Wskaźnik profilu wolumenu: Przewodnik tradera

Jak działa wskaźnik Volume Profile?

Ile akcji spółki XYZ było dziś przedmiotem obrotu po cenie 100 USD?

To proste pytanie, a Volume Profile służy do udzielania odpowiedzi na takie i podobne pytania.

Wskaźnik Volume Profile działa w następujący sposób. Filtruje on

• filtruje wszystkie transakcje, które zostały dokonane w danym okresie po określonej cenie

• sumuje wolumeny tych transakcji

• wyświetla wyniki na wykresie cenowym

Godzinowy profil wolumenu na rynku kontraktów futures na złoto

Ten wykres przedstawia wskaźnik Volume Profile w postaci niebieskiego histogramu. Zrzut ekranu pochodzi z ATAS, profesjonalnej platformy handlowej, która została specjalnie opracowana do analizy wolumenu.

W powyższym przykładzie wskaźnik pokazuje, że po godzinie 10:00 największa liczba kontraktów, a mianowicie 247, była przedmiotem obrotu po cenie 2396,3 USD za kontrakt (cena 1 uncji).

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak używać wskaźnika Volume Profile?

Volume Profile może być wykorzystywany na różne sposoby. Poniżej wyjaśnię tylko kilka z nich:

• Ocena trendu rynkowego

• Znajdowanie poziomów wsparcia i oporu

• Identyfikacja obszarów wartości

• Analiza pojedynczych odcisków

Ocena trendu rynkowego

Jak wiadomo, rynek może być płaski lub trendowy.

Profil pomaga określić aktualny stan rynku.

Oto przykład:

Analiza profilu wolumenu na rynku kontraktów terminowych na złoto

Wykres w 5-minutowym przedziale czasowym pokazuje, że:

1. Po okresie wzrostu kupujący i sprzedający osiągnęli konsensus. Świadczy o tym wypukły kształt rozkładu profilu wolumenu (А). Najwyższy wolumen został osiągnięty przy cenie 2424,0 USD za kontrakt

2. Ze względu na nowe czynniki, równowaga między kupującymi i sprzedającymi została zachwiana. Popyt zmalał, a cena spadła. Był to etap trendu o typowym wąskim profilu

3. Następnie utworzyła się nowa równowaga. Kolejna wypukłość (В) zaczęła rosnąć, a najwyższy wolumen obrotu wyniósł 2401,0 USD za kontrakt

Traderzy zwracają uwagę nie tylko na naprzemienne wypukłe profile (typowe dla płaskich rynków) i wąskie profile (typowe dla rynków trendowych), ale także na kształty profili. Na przykład istnieją profile w kształcie litery b i p, które odzwierciedlają szczegóły zmian w bilansach podaży i popytu.

Znajdowanie poziomów wsparcia i oporu

Najwyższy poziom wolumenu na wskaźniku profilu nazywany jest Punktem Kontroli (POC). Jest on uważany za poziom wsparcia lub oporu.

Punkt kontroli na rynku Bitcoin

Ten wykres pokazuje, w jaki sposób poziom POC, na którym handlowano największym wolumenem w analizowanym okresie, stał się poziomem wsparcia po tym, jak cena zaczęła rosnąć. Tak więc, korzystając z danych profilu wolumenu, inwestorzy mogli dołączyć do trendu wzrostowego przy niskim ryzyku.

Identyfikacja obszaru wartości

W kontekście profilu wolumenu, obszar wartości to przedział cenowy, który zawiera znaczną część aktywności handlowej - zwykle 70-80% całego wolumenu obrotu w analizowanym okresie. Metryka ta służy do znajdowania poziomów, na których rynek był stabilny, a większość transakcji była skoncentrowana.

Profil wolumenu na wykresie kontraktów terminowych S&P-500

Powyższy profil wolumenu pokazuje wybrzuszenie, które utworzyło się po okresie spadku cen. Wybrzuszenie to oznacza, że wolumen obrotu wzrósł, gdy większa liczba inwestorów osiągnęła konsensus co do ceny. Porozumienie w sprawie wartości godziwej zidentyfikowanej przez wskaźnik profilu wolumenu często wskazuje na najwyższą lub najniższą cenę w obszarze wartości. W powyższym przykładzie była to najwyższa cena lub Value Area High (VAH), która działała jako opór następnego dnia.

Single Prints

Jeśli chodzi o profile wolumenu, Single Prints to poziomy, na których handel był minimalny w danym okresie. Mogą to być sekcje, w których cena poruszała się szybko, pozostawiając luki w profilu wolumenu. Single Prints mogą wskazywać na silne poziomy wsparcia lub oporu, ponieważ jedna ze stron miała bezwarunkową przewagę na tych poziomach.

