VWAP Indicator în MT4: Configurare și aplicare

În tranzacționarea pe Forex, indicatorii sunt instrumente valoroase de analiză tehnică care arată cum se mișcă piața și vă permit să vă stabiliți cu mai multă precizie momentul de intrare și ieșire. Ideea este că, atunci când utilizați indicatori, trebuie să știți și să înțelegeți cum funcționează aceștia și ce vă spun. În acest fel, veți putea interpreta mai bine semnalele lor. Să aruncăm o privire mai atentă la indicatorul Volume Weighted Average Price (VWAP) din MT4. Veți afla cum funcționează, cum se calculează valoarea VWAP și, mai important, cum se utilizează indicatorul VWAP.

Cum să utilizați indicatorul VWAP în MT4

Indicatorul Volume-Weighted Average Price (VWAP) indicator este un instrument de analiză tehnică care calculează prețul mediu al unei valori mobiliare într-un anumit interval de timp, ponderat în funcție de volumul tranzacțiilor. Acesta oferă o reflectare mai exactă a sentimentului pieței în comparație cu mediile mobile simple, deoarece ia în considerare atât prețul, cât și activitatea de tranzacționare.

Indicatorul VWAP (Volume Weighted Average Price) este un instrument puternic de analiză a tendințelor prețurilor intraday, ajutând comercianții să identifice prețul mediu la care un activ a fost tranzacționat pe parcursul zilei, pe baza prețului și a volumului. Iată cum să utilizați indicatorul VWAP în MT4:

Pasul 1. Descărcați indicatorul VWAP

Căutați un indicator VWAP compatibil cu MT4. Printre sursele populare se numără piața MQL5 sau site-urile de încredere Forex care oferă versiuni gratuite sau plătite

MQL5 platformă

Pasul 2. Instalați indicatorul

Plasați fișierul descărcat în folderul "Indicators" din directorul de date MT4. Reporniți MT4 și găsiți VWAP sub "Navigator" > "Custom Indicators". Trageți-l pe graficul dvs.

Pasul 3. Configurați setările

VWAP include adesea parametri ajustabili precum intervale de timp (zilnic, săptămânal, lunar) și benzi de deviație standard. Personalizați aceste setări pentru a se potrivi strategiei dvs. de tranzacționare.

Pasul 4. Interpretați indicatorul

• Analiza tendinței. Atunci când prețul se află deasupra liniei VWAP, acesta indică o tendință crescătoare, în timp ce prețurile sub aceasta sugerează o tendință descrescătoare.

• Puncte de intrare și ieșire. Utilizați linia VWAP ca suport sau rezistență dinamică. Ruperea peste sau sub linia VWAP poate semnala potențiale oportunități de tranzacționare.

Pasul 5. Combinați cu alte instrumente

Sporiți eficiența VWAP prin asocierea cu indicatori suplimentari precum RSI sau Moving Averages pentru confirmarea tendințelor.

Cum se calculează VWAP?

Din fericire, prin adăugarea indicatorului VWAP la un grafic, nu va trebui să îl calculați singur. Cu toate acestea, este important să înțelegeți cum funcționează indicatorul, iar aici, să știți cum să îl calculați este valoros.

Pentru a calcula prețul mediu ponderat în funcție de volum al unui titlu, va trebui să înmulțiți prețul la care s-a tranzacționat titlul pentru o anumită perioadă cu volumul tranzacționat și apoi să împărțiți acest număr la volumul total tranzacționat.

Pentru a ilustra mai bine acest concept, să ne uităm la un exemplu simplu:

• Să presupunem că vă uitați la graficul prețurilor pe o oră pentru un anumit titlu. Pe baza formulei de mai sus, va trebui apoi să calculați prețul titlului pentru prima perioadă de 1 oră. Pentru a face acest lucru, veți aduna prețurile maxime, minime și de închidere pentru perioada respectivă și apoi le veți împărți la 3.

• Înmulțiți apoi acest număr cu volumul tranzacționat pentru a ajunge la o cifră pe care o vom numi numărul PV. Împărțiți apoi numărul PV la volumul total pentru a obține VWAP. Aceasta înseamnă că, pentru prima perioadă, VWAP va fi practic prețul mediu la care a fost tranzacționat titlul.

• Pentru perioadele următoare veți proceda la fel. Cu alte cuvinte, veți calcula prețul mediu al titlului pentru perioada respectivă și apoi îl veți înmulți cu volumul pentru perioada respectivă. Veți adăuga apoi acest număr la numerele anterioare PV pe care le-ați calculat pentru a obține o valoare cumulativă.

• Odată calculată, veți împărți această valoare la volumul total. Cu alte cuvinte, veți împărți cifra la volumul total pentru toate perioadele. Acest lucru vă va permite să calculați VWAP de-a lungul timpului.

VWAP semnale

Acum că am analizat ce este indicatorul VWAP și cum se calculează valoarea acestuia, să analizăm câteva semnale simple pe care le puteți folosi atunci când utilizați VWAP la tranzacționare. Rețineți, totuși, că acestea sunt doar câteva exemple simple și există multe alte strategii în care puteți utiliza indicatorul VWAP.

