Jak používat objemový profil při obchodování

Co je to indikátor profilu objemu?

Jak víte, každý obchod na burze se uzavírá mezi prodávajícím a kupujícím a má svou velikost (množství kryptoměny, počet akcií nebo lotů na Forexu atd.) a cenu.

Indikátor Volume Profile bere všechny obchody uskutečněné v určitém období a shromažďuje o nich následující informace:

• Cenové úrovně

• Objemy obchodů

Poté sečte objemy obchodů pro každou cenovou hladinu a výsledky prezentuje jako histogram na cenovém grafu.

Podívejme se na příklad. Níže jsou uvedeny tři profily objemů obchodů na cenovém grafu futures na EUR. Profily jsou zobrazeny poloprůhlednou modrou barvou.

Objemové profily v grafu

Čím větší objem se na dané úrovni obchoduje, tím delší je sloupec na histogramu profilu. Například na úrovni 1,08790 (označeno rámečkem) bylo zobchodováno 259 futures kontraktů.

Úroveň, na které se ten den obchodovalo nejvíce kontaktů, konkrétně 5510, je zvýrazněna šedě. Nazývá se bod kontroly (POC).

Dalším důležitým pojmem je Value Area (oblast hodnot). Je to oblast, ve které se uskutečnilo 90 % obchodů.

Nejlepší Forex makléři

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

ProhlÉdnout Recenzi

2

9.2/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

200$

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenze

Společnost Pepperstone (Pepperstone.com) byla založena v roce 2010 v australském Melbourne profesionálními obchodníky, kteří nebyli spokojeni s kvalitou služeb poskytovaných většinou brokerů. Zakladatelé se rozhodli vyhnout mnohým nevýhodám konkurentů, včetně vysokých poplatků, zpožděného provádění příkazů apod. Zároveň se zaměřili na vylepšení technické části. Cílem společnosti bylo změnit "pravidla hry" a nastavit laťku online obchodování hodně vysoko. Dnes broker poskytuje klientům po celém světě jedny z nejlepších možných technologických řešení a výhodných obchodních podmínek. Společnost také poskytuje profesionální nástroje, které pomáhají nejen zvládnout obchodování jako druh aktivit, ale také výrazně zvýšit efektivitu obchodování. Společnost Pepperstone je regulována sedmi regulačními orgány, mezi nimiž jsou ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a FCA (Financial Conduct Authority ve Velké Británii). Aktiva klientů jsou uložena na souhrnných účtech u nejdůležitějších světových bank. Tyto skutečnosti potvrzují spolehlivost společnosti a jsou zárukou bezpečnosti klientského kapitálu.

Výhody/nevýhody

•atraktivní obchodní podmínky;

•rychlé provádění příkazů - v průměru 30 ms;

•Více než 1200 obchodních nástrojů;

•Nízké poplatky;

•Žádný poplatek za neaktivitu.

•podpora je v provozu pouze 24/5;

•žádný centový účet;

•málo možností pasivního obchodování;

•minimální částka pro vstup je 200 dolarů;

•Na webových stránkách je pouze několik analytických materiálů. Jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je připojení k tradingovým signálům;

•Chybí sekce s novinkami;

•Na demo účtu můžete obchodovat zdarma pouze po dobu jednoho měsíce.

ProhlÉdnout Recenzi

Jak se čte indikátor Volume Profile?

Volume Profile poskytuje důležité informace o rozložení vnitrodenní obchodní aktivity:

• Úrovně, na kterých je obchodování aktivnější. V takových případech je profil široký

• Úrovně, na kterých převažují kupující nebo prodávající. V takových případech je profil úzký (tenký).

• Jak je objem obchodování rozložen v hodnotové oblasti - rovnoměrně nebo nerovnoměrně; v její horní nebo dolní části.

