如何在交易中使用 Renko 图表？

什么是 Renko 图表？

Renko 图表

Renko 图表是金融交易中使用的一种图表类型，与蜡烛图或柱状图等传统图表相比，它以不同的方式表示价格变化。下面简单介绍一下它的工作原理：

• 砖块：Renko 图表由代表价格变动的 "砖块 "组成。每块砖的大小相同，显示固定的价格变化量。每块砖的大小称为 "方框大小"，可以根据自己的偏好或交易策略进行调整。

• 价格变动：当价格从上一个砖块的收盘价移动一定量（等于方框大小）时，就会在图表中添加一个新的砖块。例如，如果方框大小设置为 10 点，而价格上涨或下跌 10 点，则会添加一个新砖块。

• 方向：砖块以列的形式添加，可以向上添加，也可以向下添加。如果价格上涨了方框大小，就会在前一块砖的上方添加一块新砖。如果价格下降了方格大小，则在前一块砖的下方添加一块新砖。

• 无时间因素：与其他考虑时间间隔（如分钟、小时或天）的图表不同，Renko 图表只关注价格变动。这意味着 Renko 图表在低波动时看起来移动缓慢，而在高波动时则移动迅速。

• 平滑噪音：Renko 图表能很好地过滤掉市场噪音，专注于重要的价格变动。它们能清晰地显示市场趋势，并有助于识别支撑位和阻力位。

• 直观趋势：由于 Renko 图表表示数据的方式，因此很容易看到趋势和市场方向的变化。这对于希望识别强劲趋势而不被短期波动干扰的交易者来说很有帮助。

Nifty 50 指数图表（传统图表）

与 Renko 图表相比，这种传统的 Nifty 图表更难发现支撑位和阻力位。价格走势看起来不稳定、不清晰，这使得识别趋势和反转具有挑战性。这会导致难以根据视觉线索做出交易决策。

Nifty 50 指数图表（Renko 图表）

另一方面，与上述同期传统图表相比，该 Nifty 指数图表显示了清晰的趋势和支撑/阻力位，Renko 图表有助于识别价格反转，更容易发现趋势和方向变化。

Renko 图表设置

与传统价格图表相比，Renko 图表能帮助交易者更清晰地识别趋势、支撑位和阻力位。Renko 图表的主要设置包括

• 砖块大小：这是在图表上创建一个新砖块（或区块）所需的固定价格变动。根据固定值（如 10 点）或当前价格的百分比（如 1%）选择砖块大小。砖块大小越大，噪音越少，越能关注长期趋势，而砖块大小越小，则能捕捉到更多细节。

• 计算方法：通常情况下，使用收盘价来确定何时添加新的砖块，但也可选择其他方法，如最高价/最低价。

• 时间范围：Renko 图表可用于任何时间框架（如日线图、周线图），但所选时间框架会影响所感知的趋势。

• 反转设置：这控制着确认趋势反转所需的反向砖块数量，通常设置为一块。

使用 Renko 图表交易的策略

对于希望清晰直观地了解价格走势的交易者来说，Renko 图表是一种宝贵的工具。与传统图表不同，Renko 图表关注的是重要的价格变化，而不是基于时间的波动。这使得它们在识别趋势和潜在交易机会时非常有用。专家们在下文中讨论了使用 Renko 图表进行交易的一些策略。

跟随趋势

• Renko 图表擅长突出趋势。一种有效的策略是顺着当前趋势的方向进行交易。

• 对于多头交易，等待 Renko 砖由红色转为绿色（表示上升趋势）。一旦趋势得到确认，通常是在几个绿砖之后，就开始交易。

• 对于空头交易，等待 Renko 指标从绿色转为红色（表示下降趋势）。一旦趋势得到确认，通常是在几块红砖之后进入交易。

Infosys 图表（NSE）

支撑和阻力突破

• 寻找突破既定支撑或阻力位的 Renko 砖块。

• 当这种情况发生时，它可能预示着突破方向的潜在交易机会。

Infosys 图表（NSE）

在 Renko 图表上确定止损

低于/高于前一个布里克：

• 对于多头交易，将止损设在前一块红砖下方。

• 对于空头交易，将止损设在前一块绿砖上方。

基于 ATR 的止损

• 有些交易者使用平均真实范围（ATR）来确定止损水平。

• 将 ATR 值乘以一个系数（如 1 或 1.5），然后使用该系数将止损设置为高于/低于最近的 Renko 砖。

• 这有助于考虑波动性，并提供更动态的止损水平。

Renko 图表的独特之处在于其简洁性和过滤市场噪音的能力，使其成为识别清晰价格趋势和反转形态的理想工具。使用 Renko 图表时，有几种模式值得注意：

趋势延续

• 在上升趋势中，一系列连续的绿色砖块表示强劲的上升运动。

• 在下降趋势中，一系列连续的红色砖块表示强劲的下降运动。

下降趋势（趋势延续）

反转形态

• 当砖块的颜色从绿色变为红色（或反之）时，就出现了反转形态。

• 这种形态表明趋势方向可能发生变化，可以作为进场点或出场点。

反转形态（Renko 图表）

双砖反转

• 当出现两块与当前趋势方向相反的砖块时，就确认了强烈的反转。

• 例如，在上升趋势中，如果连续出现两块红砖，则表明可能出现向下反转。

双砖反转

突破

• 当价格突破 Renko 图表上的关键支撑位或阻力位时，可能预示着突破。

• 这可能是朝着突破方向进行交易的信号。

突破（Renko 图表形态）

可以对 Renko 进行回测吗？

在 Renko 图表上回测交易策略可能比较棘手，因为 Renko 图表的构建方式与传统蜡烛图有很大不同。以下是在 Renko 图表上进行历史测试可能产生偏差结果的主要问题：

时间不敏感

• Renko 图表基于价格走势，而不是时间间隔。

• 这可能导致误解，因为相同的历史价格数据在 Renko 和蜡烛图上可能呈现不同的形态。

数据可用性

• 用于 Renko 图表的可靠而详细的历史数据可能很难找到，尤其是免费来源的数据。

• 不准确或不完整的数据会导致回测结果出现偏差。

过度拟合

• 由于图表结构不同，在 Renko 图表上表现良好的策略在传统蜡烛图上可能表现不佳。

• 当策略对特定数据集的调整过于精细时，就会出现过度拟合，导致实时交易表现不佳。

超级趋势策略示例

超级趋势策略示例

如示例图片所示，在 Renko 图表（上图）上看似盈利的简单超级趋势策略，在应用于传统蜡烛图（下图）时可能会导致亏损。

超级趋势策略示例

这种差异可能会导致交易者认为自己的策略有利可图，但实际上，该策略在其他交易环境下可能不起作用。

Renko 图表有哪些优缺点？