Semnale de cumpărare

La modul cel mai elementar, dacă prețul actual al unui titlu este sub linia VWAP, puteți considera că acesta se tranzacționează sub valoare, ceea ce ar însemna că este un semnal de cumpărare. Alți comercianți preferă să utilizeze doi indicatori VWAP și apoi să caute încrucișări pentru a semnala o cumpărare.

De exemplu, să spunem că utilizați un VWAP cu 8 perioade și un VWAP cu 20 de perioade . Atunci când linia de 5 perioade traversează linia de 8 perioade de jos, acesta ar fi un semnal de cumpărare.

Semnale de vânzare

Pentru semnalele de vânzare, veți inversa cele de mai sus. Astfel, dacă prețul actual al unei valori mobiliare este peste linia VWAP, ar putea însemna că respectiva valoare se tranzacționează la o primă, ceea ce ar fi un semnal de vânzare.

De asemenea, dacă folosim din nou doi indicatori VWAP cu intervale de timp diferite, semnalul de vânzare ar apărea atunci când linia cu cea mai mică valoare traversează linia cu cea mai mare valoare de mai sus. Așadar, dacă folosiți un VWAP pe 8 perioade și un VWAP pe 20 de perioade, semnalul de vânzare ar fi atunci când linia pe 8 perioade traversează linia pe 20 de perioade de sus.

Semnale de suport și rezistență

Linia VWAP poate fi un indicator puternic de suport și rezistență. Astfel, dacă prețul se menține sub linia VWAP, dar nu o depășește timp de mai multe perioade, ar putea indica rezistență. De asemenea, dacă prețul rămâne chiar deasupra liniei VWAP și nu coboară, ar putea indica faptul că prețul a găsit suport.

Cum să utilizați indicatorul VWAP în strategia dumneavoastră?

Există mai multe moduri în care puteți utiliza indicatorul VWAP în strategia dvs. de tranzacționare. Puteți, de exemplu, să îl utilizați singur pentru a vă oferi semnale de cumpărare și vânzare, așa cum este descris mai sus. Aici, un alt exemplu ar fi atunci când prețul titlului depășește cu mult VWAP de fiecare parte.

Acest lucru ar putea însemna că securitatea este fie supracumpărată, fie supravândută, ceea ce, la rândul său, ar putea semnala o inversare. De exemplu, dacă prețul este cu mult peste linia VWAP, acesta ar putea fi supracumpărat, iar comercianții ar putea începe să meargă în lipsă. Opusul este valabil dacă prețul scade mult sub linia VWAP. În acest caz, ar putea semnala faptul că traderii ar putea merge în lung.

O altă posibilitate este utilizarea indicatorului VWAP alături de alți indicatori pentru a oferi semnale mai precise și mai exacte. Un exemplu perfect este acela în care veți utiliza indicatorul VWAP cu indicatorul MACD. În acest caz, veți obține apoi confirmarea oricărui semnal de cumpărare sau vânzare descris mai sus.

VWAP indicator pe graficul petrobras

VWAP indicator utilizat cu MACD

VWAP în tranzacționarea instituțională

Iată câteva moduri în care marii investitori instituționali și comercianți utilizează VWAP:

• Benchmark pentru performanța execuției. Tranzacțiile mari sunt adesea împărțite în mai multe ordine secundare mai mici care urmează să fie executate pe parcursul zilei. VWAP oferă un punct de referință cheie pentru cât de aproape a fost prețul mediu de execuție al acestor ordine secundare de prețul mediu ponderat în funcție de volum pentru întreaga sesiune de tranzacționare. Apropierea de VWAP este considerată o execuție bună care minimizează impactul asupra pieței.

• Tip de ordin pentru tranzacționarea algoritmică. Unele sisteme avansate de tranzacționare algoritmică sunt programate special pentru a viza executarea ordinelor cât mai aproape posibil de VWAP pentru ziua curentă. Acest lucru urmărește să cumpere și să vândă sistematic porțiuni din ordinul global pe parcursul zilei la un nivel de preț egal cu media ponderată în funcție de volum. Obținerea unei bune execuții VWAP poate contribui la îmbunătățirea ratelor de execuție și la minimizarea costurilor.

• Punct de referință pentru tranzacțiile în bloc. Tranzacțiile în bloc extrem de mari sunt adesea evaluate la un preț cu o ușoară reducere sau primă față de VWAP, în funcție de faptul dacă ordinul este de cumpărare sau de vânzare sub presiune. VWAP servește drept punct de referință transparent pentru negocierea și evaluarea acestor tranzacții substanțiale care implică milioane de dolari de capital

• Măsurarea performanței în timp. Comercianții instituționali își pot urmări performanța de execuție VWAP pe parcursul săptămânilor sau lunilor pentru a se asigura că utilizarea diferitelor tipuri de ordine și a algoritmilor de tranzacționare rămâne optimizată. Depășirea constantă a nivelurilor medii VWAP poate oferi un avantaj și poate îmbunătăți randamentele pe termen lung.

