Czym są wstęgi Bollingera? - Kopiowanie
Bollinger Bands (BBands) to wskaźnik opracowany przez Johna Bollingera w latach 80-tych. John zaczynał jako trader podejmujący decyzje na podstawie analizy fundamentalnej, ale nie był zadowolony z wyników. Następnie zdecydował się dodać element analizy technicznej, a mianowicie swój własny wskaźnik Bollinger Bands, aby najpierw wybrać odpowiednie aktywa w oparciu o fundamenty, a następnie szukać punktów wejścia za pomocą BBands.
Narzędzie Bollinger Bands pokazuje średnią cenę i jej odchylenia standardowe. Prostota, wszechstronność i użyteczność wstęg Bollingera sprawiają, że wskaźnik ten jest popularnym narzędziem dla traderów do handlu kryptowalutami, akcjami, kontraktami futures i rynkami Forex.
Ten artykuł został napisany przez profesjonalnego tradera, który omawia następujące kwestie:
-
wady i zalety wskaźnika;
-
Strategia handlowa Bollinger Bands;
-
jak dodać wskaźnik Bollinger Bands do wykresu i ustawić go;
-
Najczęściej zadawane pytania dotyczące wstęg Bollingera.
Jak działa ten wskaźnik?
Narzędzie Bollinger Bands pokazuje naprzemienną zmienność, spokojne warunki i rozpryski.
Zmienna zmienność, spokojne warunki i rozbryzgi
Na przykład na powyższym wykresie intraday można zobaczyć strzałki, które pokazują trzy okresy, w których wstęgi zwężały się. Są to okresy braku aktywności rynkowej lub niskiej zmienności.
W okresach aktywności rynkowej wstęgi Bollingera rozszerzają się, a tym samym wyznaczają granice wykupienia i wyprzedania, które zależą od zmienności.
Uważa się, że:
-
jeśli cena znajduje się powyżej górnej wstęgi Bollingera, wówczas rynek jest wykupiony, ponieważ bieżące kwotowanie jest powyżej średnich wartości o 2 odchylenia standardowe;
-
jeśli cena znajduje się poniżej dolnej wstęgi Bollingera, rynek jest wyprzedany, ponieważ cena spadła poniżej dwóch odchyleń standardowych od średnich wartości;
-
Jeśli wstęgi rozszerzają się po okresie niskiej zmienności, prawdopodobieństwo ustanowienia nowego trendu wzrasta.
Czy wstęgi Bollingera działają na rynku Forex?
Żadne narzędzie analityczne nie gwarantuje dokładności, a wstęgi Bollingera nie są wyjątkiem. Ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę.
👍 Zalety
• Wskaźnik działa w dowolnych ramach czasowych (należy unikać zbyt szybkich ram czasowych zawierających dużo "szumu").
• Wskaźnik działa na wszystkich rynkach
• Nie jest kopiowany
• Dołączony do MT4 i innych platform
• Elastyczne ustawienia
👎 Wady
• Ponieważ wskaźnik zawiera SMA, możemy powiedzieć, że wstęgi Bollingera mogą pozostawać w tyle.
• Wskaźnik nie daje sygnałów transakcyjnych, jego odczyty należy interpretować w celu samodzielnego podejmowania decyzji.
Wskaźnik Bollinger Bands nie jest używany jako samowystarczalne narzędzie, które generuje sygnały dla pozycji wejścia i wyjścia. Jest on zwykle używany jako narzędzie pomocnicze do pomiaru zmienności lub jako składnik strategii handlowych.
Pobierz Bollinger BandsStrategia Bollinger Bands
Istnieją 3 podstawowe strategie handlu na wskaźniku Bollinger Bands:
w środkowej rozpiętości
na załamaniu
dla testu przełamania
Wszystkie strategie handlowe Bollinger Band mają zastosowanie do handlu intraday, jak również dla inwestorów na wykresach dziennych/tygodniowych. Poniżej znajduje się kilka przykładów. Zastosuj je jako podstawę do swoich badań.
1. Środkowy spread
Jest to najbardziej oczywista strategia. Zakłada ona:
-
otwieranie krótkich pozycji, gdy ceny są zbyt wysokie (powyżej linii Upper Band)
-
otwieranie długich pozycji, gdy ceny są zbyt niskie (poniżej linii Lower Band).
Racjonalne jest używanie formacji świecowych jako potwierdzenia wejścia w transakcję, ponieważ odzwierciedlają one dynamikę cen bez opóźnień.
