Nejlepší Forex Backtesting Software

Pepperstone - Nejlepší Forex broker pro 2025 (United States)

OTEVŘÍT ÚČET

Váš kapitál je vystaven riziku.

Vaše umístění je United States

Vybrali jsme nejlepšího brokera ve vaší zemi. Pro informace o nejlepším brokerovi v jiné oblasti, prosím, vyberte zemi z níže uvedeného seznamu:

select your country Alžírsko Argentina Arménie Austrálie Rakousko Ázerbájdžán Bangladéš Belgie Brazílie Bulharsko Kanada Chile Čína Kolumbie Kypr Česká republika Dánsko Egypt Estonsko Finsko Francie Gruzie Německo Ghana Řecko Maďarsko Indie Indonésie Írán, Islámská republika Irsko Izrael Itálie Japonsko Kazachstán Keňa Korea Kyrgyzstán Lotyšsko Litva Malajsie Mexiko Moldavsko Maroko Nizozemsko Nigérie Norsko Pákistán Peru Filipíny Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Saúdská Arábie Singapur Slovensko Jižní Afrika Španělsko Srí Lanka Švédsko Švýcarsko Tádžikistán Thajsko Turecko Uganda Ukrajina SAE Spojené království United States Uzbekistán Venezuela Vietnam

Obchodníci mohou být efektivnější a - potenciálně - ziskovější, pokud budou využívat různé nástroje, které mají k dispozici. Jedním z těchto nástrojů jsou backtestery. Účelem backtesterů je, aby obchodníci mohli vyhodnocovat své obchodní strategie na základě historických dat.

Pozitivní výsledek backtestingu zvyšuje důvěru obchodníků v reálném obchodním prostředí a ti pokračují ve své strategii. V případě, že jejich strategie nefunguje, upraví ji a zkusí to znovu.

Tyto nástroje využívá široká škála obchodníků bez ohledu na úroveň jejich zkušeností. Dokonce i zkušení obchodníci je používají k tomu, aby zjistili, zda je třeba jejich strategie upravit.

V tomto příspěvku si projdeme nejlepší poskytovatele forexového backtestingu, jak si vybrat nejlepší software a jak otestovat svou obchodní strategii.

Proč je Forex Backtesting důležitý

Při forexovém backtestingu obchodníci používají historická data, aby zjistili, jak by se obchodní strategie chovala v minulosti. Aplikace pro backtesting v podstatě aplikují technická pravidla na historická cenová data a analyzují výnosy, které by forexová strategie za určité období na základě těchto pravidel vyprodukovala.

Zpětné testování má velkou hodnotu. Stokrát se opakuje příběh, kdy někdo investuje tisíce dolarů, které si nemůže dovolit ztratit, do strategie, které ani nerozumí. Běžně se stává, že velmi rychle přijdou o spoustu peněz, stanou se chamtivými, investují více a ztratí ještě více.

Obecně platí, že většina obchodních strategií nabízí z dlouhodobého hlediska (roky) jen velmi malou výhodu. Někteří obchodníci ztratí veškerou důvěru ve své strategie poté, co zažijí několik týdnů propadů, protože je neotestovali. Na druhou stranu, kdybyste věděli, že za posledních 10 let vaše strategie vydělávala v průměru 50 % ročně při pouze 16% drawdownu, pak byste jí věřili i přes to, že jste zažili 8% drawdown.

Zpětné testování vám navíc umožňuje upravit aspekty vašeho obchodování z psychologického hlediska. Představte si, že několikrát měsíčně obchodujete na JPY během otevření Londýna. Co když prohráváte 90 % svých obchodů, mimo seanci, a vaše celková míra výher se drasticky změní? Máte nějaký způsob, jak to zjistit? Backtesting a analýza dat jsou skvělými způsoby, jak to zjistit.

Porovnání softwaru pro zpětné testování na Forexu

7 nejlepších poskytovatelů softwaru pro zpětné testování na Forexu

MetaTrader

Mnoho forexových obchodníků po celém světě používá MT4 pro backtestování svých obchodů. Obchodníci mohou přetáčet čas v grafu a přehrávat trh k jakémukoli historickému datu pomocí forexového simulátoru, který je součástí obchodní platformy. Pomocí forexového simulátoru můžete otevírat příkazy, upravovat je a zavírat stejně jako v reálných obchodních podmínkách.

Obchodování s historickými daty má několik jedinečných vlastností. Především šetří mnoho času ve srovnání s obchodováním na demu. Časové rámce si dokonce můžete nastavit podle svého pohodlí, takže se můžete soustředit pouze na to, co je důležité. Kromě toho má MetaTrader 4 řadu užitečných nástrojů a indikátorů, které mohou být velmi užitečné pro zpětné testování obchodních strategií.

Používání testeru strategií na MetaTrader 4 je velmi snadné . Pomocí možnosti 'View' vyhledejte možnost Tester strategií a vyberte ji. Pomocí několika kliknutí můžete upravit nastavení podle svých potřeb.

MetaTrader 5 je také velmi oblíbená obchodní platforma Forex. Platformu MetaTrader 5 vyvinula stejná společnost, která vyvinula MT4.

