Jim Simons Sırlar | Bir Quant Pro Gibi Nasıl Ticaret Yapılır

Jim Simons Simons, tarihin en başarılı hedge fonlarından biri olan Renaissance Technologies'u kurarak ticaret dünyasında devrim yaratan efsanevi bir yatırımcı ve matematikçiydi. Simons, kantitatif analiz ve bilimsel yönteme dayanan benzersiz yaklaşımıyla, piyasalarda başarının her zaman sezgiye ve geleneksel analize bağlı olmadığını gösterdi. Bunun yerine, ekibi gizli piyasa modellerini bulmak için matematiksel modeller ve algoritmalar kullandı. Bu makalede, Jim Simons'ın ticaret sisteminin sırlarını ortaya çıkaracak ve sonuçlarınızı iyileştirmek için onun stratejilerini nasıl kullanacağınızı açıklayacağız. Nicelik ticareti dünyasında gerçek bir profesyonel gibi düşünmeyi ve ticaret yapmayı öğrenin.

Kimdir Jim Simons

James "Jim" Simons kantitatif analize yaptığı katkılar ve dünyanın en başarılı hedge fonlarından biri olan Renaissance Technologies'u kurmasıyla tanınan önde gelen bir matematikçi ve yatırımcıydı. Sadece şirket çalışanlarına açık olan Medallion fund etkileyici bir performans sergileyerek Simons'a "Quant Kralı" lakabını kazandırdı.

Jim Simons

25 Nisan 1938'de Newton, Massachusetts'te doğan Simons, küçük yaşlardan itibaren matematiğe ilgi duymuştur. Massachusetts Institute of Technology'den 1958 yılında lisans derecesi ve California Üniversitesi, Berkeley'den 1961 yılında doktora derecesi aldı. Daha sonra MIT ve Harvard adreslerinde ders verdi ve ardından Stony Brook Üniversitesi'nde matematik bölümü başkanı oldu ve burada Shiing-Shen Chern ile birlikte Chern-Simons değişmezini geliştirerek diferansiyel geometriye önemli katkılarda bulundu.

1978 yılında Simons, daha sonra adı Monemetrics olarak değiştirilen yatırım şirketini kurdu. Renaissance Technologies. Algoritmik ticaret stratejileri geliştirmek için matematik, istatistik ve fizik dahil olmak üzere çeşitli bilimsel alanlardan uzmanları işe aldı. 1988'de Medallion fund kuruldu ve 1993'ten beri sadece şirket çalışanlarının kullanımına açıktı.

2010 yılında Simons, Renaissance Technologies'un CEO başkanlığından istifa ederek kontrolü Robert Mercer ve Peter Brown'a devretti, ancak 2021 yılına kadar yönetim kurulu başkanı olarak kaldı. Finansal faaliyetlerinin yanı sıra hayır işleriyle de aktif olarak ilgilenmiş, matematik ve otizm alanındaki araştırmaları desteklemek de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel ve eğitim projelerine yaklaşık 6 milyar dolar bağışta bulunmuştur.

Mayıs 2024'te öldüğünde, Simons'un net değerinin 31,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu ve bu onu dünyanın en zengin 55. kişisi yapıyordu. Jim Simons, matematiksel modellerin yatırım faaliyetlerine nasıl başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstererek finans ve bilim dünyasında önemli bir miras bıraktı.

Jim Simons parasını nasıl kazandı

Jim Simons bir matematikçi olmasına rağmen, matematiksel hünerlerinden ziyade bir hedge fon yöneticisi olarak edindiği deneyimle tanınmaktadır. Akademik kariyerini bıraktıktan sonra, Jim Simons 1978 yılında Monemetrics hedge fonunu kurdu, daha sonra adı Renaissance Technologies olarak değiştirildi. O dönemde kantitatif analiz henüz yeniydi ve hem temel hem de teknik yaklaşımları kullanan Simons, piyasanın öngörülemezliğiyle karşılaştı ve bu da tutarsız sonuçlara yol açtı.

