Paras liukuva keskiarvo strategioita tietää - Traders Unionin
Liukuvien keskiarvojen käyttö on suosittua sekä kauppiaiden että sijoittajien keskuudessa. Tasoittamalla hintatietoja tietyn ajanjakson aikana liukuvat keskiarvot voivat auttaa kauppiaita tunnistamaan trendejä, havaitsemaan mahdollisia sisään- ja ulospääsymahdollisuuksia ja arvioimaan markkinoiden yleistä suuntaa. Erityisesti liukuvan keskiarvon ylitysstrategiat ovat saavuttaneet merkittävää suosiota kauppiaiden keskuudessa, sillä ne antavat selkeän signaalin siitä, milloin kauppaan kannattaa lähteä tai siitä kannattaa poistua. Niinpä tässä artikkelissa TU:n asiantuntijat tutkivat joitakin parhaita liukuvan keskiarvon ylitysstrategioita ja sitä, miten niitä voidaan soveltaa erilaisiin kaupankäyntitilanteisiin.
Traders Unionin asiantuntijoiden mukaan parhaat liukuvan keskiarvon crossover-strategiat ovat:
Liukuvan keskiarvon nauhan sisäänpääsystrategia.
Golden Cross -strategia.
13-EMA- ja 26-EMA-strategia.
Kuoleman ristin strategia.
Mikä on liukuva keskiarvo?
Liukuvia keskiarvoja käytetään yleisesti teknisessä analyysissä auttamaan kauppiaita tunnistamaan trendejä ja mahdollisia sisään- ja ulostulokohtia markkinoilla. Ne lasketaan ottamalla keskiarvo numeeristen arvojen joukosta ennalta määritellyn pituuden tai osajoukon koon aikana. Kun uusia tietoja lisätään, arvojoukko siirtyy eteenpäin, ja liukuvan keskiarvosarjan ensimmäinen elementti saadaan laskemalla keskiarvo numeeristen arvojen alkuperäisestä osajoukosta.
Liukuvat keskiarvot voidaan laskea käyttämällä erilaisia kestoja tai takautumisaikoja, jotka vaihtelevat minuuteista tunteihin, riippuen kauppiaan mieltymyksestä. On kuitenkin tärkeää huomata, että liukuvat keskiarvot ovat viiveindikaattoreita, koska ne käyttävät historiatietoja keskiarvon laskemiseen.
Nopeammat liukuvat keskiarvot, joilla on lyhyempi takautumisaika, reagoivat yleensä nopeammin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin kuin hitaammat liukuvat keskiarvot, joilla on pidempi takautumisaika. Lisäksi nopeat liukuvat keskiarvot reagoivat vähemmän päivittäisiin hinnanmuutoksiin ja ovat hyödyllisiä lyhyen aikavälin kaupankäynnissä.
Analyytikoiden mukaan liukuvia keskiarvoja sovelletaan yleisesti osakkeiden ja johdannaisten hintoihin, prosentuaalisiin tuottoihin, tuottoihin ja kaupankäyntivolyymiin rahoitusmarkkinoilla. Niiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kauppiaille, jotka haluavat parantaa kaupankäyntitulostaan. Käyttämällä liukuvia keskiarvoja kauppiaat voivat tunnistaa trendejä ja mahdollisia sisään- ja ulostulokohtia, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja parantaa menestymismahdollisuuksiaan markkinoilla.
Liukuvien keskiarvojen tyypit
Liukuvien keskiarvojen tyypit
Liukuvat keskiarvot voidaan laskea eri menetelmillä, ja kauppiaat voivat valita kaupankäyntistrategiaansa parhaiten sopivan liukuvan keskiarvon tyypin. Seuraavassa on joitakin yleisimpiä liukuvien keskiarvojen tyyppejä asiantuntijoidemme tunnistamina:
Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA): Yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketaan ottamalla numeeristen arvojen summa määritellyn ajanjakson aikana ja jakamalla se osajoukon arvojen lukumäärällä. Se on perusmenetelmä liukuvien keskiarvojen laskemiseksi, ja kauppiaat käyttävät sitä yleisesti.
