Jim Simons sirlari | Qanday qilib Quant Pro kabi savdo qilish mumkin

Jim Simons afsonaviy investor va matematik bo'lib, Renaissance Technologies tarixidagi eng muvaffaqiyatli to'siq fondlaridan birini asos qilib, savdo dunyosini inqilob qildi. Miqdoriy tahlil va ilmiy uslubga asoslangan o'ziga xos yondashuvi bilan Simons bozorlardagi muvaffaqiyat har doim ham sezgi va an'anaviy tahlilga bog'liq emasligini ko'rsatdi. Buning o'rniga, uning jamoasi yashirin bozor naqshlarini topish uchun matematik modellar va algoritmlardan foydalangan. Ushbu maqolada biz Jim Simonsning savdo tizimining sirlarini ochib beramiz va natijalaringizni yaxshilash uchun uning strategiyalaridan qanday foydalanishni tushuntiramiz. Kvant savdosi dunyosida haqiqiy professional kabi fikrlash va savdo qilishni o'rganing.

Jim Simons kim

James "Jim" Simons miqdoriy tahlilga qo'shgan hissasi va dunyodagi eng muvaffaqiyatli xedj fondlaridan biri bo'lgan Renaissance Technologies asoschisi bilan tanilgan taniqli matematik va investor edi. Uning faqat kompaniya xodimlari uchun mavjud bo'lgan Medallion fund ta'sirchan ijro etib, Simonsga "Quant King" laqabini berdi.

Jim Simons

1938-yil 25-aprelda Massachusets shtatining Nyuton shahrida tug‘ilgan Simons yoshligidan matematikaga qiziqish bildirgan. U 1958 yilda Massachusets texnologiya institutida bakalavr darajasini va 1961 yilda Berkli Kaliforniya universitetida doktorlik darajasini oldi. Shundan so'ng u MIT va Harvard dars berdi, so'ngra Stoni Bruk universitetida matematika kafedrasi mudiri bo'ldi. Bu erda u differensial geometriyaga katta hissa qo'shgan, Shiing-Shen bilan Chern-Simons invariantini ishlab chiqqan. Chern.

1978 yilda Simons Monemetrics investitsiya firmasiga asos soldi, keyinchalik u Renaissance Technologies deb o'zgartirildi. U algoritmik savdo strategiyalarini ishlab chiqish uchun turli ilmiy sohalardan, jumladan, matematika, statistika va fizikadan mutaxassislarni jalb qildi. 1988 yilda Medallion fund yaratildi va 1993 yildan buyon u faqat kompaniya xodimlari uchun mavjud.

2010 yilda Simons Renaissance Technologies kompaniyasining CEO lavozimini tark etib, boshqaruvni Robert Mercer va Peter Brown topshirdi, lekin 2021 yilgacha boshqaruv raisi bo'lib qoldi. Moliyaviy faoliyatidan tashqari, u xayriya ishlarida faol ishtirok etdi va taxminan 6 milliard dollar xayriya qildi. turli ilmiy va ta'lim loyihalari, jumladan, matematika va autizm sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash.

2024-yilning may oyida vafot etganida, Simons boyligi 31,4 milliard dollarga baholanib, uni dunyodagi 55-eng boy odamga aylantirdi. Jim Simons moliya va ilm-fan olamida matematik modellarni investitsiya faoliyatida qanday muvaffaqiyatli qo‘llash mumkinligini ko‘rsatib, muhim meros qoldirdi.

Jim Simons qanday qilib pul topdi

Jim Simons matematik bo'lsa-da, u matematik qobiliyatidan ko'ra to'siq fondi menejeri sifatidagi tajribasi bilan mashhur. Akademiyadagi karerasini tark etgach, Jim Simons 1978 yilda Monemetrics to'siq fondiga asos soldi, keyinchalik uni Renaissance Technologies deb o'zgartirdi. O'sha paytda miqdoriy tahlil hali ham yangi edi va Simons ham fundamental, ham texnik yondashuvlardan foydalangan holda, bozorning oldindan aytib bo'lmaydiganligiga duch keldi, bu esa nomuvofiq natijalarga olib keldi.

Savdo qarorlariga his-tuyg'ularning ta'sirini kamaytirish uchun Simons butunlay tizimli yondashuvni tanladi. Ko'pgina treyderlar singari, u odatiy noto'g'ri fikrlarni hisobga olgan holda, u universitetlar va NSA mutaxassislari - olimlar guruhini to'pladi, chunki unga biznes ma'lumotiga ega mutaxassislar emas, balki tahlilchilar va matematik daholar kerak edi.

