Forex'te Arbitraj Ticareti: Nihai Kılavuz
Arbitraj, bir varlığın farklı borsalardaki kur farkları üzerinden işlem yapma stratejisidir
Arbitraj, fiyat farklılıkları olan varlıkların sürekli aranmasını, küçük döviz kuru farklılıklarından hızlı bir şekilde yararlanmak için büyük miktarlarda para yatırılmasını içerir. Strateji, yüksek risk seviyesine sahip profesyonel sistemlere aittir
Forex arbitrajı nedir?
Forex arbitrajı, yatırımcıların farklı borsalardaki para birimlerini aynı anda farklı fiyatlardan alıp satarak kâr etmelerini sağlayan bir stratejidir. Bunu yapmak için, tüccarlar kar elde etmek için farklı borsalardaki döviz fiyatlarındaki farkı kullanırlar.
Forex arbitrajı kar elde etmenin etkili bir yolu olabilir, ancak aynı zamanda riskli de olabilir. Bir yatırımcının arbitraj fırsatlarını hızlı bir şekilde belirleyip bunlardan faydalanabilmesi ve bir işlemi tamamlamadan önce fiyatların değişebileceği gerçeğine hazırlıklı olması gerekir.
Forex arbitrajı nasıl çalışır?
Forex arbitrajı, bir para biriminin bir borsadaki fiyatı başka bir borsadaki fiyattan farklı olduğunda çalışır. Örneğin, avronun bir borsadaki fiyatı 1,10 dolar ve başka bir borsadaki fiyatı 1,11 dolar ise, bir tüccar ilk borsada avro satın alıp ikinci borsada satarak kar elde edebilir.
Arbitrajın başarılı olabilmesi için, yatırımcının bir arbitraj fırsatını hızlı bir şekilde belirleyebilmesi ve fiyatlar eşitlenmeden önce işlemi tamamlayabilmesi gerekir. Yatırımcı ayrıca fiyatların kısa süre içinde değişebileceği ve bunun da zararla sonuçlanabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıdır.
Bir arbitraj stratejisinin işe yaraması için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:
-
Aynı varlığın veya yakından ilişkili araçların fiyatlarında bir fark olmalıdır. Örneğin, bir şirketin hisse senedi fiyatı bir borsada 10 dolar, diğerinde 11 dolar ise, bir tüccar hisse senedini ilk borsada alıp ikinci borsada satarak kar elde edebilir.
-
Fiyat farkı, işlem yapma maliyetini dengeleyecek kadar büyük olmalıdır. İşlem maliyetleri arasında aracılık komisyonları, spreadler ve diğer masraflar yer alır.
-
Fiyat farkı, fiyatlar eşitlenmeden önce yatırımcının işlemi tamamlamasına izin verecek kadar istikrarlı olmalıdır. Varlık fiyatları hızla değişebilir, bu nedenle yatırımcının bir arbitraj fırsatını hızla belirleyebilmesi ve fiyatlar eşitlenmeden önce işlemi tamamlayabilmesi gerekir.
Bu koşullardan en az biri karşılanmazsa arbitraj stratejisi işe yaramayabilir.
Bir arbitraj stratejisinin başarısını etkileyebilecek diğer faktörler şunlardır:
-
Varlığın likiditesi. Varlığın likiditesi yüksekse, yani piyasa fiyatından kolayca alınıp satılabiliyorsa, arbitraj stratejisi daha etkili olacaktır.
-
Arbitraj fırsatının süresi. Bir arbitraj fırsatı geçici olabilir, bu nedenle tüccar bunu hızlı bir şekilde tespit edebilmeli ve ortadan kaybolmadan önce işlemi tamamlayabilmelidir.
-
Piyasa tepkisinin hızı. Piyasa fiyat değişikliklerine hızlı tepki verirse, arbitraj fırsatı tüccar işlemi tamamlayamadan ortadan kalkabilir.
Bir arbitraj stratejisi etkili olabilir, ancak aynı zamanda riskli de olabilir. Bir tacir arbitraj stratejisinin risklerini değerlendirebilmeli ve bunları azaltmak için adımlar atabilmelidir.
Forex arbitraj türleri
Birkaç tür Forex arbitrajı vardır:
Yerel arbitraj, tek bir borsada gerçekleşen bir arbitraj türüdür. Bir tüccar bir piyasada bir para birimi satın alır ve aynı borsadaki başka bir piyasada satar.