Painotettu liukuva keskiarvo (WMA): Painotettu liukuva keskiarvo antaa enemmän painoarvoa osajoukon viimeisimmille datapisteille, jolloin se reagoi herkemmin markkinoiden muutoksiin. Kauppiaat, jotka haluavat painottaa enemmän viimeaikaisia hintatietoja, saattavat suosia WMA:ta SMA:n sijaan.
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA): Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on samanlainen kuin WMA, mutta painottaa vielä enemmän viimeisimpiä datapisteitä. Tämä tekee siitä kolmesta menetelmästä herkimmän reagoimaan markkinoiden muutoksiin. Kauppiaat, jotka haluavat reagoida paremmin markkinoiden muutoksiin, saattavat suosia EMA:ta SMA:n ja WMA:n sijaan.
Tasoitettu liukuva keskiarvo (SMMA): Tasoitettu liukuva keskiarvo lasketaan laskemalla keskiarvo edellisen liukuvan keskiarvon summasta ja nykyisestä numeroarvosta. Tämä johtaa tasaisempaan käyrään verrattuna SMA:han, minkä vuoksi se on hyödyllinen pidemmän aikavälin trendien tunnistamisessa.
Mukautuva liukuva keskiarvo (AMA): Adaptiivinen liukuva keskiarvo säätää herkkyyttään markkinoiden muutoksille kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin volatiliteetin perusteella. Se on suunniteltu reagoimaan herkemmin volatiilien markkinaolosuhteiden aikana ja vähemmän herkästi vakaiden markkinaolosuhteiden aikana.
Top 4 liukuvan keskiarvon strategiaa
Asiantuntijat ovat määritelleet seuraavat 4 parasta liukuvan keskiarvon strategiaa:
Liukuvan keskiarvon nauhan sisäänpääsystrategia
Tässä strategiassa käytetään yleensä 5-8-13 yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) yhdistelmää kahden minuutin kaaviossa vahvojen trendien löytämiseksi, jotta voidaan ostaa tai myydä lyhyeksi vastakkaisilla heilahduksilla. Kauppiaat voivat astua osto- tai myyntipositioon trendin suunnasta riippuen, kun nauhat kohdistuvat ja osoittavat nousu- tai laskusuuntauksen. Jos nauhat tasoittuvat ja hinta ylittää usein nauhan vaihtelevilla markkinoilla, kauppiaiden tulisi odottaa, että nauhat kohdistuvat uudelleen ja ne joko nousevat tai laskevat, mikä osoittaa enemmän tilaa kunkin viivan välillä.
Liukuvan keskiarvon nauhan sisäänpääsystrategia
Golden Cross -strategia
Tässä strategiassa elinkeinonharjoittajat odottavat, että 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ja pysyy sen yläpuolella päivän loppuun asti. Jos tämä ilmiö vallitsee, odotetaan nousevaa liikettä. Yksinkertaisesti sanottuna kauppiaat voivat ottaa pitkän position, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo sulkeutuu 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Poistuakseen positiosta elinkeinonharjoittajien tulisi odottaa, että 50 päivän SMA sulkeutuu 200 päivän SMA:n alapuolelle, mikä on laskeva signaali.
Golden Cross -strategia
13-EMA- ja 26-EMA-strategia
Tässä strategiassa 13-EMA ja 26-EMA piirretään kaavioon mahdollisten trendinmuutosten tunnistamiseksi. Kun 13-EMA ylittää 26-EMA:n yläpuolella, se osoittaa nousevaa suuntausta, ja kauppiaat voivat ottaa pitkän position. Kun 13-EMA ylittää 26-EMA:n alapuolella, se osoittaa laskevaa suuntausta, ja kauppiaiden tulisi poistua pitkistä positioistaan.