Pe scurt, VWAP este un punct de referință esențial la care investitorii instituționali fac referire la mai multe niveluri pentru a evalua rezultatele tranzacțiilor, a regla algoritmii, a evalua tranzacțiile în bloc și a îmbunătăți performanța generală pe perioade lungi de timp.

Cei mai buni brokeri MT4

Pentru a maximiza eficiența strategiei VWAP pe MetaTrader 4 (MT4), selectarea brokerului potrivit este crucială. Un broker de încredere asigură o execuție fără probleme, spread-uri minime și acces la funcții de tranzacționare robuste compatibile cu strategiile bazate pe VWAP.

Am întocmit o listă cu cei mai buni brokeri MT4 care oferă condiții optime pentru utilizarea indicatorului VWAP. Acești brokeri asigură executarea rapidă a ordinelor, spread-uri competitive și opțiuni de tranzacționare flexibile, ceea ce îi face ideali pentru comercianții care utilizează strategii avansate precum VWAP.

Combinați VWAP cu semnale de acțiune a prețului

Anastasiia Chabaniuk Autor, expert financiar la Traders Union

Pentru a spori eficiența VWAP în MT4, combinați VWAP cu semnale de acțiune a prețurilor, mai degrabă decât să vă bazați exclusiv pe indicator. Utilizați VWAP ca punct de referință pentru confirmarea tendinței și executați tranzacțiile atunci când modelele de lumânări precum lumânările engulfing sau pin bars se formează în apropierea liniei VWAP. Acest lucru crește probabilitatea unor intrări precise prin alinierea atât a semnalelor tehnice, cât și a semnalelor privind sentimentul pieței. În plus, ajustați perioada de calcul VWAP în funcție de volatilitatea pieței. În timpul perioadelor de volatilitate ridicată, cum ar fi comunicatele de presă, scurtați intervalul de timp VWAP pentru a surprinde schimbări de preț mai dinamice. În schimb, extindeți-l pe piețele stabile pentru a filtra zgomotul.

O altă tehnică puternică este de a aplica VWAP într-o analiză pe mai multe intervale de timp. Utilizați un interval de timp superior (cum ar fi H4 sau Daily) pentru a identifica direcția tendinței pe termen lung VWAP, în timp ce utilizați un interval de timp inferior (cum ar fi M15) pentru a identifica punctele de intrare în timpul retragerilor. Această perspectivă dublă reduce semnalele false și îmbunătățește precizia tranzacțiilor. În plus, urmăriți benzile de deviație VWAP pentru a identifica condițiile de supracumpărare sau supravânzare. Atunci când prețurile deviază semnificativ de la VWAP, luați în considerare strategiile de inversare a mediei sau modelele de continuare, în funcție de impulsul pieței. Aceste tehnici adaptate ajută comercianții să deblocheze întregul potențial al VWAP pe MT4.

Concluzie

Utilizarea indicatorului VWAP în MT4 permite comercianților să evalueze eficient prețul mediu ponderat al unui activ pe o anumită perioadă și să identifice niveluri semnificative de suport și rezistență. Acest instrument este util în special pentru strategiile pe termen scurt și pentru confirmarea semnalelor de tranzacționare. Pentru o eficiență maximă, este recomandat să combinați VWAP cu alți indicatori, cum ar fi MACD sau RSI, și să luați în considerare comportamentul prețurilor în jurul nivelurilor sale. Practica regulată și ajustarea la obiectivele dvs. de tranzacționare vor contribui la îmbunătățirea preciziei deciziilor dvs. Odată ce stăpâniți VWAP, veți fi capabil să vă optimizați rezultatele tranzacțiilor pe piața Forex.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cele mai bune strategii și indicatori de tranzacționare a fluxului de ordine

Mikhail Vnuchkov

2 zile acum

10 Strategii Forex eficiente de învățat - Traders Union

Ivan Andriyenko

18 săptămâni acum

Cei mai buni brokeri Google Pay Forex

Parshwa Turakhiya

1 zi acum

Cum funcționează strategia forex de 10 pips pe zi?

Oleg Tkachenko

1 zi acum

Învață și tranzacționează ca "Forex Dumnezeu"

Rinat Gismatullin

2 zile acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Maxim Nechiporenko

Autor, expert financiar la Traders Union

Maxim Nechiporenko contribuie la Traders Union din 2023. Și-a început cariera profesională în mass-media în 2006. Are expertiză în finanțe și investiții, iar domeniul său de interes acoperă toate aspectele geoeconomiei. Maxim oferă informații actualizate despre tranzacționare, criptomonede și alte instrumente financiare. El își actualizează în mod regulat cunoștințele pentru a fi la curent cu cele mai recente inovații și tendințe de pe piață.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

Tranzacționarea algoritmică

Tranzacționarea algoritmică este o metodă avansată care se bazează pe coduri și formule avansate bazate pe un model matematic. Cu toate acestea, în comparație cu metodele tradiționale de tranzacționare, procesul diferă prin faptul că este automatizat.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Randament

Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.