Çapraz Arbitraj, iki farklı borsada gerçekleşen bir arbitraj türüdür. Bir tüccar bir borsada para birimi satın alır ve başka bir borsada satar.
Transit arbitraj, üç veya daha fazla borsada gerçekleşen bir arbitraj türüdür. Bir tüccar bir borsada para birimi satın alır, ikinci bir borsada satar, üçüncü bir borsada tekrar satın alır ve ilk borsada satar.
Arbitraj Ticaret Stratejileri:
Likidite arbitrajı, farklı borsalardaki likidite farkından yararlanan bir arbitraj türüdür. Bir tüccar, düşük likiditeye sahip bir borsada bir para birimi satın alır ve yüksek likiditeye sahip bir borsada satar.
Spread, farklı borsalardaki spread farklarını kullanan bir arbitraj türüdür. Bir tüccar, dar bir spread ile bir borsada bir para birimi satın alır ve geniş bir spread ile bir borsada satar.
Faiz oranı arbitrajı, iki para birimi arasındaki faiz oranları farkından yararlanan bir arbitraj türüdür. Bir tüccar düşük faiz oranına sahip bir para birimi satın alır ve yüksek faiz oranına sahip bir para biriminde satar.
Çapraz arbitraj örneği
Londra'daki borsada avronun fiyatının 1,10 dolar, New York'taki borsada ise 1,11 dolar olduğunu varsayalım. Bir tüccar Londra borsasından 1,10 dolara euro alıp New York borsasında 1,11 dolara satarak kar elde edebilir.
Tüccarın kârı şu şekilde olacaktır:
(1,11 - 1,10 dolar) * 100.000 = 1.000 dolar
Bu örneğe aracılık komisyonları ve spreadler gibi işlem maliyetleri dahil değildir. Bu maliyetler bir yatırımcının kârını azaltabilir.
Üçgen arbitraj örneği
Londra'daki bir borsada B para biriminin fiyatının A para birimi cinsinden 1,10 olduğunu ve New York'taki bir borsada B para biriminin fiyatının C para birimi cinsinden 1,20 olduğunu varsayalım.
Üçgen arbitraj
Bu arbitraj fırsatından yararlanmak için bir yatırımcının Londra, New York ve Tokyo borsalarında hesap açması gerekir. Tüccar daha sonra aşağıdaki adımları gerçekleştirmelidir:
Londra'daki borsadan A para biriminin 1,10'u karşılığında B para birimini satın alın.
Tokyo'daki borsada B para birimini 1,20 kurundan satarak 1,2 C para birimi alın.
New York'taki borsada A para birimi için 1,05 kurundan C para birimini satın.
Kâr hesaplaması. 1,10 birim A para biriminiz var. 1 birim B para birimi alıp Tokyo borsasında satıyorsunuz - 1,2 birim C para biriminiz var. 1,2*1,05 - 1,26 birim A para birimi elde ederek A para birimi karşılığında satıyorsunuz. Kârınız 0,16 birim A para birimidir.
Forex arbitrajının avantajları ve dezavantajları
👍 Avantajlar:
•Forex arbitrajı kar elde etmenin etkili bir yolu olabilir.
•Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için kullanılabilir.
•Çeşitli döviz çiftlerinde kar elde etmek için kullanılabilir.
👎 Dezavantajlar:
•Forex arbitrajı riskli olabilir.
•Arbitraj fırsatlarının hızlı bir şekilde belirlenmesini gerektirir.
•Fiyatlar eşitlenmeden önce işlemlerin tamamlanmasını gerektirir.
Forex arbitrajına nasıl başlanır
Forex arbitrajına başlamak için, bir tüccarın arbitraj fırsatları sunan bir komisyoncuda bir hesap açması gerekir. Tüccar ayrıca farklı borsalardaki döviz fiyatlarını takip etmek için borsa verilerine erişmelidir.
Forex arbitrajı yapacak bir tüccar için bazı ipuçları:
-
Arbitrajı iyi anlayın. Forex ticaretine başlamadan önce, arbitrajın nasıl çalıştığını ve içerdiği riskleri anlamak önemlidir.
