Ano ang Order Block sa Trading?

Tala ng Patnugot: Habang sinusunod namin ang mahigpit na Integridad ng Patnugot, maaaring naglalaman ang post na ito ng mga sanggunian sa mga produkto mula sa aming mga kasosyo. Narito ang paliwanag para sa Paano Kami Kumita ng Pera. Wala sa mga datos at impormasyon sa webpage na ito ang bumubuo ng payo sa pamumuhunan ayon sa aming Paunawa.

Ang order block ay isang termino na ginagamit sa pagsusuri ng liquidity upang ilarawan ang konsentrasyon ng mga trading order na inilalagay ng malalaking kalahok sa merkado:

Sa Level 2 order books. Ito ang pangunahing kahulugan. Tumutukoy ito sa mga antas ng presyo kung saan naglalagay ang mga trader ng limit orders na may mataas na kabuuang volume
Sa market profiles. Minsan, ang terminong “order block” ay tumutukoy sa mga antas kung saan naisagawa ang mga trade na may mataas na kabuuang volume

Ang Order block ay isang palatandaan ng presensya ng malalaking manlalaro sa merkado, na nangangailangan ng aktibong liquidity. Ito ang mga price zone kung saan minanipula ng mga "market whales" ang presyo at kung saan ang ilan sa kanilang mga order ay kasalukuyang nasa drawdown. Ito ang kanilang anino na "bakás" - mga bukas na posisyon na dapat isara. Tiyak na babalik ang mga presyo sa mga antas na ito at maaari tayong maghanda para doon. Kaya para sa atin, ang Order Block zone ay isang antas para sa pagpasok o paglabas.

Ang konsepto ng order blocks ay nagmula sa pagsusuri ng supply at demand sa order books (Level 2 data). Nakatuon ang mga trader sa pagtasa ng mga pagbabago sa supply at demand na nagdudulot ng kahit na pinakamaliit na paggalaw ng presyo, kaya nakakakuha sila ng kompetitibong kalamangan laban sa ibang mga kalahok sa merkado.

Ang problema ay ang ganitong masusing gawaing analitikal ay medyo komplikado – mas komplikado kaysa sa paghahanap ng mga moving average crossover. Bukod pa rito, kakaunti ang ekspertong nilalaman sa internet tungkol sa order block trading na may mga halimbawa ng tsart. Sa post na ito, ibabahagi ko ang mahalagang impormasyon, kabilang ang mga halimbawa ng trading na may detalyadong paglalarawan, na magiging kapaki-pakinabang para sa mga nais malaman kung ano ang mga order block.

Halimbawa ng isang order block

Ganito ang hitsura ng mga order block sa isang Bitcoin na tsart:

Mga order block sa isang tsart

Ang mas maliwanag at mas makapal na mga linya na nagmamarka sa mga antas ay nagpapakita ng mas malalaking order block. Sa kasong ito, ang makapal na pulang mga linya ang nagmamarka sa mga pinaka-kapansin-pansing order block.

Ang numero 1 ay nagpapakita ng kasalukuyang buy order block:

Ang Depth of Market indicator sa kanan ay nagpapakita ng malinaw na pagtaas. Ibig sabihin nito ay handa ang mga kalahok sa merkado na bumili ng malaking bilang ng Bitcoins sa halagang $60,400 bawat isa. Ang mga regular (retail, maliit) na kalahok sa merkado ay hindi makakapag-bid ng ganitong halaga o makakalikha ng malinaw na pagtaas sa indicator.
Ang order block ay nananatili sa antas na $60,400 sa buong oras na ipinapakita sa tsart, na maaaring ipakahulugan bilang matatag na interes.

Ang bilang 2 ay nagpapakita ng isang order block na nagtrabaho. Bumaba ang presyo sa antas na $60,500 kung saan inilagay ang isang buy order block. Matapos maipatupad ang lahat ng mga order (ang malaking manlalaro ay nag-ipon ng mahabang posisyon), tumaas ang presyo.