13-EMA ja 26-EMA strategia
Death Cross -strategia
Tässä strategiassa tarkkaillaan, kun arvopaperin lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo (esim. 50 päivän keskiarvo) ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon (esim. 200 päivän keskiarvo) alapuolella, mikä osoittaa siirtymistä härkämarkkinoilta laskumarkkinoille. Kun kauppiaat havaitsevat tämän signaalin, heidän tulisi harkita pitkien positioidensa sulkemista tai jopa harkita lyhyeksi myymistä voiton saamiseksi.
Death Cross -strategia
Parhaat Forex-välittäjät 2024
Kuinka käyttää liukuvia keskiarvoja oikein?
Liukuvat keskiarvot voivat olla tehokkaita välineitä, joiden avulla kauppiaat voivat tunnistaa trendejä ja mahdollisia markkinoille tulo- ja poistumispisteitä markkinoilla. On kuitenkin tärkeää käyttää niitä oikein, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja mahdollisesti parantaa kaupankäyntitulostasi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä liukuvien keskiarvojen tehokkaaseen käyttöön:
Valitse oikeantyyppinen liukuva keskiarvo: Kuten aiemmin todettiin, on olemassa erityyppisiä liukuvia keskiarvoja, kuten SMA, WMA, EMA, SMMA ja AMA. Valitse tyyppi, joka sopii parhaiten kaupankäyntistrategiaasi ja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.
Valitse oikea takautumisaika: Takautumisaika on kesto, jonka aikana liukuva keskiarvo lasketaan. Oikean takautumisaikajakson valinta riippuu kauppiaan mieltymyksestä ja liukuvan keskiarvon käyttötarkoituksesta. Pidempi takautumisaika voi johtaa tasaisempaan käyrään ja auttaa tunnistamaan pidemmän aikavälin suuntauksia, kun taas lyhyempi takautumisaika voi reagoida herkemmin lyhyen aikavälin markkinamuutoksiin.
Käytä useita liukuvia keskiarvoja: Useiden eripituisten liukuvien keskiarvojen käyttäminen voi auttaa tunnistamaan erilaisia trendejä ja mahdollisia sisään- ja ulostulokohtia. Kauppias voi esimerkiksi käyttää lyhyemmän aikavälin liukuvaa keskiarvoa lyhyen aikavälin trendien tunnistamiseen ja pidemmän aikavälin liukuvaa keskiarvoa pidemmän aikavälin trendien tunnistamiseen.
Käytä liukuvia keskiarvoja yhdessä muiden teknisten työkalujen kanssa: Liukuvia keskiarvoja voidaan käyttää yhdessä muiden teknisten työkalujen, kuten Bollingerin nauhojen ja suhteellisen vahvuusindeksin (RSI) kanssa, jotta saadaan kattavampi kuva markkinoista.
Kiinnitä huomiota tuki- ja vastustasoihin: Liukuvia keskiarvoja voidaan käyttää tuki- ja vastustasojen määrittämiseen, mikä voi auttaa kauppiaita tunnistamaan mahdollisia sisään- ja ulostulokohtia.
Seuraa ja säädä liukuvia keskiarvoja säännöllisesti: On tärkeää seurata ja säätää liukuvia keskiarvoja säännöllisesti näiden muutosten huomioon ottamiseksi.
Ovatko liukuvat keskiarvot tehokkaita?
Liukuvien keskiarvojen tehokkuus voi vaihdella riippuen käytetyn liukuvan keskiarvon tyypistä ja kestosta. Seuraavassa kerrotaan, mitä viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet liukuvien keskiarvojen tehokkuudesta kaupankäynnissä:
Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) toimivat yleisesti ottaen paremmin kuin yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA): EMA:t painottavat viimeaikaisia hintoja enemmän kuin aiempia hintoja, joten ne reagoivat herkemmin markkinoiden muutoksiin. Tämä tekee niistä kaiken kaikkiaan paremman valinnan kauppiaille.