Duyguların alım satım kararları üzerindeki etkisini azaltmak için Simons tamamen sistemik bir yaklaşım seçti. Birçok tüccar gibi tipik önyargılara maruz kalan NSA, işletme eğitimi almış uzmanlara değil analistlere ve matematik dehalarına ihtiyaç duyduğundan, üniversitelerden ve 'dan uzmanlardan oluşan bir bilim insanı ekibi kurdu.

Zamanla, hisse senetleri ve vadeli işlemlerden para birimleri ve kripto para birimlerine kadar çeşitli piyasalarda kantitatif analizleriyle tanınan Renaissance Technologies şirketini kurdu. Şirketin yönetilen fonları arasında Renaissance Institutional Equities Fund, Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund ve istikrarlı getiri sağlayan ünlü Medallion Fund yer alıyor.

Medallion Fund, 1988'den 2018'e kadar, ince piyasa modellerine dayalı olarak alım satımları tahmin eden ve gerçekleştiren matematiksel modellerin kullanımı sayesinde ücretlerden önce yıllık ortalama %66 getiri sağlamıştır. Bu sistematik yaklaşım Jim Simons'un piyasa verimsizliklerinden kâr etmesini sağlayarak onu en başarılı hedge fon yöneticilerinden biri haline getirmiştir.

Jim Simons net değeri nedir

Ölüm tarihi olan 10 Mayıs 2024'te Jim Simons 'un tahmini net değeri 31,4 milyar dolardı ve bu onu dünyanın en zengin 55. kişisi yapıyordu. Renaissance Technologies 'un kurucusu olan Simons, servetinin büyük bir kısmını yüksek getirileriyle bilinen hedge fonu Medallion'un başarısı sayesinde elde etmiştir.

Simons Aktif bir hayırseverdi ve matematik ve otizm alanındaki araştırmaları desteklemek de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel ve eğitimsel amaçlara yaklaşık 6 milyar dolar bağışta bulundu. Bilime ve hayırseverliğe yaptığı katkılar, finans dünyasının ötesine uzanan önemli bir miras bıraktı.

Jim Simons ticaret stratejisi nedir

Jim Simons piyasa fırsatlarını bulmak ve bunlardan yararlanmak içinkantitatif ticaret stratejilerini kullandı. Kantitatif ticaret, piyasa sinyallerini bulmak ve bunlardan yararlanmak için basitten karmaşık matematiksel modellere kadar değişen bilgisayar algoritmalarına ve modellerine dayanır. Geçmiş verileri kullanan araştırmalar da önemli bir rol oynar ve potansiyel ticaret karlılığına ilişkin daha doğru tahminler yapılmasına olanak tanır.

Kantitatif ticaret, hem bireysel yatırımcılar hem de büyük kurumlar tarafından yüksek frekanslı, algoritmik, arbitraj ve otomatik ticaret için kullanılır. Kantitatif analiz ile çalışan tüccarlara genellikle quant denir. Fiyatlar ve fiyat teklifleri gibi gerçek zamanlı verileri işleyen algoritmalar geliştirir ve veri akışları ve piyasa göstergeleri sağlayan sistemlerden kapsamlı bir şekilde yararlanırlar. Quant tüccarları aşağıdaki araçlara erişebilir:

• Piyasa verilerine erişim, alım satım akışlarına uygun teknik ve kantitatif analiz araçları.

• Çeşitli programlama dillerini destekleyen sistemler.

• Geçmiş veya gerçek zamanlı verileri kullanarak belirlenen stratejileri geriye dönük test etme.

• Aracı kurum/ticaret hesaplarına otomatik olarak erişebilme.

Simons ve ekibi işe başladıklarında aşağıdaki süreçleri/kuralları kullanmıştır:

• Anormal görünen formasyonları analiz edin.

• Örüntünün istatistiksel olarak anlamlı olması önemlidir. Birkaç işlem ve sinyal mevcut olmalıdır.