Kung plano mong gamitin ang pagsusuri ng order block sa totoong kalakalan, mahalagang pumili ng maaasahang broker na may malinaw na pagpapatupad at access sa Level 2 data. Ang talahanayan sa ibaba ay naghahambing ng ilan sa mga pinakamahusay na Forex broker na sumusuporta sa mga advanced na kasangkapan sa lalim ng merkado, mababang spread, at mabilis na pagpapatupad — na mahalaga para sa mga estratehiya na batay sa daloy ng order at likwididad.

Pinakamahusay na mga Forex broker
	Pinakamababang deposito, $	Pinakamataas na leverage	Standard EUR/USD spread	ECN Spread EUR/USD	Max. Antas ng Regulasyon	TU kabuuang iskor	Buksan ang isang account
Plus500	100	1:300	0.7		Tier-1	8.6	Sa broker 82% ng mga retail CFD account ang nawalan ng pera.
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.66	Sa broker Ang iyong kapital ay nasa panganib.
FOREX.com	100	1:50	1.0	0.2	Tier-1	6.84	Pagsusuri ng pag-aaral
IG Markets	1	1:200	0.9	0.8	Tier-1	6.61	Pagsusuri ng pag-aaral
Interactive Brokers		1:30	0.5	0.2	Tier-1	6.88	Pagsusuri ng pag-aaral

Paano Kumpirmahin ang isang order block

Sa aking palagay, upang makumpirma ang isang order block, mas makatwiran na gumamit ng klasikong volume indicators (o Deltas) at price action patterns:

Vertical volume indicators (sa ilalim ng value area) ay direktang nagpapatunay na ang limit orders ay naiproseso na, na nagpapahiwatig ng kasiyahan ng interes ng mga institutional participants. Nagbibigay ang Delta indicator ng mas maraming detalye.
Price action patterns ay tumutulong upang kumpirmahin ang mga reaksyon ng presyo at gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal – halimbawa, upang pumasok sa isang posisyon na inaasahang magiging kaayon ng mga aksyon ng isang malaking kalahok sa merkado.

Ibig kong sabihin, kung nakikipag-trade ka ng mga reversal mula sa mga order block, ang mga kasangkapang pangkumpirma ay dapat makatulong sa iyo upang matiyak na talagang nangyayari ang reversal at mayroon kang punto ng sanggunian para makagawa ng desisyon sa pag-trade.

Gayundin, upang matiyak na malakas ang isang order block, mahalagang subaybayan ang kilos nito sa paglipas ng panahon. Hindi dapat pumayat ang order block kapag papalapit ang presyo dito. Sa ganitong paraan, nakukumpirma mo na tiwala ang malaking manlalaro sa kanyang intensyon.

Ngunit gaano man ito kalaki, ang isang order block ay hindi kailanman makakapaggarantiya na tatalbog ang presyo mula rito at magbabago ang uso ng merkado.

Paano mag-trade ng order blocks

Maaaring ipagkalakalan ang mga order block sa iba't ibang paraan. Sa post na ito, nag-aalok ako ng tatlong pamamaraan:

Reversal;
Breakout;
Driving.

Ngunit maaari mong masusing tuklasin ang mga tsart gamit ang lalim ng mga kasangkapan sa pagsusuri ng merkado upang bumuo ng sarili mong, mas maraming gamit na mga estratehiya na may natatanging mga patakaran sa pangangalakal.

Lahat ng mga screenshot sa ibaba ay mula sa ATAS platform na tinalakay ko dito: ATAS Review: Ang Mga Kalamangan at Kahinaan ng Order Flow Trading Platform.

Order block na estratehiya sa pangangalakal # 1 – Reversal

Ang reversal ay isang pagbabago ng trend – kadalasan ito ay panandalian, ngunit minsan ay tumatagal nang mas matagal – na nangyayari pagkatapos makipag-ugnayan ang presyo sa isang order block.

Narito ang isang halimbawa ng pangangalakal ng reversal mula sa isang order block:

Order blocks on an LTC/USD chart

Ang isang buy order block (1) na inilagay sa 82.70 ay nagdulot ng pagbaliktad ng presyo at pagbaba agad nang maabot nito ang antas na 82.70. Ang makapal na linya ay nawala, na nangangahulugang natupad ng malaking manlalaro ang kanyang layunin na pumasok sa isang short position. Ang malaking laki ng kanyang kalakalan ay nagbago ng sentimyento at nagtatag ng isang panandaliang trend.