Strategia wstęg Bollingera
Przykładowo, na powyższym wykresie, liczby 1 i 2 pokazują niedźwiedzią konsumpcję, z pierwszą świecą zamykającą się powyżej górnej wstęgi. Formacja ta wskazuje, że sprzedający prawdopodobnie przejęli kontrolę nad rynkiem, ponieważ jest on wykupiony.
W takim przypadku stop-loss powinien zostać ustawiony na szczycie formacji konsumpcji, a pozycja powinna zostać zamknięta, gdy cena osiągnie linię SMA (prosta średnia krocząca) (wskazaną strzałką) lub gdy cena osiągnie dolną linię dolnej wstęgi (oczekując, że cena przesunie się do strefy wyprzedania, rozsądne byłoby przesunięcie stopu w czerń, jeśli nadarzy się taka okazja).
Liczba 3 oznacza pin bar, czyli świecę z bardzo długim dolnym cieniem. Pokazuje to, że siły popytowe są prawdopodobnie zainteresowane taniejącym aktywem i są gotowe go wesprzeć. Długie wejście opiera się na przebiciu maksimum pin bara, ze stopem tuż poniżej minimum pin bara.
Wyjdź z pozycji, gdy osiągnie ona linię środkową SMA. Możesz zamknąć pozycję w częściach, aby spróbować ją utrzymać, aż cena osiągnie górną linię (nie był to dobry pomysł zgodnie z powyższym przykładem).
Zalety strategii:
-
Oznacza kupowanie po najtańszej cenie i sprzedawanie po najdroższej.
-
Wystarczająca liczba zestawów na różnych rynkach.
-
Automatycznie uwzględnia zmienność.
Wady strategii:
-
Istnieje szansa na zajęcie pozycji wbrew silnemu trendowi. W związku z tym nie powinna być używana podczas publikacji ważnych wiadomości i należy chronić pozycję za pomocą stop-loss.
-
Wymagane są potwierdzenia, na przykład z formacji świecowych.
2. Na załamaniu
Strategia zakłada sprzedaż aktywów, gdy dolna linia pasma zostanie przekroczona i kupno, gdy górna linia pasma zostanie przekroczona.
Sensowne jest stosowanie tej strategii, gdy spodziewasz się silnych ruchów, na przykład w oparciu o fundamentalne informacje lub po wyjątkowo długim okresie płaskim, gdy prawdopodobieństwo silnego impulsu wzrasta.
Strategia wstęg Bollingera
Powyższy rysunek przedstawia dwa setupy na rynku ropy naftowej.
Liczba 1 oznacza setup kupna:
-
świeca zamyka się powyżej górnej wstęgi po okresie luzu;
-
występuje wydłużenie korpusu świecy i wzrost wolumenu, jako potwierdzenie aktywności kupujących.
Racjonalne jest umieszczenie stop-loss poniżej minimum świecy wybicia i utrzymywanie pozycji tak długo, jak pozwala na to trend. Dopuszczalne jest częściowe zamknięcie pozycji, przeniesienie jej na czarną pozycję w celu ochrony zysków, aby zapewnić płynniejszy wzrost kapitału w dłuższej perspektywie.
Numer 2 pokazuje podobną transakcję, ale na sprzedaż:
-
Świeca zamyka się poniżej dolnej bandy po okresie luzu;
-
świeca rozszerza się wraz ze wzrostem wolumenu, co potwierdza aktywność sprzedających.
W dniach pokazanych na wykresie na świecie panowała zwiększona gęstość geopolityczna, istniało zagrożenie wojną, więc cena ropy reagowała wrażliwie na zmiany w tle wiadomości.
Zaleta strategii:
-
Pozwala korzystać z silnych impulsów.
Wady strategii:
-
Duża liczba fałszywych sygnałów.
-
Wymagane jest potwierdzenie, na przykład poprzez analizę wolumenu.
-
Może być stresująca psychologicznie.
3. Test przełamania
Ta strategia będzie odpowiednia dla tych, którzy nie czują się komfortowo otwierając pozycje zgodnie z kierunkiem impetu i wolą poczekać na cofnięcie.
Strategia wstęg Bollingera
Powyższy wykres pokazuje, że ceny zaczęły rosnąć (1) po okresie luzu, podczas którego linie wskaźnika Bollinger Bands zwęziły się. Potwierdzeniem zwyżkowej dynamiki jest wzrost wolumenu (2). Ceny zamknięcia znajdują się powyżej górnej wstęgi, co jest również potwierdzeniem siły impulsu wzrostowego.
Następnie następuje cofnięcie. Cena powraca do wnętrza słupków wskaźnika, a wolumen spada (3), potwierdzając, że rynek znajduje się w fazie korekty.
