2025 年日间交易的最佳 RSI 策略

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用于日间交易的最佳RSI 指标策略：

策略 1. 使用RSI 结合 30 和 70 水平线发出买入和卖出信号。
策略 2。当RSI （周期 = 2）处于超卖状态且价格高于SMA （200）时发出买入信号。
策略 3.在背离识别时刻开仓交易。

RSI （相对强弱指数）指标是由J. Welles Wilder Jr. 在其《技术交易系统新概念》一书中向世人介绍的。它是一种动量震荡指标，旨在显示证券何时超买或超卖。尽管该书出版于 1978 年，但 50 年后的今天，该指标仍具有现实意义。它是最受欢迎的交易指标之一，因为它在Google 上的搜索频率高于其他指标。

Statistics of Requests for <span translate="no">RSI</span> Indicator

RSI 指标搜索统计

三大RSI 指标策略

由于RSI 是一个通用指标，因此有很多使用方法。让我们回顾其中一些。

策略 1

怀尔德在书中建议使用RSI 与 30 和 70 水平线相结合，具体来说就是：

当指标离开超卖区（向上穿越 30 线）时买入。
当指标离开超买区（向下穿越 70 线）时卖出。

注：虽然RSI 指标可以以这种简单的形式使用，但如果与各种技术分析和证据权重审查相结合，效果会更好。否则，交易者只需为RSI 设置自动策略，就能始终如一地发挥作用。但事实并非如此。应将其视为工具箱中的一个工具。

举例说明：在价格图表上（见下面的截图），红色箭头表示进入空头头寸。蓝色箭头表示退出空头头寸，进入多头头寸。

当根据信号平仓并进入相反方向的头寸时，这种方法假定交易者始终处于头寸中，并根据指标信号 "翻转 "头寸。从技术上讲，这是允许的。

测试RSI 信号

策略测试

策略测试仪显示，采用这种方法，当交易者始终处于头寸时，在USD/JPY 货币对四小时图上根据RSI (14) 信号进行交易的盈利系数（盈亏比）为 1.45。这是一个值得肯定的结果，但 50 次交易还不足以证明该策略的效率。在进行更多测试后，我们得出结论：从长远来看，基于RSI 指标的日内交易结果并不乐观。

带止损和止盈的策略 1

如果您不是一直持有头寸，而是添加Stop Loss 和Take Profit 设置呢？这样，头寸就不会 "翻转"，而是在达到指定的盈利或亏损值时平仓。

您可以在这里下载MetaTrader 4 平台的机器人。该机器人根据经典的RSI 信号进行交易：

当指标离开超卖区域时买入；
当指标离开超买区时卖出。

在此基础上，机器人允许您设置Stop Loss 和Take Profit ，还可以更改RSI 周期和信号水平 30-70。图表如下：

<span translate="no">RSI</span> Robot Testing

RSI 机器人测试

在 4 笔交易中，3 笔盈利，弥补了 1 笔未盈利交易的损失。

我们在日内 5 分钟EUR/USD 图表上对机器人进行了测试，该数据已使用数月。

<span translate="no">RSI</span> Robot Testing on EURUSD

RSI 机器人在欧元兑美元上的测试

然而，结果令人失望。

测试结果

盈利的交易与不盈利的交易交替进行，但最终机器人会通过不断的经纪佣金慢慢损失存款。

测试结果

优化信号水平和RSI Period（周期）的设置并没有导致向预期结果的实质性转变。

策略 2

测试RSI 交易的策略 1 强调了非标准方法或将RSI 与其他指标相结合的重要性。按照 Larry Connors 的方法，通过关注极端RSI 水平（10 表示超卖，90 表示超买）来完善信号，从而提供更少但更可靠的信号。另外一个条件要求价格高于 200 天SMA ，这是资产管理中广泛使用的趋势指标。

Larry Connors 开发的策略可以作为解决方案之一。根据该策略的规则，如果出现以下情况，交易者就会买入头寸：

RSI (周期 = 2）处于超卖状态；
价格高于SMA (200)；
信号水平设置为 10 和 90。

反之，则适用于卖出机会。

该策略的重点是交易主要趋势，但在修正时进场。该策略可用于成长型股市或其他趋势明显的市场的买入机会。

<span translate="no">RSI</span> Indicator on a day SPY chart, action time – steady bull market of the mid-2023