Ang bilang 2 ay nagpapakita ng isang demand driving signal na tatalakayin sa susunod.

Paano mag-trade ng mga reversal mula sa mga order block

Kapag nakita mong papalapit ang presyo sa isang order block, maging handa na pumasok sa posisyon kapag may malinaw na mga senyales na nagbabago ang takbo. Maaari kang:

gamitin ang mga oscillator na gusto mo;
ilagay lamang ang iyong mga order sa tabi ng mga order ng malalaking manlalaro gamit ang stop losses bilang seguro at tandaan na walang sinuman ang makakapaggarantiya ng hinaharap na galaw ng presyo o makakatagal laban sa buong merkado.

Order block na estratehiya sa pangangalakal # 2 – Breakout

Nasa ibaba ay isang halimbawa ng breakout ng order block.

An order block breakout on an ETH/USD chart

Isang breakout ng order block sa isang ETH/USD na tsart

Ipinapakita ng tsart na mayroong buy order block na inilagay malapit sa sikolohikal na antas na 2000. Gayunpaman, ang pababang impulsong ito ay sapat na malakas upang maputol ng presyo ang malalaking buy orders at magpatuloy sa pagbaba.

Dito maaaring sumali ang mga mangangalakal sa pababang paggalaw. Sa mas mababang timeframe, malinaw mong makikita na habang nilalampasan ng presyo ang mga order block, ang galaw nito ay bumuo ng isang bounce trajectory na ipinapakita ng itim na palaso.

Maaaring gamitin ito ng mga mangangalakal upang hanapin ang mga punto ng pagpasok sa maikling posisyon:

sa tuktok ng pagtalon pagkatapos ng unang kontak sa mga order block;
sa pagbaba ng unang ibaba na sinundan ng pagtalon.

Anumanin mo man ang alinmang pamamaraan, mahalagang protektahan ang iyong kapital upang ang mga posibleng pagkakamali na walang sinuman ang maaaring masigurado laban dito ay hindi magdulot ng labis na negatibong epekto.

Order block na estratehiya sa pangangalakal # 3 – Driving

Ang tsart sa ibaba ay nagpapakita kung ano ang price driving. Sa simpleng salita, kapag ang isang malaking manlalaro ay naglalagay ng malalaking order sa itaas at ibaba ng presyo, siya ay nakakaimpluwensya sa sentimyento at maaaring makinabang mula rito.

Kung nais ng malaking manlalaro na bumaba ang presyo, maglalagay siya ng malaking sell order. Makikita ito ng ibang kalahok sa merkado at malamang na nais din nilang pumasok sa mga short position, na nagtutulak pababa ng presyo sa pamamagitan ng kanilang mga benta. Sa ganitong paraan, makakamit ng malaking manlalaro ang kanyang layunin.

Pagmamaneho ng trend sa isang BTC/USD tsart

Ang numero 1 sa isang 10-minutong Bitcoin price chart sa itaas, ay nagpapakita na ang malalaking sell orders malapit sa 61750-61800 ay nag-udyok ng pagbebenta at huminto sa pataas na pag-impulso na nagsimula sa 01:40.

Ang bilang na 2 ay nagpapakita na ang malalaking sell orders ay nagresulta sa isang bearish breach ng 61440 na short-term support. Pagkatapos, ang antas na ito ay sinubukan.

Ang bilang na 3 ay nagpapakita ng pag-usad ng demand kasunod ng aktibong pagbili ng Bitcoin, isang pagtaas ng presyo, at paglabag sa 61750-61800 na lugar ng resistensya.

Order block trading – Isang karagdagang halimbawa

Minsan, ang terminong “order block” ay tumutukoy sa mga antas ng presyo na may mataas na volume sa Market Profile indicator.

Sa madaling salita, ang mga order block sa mga order book na ipinapakita ng Depth of Market indicator ay ang mga order na lumilitaw sa Market Profile indicator pagkatapos ng pagpapatupad. Sa ibang salita, ang mataas na antas ng volume sa Market Profile ay halos pareho ng mga order block, ngunit ito ay naipatupad na.