-
Arbitraj fırsatları sunan bir komisyoncu bulun. Tüm brokerler arbitraj fırsatları sunmaz, bu nedenle çok çeşitli enstrümanlar ve piyasalar sunan bir broker bulmak önemlidir.
-
Borsa verilerine erişim sağlayın. Arbitraj fırsatlarını belirlemek için borsa verilerine erişmeniz gerekecektir. Borsa verilerine bir broker veya üçüncü taraf bir şirket aracılığıyla erişebilirsiniz.
-
Otomatik ticaret sistemlerini kullanın. Otomatik alım satım sistemleri, alım satımları hızlı bir şekilde belirlemenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olabilir, bu da arbitraj için önemli olabilir.
-
Risk almaya hazırlıklı olun. Arbitraj riskli olabilir, bu nedenle kayıplara hazırlıklı olmak önemlidir.
-
Yalnızca likit döviz çiftlerinde işlem yapın. Likidite, bir varlığın piyasa fiyatından kolayca alınıp satılabileceği anlamına gelir. Likit döviz çiftlerinde işlem yapmak, büyük spreadlerden ve komisyonlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.
Dolandırıcılıklara dikkat edin. Sahte arbitraj fırsatları sunan şirketler vardır. Dikkatli olun ve herhangi bir arbitraj fırsatına yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapın.
Sonuç
Forex arbitrajı kar elde etmenin etkili bir yoludur, ancak aynı zamanda riskli de olabilir. Bir tüccar, arbitraj fırsatlarını hızlı bir şekilde belirleyebilmeli ve fiyatlar düzleşmeden önce işlemleri tamamlayabilmelidir.
SSS
Forex arbitrajı karlı mıdır?
Arbitrajın kârlı olabilmesi için, fiyat farkının komisyonlar ve spreadler gibi işlemlerin maliyetlerini karşılayacak kadar büyük olması gerekir. Fiyat farkı çok küçükse, tüccar kar elde edemeyecektir.
Forex arbitrajı yasal mı?
Arbitraj, Forex de dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda kullanılan yasal bir ticaret stratejisidir. Arbitraj dolandırıcılık veya aldatma değildir. Sadece kâr elde etmek için fiyat farklılıklarını kullanmanın bir yoludur.
Arbitraj iyi mi kötü mü?
Arbitraj hem iyi hem de kötü olabilir. Bir yandan arbitraj, fiyatlandırmadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu da varlıkların daha adil bir şekilde değerlenmesine ve piyasaların daha verimli olmasına yol açar
Öte yandan, arbitraj daha az likit piyasalara yol açabilir. Tüccarların kâr elde etmek için sürekli olarak arbitraj yapması, diğer tüccarların varlıkları adil bir fiyattan alıp satmasını zorlaştırabilir
Arbitraj yapmak kolay mıdır?
Hayır, arbitraj kolay değildir. Arbitraj, yatırımcının fiyatlandırmadaki verimsizlikleri bulup kullanabilmesini gerektiren bir stratejidir. Bu verimsizlikler küçük ve tespit edilmesi zor olabilir. Ayrıca, arbitraj riskli olabilir çünkü varlık fiyatları hızla değişebilir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Kripto Para
Kripto para, güvenlik için kriptografiye dayanan bir tür dijital veya sanal para birimidir. Hükümetler tarafından çıkarılan geleneksel para birimlerinin (fiat para birimleri) aksine, kripto para birimleri tipik olarak blok zinciri teknolojisine dayanan merkezi olmayan ağlarda çalışır.
-
2
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
-
3
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
-
4
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
5
Verim
Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Oleg Tkachenko, sistemik olarak önemli bankalar, yatırım şirketleri ve analitik platformlarla çalışma konusunda 14 yıldan fazla deneyime sahip bir ekonomi analisti ve risk yöneticisidir. Kendisi 2018 yılından beri Traders Union analistidir. Başlıca uzmanlık alanları Forex, hisse senedi, emtia ve kripto para piyasalarındaki fiyat eğilimlerinin analizi ve tahmininin yanı sıra ticaret stratejilerinin ve bireysel risk yönetim sistemlerinin geliştirilmesidir. Ayrıca standart dışı yatırım piyasalarını analiz etmekte ve ticaret psikolojisini incelemektedir.
Ayrıca, Oleg Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği'ne üye oldu (üyelik kartı No. 4575, uluslararası sertifika UKR4494).