成交量曲线指标：交易者指南

成交量曲线指标如何工作？

今天有多少 XYZ 公司股票以 100 美元的价格成交？

这是一个简单的问题，Volume Profile 用于回答此类问题和类似问题。

成交量曲线指标的工作原理如下。它可以

• 筛选一定时期内以一定价格进行的所有交易

• 汇总这些交易的成交量

• 将结果显示在价格图表上

黄金期货市场每小时交易量概况

该图表以蓝色柱状图显示成交量曲线指标。截图来自 ATAS，这是一个专门为交易量分析开发的专业交易平台。

在上例中，该指标显示 10:00 后，以每份合约 2396.3 美元（1 盎司的价格）成交的合约数最多，为 247 份。

最佳外汇经纪商

1

9.4/10

查看券商

最低保证金:

200 美元

资金转入奖励:

0%

监管机构:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

评价

Pepperstone (Pepperstone) 于 2010 年在澳大利亚墨尔本由专业交易者创立，这些交易者对大多数券商提供的服务质量不满意。创始人决定绕开竞争对手的许多弊端，包括佣金高昂、订单延迟执行。他们还专注于改进技术部分。该公司已经为自己设定了改变“游戏规则”的目标，并为在线交易设定了更高的门槛。今天，该经纪商为全球各地的客户提供一些最佳技术解决方案和有利的交易条件。该公司还提供专业工具，这些专业工具不仅能够帮助掌握作为一种活动的交易，而且可以显著提高交易效率。Pepperstone 受七家监管机构的监管，其中包括澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 和英国金融市场行为监管局 (FCA)。客户的资产存放在各大银行的汇总账户中。这些事实印证了公司的可靠性，也保障了客户资金的安全。

优点/缺点

•极具吸引力的交易条件；

•订单执行速度极快——平均速度达到 30 毫秒

•1200 多种交易工具；

•费用低；

•帐户未进行交易不收取费用。

•1 周仅有 5 天提供全天候支持服务；

•没有设立美分账户；

•被动交易的机会很少；

•最低入金金额为 200 美元；

•网站分析材料较少。解决这个问题的唯一方法是连接交易信号；

•没有新闻版块；

•用户在模拟账户上只能免费交易一个月。

了解评价

2

9.2/10

了解评价

最低保证金:

1:200

资金转入奖励:

0%

监管机构:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

评价

外汇经纪商IG Markets 是 IG 集团公司的一个分支机构。IG Markets 是一家于 1974 年在英国注册 的公司，但自成立以来，已在其他一些欧洲国家设立了代表处。自 2014 年起，该公司开设了经纪服务零售线。该经纪商的国际部在百慕大注册，并获得 百慕大金融管理局 的许可 (54814）。该经纪商的主要业务是提供金融衍生品（差价合约）交易服务。

优点/缺点

•IG Markets 隶属于 1974 年成立的 IG 集团。其子公司还获得了英国监管机构 FCA、新加坡金融管理局 (MAS) 以及美国监管机构 CFTC 和 NFA 的许可；

•16,000 种交易工具，投资于 IPO 和交易所交易基金；

•点差相对较好，根据交易品种不同，点差在 0.6-1 点之间；

•全天候客户支持。

•准入门槛高，使新手交易者望而却步；

•复杂和不愉快的验证程序。存在因未确认收入或收入过低而拒绝开户的情况；

•订单执行存在技术问题（根据交易者的反馈）；

•没有被动投资产品，不提供奖金制度；

•存款和取款选项有限，这对全球外汇交易者来说不是很方便；

•对不活动账户收取费用；

•网站不方便。没有交易账户信息，没有报价，也没有合同说明。

了解评价

如何使用成交量曲线指标？

成交量曲线有多种使用方法。下面，我将介绍其中几种：

• 市场趋势评估

• 寻找支撑位和阻力位

• 价值区域识别

• 单印分析

市场趋势评估

众所周知，市场可以是平缓的，也可以是趋势性的。

剖面图有助于确定市场的当前状态。

下面是一个例子：

黄金期货市场的成交量剖面分析

5 分钟时间框架图显示：

1. 经过一段时间的增长后，买卖双方达成共识。这表现在成交量曲线分布（А）的凸形上。最高成交量为每合约 2424.0 美元

2. 由于新的因素，买卖双方的平衡发生倾斜。需求减少，价格下跌。这是一个典型窄幅波动的趋势阶段。

3. 随后，新的平衡形成。另一个凸型（В）开始增长，最高交易量为每合约 2401.0 美元。

交易者不仅要注意凸型剖面（平缓市场的典型特征）和窄型剖面（趋势市场的典型特征）的交替，还要注意剖面的形状。例如，有 b 型和 p 型剖面，它们反映了供需平衡变化的细节。