Mga order block sa isang profile indicator

Ngunit nang mapagtagumpayan ng mga nagbebenta ang suporta, bumaba ang presyo at lumipat ang mga volume mula sa order book patungo sa mataas na antas ng volume sa profile indicator. Sa kalaunan, ang antas na ito ay epektibong nagsilbing resistensya, na ipinapakita ng mga bilang na 2 at 3.

Kumikita ba ang pangangalakal gamit ang order block?

Oo, maaari itong maging kapaki-pakinabang kung ang iyong interpretasyon sa ugnayan ng presyo at mga Order block ay karamihang tama. Ang pangangalakal gamit ang Order block ay nangangailangan ng wastong disiplina.

Mas tumpak na pagkilala sa mga antas ng presyo na talagang mahalaga dahil sa paglalagay ng malalaking order na sumasalamin sa interes ng mahahalagang kalahok sa merkado.
Pagpapabuti ng risk/reward ratio.
Maaaring gamitin sa iba't ibang merkado para sa intraday trading
Ang mga indicator ay pinagmumulan ng raw na datos ng merkado na ibinibigay nang real time at hindi nagbabago.

Mahirap intindihin ang datos ng Level 2.
Hindi maaaring gamitin ang mga order block para sa pamumuhunan dahil ipinapakita ang mga ito sa mga low-scale na tsart na hindi pinapansin ng mga pangmatagalang mamumuhunan.
Ang pagtanggap ng datos ng palitan sa real-time ay maaaring mangailangan ng paggamit ng bayad na software at serbisyo.
Mahirap magtatag ng mga trading algorithm kapag sinusuri ang kasaysayan. Ang palaging nagbabagong merkado ay nangangailangan na ikaw mismo ang magsuri nito sa halip na gumamit ng mga tagapayo na gumagana sa simpleng mga patakarang “if–then.”

Payo:

Ang ATAS platform ay may Market Replay na tampok na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang mga nakaraang datos upang mag-trade ng order blocks sa training mode nang hindi nanganganib ng totoong pondo.

Bilang isang taong nagtrabaho sa pagsusuri ng order flow sa loob ng maraming taon, nakikita ko ang pagte-trade gamit ang order block bilang isang disiplina na nangangailangan ng parehong pasensya at katumpakan. Ang aking rekomendasyon sa mga trader ay huwag magmadaling tukuyin ang mga order block bilang simpleng “mga zone ng reversal.” Sa halip, ituring ang mga ito bilang mga dinamiko na bakas ng kilos ng mga institusyon na nagbabago kasabay ng mga kondisyon ng liquidity. Ang isang order block ay hindi isang nakapirming antas – ito ay isang salamin ng intensyon. Kapag natutunan mong bigyang-kahulugan kung paano nagbabago ang intensyon na iyon sa paglipas ng panahon, nagsisimula kang makita kung saan talaga naroroon ang mga totoong oportunidad.

Sa aking karanasan, palagi kong binabantayan ang pagiging pare-pareho ng block: nananatili ba ang volume na matatag habang papalapit ang presyo, o ito ba ay humihina? Ang detalye na ito lamang ay maaaring magpasiya kung mananatili o babagsak ang antas. Binibigyang-diin ko rin ang kumpirmasyon – obserbahan kung paano tumutugon ang Delta, cumulative volume, o footprint kapag hinawakan ng presyo ang zone na iyon. Kung aktibo pa rin ang malaking manlalaro, ang reaksyon ay magiging agad-agad.

Karamihan sa mga mangangalakal ay nabibigo hindi dahil hindi gumagana ang teorya ng order block, kundi dahil ginagamit nila ito nang nag-iisa. Dapat itong isama sa mas malawak na mga konsepto ng liquidity, tulad ng trapped volume, imbalance zones, at real-time order flow. Sa ganitong paraan lamang ito nagiging tunay na kalamangan at hindi isang pagsasanay sa paghahanap ng pattern. Ang aking payo: ituring ang bawat order block bilang isang hypothesis tungkol sa kilos ng malalaking manlalaro, hindi bilang garantiya ng reversal. Kung mapapanatili mo ang ganitong pananaw, ang pagte-trade gamit ang order block ay nagiging maaasahang balangkas para sa pag-unawa – hindi para hulaan – ang merkado.

