أفضل استراتيجيات المتوسط المتحرك التي يجب معرفتها - اتحاد المتداولين
يحظى استخدام المتوسطات المتحركة بشعبية كبيرة بين المتداولين والمستثمرين على حد سواء. فمن خلال تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة محددة، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة وقياس الاتجاه العام للسوق. وقد اكتسبت استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة، على وجه الخصوص، شعبية كبيرة بين المتداولين، حيث إنها توفر إشارة واضحة لوقت الدخول في الصفقة أو الخروج منها. لذلك، في هذه المقالة، يستكشف الخبراء في TU بعضًا من أفضل استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة وكيف يمكن تطبيقها على سيناريوهات التداول المختلفة.
وفقًا لخبراء اتحاد المتداولين، فإن أفضل استراتيجيات تقاطع المتوسط المتحرك هي
استراتيجية الدخول على شريط المتوسط المتحرك.
استراتيجية التقاطع الذهبي.
استراتيجية 13-EMA و26-EMA.
استراتيجية تقاطع الموت.
ما هو المتوسط المتحرك؟
يشيع استخدام المتوسطات المتحركة في التحليل الفني لمساعدة المتداولين على تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق. ويتم حسابها عن طريق أخذ متوسط مجموعة من القيم الرقمية على طول أو حجم مجموعة فرعية محددة مسبقًا. ومع إضافة بيانات جديدة، تتحرك مجموعة القيم إلى الأمام، حيث يتم الحصول على العنصر الأول من سلسلة المتوسطات المتحركة من خلال حساب متوسط المجموعة الفرعية الأولية من القيم الرقمية.
يمكن حساب المتوسطات المتحركة باستخدام مدد أو فترات استرجاع مختلفة، تتراوح من دقائق إلى ساعات، حسب تفضيل المتداول. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، حيث إنها تستخدم بيانات تاريخية لحساب المتوسط.
عادةً ما تستجيب المتوسطات المتحركة الأسرع مع فترات استرجاع أقصر للتغيرات في السوق بشكل أسرع مقارنةً بالمتوسطات المتحركة الأبطأ مع فترات استرجاع أطول. وعلاوة على ذلك، تكون المتوسطات المتحركة السريعة أقل استجابة للتغيرات اليومية في الأسعار، وهي مفيدة للتداول على المدى القصير.
ووفقًا للمحللين، عادةً ما يتم تطبيق المتوسطات المتحركة على أسعار الأسهم والمشتقات والنسب المئوية للعوائد والعوائد وأحجام التداول في الأسواق المالية. ويُعد فهمها أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يرغبون في تحسين أدائهم في التداول. فباستخدام المتوسطات المتحركة، يستطيع المتداولون تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق.
أنواع المتوسطات المتحركة
أنواع المتوسطات المتحركة
يمكن حساب المتوسطات المتحركة باستخدام طرق مختلفة، ويمكن للمتداولين اختيار نوع المتوسط المتحرك الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بهم. وفيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من المتوسطات المتحركة كما حددها خبراؤنا:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق أخذ مجموع القيم الرقمية خلال فترة محددة وقسمتها على عدد القيم في المجموعة الفرعية. وهي طريقة أساسية لحساب المتوسطات المتحركة ويشيع استخدامها من قبل المتداولين.
المتوسط المتحرك المرجح (WMA): يعطي المتوسط المتحرك المرجح وزنًا أكبر لنقاط البيانات الحديثة في المجموعة الفرعية، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في السوق. قد يفضل المتداولون الذين يرغبون في التركيز بشكل أكبر على بيانات الأسعار الأخيرة المتوسط المتحرك المرجح (WMA) على المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يتشابه المتوسط المتحرك الأسي مع المتوسط المتحرك الأسي (WMA)، ولكنه يضع وزنًا أكبر على أحدث نقاط البيانات. وهذا يجعله الأكثر استجابة من بين الطرق الثلاثة للتغيرات في السوق. المتداولون الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر استجابة لتغيرات السوق قد يفضلون المتوسط المتحرك الأسي على المتوسط المتحرك الأسي SMA والمتوسط المتحرك البسيط WMA.