• Bilgisayarı geçersiz kılmadığınızdan emin olun (bu simüle edilemez veya geriye dönük test edilemez).

• Daha fazla veri daha az veriden daha iyidir.

• Neden olduğu önemli değil. Varlık fiyatlarını etkileyen çok sayıda değişken, yatırımcıların bir sonucu açıklamasını zorlaştırır. Neden olduğu belirsizdir. Bu nedenle, "neden" diye sormak mantıklı değildir.

• Kazanma oranının yaklaşık %51 olması ihtimali vardır ki bu oldukça düşüktür.

• Ne Simons ne de Medallion Fund işlemlerini açıklamaktadır. Bir varlık sabah 11'de bir anormallik gösterdiğinde, tam olarak o saatte alım yapmayarak işlemlerini gizlerler.

• Aşırı çeşitlendirmeleri kaldıraç kullanmalarına olanak sağlıyor. Getiriler büyük ölçüde kaldıraçtan kaynaklanmaktadır.

Jim Simons hakkında okumak algoritmik ticaretle ilgilenmenizi sağladıysa ve şimdi bunu sürdürmek istiyorsanız, algo ticaretini destekleyen herhangi bir komisyoncuda bir hesaba ihtiyacınız olacak. Algoritmik ticaret söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken temel faktörler arasında bağlantı hızı, düşük komisyonlar ve yüksek işlem hacimleri bulunur. Bu kriterleri karşılayan ve metodolojimize göre yüksek derecelendirmelere sahip ECN brokerlerini karşılaştırdık.

• Bağlantı hızı. Hızlı ve güvenilir bağlantı, karlılığı önemli ölçüde etkileyebilecek gecikmeler olmadan gerçek zamanlı olarak işlem yapmak için gereklidir.

• Düşük komisyonlar. İşlem maliyetlerini düşük tutmak, özellikle çok sayıda işlem gerçekleştirirken kârı maksimize etmek için çok önemlidir.

• Yüksek işlem hacimleri. Yüksek işlem hacmine sahip brokerlar daha iyi likidite sağlayarak işlemlerin istenen fiyatlardan daha hızlı gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Jim Simons yeni̇ başlayanlar i̇çi̇n tavsi̇yeler

Aşağıda Jim Simons'un öğrencilere hitaben yaptığı bir konuşmada özetlediği yaşamdaki beş yol gösterici ilke yer almaktadır:

• Kalabalığı takip etmeyin. Özgünlük çok önemlidir.

• İyi insanlarla ortaklık kurun. Görev, bir kişinin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür.

• Güzelliğin size rehberlik etmesine izin verin. Matematikte güzellik vardır. İyi yönetilen işletmeler güzeldir.

• Sebat gerekir. İyi şeylerin gerçeğe dönüşmesi zaman alır.

• Ne iyi ne de kötü şanstan kaçınılabilir. Sadece iyi şans için umut edin.

Yeni başlayanlar, kantitatif ticaret hakkında daha fazla bilgi edinmek için kitap da okuyabilir. Simons konuyla ilgili herhangi bir kitap yazmamış olsa da, Quants'ı okuyarak kantitatif ticareti ve Simons'stratejisini daha iyi anlayabilirsiniz: Yeni Bir Matematik Çılgınlığı Türü Wall Street'i Nasıl Fethetti?

Özellikle Jim Simons ve yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Simons ve Gregory Zuckerman's kitaplarını da okuyabilirsiniz, The Man Who Solved the Market: Jim Simons Quant Devrimini Nasıl Başlattı? Bu kitap Jim Simons'un dünyanın en başarılı para yöneticisi olarak başarısını tartışıyor. Yazar, fonunun bilgisayarları kullanarak piyasayı nasıl yendiğini ve 1988'den bu yana yıllık ortalama %66 getiri sağladığını açıklıyor.