Konklusyon

Sa kabuuan, ang pag-unawa at paggamit ng order block sa trading ay nagbibigay ng makapangyarihang kalamangan sa mga mangangalakal upang matukoy ang tamang entry at exit points sa merkado. Halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit ng indicator tulad ng volume at price action, mas madaling makita kung saan nagaganap ang akumulasyon o distribusyon ng mga institusyonal na player. Dahil dito, napapahusay ang disiplina at estratehiya sa pag-trade sa pamamagitan ng pag-alam sa mga antas ng suporta at paglaban na tunay na mahalaga. Ang pagsasanay at konsistenteng aplikasyon ng order block analysis ay maaaring maging susi upang mapataas ang tagumpay sa pangmatagalang trading. Tandaan, ang tamang kaalaman sa order block ay pundasyon ng matalinong desisyon sa pabago-bagong mundo ng financial markets.

FAQs

Ano ang mga pangunahing benepisyo at limitasyon ng paggamit ng order block analysis sa trading?

Ang paggamit ng order block analysis ay nagbibigay ng mas tumpak na pagkilala sa mahahalagang lebel ng presyo na sumasalamin sa intensyon ng malalaking kalahok sa merkado. Maaari rin nitong mapabuti ang risk/reward ratio at maaaring gamitin sa iba't ibang merkado para sa intraday trading. Gayunpaman, may limitasyon ito dahil medyo komplikado intindihin ang Level 2 data, may pangangailangang gumamit ng mga bayad na serbisyo para sa real-time data, at hindi ito angkop para sa pangmatagalan o algorithmic trading, dahil nangangailangan ito ng patuloy na manu-manong pagsusuri sa pabagu-bagong merkado.

Paano nakakatulong ang mga volume at Delta indicators sa pagkumpirma ng order block?

Tumutulong ang vertical volume indicators sa pagpapatunay na ang mga limit order ay nasimot na, na nagpapahiwatig ng pagtugon ng malalaking institusyon. Ang Delta indicator ay nagbibigay ng dagdag na detalye tungkol sa balanse ng buy at sell volume. Sa ugnayan ng mga ito at ng price action patterns, mas mataas ang kumpiyansa sa pagkumpirma na may aktibong partisipasyon ang malalaking manlalaro sa order block zone.

Ano ang mga karaniwang pamamaraan ng pag-trade gamit ang order blocks?

May tatlong karaniwang approach sa pag-trade gamit ang order blocks: reversal, kung saan nagkakaroon ng pagbabago ng trend matapos maabot ang order block; breakout, kapag inaalis ng presyo ang order block at nagtutuloy sa bagong direksyon; at driving, kung saan ginagamit ng mga malalaking manlalaro ang malalaking order upang impluwensyahan ang market sentiment at direksyon.

Paano inaangkop ng mga eksperto ang order block analysis para sa mas episyenteng trading?

Inaangkop ng mga eksperto ang order block analysis sa pamamagitan ng pagtutok hindi lamang sa mismong order block kundi pati sa mga detalye tulad ng consistency ng volume at interaksyon sa Delta at cumulative volume. Madalas nilang pinagsasama ang order block analysis sa mas malalawak na konsepto ng liquidity, tulad ng imbalance zones at real-time order flow, upang makabuo ng mas matatag na hypothesis ukol sa kilos ng malalaking manlalaro, sa halip na ituring ang bawat order block bilang garantisado o permanenteng antas.

Nagustuhan mo ba ang artikulo?

Koponan na nagtrabaho sa artikulo

Si Andrey Mastykin ay isang bihasang may-akda, editor, at strategist ng nilalaman na kasama ng Traders Union mula noong 2020. Bilang isang editor, siya ay maselan tungkol sa pagsusuri ng katotohanan at pagtiyak ng katumpakan ng lahat ng impormasyong na-publish sa platform ng Traders Union.

Alamin ang aming mga patakaran sa editoryal

Nangungunang 5 kumpanya para sa iyo