Vaqt o'tishi bilan u turli bozorlarda miqdoriy tahlil qilish bilan mashhur Renaissance Technologies kompaniyasiga asos soldi: qimmatli qog'ozlar va fyucherslardan valyutalar va kriptovalyutalargacha. Kompaniyaning boshqariladigan mablag'lari orasida Renaissance Institutional Equities Fund, Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund va barqaror daromadni ko'rsatadigan mashhur Medallion Fund mavjud.

1988 yildan 2018 yilgacha Medallion Fund nozik bozor naqshlari asosida savdolarni bashorat qiluvchi va amalga oshiradigan matematik modellardan foydalanish tufayli to'lovlar oldidan har yili o'rtacha 66% qaytardi. Ushbu tizimli yondashuv Jim Simons bozor samarasizligidan foyda olish imkonini berdi va uni eng muvaffaqiyatli to'siq fondi menejerlaridan biriga aylantirdi.

Jim Simons sof qiymati qancha

2024-yil 10-mayda vafot etganida Jim Simons boyligi 31,4 milliard dollarga teng bo‘lib, uni dunyodagi eng badavlat kishilar ro‘yxatida 55-o‘ringa qo‘ydi. Renaissance Technologies asoschisi, Simons o'zining yuqori daromadlari bilan mashhur bo'lgan Medallion to'siq fondining muvaffaqiyati orqali o'z boyligining katta qismini topdi.

Simons faol xayriyachi bo'lib, turli ilmiy va ta'lim maqsadlariga, jumladan, matematika va autizm bo'yicha tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga taxminan 6 milliard dollar xayriya qilgan. Uning ilm-fan va xayriyaga qo'shgan hissasi moliyaviy dunyodan tashqarida ham muhim meros qoldirdi.

Jim Simons savdo strategiyasi nima

Jim Simons bozor imkoniyatlarini topish va ulardan foydalanish uchun miqdoriy savdo strategiyalaridan foydalangan. Quant savdosi bozor signallarini topish va ulardan foydalanish uchun oddiydan murakkab matematik modellarga qadar kompyuter algoritmlari va modellariga tayanadi. Tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda tadqiqotlar ham muhim rol o'ynaydi, bu esa potentsial savdo rentabelligini aniqroq bashorat qilish imkonini beradi.

Miqdoriy savdo chakana investorlar va yirik institutlar tomonidan yuqori chastotali, algoritmik, arbitraj va avtomatlashtirilgan savdo uchun qo'llaniladi. Miqdoriy tahlil bilan ishlaydigan treyderlar ko'pincha kvantlar deb ataladi. Ular real vaqt rejimida narxlar va kotirovkalar kabi ma'lumotlarni qayta ishlaydigan algoritmlarni ishlab chiqadilar va ma'lumotlar tasmasi va bozor ko'rsatkichlarini ta'minlovchi tizimlardan keng foydalanadilar. Quant savdogarlari quyidagi vositalardan foydalanishlari mumkin:

• Bozor ma'lumotlariga, ularning savdo oqimlariga mos keladigan texnik va miqdoriy tahlil vositalariga kirish.

• Turli xil dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlaydigan tizimlar.

• Tarixiy yoki real vaqtda ma'lumotlardan foydalangan holda aniqlangan strategiyalarni qayta sinovdan o'tkazish.

• Brokerlik/savdo hisoblariga avtomatik ravishda kirish imkoniyati.

Simons va uning jamoasi ish boshlaganlarida quyidagi jarayonlar/qoidalardan foydalanganlar:

• Anormal ko'rinadigan naqshlarni tahlil qiling.

• Shakl statistik ahamiyatga ega bo'lishi juda muhimdir. Bir nechta savdo va signallar mavjud bo'lishi kerak.

• Kompyuterni bekor qilmasligingizga ishonch hosil qiling (uni simulyatsiya qilish yoki qayta sinovdan o'tkazish mumkin emas).

• Ko'proq ma'lumot kamroq ma'lumotdan yaxshiroqdir.

• Nima uchun bu muhim emas. Aktivlar narxiga ta'sir qiluvchi ko'p sonli o'zgaruvchilar treyderlarga natijani tushuntirishni qiyinlashtiradi. Nima uchun bu noma'lum. Demak, "nima uchun" deb so'rashning ma'nosi yo'q.