Například výše uvedený graf ukazuje tři profily. Nejvyšší úrovně objemu na prostředním a pravém profilu jsou téměř totožné. Mohlo by to znamenat, že konsensus kupujících a prodávajících se během těchto dvou dnů téměř nezměnil, což je známkou plochého trhu, kde se cena pohybuje v určitém rozmezí.

Dalším příkladem je profil na trhu s futures na index S&P-500.

Profil objemu na grafu indexu S&P-500

Tvar profilu ve tvaru písmene P naznačuje, že většina obchodů se uskutečnila v jeho horní části. Toto nerovnoměrné rozložení naznačuje, že aktivnější byli kupující.

Pokud by profil vykazoval rovnoměrné rozložení (Gaussova zvonová křivka), bylo by to známkou plochého trhu. Ve výše uvedeném případě však došlo k rychlému proražení směrem vzhůru, protože větší počet kupujících se shlukoval v blízkosti úrovně 5250. Ti pohltili všechny objemy prodávajících a cena rychle vzrostla.

Obchodní strategie Volume Profile s příklady

Profil objemu se často používá jako součást komplexních strategií.

Níže ukážu jednoduché použití indikátoru Volume Profile jako jediného zdroje informací pro vyhodnocování situace na trhu a přijímání obchodních rozhodnutí.

Příklad 1. Odraz od tenké úrovně profilu

Tenký profil indikuje zjevnou převahu jedné ze stran. Níže uvedený graf (futures na EUR) ukazuje, že když cena rychle vzrostla, nebyly uzavřeny téměř žádné obchody, což znamená, že prodávajících bylo velmi málo. Toto místo je zakroužkováno. Takové úrovně často slouží jako zóny podpory.

Odraz od úrovně s tenkým profilem

Následující den se cena vrátila k úrovni tenkého profilu (znázorněné šipkou) a odrazila se od ní směrem vzhůru. Pomocí ukazatele objemového profilu mohli obchodníci ten den nakoupit v blízkosti minima.

Příklad 2. Odraz od úrovně s vysokým objemem

Níže je uveden příklad z trhu s futures na bitcoin na burze Binance.

Červený obdélník označuje oblast, kde se po dobu 2 dnů obchodovalo nejvíce kontraktů. Trh se nacházel v dočasné rovnováze.

Odraz od vysoké úrovně objemu

Třetí den cena vzrostla, což byl signál, že by se na trhu mohl vytvořit býčí trend.

Čtvrtý den byla testována úroveň vysokého objemu (znázorněno šipkou). Tento okamžik mohli čtenáři profilu Volume využít ke vstupu do dlouhých pozic v očekávání rostoucího trendu.

Níže uvedený graf futures na index S&P-500 uvádí ještě další příklady toho, jak mohou úrovně vysokého objemu fungovat jako podpora nebo rezistence.

Odrazy od úrovní vysokého objemu

Když se cena vrátí zpět na úroveň, kde bylo provedeno mnoho obchodů, znamená to, že mnoho účastníků buď snižuje, nebo zvyšuje své pozice v souladu se svými strategiemi. To je mé vysvětlení. Mohou existovat i jiné důvody, ale v každém případě k odrazům od úrovní Point of Control dochází příliš často na to, aby se daly považovat za náhodné.

Je Volume Profile dobrým ukazatelem?

Použití Volume Profile nezaručuje výhody.

Jak používáte profily hlasitosti?

Používám indikátor profilu hlasitosti, který nabízí ATAS.

Tento ukazatel pomáhá určit úrovně, kde končí korekce a začínají nové zůstatky.

Například:

Jak určit úroveň konce korekce pomocí profilu objemu

Šipky ukazují, že se cena aktivně pohybovala směrem nahoru, což naznačuje nerovnováhu a nedostatek prodejců. V blízkosti úrovně "A" se vytvořil konvex. Taková úroveň se často stává koncem korekčního pohybu směrem dolů po impulsu směrem nahoru a značí začátek nové rovnováhy nabídky a poptávky.

Pokud máte dotazy týkající se tohoto článku, kontaktujte mě na LinkedIn.