İyi bir başlangıç yapmak için matematiksel analiz ve programlamayı birleştirin

Anastasiia Chabaniuk Yazar, Traders Union'da Finans Uzmanı

Sayısal ticarette başarı, modellerin güncel veriler üzerinde düzenli olarak test edilmesini ve güncellenmesini gerektirir. Piyasa değişken bir yapıya sahiptir ve istikrarlı sonuçlar elde etmek için stratejilerin yeni koşullara sık sık uyarlanması gerekir. Algoritmaların değişime karşı dayanıklılık açısından test edilmesi, risklerin azaltılmasına ve etkinliklerinin korunmasına yardımcı olur.

Sosyal medya ve haber akışları da dahil olmak üzere kullanılan veri kaynaklarının genişletilmesi, sinyallerin kalitesini artırır ve piyasa hareketleri hakkında ek bilgilere erişim sağlar. Bu tür veriler, standart modellerde dikkate alınmayabilecek faktörlerin analiz edilmesine yardımcı olur.

Yeni başlayan quant trader'ların hem matematiksel analiz hem de programlama becerilerini geliştirmeleri faydalı olacaktır. Bu becerilerin bir araya getirilmesi, değişen pazara uyum sağlayabilen esnek ve etkili algoritmaların geliştirilmesini hızlandırır.

Sonuç

Jim Simons' yaklaşımı, matematiksel modellerin ve algoritmaların uygulanmasının finansal piyasalarda etkileyici sonuçlar üretebileceğini göstermiştir. Başarısı, bilim ve teknolojinin etkili ticaret stratejileri oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini örneklemektedir. Modellerini sürekli güncellemesi ve verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmesi, değişen piyasa koşullarına rağmen fonunun sektör lideri olarak kalmasını sağlamaktadır. Nicel alım satım yöntemlerinde uzmanlaşmak disiplin, bilgi ve denemeye istekli olmayı gerektirir. Hassasiyete bağlılık ve algoritmaların düzenli olarak uyarlanması, yatırımcıların piyasa fırsatlarından yararlanmasına ve riski yönetmesine yardımcı olacaktır.

SSS

İlgili Makaleler

En İyi Algoritmik Ticaret Kursları İncelendi

Parshwa Turakhiya

1 gün önce

2025'in En İyi Yatırım Firmaları

Maxim Nechiporenko

1 gün önce

Altın Önümüzdeki 5 Yıl İçinde Yükselecek mi?

Vuk Martin

1 gün önce

Altın Enflasyonu Yenebilir mi?

Maxim Nechiporenko

1 gün önce

2025'te Altın Nereden Alınır

Maxim Nechiporenko

1 gün önce

Makaleyi hazırlayan ekip

Rinat Gismatullin

Traders Union Yazarı

Rinat Gismatullin, tradind’de 9 yıllık deneyime sahip bir girişimci ve iş uzmanıdır. O uzun vadeli yatırımlarla ilgilendiği gibi gün içi alım satım işlemleriyle de ilgilidir. Dijital varlıklara ve kişisel finansa yatırım konusunda özel bir danışmandır. Rinat, Ekonomi ve Dilbilim diplomalarına sahiptir.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Acemi yatırımcılar için sözlük

Ticaret sistemi

Bir alım satım sistemi, bir yatırımcının alım satım kararları vermek için kullandığı bir dizi kural ve algoritmadır. Temel analize, teknik analize veya her ikisinin bir kombinasyonuna dayanabilir.

ECN

ECN veya Elektronik İletişim Ağı, yatırımcıları doğrudan piyasa katılımcılarına bağlayan, finansal piyasalara şeffaf ve doğrudan erişimi kolaylaştıran bir teknolojidir.

Algoritmik ticaret

Algoritmik alım satım, matematiksel bir modele dayanan gelişmiş kodlama ve formüllere dayanan gelişmiş bir yöntemdir. Ancak, geleneksel ticaret yöntemleriyle karşılaştırıldığında, süreç otomatikleştirilerek farklılık gösterir.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Verim

Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.