Lyhyen ja pitkän aikavälin EMA:t tuottavat suurimmat ristikkäiset kaupankäyntituotot: ETF HQ testasi valtavan määrän liukuvien keskiarvojen yhdistelmiä käyttäen 300 vuoden päivittäisiä ja viikoittaisia tietoja 16 maailmanlaajuisesta indeksistä. He havaitsivat, että kaupankäynti 13 päivän ja 48,5 päivän EMA:iden risteymillä tuotti suurimmat tuotot kauppiaille.
Perinteiset 50 päivän ja 200 päivän SMA:t eivät ehkä ole parhaita keskiarvoja kaupankäyntiin: Vaikka 50 päivän ja 200 päivän SMA:ta käytetään yleisesti ristikkäisyyksien määrittämiseen, viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että kauppiaat voivat hyötyä lyhyempien EMA:iden käyttämisestä niiden sijaan.
Yhteenvetona voidaan todeta, että liukuvat keskiarvot voivat olla tehokkaita työkaluja kauppiaille, kun niitä käytetään oikein. Asiantuntijat viittaavat siihen, että EMA:t ovat yleensä tehokkaampia kuin SMA:t, ja elinkeinonharjoittajat voivat hyötyä lyhyen ja pitkän aikavälin EMA:iden käyttämisestä saadakseen suurimmat crossover-kaupankäynnin tuotot. Kauppiaiden on tärkeää seurata ja säätää liukuvia keskiarvojaan säännöllisesti, jotta ne heijastavat markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja parantavat menestymismahdollisuuksiaan.
Katsotaanpa nyt, miten asiantuntijat ovat jakaneet tämän teknisen analyysin työkalun puolesta ja vastaan.
👍 Hyvät puolet
• Markkinoiden trendien tunnistaminen: Liukuvat keskiarvot voivat auttaa kauppiaita tunnistamaan, ovatko markkinat nousu- vai laskusuunnassa, perustuen hinnan asemaan suhteessa liikkuvaan keskiarvoon.
• Sisääntulo- ja poistumispisteiden tunnistaminen: Kauppiaat voivat käyttää liukuvia keskiarvoja tunnistamaan mahdollisia sisään- ja ulostulopisteitä markkinasuuntausten perusteella.
• Toimiminen tuki- ja vastuspisteinä: Liukuvat keskiarvot voivat toimia myös tuki- tai vastustasoina markkinoilla.
• Hintatietojen tasoittaminen: Liukuvat keskiarvot auttavat tasoittamaan hintatietoja tietyn ajanjakson aikana, jolloin indikaattori reagoi paremmin uusiin ja päivitettyihin tietoihin ja mahdollisesti parantaa ennusteita.
👎 Miinukset
• Väärien signaalien tuottaminen epävakailla tai sivuttain kehittyvillä markkinoilla: Liukuvat keskiarvot voivat tuottaa vääriä signaaleja, mikä johtaa mahdollisiin tappioihin.
• Huono suorituskyky vaihtelevilla tai vaihtelevilla markkinoilla: Ne saattavat kuitenkin toimia huonosti vaihtelevilla tai vaihtelevilla markkinoilla, jolloin kauppiaiden on mukautettava aikakehystä tai käytettävä lisäindikaattoreita trendien vahvistamiseksi.
• Ei sovellu kaikkiin kaupankäyntityyleihin: Kauppiaat saattavat joutua kokeilemaan eri indikaattoreita ja strategioita löytääkseen itselleen parhaiten sopivan indikaattorin.
Asiantuntijalausunto
Uskon, että liukuvan keskiarvon ylitysstrategiat voivat olla tehokkaita välineitä, kun niitä sovelletaan oikein.
Kokemukseni mukaan useiden aikakehysten ja omaisuusluokkien yhdistäminen on hyvä tapa parantaa tätä lähestymistapaa. Esimerkiksi ristikkäisyyksien tarkastelu sekä päivä- että 4 tunnin kaavioissa tai toisiinsa liittyvien valuuttaparien välillä voi auttaa vahvistamaan signaaleja. Tämä usean aikakehyksen ja usean omaisuuserän analyysi antaa kokonaisvaltaisemman kuvan markkinoiden kokonaissuuntauksesta.