寻找支撑位和阻力位

剖面指标上的最高成交量水平称为控制点（POC）。它被视为支撑位或阻力位。

比特币市场中的控制点

该图显示了在分析期间成交量最高的 POC 水平是如何在价格开始上扬后成为支撑水平的。因此，利用成交量曲线数据，交易者可以低风险地加入上升趋势。

价值区域识别

在成交量曲线中，价值区域是指包含相当一部分交易活动的价格范围，通常占分析期间整个交易量的 70-80%。该指标用于寻找市场稳定且大部分交易集中的价位。

标准普尔 500 指数期货图表上的成交量剖面图

上面的成交量曲线显示了价格下跌后形成的隆起。这个隆起意味着，当更多的交易者就价格达成共识时，交易量就会增加。成交量曲线指标确定的公允价值协议通常指向价值区域的最高价或最低价。在上面的例子中，最高价或价值区域高点 (VAH) 在第二天起到了阻力作用。

单笔交易

就成交量概况而言，单个印记是指在特定时期内交易量极小的水平。这些区域可能是价格快速波动的区域，在成交量曲线中留下了缺口。单个点位可以表示支撑或阻力的强势水平，因为其中一方在这些水平上具有无条件的优势。

欧元期货图表上的单点图

上图显示了当价格从 1.08415 升至 1.08465 时在剖面上形成的单个印记 (А)，这表明需求占了上风。不出所料，当价格当天回到该区域时，它找到了支撑（供应仍然有限）。

如何开始使用成交量曲线指标？

要开始使用成交量曲线，请遵循以下流程：

1. 学习：阅读有关成交量曲线分析的文章和书籍，包括 James Dalton、Peter Steidlmayer 和其他著名作家的书籍。

2. 选择平台：确保您的交易平台支持成交量曲线指标。一些常用的平台包括 ATAS、TradingView、NinjaTrader 和 ThinkorSwim。

3. 实践：查看市场近期历史。注意成交量在不同价位的分布方式，以及反转、测试和突破时的剖面形态

4. 交易：利用所学知识制定成交量曲线交易策略

为避免在交易中使用成交量曲线指标的负面经验，请从模拟账户开始。不要冒险使用大量资金。

MT4 是否有成交量曲线？

没有，流行的 MetaTrader 4 平台没有内置成交量曲线指标，但用户可以从库中下载，只需支付少量费用。

МТ4的成交量曲线指标

值得注意的是，"成交量曲线 "需要高质量的输入数据，尤其是对于较低时间框架的分析。因此，如果您想在外汇交易中使用成交量曲线，最好分析芝加哥商品交易所 (CME) 的货币期货交易量。

TradingView 是否有交易量概况？

是的，TradingView 平台允许使用几种不同的成交量曲线 - 既有内置指标，也有交易员添加的指标。

TradingView 上可用的成交量概况指标

值得在 TradingView 上使用成交量概况指标吗？

什么是最好的成交量曲线指标？

还记得文章开头的问题吗？"今天有多少 XYZ 公司股票以 100 美元的价格成交？正确答案只能有一个，因此使用不同版本的指标总能得到相同的正确答案。

在选择 "最佳 "成交量曲线分析工具的标准中，我将指出以下几点：

时间框架设置

交易平台提供成交量曲线可见范围 (VPVR)、成交量曲线固定范围 (VPFR) 和成交量曲线时段 (VPSV)。它们看似是不同的指标，但实际上是相同的配置文件，只是选择时间框架的方式不同而已。最好的工具可能是提供最大灵活性的工具--可以为图表的任何部分构建成交量曲线。

可视化

最好的成交量曲线指标必须符合您的审美偏好，并对颜色、字体、透明度等进行多种设置。

特点

最先进版本的成交量曲线指标可让用户实现以下功能

• 分别分析买入量和卖出量

• 为薄型和凸型剖面设置比例

• 为指定水平设置警报

交易者通常在 TradingView、ATAS、NinjaTrader 或 ThinkorSwim 等平台上使用成交量曲线指标，这些平台提供先进的图表和技术分析功能。每个平台都有自己独特的指标版本。交易者应尝试使用这些工具，看看哪种工具最适合自己的交易策略，并能提供最清晰的市场活动数据。

交易量是一个好指标吗？

交易量是金融市场的关键指标之一，因为它显示了交易者在特定时间段内对特定资产的活动和兴趣。交易量有助于交易者了解当前趋势的强弱，找到支撑位和阻力位，降低风险，并实现交易中的其他目标。