Poziom (4), który znajduje się w obszarze początkowego załamania, może być dobrą wskazówką do otwarcia długiej pozycji, biorąc pod uwagę wznowienie trendu wzrostowego. Stop-loss powinien być umieszczony za lokalnym minimum (5) i próbować utrzymać długą pozycję tak długo, jak trend jest istotny.
Strategia wstęg Bollingera
Linia SMA (1), jak pokazuje powyższy wykres, czasami wydaje się zapewniać dynamiczne wsparcie dla rosnących cen, ale niekoniecznie zawsze tak będzie.
Zalety strategii:
-
Przeznaczona do handlu zgodnie z trendem.
-
Zmniejsza ryzyko.
-
Automatycznie uwzględnia zmienność.
Wady strategii:
-
Nie ma gwarancji, że trend zostanie wznowiony po cofnięciu.
-
Można przegapić silny trend bez cofnięcia.
Jakiej strategii powinienem używać do handlu?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ opisane strategie nie mogą być dobre lub złe. Każda z nich daje sygnały prowadzące zarówno do zysków, jak i strat.
Określ, która strategia najbardziej Ci odpowiada, w oparciu o swoje osobiste preferencje, czy lubisz kupować w kierunku impetu, czy odwrotnie, szukać odwróceń.
Spróbuj handlować wskaźnikiem Bollinger Bands na rachunku demo, aby zobaczyć, która strategia daje najbardziej obiecującą dynamikę. Następnie spróbuj poprawić swoje wyniki, dodając reguły do swojej strategii.
Najważniejsze jest, aby ograniczyć rosnące straty i pozostawić potencjał wzrostu zysków.
Jak ustawić wstęgi Bollingera?
Wskaźnik Bollinger Bands przedstawia trzy linie:
-
Średnia linia jest prostą średnią ruchomą (SMA).
-
Górna wstęga jest obliczana poprzez dodanie dwukrotności wartości odchylenia standardowego do SMA.
-
Dolna wstęga - podobnie. Inwestor musi odjąć dwukrotność wartości odchylenia standardowego od SMA.
SMA = SUMA [CLOSE, N] / N
UPPER = SMA + (D*StdDev)
LOWER = SMA - (D*StdDev)
Gdzie:
-
N to okres używany do obliczeń. Domyślny okres = 20;
-
SMA - prosta średnia krocząca;
-
D - współczynnik, domyślna wartość to 2.
-
StdDev - oznacza odchylenie standardowe.
Konfiguracja wskaźnika Bollinger Bands
Okres jest okresem wskaźnika. Im większa wartość, tym gładsze będą linie.
Deviations (Odchylenia ) - oznacza liczbę odchyleń standardowych w górę i w dół od linii średniej. Im większy jest ten parametr, tym szersze będą linie wskaźnika.
Przesunięcie - to przesunięcie wskaźnika względem wykresu.
Klasyczne ustawienia wskaźnika używane przez autora:
-
Period = 20;
-
Odchylenia = 2.
Jeśli okres zostanie zwiększony do 50, John Bollinger zaleca zwiększenie odchylenia do 2,1. Jeśli okres zostanie zmniejszony do 10, odchylenia również powinny zostać zmniejszone do 1,9.
Jak dodać wstęgi Bollingera do MT4?
Wskaźnik Bollinger Bands jest domyślnie dołączony do wielu popularnych platform do handlu i analizy rynków finansowych. MetaTrader 4 nie jest wyjątkiem.
Wybierz Insert/Indicators/Trend/Bollinger Bands w menu głównym, aby dodać wskaźnik Bollinger Bands do wykresu.
Dodawanie wstęg Bollingera do MT4
Innym sposobem jest przeciągnięcie i upuszczenie wskaźnika z okna Nawigatora, które można uruchomić w MT4 naciskając Ctrl+N.
Czy wstęgi Bollingera są dokładne?
Przeanalizowaliśmy EA, które handluje na linii Bollingera, aby zebrać istotne informacje na ten temat.
Doradca-ekspert umieszcza zlecenie buy-stop na linii Upper Band i zlecenie sell-stop na linii Lower Band. A gdy cena przekroczy linię, Expert Advisor wchodzi w pozycję. Wyjście z pozycji następuje po ustaleniu wartości take profit i stop loss.
Poniżej znajduje się zrzut ekranu z procesu testowania wskaźnika Bollinger Bands w MetaTrader 4.
Proces testowania wskaźnika Bollinger Bands w MetaTrader 4
Końcowy raport z testów znajduje się poniżej. Tutaj można zobaczyć użyte parametry doradcy, daty, krzywą dochodowości i osiągnięte wyniki.