• G'alaba nisbati taxminan 51% bo'lishi ehtimoli bor, bu juda past.

• Simons ham, Medallion Fund ham o'z savdolarini oshkor qilmaydi. Agar aktiv soat 11 da anomaliyani ko'rsatsa, ular o'sha vaqtda xarid qilmaslik orqali o'z savdolarini yashirishadi.

• Ularning haddan tashqari diversifikatsiyasi leverajdan foydalanishga imkon beradi. Qaytarilish asosan leverage bilan bog'liq.

Agar Jim Simons haqida o'qish sizni algoritmik savdoga qiziqtirgan bo'lsa va endi uni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, sizga algo savdosini qo'llab-quvvatlaydigan har qanday broker bilan hisob qaydnomasi kerak bo'ladi. Algoritmik savdo haqida gap ketganda, asosiy omillarga ulanish tezligi, past komissiyalar va yuqori savdo hajmlari kiradi. Biz ushbu mezonlarga javob beradigan va bizning metodologiyamiz bo'yicha yuqori reytinglarga ega bo'lgan ECN brokerlarini solishtirdik.

• Ulanish tezligi. Tez va ishonchli ulanish savdolarni real vaqt rejimida kechikishlarsiz amalga oshirish uchun zarur bo'lib, bu rentabellikka sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

• Kam komissiyalar. Savdo xarajatlarini past darajada ushlab turish foydani ko'paytirish uchun juda muhim, ayniqsa ko'p sonli savdolarni amalga oshirishda.

• Yuqori savdo hajmi. Savdo hajmi yuqori bo'lgan brokerlar yaxshi likvidlikni ta'minlaydi, bu esa savdolarni istalgan narxlarda tezroq amalga oshirish imkonini beradi.

Yangi boshlanuvchilar uchun Jim Simons maslahati

Quyida Jim Simons talabalarga qilgan nutqida bayon qilingan hayotdagi beshta asosiy tamoyillar keltirilgan:

• Olomonga ergashmang. Originallik asosiy hisoblanadi.

• Yaxshi odamlar bilan hamkorlik qiling. Vazifa juda katta, bir kishi yolg'iz o'zi hal qila olmaydi.

• Go'zallik sizga yo'l ko'rsatsin. Matematikada go'zallik bor. Yaxshi boshqariladigan korxonalar chiroyli.

• Bu qat'iyatni talab qiladi. Yaxshi narsalar haqiqatga aylanishi uchun vaqt kerak.

• Na yaxshi, na yomon omad. oldini olish mumkin. Faqat omad tilaymiz.

Yangi boshlanuvchilar, shuningdek, miqdoriy savdo haqida ko'proq ma'lumot olish uchun kitoblarni o'qishlari mumkin. Simons ushbu mavzu bo'yicha hech qanday kitob yozmagan bo'lsa-da, siz "Kvantlar: Matematik vizzlarning yangi zoti Uoll-stritni qanday zabt etdi" kitobini o'qib, miqdoriy savdo va Simons strategiyasini yaxshiroq tushunishingiz mumkin.

Jim Simons va uning usuli haqida aniqroq ma'lumot olish uchun siz Simons va Gregory Zuckerman's Bozorni hal qilgan odam: Jim Simons kvant inqilobini qanday boshlagan" kitobini ham o'qishingiz mumkin. Ushbu kitobda Jim Simons dunyodagi eng muvaffaqiyatli pul menejeri sifatidagi muvaffaqiyati muhokama qilinadi. Muallif uning fondi kompyuterlar yordamida bozorni qanday mag'lub etganini va 1988 yildan beri o'rtacha yillik daromad 66% ni tashkil etganini tushuntiradi.

Yaxshi boshlash uchun matematik tahlil va dasturlashni birlashtiring

Anastasiia Chabaniuk Muallif, Traders Union da moliya mutaxassisi

Miqdor savdosidagi muvaffaqiyat muntazam ravishda joriy ma'lumotlar bo'yicha modellarni sinab ko'rish va yangilashni talab qiladi. Bozor o'zgaruvchan va strategiyalar barqaror natijalarni saqlab qolish uchun yangi sharoitlarga tez-tez moslashishni talab qiladi. Algoritmlarning o'zgarishlarga chidamliligini sinab ko'rish xavflarni kamaytirishga va ularning samaradorligini saqlab qolishga yordam beradi.