RSI SPY 日线图上的指标，行动时间 - 2023 年中期的稳定牛市

箭头显示了 4 个基于策略的信号。每次，我们都能在进场后看到两根向上的蜡烛图，这使得策略近乎完美。不过，说实话，这种稳定的趋势在美国股市并不经常出现，这就是为什么你需要非常挑剔地选择市场才能使用该策略的原因，例如，重点关注日内时间框架，因为日内时间框架虽然较短，但趋势出现的频率更高。

策略 3

一个有用的RSI 策略是发现价格与指标之间的背离，这可能是潜在趋势逆转的信号。例如，在看跌背离中，价格创出更高的高点，而RSI 却未能创出更高的高点，这表明趋势正在减弱，可能出现反转。这种方法在趋势衰竭时尤其有效，可以让交易者及早预测变化。

背离不仅可能是趋势反转（常规）的信号，也可能是趋势延续（隐藏）的信号。

背离如何起作用

图中显示的是BTC/USD 加密货币市场的三重背离，当时Bitcoin 曾三次试图突破 60K。在价格图表上，我们可以看到三条上升线，而RSI 指标则显示三条下降线。

背离示例

发散分析是可以应用的：

不仅适用于Bitcoin ，也适用于其他市场；
不仅适用于日线图，也适用于盘中时段；
不仅适用于趋势反转，也适用于趋势延续。

什么是最好的日内交易经纪商？

最好的日间交易经纪商符合以下标准：

高交易量确保了流动性，使交易者能够在价格没有显著变化的情况下快速进入和退出头寸。这对于依靠快速交易来利用短期市场波动的日间交易者来说至关重要。
ECN 有市场点差的账户提供更窄的点差，降低交易成本。
交易自动化功能，如算法交易和先进的交易平台（如MT5 和cTrader ）非常重要，因为日内交易正日益转向自动交易机器人。
免费VPS 可为交易者提供稳定高速的互联网连接，减少延迟，确保交易迅速可靠地执行。

以下是满足日内交易者需求的顶级经纪商列表，提供有效交易所需的工具和功能。

外汇日间交易的最佳经纪商
	最低存款 $	最大杠杆	最小点差 EUR/USD, 点	最大点差 EUR/USD, 点	最大调节水平	开设账户
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IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Tier-1	研究回顾
Exness	10	1:2000	0,6	1,5	Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。
TeleTrade	10	1:500	0,8	1,4	Tier-1	开设账户您的资金是有风险的。

RSI 指标设置--您应该知道的

指标 Relative Strength Index (RSI)可高度自定义，以适应不同的交易风格和市场条件。默认情况下，RSI 使用 14 周期设置，在过滤短期噪音和捕捉重要市场趋势之间取得平衡。这一标准由 Wilder 提出，被广泛认为是有效的，但也可加以调整。

较短的周期（如 4 个周期）可使RSI 对快速的价格变化做出更灵敏的反应，而较长的周期（如 30 个周期）则可平滑波动，以进行更广泛的趋势分析。默认的超买（70）和超卖（30）水平也可以调整。在剧烈波动的市场中，80 和 20 等阈值可能会提供更好的洞察力。这种灵活性使RSI 成为交易者跨越各种策略和市场的通用工具。

示例：在同一张黄金价格图表上，比较下面的RSI (4) 和RSI (30)：

Compare <span translate="no">RSI</span> (4) and <span translate="no">RSI</span> (30) below, on the same gold price chart

将RSI (4) 和RSI (30) 在同一张金价图表上进行比较

交易者可根据信号频率调整RSI 指标，以适应自己的交易风格和当前的市场波动。

RSI 日内交易设置

例如，对于日内交易，可尝试在股指期货 5 分钟图上使用周期为 7 至 14 的RSI 。

The example above uses <span translate="no">RSI</span> (10)

上述示例使用的是RSI (10)

RSI 波段交易设置

在 4 小时图上进行多头持仓交易时，可考虑使用周期 = 14 或更高的RSI 。了解波段交易的最佳RSI 设置。

The example above uses <span translate="no">RSI</span> (18)

上例使用RSI (18)