Końcowy raport z testów
Krzywa pokazuje, że handel na podziale wstęg Bollingera zgodnie z najprostszą zasadą może być skuteczny tylko przez pewien czas (transakcje od 105 do 170). W dłuższej perspektywie handel przyniesie straty, które w dużej mierze zależą od wielkości spreadu i zapłaconych prowizji.
Dlatego też Traders Union zaleca, aby nie używać wstęg Bollingera jako niezależnego narzędzia, ale dodać filtry, inne wskaźniki, analizę fundamentalną, analizę wolumenu - wszystko, co może poprawić skuteczność handlu na wstęgach Bollingera.
Skorzystaj z testera strategii, rachunku demo i innych funkcji terminala MT4 (który jest dostarczany przez wielu brokerów), aby uzyskać bardziej przewidywalne wyniki.
Najczęściej zadawane pytania
Czy wstęgi Bollingera są ważne?
Tak, jest on używany przez profesjonalnych traderów i często pojawia się w raportach analityków z Wall Street.
Wskaźnik ten pozwala ocenić zmienność rynku, a także monitorować strefy wykupienia i wyprzedania. Średnia linia SMA może wskazywać kierunek bieżącego trendu, a na podstawie jej nachylenia można ocenić siłę trendu. Tak więc Bollinger Bands to wielofunkcyjny wskaźnik, który jest niezbędny dla traderów.
Czym jest crossover Bollinger Band i czym jest alert Bollingera?
Kiedy cena przekracza górną wstęgę, jest to sygnał, który można interpretować jako przejście rynku do strefy wykupienia lub potencjalny początek trendu wzrostowego.
Kiedy cena przekracza dolną wstęgę, jest to sygnał, który można zinterpretować jako przejście rynku do strefy wyprzedania lub potencjalny początek trendu spadkowego.
Jak używać wstęg Bollingera do day tradingu?
Powinieneś określić, jak handlować po odwróceniu od wstęg Bollingera lub ich załamaniu. Powyższy wynik testu może sugerować, że handel na odwróceniu ma większe szanse. Następnie eksperymentuj, aby zobaczyć, które wskaźniki lub techniki pomogą Ci poprawić wyniki. Na przykład, jeśli odwrócenie od Wstęg Bollingera zbiega się z poziomem wsparcia/oporu, to może być wykorzystane jako strategia handlu intraday.
Czy wstęgi Bollingera są wskaźnikiem wyprzedzającym?
Podczas obliczania wskaźnika wykorzystywane są wygładzone wartości cen historycznych. Oznacza to, że wstęgi Bollingera nie można uznać za wskaźnik wyprzedzający (w rzeczywistości nie ma wskaźnika, za którym podążają ceny). Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten rozwiązuje problem, gdy baza historyczna jest już uwzględniona.
Dlatego też błędne jest stwierdzenie, że wstęgi Bollingera pozostają w tyle.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Expert Advisor
Expert Advisor (EA) to oprogramowanie lub skrypt używany na platformie transakcyjnej MetaTrader do automatyzacji strategii handlowych. EA są zaprogramowane do wykonywania decyzji handlowych w oparciu o predefiniowane kryteria, zasady i algorytmy, umożliwiając zautomatyzowany i systematyczny handel bez konieczności ręcznej interwencji.
-
2
Odchylenie
Odchylenie jest statystyczną miarą tego, jak bardzo zestaw danych różni się od średniej lub wartości przeciętnej. W handlu forex miara ta jest często obliczana przy użyciu odchylenia standardowego, które pomaga inwestorom w ocenie stopnia zmienności lub zmienności ruchów cen walut.
-
3
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
4
Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna to metoda lub narzędzie wykorzystywane przez inwestorów, które ma na celu określenie wewnętrznej wartości papieru wartościowego poprzez zbadanie czynników ekonomicznych i finansowych. Uwzględnia ona czynniki makroekonomiczne, takie jak stan gospodarki i warunki branżowe.
-
5
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Chinmay Soni jest analitykiem finansowym z ponad 5-letnim doświadczeniem w pracy z akcjami, Forex, instrumentami pochodnymi i innymi aktywami. Jako założyciel butikowej firmy badawczej i aktywny badacz, zajmuje się różnymi branżami i dziedzinami, dostarczając spostrzeżeń popartych danymi statystycznymi. Jest także edukatorem w dziedzinie finansów i technologii.
Jako autor Traders Union, wnosi swoje głębokie analityczne spostrzeżenia na różne tematy, biorąc pod uwagę różne aspekty.