Single Prints na wykresie kontraktów futures na EUR

Powyższy wykres pokazuje pojedyncze odciski (А), które utworzyły się na profilu, gdy cena wzrosła z 1,08415 do 1,08465, co sugeruje, że przeważał popyt. Oczekiwano, że kiedy cena powróciła do tego obszaru tego samego dnia, znalazła wsparcie (podaż była nadal ograniczona).

Jak rozpocząć korzystanie ze wskaźnika Volume Profile?

Aby rozpocząć korzystanie z Volume Profile, postępuj zgodnie z poniższym procesem:

1. Ucz się: Przeczytaj artykuły i książki na temat analizy profilu wolumenu, w tym książki Jamesa Daltona, Petera Steidlmayera i innych renomowanych autorów

2. Wybierz platformę: Upewnij się, że Twoja platforma transakcyjna obsługuje wskaźniki Volume Profile. Niektóre z popularnych platform to ATAS, TradingView, NinjaTrader i ThinkorSwim.

3. Praktyka: Przyjrzyj się najnowszej historii rynku. Zwróć uwagę na sposób, w jaki wolumen był rozłożony na różnych poziomach cenowych oraz na kształty, jakie przybierał profil podczas odwróceń, testów i wybić.

4. Handel: Wykorzystaj zdobytą wiedzę do opracowania strategii handlowej opartej na profilu wolumenu.

Aby uniknąć negatywnych doświadczeń z wykorzystaniem wskaźnika Volume Profile w handlu, zacznij od konta demo. Nie ryzykuj dużych kwot pieniędzy.

Czy MT4 posiada profil wolumenu?

Nie, popularna platforma MetaTrader 4 nie posiada wbudowanego wskaźnika Volume Profile, ale użytkownicy mogą go pobrać z biblioteki za niewielką opłatą.

Wskaźnik Volume Profile dla MT4

Warto zauważyć, że Volume Profile wymaga wysokiej jakości danych wejściowych, szczególnie w przypadku analizy niższych ram czasowych. Dlatego też, jeśli chcesz korzystać z profili wolumenu na rynku Forex, najlepszym rozwiązaniem może być analiza wolumenu obrotu kontraktami futures na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Czy TradingView posiada profil wolumenu?

Tak, platforma TradingView umożliwia korzystanie z kilku odmian profili wolumenu - zarówno wbudowanych wskaźników, jak i tych dodanych przez traderów.

Wskaźniki Volume Profile dostępne na TradingView

Czy warto korzystać ze wskaźników Volume Profile na TradingView?

Jaki jest najlepszy wskaźnik profilu wolumenu?

Przypomnij sobie pytanie z początku artykułu: "Ile akcji spółki XYZ było dziś przedmiotem obrotu po cenie 100 USD?". Może być tylko jedna poprawna odpowiedź, więc użycie różnych wersji wskaźników powinno zawsze dawać tę samą poprawną odpowiedź.

Wśród kryteriów, które można zastosować, aby wybrać "najlepsze" narzędzie do analizy profilu wolumenu, wskażę:

Ustawienia ram czasowych

Platformy transakcyjne oferują Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) i Volume Profile Session (VPSV). Wydaje się, że są to różne wskaźniki, ale w rzeczywistości jest to ten sam profil, tylko z różnymi sposobami wyboru ram czasowych. Najlepszym narzędziem może być takie, które zapewnia maksymalną elastyczność - aż do tworzenia profili wolumenu dla dowolnej sekcji wykresu.

Wizualizacja

Najlepszy wskaźnik profilu wolumenu musi spełniać Twoje preferencje estetyczne i mieć wiele ustawień kolorów, czcionek, przezroczystości itp.

Funkcje

Najbardziej zaawansowane wersje wskaźników Volume Profile umożliwiają użytkownikom

• analizować wolumeny bid i ask oddzielnie

• ustawienie proporcji dla cienkich i wypukłych profili

• ustawianie alertów dla określonych poziomów

Inwestorzy często korzystają ze wskaźników Volume Profile na platformach takich jak TradingView, ATAS, NinjaTrader lub ThinkorSwim, które zapewniają zaawansowane funkcje tworzenia wykresów i analizy technicznej. Każda platforma może mieć własne, unikalne wersje tych wskaźników. Inwestorzy powinni eksperymentować z tymi narzędziami, aby zobaczyć, które z nich najlepiej pasują do ich strategii handlowych i zapewniają najbardziej przejrzyste dane dotyczące aktywności rynkowej.

Czy wolumen jest dobrym wskaźnikiem?

Wolumen obrotu jest jednym z kluczowych wskaźników na rynkach finansowych, ponieważ pokazuje aktywność i zainteresowanie traderów określonymi aktywami w określonych okresach czasu. Wolumen pomaga inwestorom zrozumieć, jak silny lub słaby jest obecny trend, znaleźć poziomy wsparcia i oporu, zmniejszyć ryzyko i osiągnąć inne cele w handlu.