Toiseksi, liukuvat keskiarvot tarvitsevat riittävästi markkinoiden volatiliteettia ja volyymia voidakseen antaa luotettavia signaaleja. Vaihtelevilla tai matalan volatiliteetin markkinoilla ne saattavat tuottaa paljon ei-toivottua kohinaa. On parasta odottaa selkeämpien trendien kehittymistä ennen kauppojen tekemistä. Kärsimättömyys voi johtaa piiskaniskuun.
Kolmanneksi, liukuvien keskiarvojen yhdistäminen muihin indikaattoreihin voi auttaa vahvistamaan signaaleja ja suodattamaan väärät positiiviset tulokset pois. Haluan nähdä volyymipiikkejä ja kynttiläkuvioita, jotka tukevat crossover-signaaleja. Oskillaattori-indikaattorit (MACD, RSI, stokastinen) auttavat myös arvioimaan momentumin siirtymistä ja trendien voimakkuutta.
FAQ
Mikä liukuvan keskiarvon ylitys on paras?
Paras liukuvan keskiarvon ylitys riippuu yksittäisen kauppiaan tavoitteista, mieltymyksistä ja kaupankäyntityylistä. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että käyttämällä lyhyen ja pitkän aikavälin eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yhdistelmää voidaan saada aikaan korkeimmat crossover-kaupankäynnin tuotot.
Onko liukuvan keskiarvon ylitys hyvä strategia?
Liukuvan keskiarvon ristiintaulukointi voi olla hyvä strategia kauppiaille, jotka haluavat tunnistaa trendejä ja mahdollisia markkinoille tulo- ja poistumispisteitä markkinoilla. Kuten kaikilla kaupankäyntistrategioilla, sillä on kuitenkin etunsa ja haittansa, ja kauppiaiden tulisi arvioida huolellisesti tavoitteensa ja riskinsietokykynsä ennen strategian toteuttamista.
Mikä on menestynein liukuvan keskiarvon strategia?
Onnistunein liukuvan keskiarvon strategia riippuu yksittäisen kauppiaan tavoitteista, mieltymyksistä ja kaupankäyntityylistä. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että lyhyen ja pitkän aikavälin eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (EMA) yhdistelmän käyttäminen voi tuottaa suurimmat ristikkäiskaupan tuotot.
Mikä on nopea liukuvan keskiarvon crossover-strategia?
Nopean liukuvan keskiarvon crossover-strategiassa käytetään lyhyen aikavälin liukuvia keskiarvoja mahdollisten markkinoille tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseen. Tämä strategia on suunniteltu reagoimaan herkemmin markkinoiden muutoksiin, ja se voi tuottaa nopeita voittoja vastakohtaheilahteluissa. Se voi kuitenkin olla myös riskialttiimpi, koska käytetyt liukuvat keskiarvot ovat lyhytaikaisia.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
-
3
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
4
Indeksi
Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän, joka voi sisältää siihen kuuluvia omaisuuseriä ja arvopapereita, suorituskyvyn mittari.
-
5
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Rinat Gismatullin on yrittäjä ja liike-elämän asiantuntija, jolla on 9 vuoden kokemus treidaamisesta. Hän keskittyy pitkän aikavälin sijoittamiseen, mutta käyttää myös päivänsisäistä kaupankäyntiä. Hän toimii yksityisenä konsulttina digitaalisiin hyödykkeisiin sijoittamisessa ja henkilökohtaisessa taloudessa. Rinatilla on kaksi taloustieteen ja kielitieteen tutkintoa.
Robin on suomenkielinen kääntäjä ja toimittaja Traders Unionilla. Käännöstyötä tukee tausta rahoitusalalta. Hänen erikoisalansa on rahoitusalan käännösten tekeminen. Hän varmistaa, että markkina-analyysien ja raporttien kaltaiset materiaalit ovat virheettömiä ja kulttuurisidonnaisia.