Ijtimoiy va yangiliklar tasmalarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar manbalarini kengaytirish signallarning sifatini yaxshilaydi va bozor harakati haqida qo'shimcha ma'lumotlarga kirishni ochadi. Bunday ma'lumotlar standart modellarda hisobga olinmasligi mumkin bo'lgan omillarni tahlil qilishga yordam beradi.

Boshlang'ich kvant treyderlari uchun matematik tahlil va dasturlash ko'nikmalarini rivojlantirish foydalidir. Ushbu ko'nikmalarni birlashtirish o'zgaruvchan bozorga moslasha oladigan moslashuvchan va samarali algoritmlarni ishlab chiqishni tezlashtiradi.

Xulosa

Jim Simons kvant savdosiga yondashuvi matematik modellar va algoritmlarni qo'llash moliya bozorlarida ta'sirchan natijalar berishi mumkinligini ko'rsatdi. Uning muvaffaqiyati ilm-fan va texnologiyadan samarali savdo strategiyalarini yaratish uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Doimiy ravishda modellarni yangilash va real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish uning fondiga bozor sharoitlarining o'zgarishiga qaramay, sanoatning etakchisi bo'lib qolish imkonini beradi. Miqdorli savdo usullarini o'zlashtirish intizom, bilim va tajribaga tayyorlikni talab qiladi. Algoritmlarning aniqligi va muntazam moslashuviga sodiqlik treyderlarga bozor imkoniyatlaridan foydalanishga va xavfni boshqarishga yordam beradi.

Tez-tez so'raladigan savollar

Aloqador maqolalar

Eng yaxshi algoritmik savdo kurslari ko'rib chiqildi

Parshwa Turakhiya

3 kun oldin

Eng yaxshi oltin savdo strategiyalari va maslahatlari

Andrey Mastykin

18 hafta oldin

2025 yilning eng yaxshi investitsiya firmalari

Maxim Nechiporenko

3 kun oldin

Yangi boshlanuvchilar uchun oltinga sarmoya kiritishning eng yaxshi usullari

Alamin Morshed

3 kun oldin

Oltin inflyatsiyani yengishi mumkinmi?

Maxim Nechiporenko

3 kun oldin

Maqola ustida ishlagan jamoa

Rinat Gismatullin

Traders Unionda yozuvchi

Rinat Gismatullin - savdo sohasida 9 yillik tajribaga ega boʻlgan tadbirkor va biznes eksperti hisoblanadi. U uzoq muddatli investitsiyalarga eʼtibor qaratadi, ammo kunlik savdodan ham foydalanadi. U raqamli aktivlarga va shaxsiy moliyaga sarmoya kiritish boʻyicha xususiy maslahatchi. Rinat Iqtisod va Tilshunoslik boʻyicha ikkita diplomga ega.

Tahririyat siyosatimiz haqida bilib oling

Yangilar uchun lugʻat

Qo'shimcha

Xetra Germaniya fond birjasi savdo tizimi boʻlib, Frankfurt fond birjasi ishlaydi. Deutsche Börse Frankfurt fond birjasining bosh kompaniyasi hisoblanadi.

Algoritmik savdo

Algoritmik savdo - ilg'or kodlash va matematik modelga asoslangan formulalarga tayanadigan ilg'or usul. Biroq, an'anaviy savdo usullari bilan solishtirganda, jarayon avtomatlashtirilganligi bilan farq qiladi.

Leverage

Forex kaldıraç - bu treyderlarga nisbatan kichik kapital bilan kattaroq pozitsiyalarni nazorat qilish imkonini beruvchi vosita bo'lib, tanlangan kaldıraç nisbati asosida potentsial foyda va zararlarni oshiradi.

Qayta sinov

Backtesting - bu tarixiy ma'lumotlar bo'yicha savdo strategiyasini sinab ko'rish jarayoni. Bu strategiyaning o‘tmishdagi faoliyatini baholash va uning potentsial xavf va foydalarini aniqlash imkonini beradi.

Jim Simons

Jim Simons o'zining miqdoriy savdo strategiyalari bilan tanilgan juda muvaffaqiyatli to'siq fondi menejeri va matematikdir. U 1982 yilda Renaissance Technologies, miqdoriy xedj-fond firmasiga asos solgan. Simons va uning jamoasi turli moliyaviy bozorlarda foydali savdo imkoniyatlarini, jumladan, qimmatli qog'ozlar, fyucherslar va optsionlarni aniqlash uchun murakkab matematik va statistik modellarni ishlab chiqdilar.