المتوسط المتحرك السلس (SMMA): يتم حساب المتوسط المتحرك السلس عن طريق حساب متوسط مجموع المتوسط المتحرك السابق مع القيمة الرقمية الحالية. وينتج عن ذلك منحنى أكثر سلاسة مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط، مما يجعله مفيدًا في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
المتوسط المتحرك التكيفي (AMA): يقوم المتوسط المتحرك التكيفي بتعديل حساسيته للتغيرات في السوق بناءً على تقلبات الورقة المالية التي يتم تداولها. وهو مصمم ليكون أكثر استجابة خلال ظروف السوق المتقلبة وأقل استجابة خلال ظروف السوق المستقرة.
أفضل 4 استراتيجيات للمتوسط المتحرك
حدد الخبراء الاستراتيجيات التالية كأفضل 4 استراتيجيات للمتوسط المتحرك:
استراتيجية دخول شريط المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك
تستخدم هذه الاستراتيجية عمومًا مزيجًا من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) من 5-8-13 على الرسم البياني الذي مدته دقيقتان للعثور على اتجاهات قوية للشراء أو البيع على المكشوف عند التأرجحات المعاكسة. يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء أو بيع اعتمادًا على اتجاه الاتجاه عندما تتحاذى الأشرطة وتشير إلى اتجاه صاعد أو هابط. أما إذا استقرت الأشرطة وتجاوز السعر الشريط بشكل متكرر في سوق ذات نطاق محدد، فيجب على المتداولين انتظار إعادة محاذاة الأشرطة مع ارتفاعها أو انخفاضها، مما يشير إلى وجود مساحة أكبر بين كل خط وآخر.
استراتيجية الدخول على شريط المتوسط المتحرك
استراتيجية التقاطع الذهبي
في هذه الاستراتيجية، يبحث المتداولون في هذه الاستراتيجية عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ليتقاطع فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويبقى فوقه حتى نهاية اليوم. إذا سادت هذه الظاهرة، فمن المتوقع حدوث حركة صعودية. ببساطة، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء عندما يغلق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. وللخروج من الصفقة، يجب على المتداولين انتظار إغلاق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، وهي إشارة هبوطية.
استراتيجية التقاطع الذهبي
استراتيجية 13-EMA و26-EMA
تتضمن هذه الاستراتيجية رسم 13-EMA و26-EMA على الرسم البياني لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. عندما يعبر مؤشر 13-EMA فوق مؤشر 26-EMA، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد، ويمكن للمتداولين الدخول في صفقة شراء. عندما يعبر 13-EMA أسفل 26-EMA، فهذا يشير إلى اتجاه هابط، ويجب على المتداولين الخروج من صفقات الشراء.
استراتيجية 13-EMA و26-EMA
استراتيجية تقاطع الموت
تنطوي هذه الاستراتيجية على ملاحظة متى يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل (على سبيل المثال، 50 يومًا) للأوراق المالية تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل (على سبيل المثال، 200 يوم)، مما يشير إلى الانتقال من سوق صاعدة إلى سوق هابطة. عندما يلاحظ المتداولون هذه الإشارة، يجب عليهم التفكير في إغلاق صفقات الشراء أو حتى التفكير في اتخاذ مركز بيع على المكشوف لتحقيق الربح.
استراتيجية تقاطع الموت
أفضل وسطاء الفوركس 2024
كيف تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل صحيح؟
يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أدوات قوية للمتداولين لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق. ومع ذلك، من المهم استخدامها بشكل صحيح من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وربما تحسين أداء التداول الخاص بك. إليك بعض النصائح لاستخدام المتوسطات المتحركة بفعالية:
اختر النوع الصحيح من المتوسطات المتحركة: كما ناقشنا سابقًا، هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل SMA و WMA و EMA و SMMA و AMA. اختر النوع الذي يناسب استراتيجية التداول الخاصة بك ويساعدك على تحقيق أهدافك.
اختر فترة الاسترجاع الصحيحة: فترة الاسترجاع هي المدة التي يتم خلالها حساب المتوسط المتحرك. يعتمد اختيار فترة الاسترجاع الصحيحة على ما يفضله المتداول والاستخدام المقصود للمتوسط المتحرك. قد تؤدي فترة الاسترجاع الأطول إلى منحنى أكثر سلاسة وتساعد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل، في حين أن فترة الاسترجاع الأقصر قد تكون أكثر استجابة لتغيرات السوق قصيرة الأجل.