提示。尝试在非标准图表上应用RSI ，包括Range,Point-n-Figure 、 Heiken Ashi等。

如何使用RSI 信号？

我们建议您从背离分析开始日内RSI 交易实验。

例 1.3 分钟USD/JPY 图表显示RSI 指标出现三重看涨背离。

三重看涨背离示例

该背离表明下跌冲动可能已经耗尽，交易者有理由平仓空头和/或开仓多头。

例 2. RSI (14) 和SMA (100) 添加到 5 分钟USD/JPY 图表中。移动平均线表明市场处于上升趋势。

美元兑日元图表上的背离

箭头显示RSI 指标上的背离，这表明持续增长。

RSI 图表分析

跟踪RSI 指标线可以发现，它绘制了用于价格技术分析的形态。不仅可以在价格图表上跟踪形态，还可以在指标窗口中跟踪形态。

例如，下图显示了日内GBP/USD 图表上的趋势线突破，该趋势线建立在RSI 指标上。

Trend Line, Built on the <span translate="no">RSI</span> Indicator

建立在 RSI 指标上的趋势线

RSI 已经确立了当地低点，而价格仍未确立。在这种情况下，指标提前行动。RSI

基于 RSI 指标进行交易的常见错误RSI

错误在于，当指标进入市场超买区时，交易者进入空头头寸，而市场处于上升趋势。或者，在市场处于下降趋势时，当RSI 跌破 30 时，交易者进入买入位置。

常见错误

不要冒险在设置中建立买入头寸，上图就是一个例子。考虑到RSI 显示的势头，趋势是由一连串的趋势组成的。您可能会幸运地在极值处进入几次，但迟早您可能会开始与一系列动量博弈，这对您的存款是危险的。

因此

如果价格看起来很高，不要点击卖出按钮，
，同时RSI > 70；
如果价格看起来很低，
，同时RSI < 30，则不要点击买入按钮。

将RSI 读数与蜡烛图形态相结合，确认潜在的市场反转

如果您使用RSI 进行日内交易，请尝试将标准的 14 个周期设置调整为 7 或 9 个周期。 这一变化有助于RSI 对价格变化做出更快的反应，为您提供更快的信号，这在日内交易中至关重要。但要注意的是，灵敏度的提高也可能意味着更多的误报，因此明智的做法是用其他分析工具来支持RSI 信号。

另一种高级技术是将RSI 读数与蜡烛图形态相结合，以确认潜在的市场反转。 例如，如果RSI 显示超买状态（高于 70），而您又观察到射击之星等看跌烛台形态，这就加强了潜在空头头寸的理由。这种汇合方法将动量指标与价格行动信号结合起来，从而提高了交易的可靠性。

总结

RSI 是一个广泛使用的指标，旨在突出超买和超卖的市场状况。它通过分析过去特定时期的价格动态来计算这些水平。RSI 因其通用性而闻名，可应用于各种市场，包括Forex 、加密货币和股票。无论是日内策略还是波段交易，它都能在任何时间框架内有效运行。交易者使用RSI 既可识别趋势，也可发现潜在的反转，因此既可作为独立工具使用，也可与其他指标结合使用。此外，分析背离也是一种特别有价值的技术，可以充分发挥RSI的潜力。

常见问题

RSI 应该设置在什么位置？

RSI 的默认设置为 14，但可根据您的策略和市场条件进行调整。

日内交易的最佳RSI 设置是什么？

对于日内交易，较短的周期（如 5 或 9）可提供频繁的信号，而较长的周期（如 25 或 50）则有助于过滤噪音。

最准确的RSI 设置是什么？

准确性取决于市场条件和个人策略；没有放之四海而皆准的最佳设置。

哪个RSI 指标最好？

理想的RSI 取决于您的方法。流行的变体包括 Wilder'sRSI 、Stochastic RSI 和 AdaptiveRSI 。

文章编辑团队

Andrey Mastykin 是一名经验丰富的作者、编辑和内容策略师，从2020年便开始与 Traders Union 合作。作为一名编辑，他对事实核查以及确保所有发布在 Traders Union 平台上的所有信息的准确性一丝不苟。Andrey 专注于为读者提供交易金融市场领域的潜在奖励和风险方面的教育。

他坚定地认为被动投资对于大部分的散户而言是更合适的策略。Andrey 保守的尝试和专注于风险管理与很多读者产生共鸣，使其成为了金融信息的可靠来源。

此外，安德烈还是乌克兰国家记者联盟的成员（会员证号 4574，国际证书 UKR4492）。

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算法交易是一种先进的方法，依赖于基于数学模型的高级编码和公式。不过，与传统交易方法相比，它的不同之处在于交易过程是自动化的。

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