Làm thế nào Chỉ số thể hiện thị trường ngoại hối hoạt động?

Cách sử dụng các chỉ báo khối lượng trong Forex

Luật cung cầu là logic cơ bản giải thích tại sao giá cả thay đổi trong bất kỳ thị trường nào, bao gồm cả Forex, cổ phiếu và tiền điện tử.

Khối lượng, một phần cốt lõi của luật cung cầu

Phân tích khối lượng là yếu tố chính để hiểu sự thay đổi trong cân bằng cung cầu trong thời gian thực. Bằng cách đánh giá hoạt động giao dịch tại các mức giá khác nhau, người đọc chỉ số khối lượng có thể tưởng tượng ra vị thế giá cân bằng nên ở đâu hoặc, nói cách khác, tìm ra con đường ít cản trở nhất của giá cả. Do đó, phân tích khối lượng giúp xác định hướng mà thị trường có khả năng di chuyển.

6 chỉ số thể hiện lượng giao dịch tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Balan cân On (OBV), Xu hướng giá lượng (VPT), và Dòng tiền Chaikin (CMF) thường được coi là những chỉ số tốt nhất, nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng chúng và do đó sẽ cung cấp phiên bản của riêng tôi về 6 chỉ số tốt nhất:

1. Lượng Tick. Có sẵn trên МТ4;

2. Lượng thực. Khối lượng cổ điển đã được sử dụng từ đầu thế kỷ 20;

3. Delta và Hỏi giá. Một chỉ số chia lượng giao dịch thành giao dịch mua và bán;

4. Profile Lượng. Lượng ngang;

5. Sâu của Thị trường. Lượng giao dịch giới hạn;

6. Chỉ số được xuất phát từ biểu đồ footprint.

Mỗi chỉ số được thảo luận ngắn gọn dưới đây.

Lượng Tick

MetaTrader 4 cung cấp một số lượng nhỏ các chỉ số lượng mặc định. Chỉ số Lượng Tick cho thấy số lần thay đổi giá mỗi đơn vị thời gian, và không phải là lượng giao dịch trong cổ phiếu, hợp đồng, v.v. Loại lượng này đặc trưng của thị trường ngoại hối liên ngân hàng, nơi không có một trung tâm duy nhất cung cấp dữ liệu lượng giao dịch trực tiếp.

Cách thêm Lượng Tick vào biểu đồ

Theo Tom Williams - người sáng tạo ra Phân tích Sự phân bổ Lượng - lượng Tick có thể hữu ích vì nó phản ánh hoạt động giao dịch. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực từ các sàn giao dịch cung cấp thông tin hữu ích hơn, như sẽ được thể hiện sau đây.

Tôi đặt chỉ số này đầu tiên trong danh sách của tôi vì nó được sử dụng rộng rãi do sự phổ biến của МТ4. Người mới bắt đầu quan tâm đến chỉ số này có thể trở nên quan tâm đến phân tích lượng làm một chỉ số mới kèm theo giá và thời gian để hiểu rõ hơn bản chất của thị trường.

Lượng Thực

Một cách dễ dàng để phân tích lượng giao dịch thực trong thị trường ngoại hối là mở một biểu đồ tương lai trên TradingView. Ví dụ, với EUR/USD, nhập ticker 6E và thêm chỉ số lượng thực vào biểu đồ.

Lượng giao dịch thực của hợp đồng tương lai tiền tệ

Dữ liệu lượng giao dịch có thể được cung cấp với độ trễ và việc phân tích nó ở thời gian thực có thể đòi hỏi chi phí phụ. Tương tự như việc sử dụng dữ liệu lượng giao dịch từ thị trường tương lai CME trên MT4.

Để biết thêm về tương lai, đọc Hợp đồng tương lai: Điều gì và Cách giao dịch nó?

Delta và Hỏi giá

Chỉ số Delta cho thấy sự khác biệt về lượng giao dịch giữa các giao dịch của hai loại:

• Hỏi giá là giao dịch nơi một lệnh mua thị trường được kết hợp với một lệnh giới hạn bán. Các giao dịch như vậy phản ánh sự quyết đoán của người mua đẩy giá lên.

