikać strat lub inaczej uzasadniać transakcje.

Znaczenie backtestingu

Eksperci często podkreślają znaczenie backtestingu dla każdego tradera, ponieważ pomaga im on analizować, jak ich strategie będą działać w różnych okolicznościach, zapewniając jasny obraz mocnych i słabych stron. Pomaga im również w następujących kwestiach

• Ocena wydajności strategii - Backtesting zapewnia obiektywną ocenę historycznej wydajności strategii handlowej. Ujawnia rentowność, współczynniki wygranych i wypłaty w różnych warunkach rynkowych.

• Zidentyfikować słabe punkty - analiza wyników testów historycznych pomaga wskazać słabe punkty lub wady strategii, umożliwiając niezbędne korekty w celu poprawy wyników.

• Budowanie zaufania - Pozytywne wyniki historyczne budują zaufanie do strategii, oferując dowody na jej skuteczność i przydatność do handlu na prawdziwe pieniądze.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Wskazówki i porady dotyczące testowania wstecznego strategii Forex

Eksperci podzielili tę sekcję na trzy aspekty

Ręczny backtesting

• Zdefiniowanie jasnych zasad - przed rozpoczęciem procesu backtestingu należy ustanowić dobrze zdefiniowane zasady obejmujące sygnały wejścia/wyjścia, wielkość pozycji i zarządzanie ryzykiem.

• Testowanie wielu ram czasowych - Testowanie strategii w różnych ramach czasowych może pomóc w określeniu optymalnych ram czasowych dla strategii. Może to również pomóc w określeniu, czy strategia jest wrażliwa na zmiany warunków rynkowych.

• Wybierz odpowiednie dane - Wybierz dane historyczne dokładnie odzwierciedlające zamierzone warunki rynkowe, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak ramy czasowe, pary walutowe i istotne wydarzenia.

• Używaj wysokiej jakości oprogramowania do backtestingu - korzystaj z profesjonalnego oprogramowania oferującego kontrole integralności danych, realistyczne symulacje handlowe i wskaźniki wydajności dla dokładnych i wiarygodnych testów.

• Wykorzystanie wielu źródeł danych - Zalecanym podejściem jest włączenie różnych źródeł danych do analizy strategii marketingowej. Pozwala to ocenić zarówno mocne, jak i słabe strony strategii, zapewniając wgląd w jej ogólne zastosowanie w różnych warunkach rynkowych.

• Uwzględnij poślizg i prowizję - Uwzględnij poślizg i koszty prowizji, aby uzyskać bardziej realistyczny obraz wyników strategii. Jeśli ten krok zostanie pominięty, istnieje prawdopodobieństwo, że zyskowna strategia (zgodnie z testami historycznymi) może przynieść stratę netto, gdy zostanie zastosowana na rynkach rzeczywistych.

• Unikaj nadmiernej optymalizacji - dąż do równowagi między zyskownością a solidnością, aby zapobiec nadmiernemu dopasowaniu strategii do danych historycznych.

Wskazówki dotyczące poprawy wyników testów historycznych

• Uwzględnij realistyczne warunki rynkowe - Wprowadź czynniki takie jak zmienność rynku, wydarzenia informacyjne i wskaźniki ekonomiczne, aby ocenić wydajność strategii w różnych scenariuszach.

• Przeprowadzenie testów poza próbą - zweryfikuj solidność strategii za pomocą testów poza próbą przy użyciu innego zestawu danych historycznych. Jeśli wyniki są podobne, strategia może zostać zastosowana na rynkach rzeczywistych.

• Uwzględnienie analizy "walk-forward" - wykorzystanie technik optymalizacji "forward" dodaje warstwę wyrafinowania do oceny strategii. Metoda ta polega na testowaniu systemu na ograniczonym zestawie danych historycznych, a następnie optymalizowaniu go w oparciu o wyniki. Celem jest dostrojenie parametrów i zwiększenie ogólnej wydajności w czasie.

Praktyczne i zaawansowane wskazówki

Analiza platform do backtestingu

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na najlepszych platformach backtestingowych przez Barry'ego D. Moore'a, CFTe, poniżej przedstawiono analizę różnych platform backtestingowych pod kątem ich głównych zalet i wad.