استخدام متوسطات متحركة متعددة: يمكن أن يساعد استخدام متوسطات متحركة متعددة لفترات مختلفة في تحديد الاتجاهات المختلفة ونقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن يستخدم متوسط متحرك قصير الأجل لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل ومتوسط متحرك طويل الأجل لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
استخدم المتوسطات المتحركة مع أدوات فنية أخرى: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة مع الأدوات الفنية الأخرى، مثل البولنجر باند ومؤشر القوة النسبية (RSI)، لتوفير صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
انتبه إلى مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتي يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
راقب المتوسطات المتحركة واضبطها بانتظام: يمكن لظروف السوق أن تتغير بسرعة، ومن المهم مراقبة المتوسطات المتحركة وتعديلها بانتظام لتعكس هذه التغييرات.
هل المتوسطات المتحركة فعالة؟
يمكن أن تختلف فعالية المتوسطات المتحركة باختلاف نوع ومدة المتوسط المتحرك المستخدم. إليك ما كشفته الأبحاث الحديثة حول كفاءة المتوسطات المتحركة في التداول:
أداء المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) أفضل بشكل عام من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs): تزن المتوسطات المتحركة الأسية الأسعار الأخيرة بشكل أكبر من الأسعار السابقة، مما يجعلها أكثر استجابة للتغيرات في السوق. وهذا يجعلها خيارًا أفضل بشكل عام للمتداولين.
تولد المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل أعلى عوائد تداول متقاطعة: اختبرت ETF HQ عددًا هائلاً من مجموعات المتوسطات المتحركة باستخدام 300 عام من البيانات اليومية والأسبوعية من 16 مؤشرًا عالميًا. ووجدوا أن التداول على تقاطعات المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 13 يومًا و48.5 يومًا قد حقق أكبر عوائد للمتداولين.
قد لا يكون المتوسطان المتحركان البسيطان المتحركان البسيطان التقليديان لمدة 50 يومًا و200 يوم هما أفضل المتوسطات للتداول: في حين أن المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و200 يوم تُستخدم عادةً في تحديد عمليات التقاطعات، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المتداولين قد يستفيدون من استخدام المتوسطات المتحركة الأسية الأقصر أجلاً بدلاً من ذلك.
باختصار، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة أدوات فعالة للمتداولين عند استخدامها بشكل صحيح. يشير الخبراء إلى أن المتوسطات المتحركة الأسية أكثر فاعلية بشكل عام من المتوسطات المتحركة البسيطية، وقد يستفيد المتداولون من استخدام المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق أعلى عوائد تداول تقاطعية. من المهم للمتداولين مراقبة المتوسطات المتحركة وتعديلها بانتظام لتعكس التغيرات في السوق وتحسين فرص نجاحهم.
والآن، دعونا نلقي نظرة على كيفية تقسيم الخبراء لأداة التحليل الفني هذه إلى إيجابيات وسلبيات.
👍 الإيجابيات
• تحديد الاتجاهات في السوق: يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة المتداولين في تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي بناءً على موضع السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على اتجاهات السوق.
• العمل كنقاط دعم ومقاومة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كمستويات دعم أو مقاومة في السوق.
• تسوية بيانات الأسعار: تساعد المتوسطات المتحركة على تسوية بيانات الأسعار على مدار فترة محددة، مما يجعل المؤشر أكثر استجابة للمعلومات الجديدة والمحدثة، ومن المحتمل أن يحسن من التنبؤات.
👎 السلبيات
• توليد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة: عندما تصبح حركة السعر متذبذبة أو تتداول ضمن نطاق مستقر، قد تولد المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
• ضعف الأداء في الأسواق المتقلبة أو الأسواق المتدرجة: تميل المتوسطات المتحركة إلى العمل بشكل أفضل في ظروف الاتجاه القوي، ولكنها قد يكون أداؤها ضعيفًا في الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة أو المتدرجة في النطاق، مما يتطلب من المتداولين تعديل الإطار الزمني أو استخدام مؤشرات إضافية لتأكيد الاتجاهات.
• ليست مناسبة لجميع أنماط التداول: قد لا تكون المتوسطات المتحركة هي المؤشر الأفضل لجميع أنماط التداول، وقد يحتاج المتداولون إلى تجربة مؤشرات واستراتيجيات مختلفة للعثور على أفضل ما يناسبهم.
رأي الخبراء
أعتقد أن استراتيجيات المتوسط المتحرك المتقاطع يمكن أن تكون أدوات فعالة عند تطبيقها بشكل صحيح.