• Bi giá là giao dịch nơi một lệnh bán thị trường được kết hợp với một lệnh mua giới hạn. Ưu thế của các giao dịch như vậy có thể chỉ ra áp lực bán ra và cảm xúc giảm giá.

Dưới đây là một ví dụ từ nền tảng ATAS thiết kế cho phân tích lượng giao dịch.

Chỉ số Hỏi giá và Delta trên biểu đồ 6E

Trên biểu đồ này, chỉ số Hỏi giá cho thấy giao dịch mua thị trường bằng màu xanh và bán thị trường bằng màu đỏ. Chỉ số Delta tính toán sự khác biệt giữa chúng.

Sự ưu thế của giao dịch bán ra thị trường (được đánh dấu bằng một vòng màu đỏ) tương ứng với một mức giá giảm đột ngột. Và việc xảy ra giao dịch mua thị trường (được đánh dấu bằng một vòng màu xanh) tương ứng với một dừng hoặc trì trệ trong xu hướng giảm.

Profile Lượng

Profile Lượng cho thấy hoạt động giao dịch tại mọi mức giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng biểu đồ ngang, và đó là lý do tại sao có khi gọi là lượng ngang.

Biểu đồ dưới đây cho thấy một profile lượng cho thị trường tương lai 6E với sự phân loại thành giao dịch mua thị trường (màu xanh) và bán ra thị trường (màu đỏ).

Chỉ số Profile Lượng cho hợp đồng tương lai tiền tệ

Profile lượng giúp tìm ra những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Ví dụ, hình chữ nhật màu đen chỉ ra rằng mức giá một chút trên 1.0780, nơi mà hầu hết các giao dịch đã được thực hiện vào ngày hôm trước, đã trở thành một mức kháng cự quan trọng vào ngày tiếp theo.

Sâu của Thị Trường

Chỉ số Sâu của Thị Trường (DOM), còn gọi là Cấp độ II, đặc biệt ở chỗ nó hiển thị lượng giao dịch giới hạn. Đó không phải là lượng giao dịch đã được thực hiện, mà là lượng giao dịch cho thấy ý định thực hiện giao dịch.

Phân tích sâu thị trường thường đòi hỏi thanh toán bổ sung để có dữ liệu Cấp độ II được cung cấp trong thời gian thực.

Chỉ số DOM và các cấp độ của nó

Chỉ số DOM và các cấp độ của nó

Phân tích sâu thị trường ít hữu ích cho nhà đầu tư dài hạn, nhưng cho phép các nhà giao dịch ngoại hối intraday tìm ra những điểm tốt hơn để nhập và ra khỏi vị thế.

Chỉ số được xuất phát từ biểu đồ footprint

Footprint là một loại biểu đồ cho phép bạn phân tích thị trường và lượng giao dịch trong chi tiết tối đa. Điều này trở thành khả năng với sự phát triển của công nghệ và thiết bị.

Nói cách khác, footprints cho phép bạn nhìn "bên trong" nến để xem cách người mua và người bán xung đột.

Điều này có thể mang lại lợi thế giao dịch cho bạn, nhưng, trong khi đó, việc sử dụng biểu đồ footprint đòi hỏi xử lý một lượng lớn dữ liệu. Và các chỉ số cho phân tích footprint phục vụ để đơn giản hóa công việc này.

Một trong những chỉ số như vậy là Sự Mất cân đối. Nó cho thấy:

• các mức mà người bán chiếm ưu thế so với người mua (màu đỏ). Thông thường họ hoạt động như mức hỗ trợ;

• các mức mà người mua chiếm ưu thế so với người bán (màu xanh). Thông thường họ hoạt động như mức kháng cự.

Biểu đồ footprint và chỉ số Mất cân đối

Xem ví dụ ở trên. Trên nến 08:45, chỉ số Mất cân đối cho thấy ưu thế của người bán ra mức hỗ trợ 1.07025.