ومن واقع خبرتي، فإن الجمع بين الأطر الزمنية المتعددة وفئات الأصول هو طريقة جيدة لتحسين هذا النهج. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد النظر إلى عمليات التقاطع على الرسوم البيانية اليومية وعلى الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات، أو عبر أزواج العملات ذات الصلة، في تأكيد الإشارات. ويعطي هذا التحليل متعدد الأطر الزمنية ومتعدد الأصول صورة أكثر شمولية لاتجاه السوق العام.
ثانيًا، تحتاج المتوسطات المتحركة إلى تقلبات وحجم سوق كافيين لتوفير إشارات موثوقة. في الأسواق ذات التقلبات المتفاوتة أو المنخفضة التقلب، قد تولد الكثير من الضوضاء غير المرغوب فيها. من الأفضل الانتظار حتى تتطور اتجاهات أكثر وضوحًا قبل إجراء الصفقات. يمكن أن يؤدي نفاد الصبر إلى صفقات منشارية.
ثالثًا، يمكن أن يساعد الجمع بين المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى في تأكيد الإشارات وتصفية الإيجابيات الخاطئة. أحب أن أرى طفرات حجم التداول وأنماط الشموع التي تدعم إشارات التقاطع. تساعد مؤشرات المذبذبات (MACD، ومؤشر القوة النسبية RSI، ومؤشر ستوكاستيك) أيضًا في قياس تحول الزخم وقوة الاتجاهات.
الأسئلة الشائعة
ما هو أفضل تقاطع للمتوسط المتحرك؟
يعتمد أفضل تقاطع للمتوسط المتحرك على أهداف المتداول الفردي وتفضيلاته وأسلوبه في التداول. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن استخدام مزيج من المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل (EMAs) يمكن أن يحقق أعلى عوائد تداول التقاطع.
هل تقاطع المتوسطات المتحركة استراتيجية جيدة؟
يمكن أن يكون تقاطع المتوسط المتحرك استراتيجية جيدة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق. ولكن، مثلها مثل أي استراتيجية تداول، فإن لها مزاياها وعيوبها، ويجب على المتداولين تقييم أهدافهم ومدى تحملهم للمخاطر بعناية قبل تنفيذ الاستراتيجية.
ما هي استراتيجية المتوسط المتحرك الأكثر نجاحًا؟
تعتمد استراتيجية المتوسط المتحرك الأكثر نجاحًا على أهداف المتداول الفردية وتفضيلاته وأسلوبه في التداول. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن استخدام مزيج من المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة وطويلة الأجل (EMAs) يمكن أن يحقق أعلى عوائد تداول متقاطعة.
ما هي استراتيجية التقاطع السريع للمتوسط المتحرك السريع؟
تتضمن استراتيجية التقاطع السريع للمتوسط المتحرك السريع استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق. صُممت هذه الاستراتيجية لتكون أكثر استجابة للتغيرات في السوق، ويمكن أن تحقق أرباحًا سريعة عند التقلبات العكسية. ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضًا أكثر خطورة بسبب الطبيعة قصيرة الأجل للمتوسطات المتحركة المستخدمة.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
وسيط
الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.
-
2
مستثمر
المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.
-
3
التقلبات
تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.
-
4
البيع على المكشوف
يتضمن البيع على المكشوف في التداول بيع أصل لا يملكه المتداول، متوقعًا انخفاض سعره، مما يسمح له بإعادة شرائه بسعر أقل للاستفادة من الفرق.
-
5
الفوركس
يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.
الفريق الذي عمل على المقال
تشينماي هو محلل استثمار معتمد ومدير محفظة من أكاديمية البورصة الوطنية (NSE). وهو مرتبط حاليًا بصندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 75 مليون دولار ويساعدهم في تحديد وبحث القطاعات القابلة للاستثمار والشركات الناشئة. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد الإدارة بجامعة نيرما ويسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية من نفس المعهد. يتمتع بخبرة عملية مدتها 4 سنوات في مجال الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول وتشمل مؤهلاته المهنية كونه مرشح CFA من المستوى 2 ومحترف سوق معتمد من NSE من المستوى 2.
يجد الكتابة كوسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاركة معرفته مع الأشخاص المتحمسين للتعلم. وهو نفسه قارئ متعطش لكتب التمويل الشخصي وعلى رأس قائمة توصياته الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم "علم نفس المال" و"فكر وتصبح ثريًا".
لديه هذا الاعتقاد القوي كشعار له: الحياة هي ما تصنعه منها.