Obchodní platforma MetaTrader 5 nabízí obchodníkům několik dalších funkcí s uživatelsky přívětivým rozhraním. Nástroje pro zpětné testování, které nabízí MetaTrader 5, jsou podobné těm, které nabízí MetaTrader 4. Tyto nástroje se ukázaly jako úspěšné a bezpečné.

Kteří makléři nabízejí nejlepší možnosti automatizovaného obchodování na platformě MetaTrader?

Porovnali jsme brokery, kteří nabízejí nízké spready a platformu MetaTrader 4 nebo 5, dále integraci API, možnost práce s boty a další užitečné funkce.

Forex Tester

Ze všech finančních trhů je forexový trh nejlikvidnější. Forex Je také jedním z nejvolatilnějších trhů, čímž je mezi ostatními finančními trhy jedinečný. Nejlepší backtester pro forexové obchodníky ukazuje, jak si vaše strategie povede na tomto rychle se měnícím trhu.

Řešením je Forex Tester. Můžete jej použít k otestování, jak se bude vaše strategie chovat, když budete obchodovat s měnovými páry, nikoli s akciemi. Výsledky lze snadno interpretovat, což usnadňuje určení oblastí pro zlepšení.

Kromě toho je Forex Tester specializovaná platforma pro backtesting, která umí jednu věc dobře: backtesting. Forex Tester je jedním z nejintuitivnějších backtestingových nástrojů na trhu, protože se věnuje vytvoření nejlepšího nástroje pro backtesting forexového obchodování.

Základní software pro Forex Tester stojí jednorázově 149 USD. Možnosti základního testeru jsou omezené. Nejlepší je používat software ve spojení s měsíčním balíčkem Super data za 29,99 USD.

TradingView

Ať už jste začátečník, který hledá bezplatné řešení pro backtesting, nebo expert, který hledá rychlé řešení, TradingView může být přesně to, co potřebujete.

Společnost nabízí čtyři úrovně služeb, které však nebudete potřebovat, pokud vás zajímá pouze backtestování obchodních strategií. Nástroj si můžete zcela přizpůsobit a jeho používání je jedno z nejjednodušších.

Díky barevně odlišeným grafům jsou výsledky backtestingu TradingView'snadno pochopitelné. Pomocí této metody můžete rychle vizualizovat, jak si vaše strategie během testování vedla.

Mnoho brokerů nabízí obchodování přímo z webu TradingView, který je pro backtestery obzvláště užitečný díky rozsáhlé nabídce indikátorů a nástrojů pro analýzu historických dat.

TradeStation

TradeStation Je předním brokerem pro denní obchodování. Kromě tradičních investic, jako jsou akcie a ETFs, nabízí přístup k obchodování s novějšími třídami aktiv, jako jsou kryptoměny.

TradeStation'bezplatný nástroj pro backtesting je působivou součástí jeho nabídky a těží z toho, že je propojen s brokerem. Díky desítkám let tržních dat, které má TradeStation k dispozici, má neomezený přístup k pokladnici informací.

Pro snadnou vizualizaci zobrazuje TradeStation výsledky backtestingu v barevně odlišených grafech a tabulkách. Po kliknutí na obchod se zobrazí další podrobnosti, jako je velikost obchodu, doba držení a vstupní a výstupní indikátory, které vám pomohou optimalizovat vaši obchodní strategii.

Ninja Trader Profit Finder

Backtesting je usnadněn dostupností mnoha programů, jak jsme již uvedli. Mezi ně patří například Profit Finder, což je software pro backtesting pro NinjaTrader. Kromě toho, že je k dispozici pro řadu zařízení, si můžete stáhnout také verzi tohoto softwaru pro backtestování pro Mac OS.

Tento software pro obchodování na Forexu je mezi obchodníky velmi oblíbený, protože zjišťuje zisky a ztráty spojené se strategií. Do softwaru je třeba zadat mnoho polí, včetně velikosti účtu, ideálních vstupních a výstupních bodů, trailing stopů, take-profit úrovní, hodin zpětného testování, cílových zisků a skluzu.

Největší předností programu Profit Finder je jeho schopnost poskytovat podrobné informace a přehled o široké škále aktiv. Kromě toho NinjaTrader nabízí mnoho dalších indikátorů pro dosažení lepších výsledků.

Profit Finder má několik klíčových funkcí. Jako příklad lze uvést, že dokáže provádět složité výpočty během několika sekund, čímž se stává pro obchodníky užitečným. Každou pozici lze také vypočítat na základě úrovně zisku a ztráty.

Microsoft Excel

Není třeba se seznamovat s webem Microsoft Excel. Není pochyb o tom, že se jedná o dominantní software ve světě obchodu a investování. Využití tabulek Excel je rozmanité, od jednoduchého rozpočtování až po složité zpětné testování obchodních strategií.

V aplikaci Excel si můžete vytvořit backtester, který můžete použít na jakékoli aktivum nebo finanční trh. Nemusíte si však vytvářet vlastní. Šablony backtesterů jsou k dispozici online v několika formátech. Spoustu šablon a návodů na šablony backtestingu pro Excel najdete vyhledáním ve svém oblíbeném vyhledávači.

Jednorázový nákup Microsoft Excel stojí přibližně 150 USD a pravidelně je nutné provádět upgrady. Microsoft 365 je k dispozici za 9,99 USD měsíčně jako alternativa.

Soft4X

Soft4FX Je to skvělé místo, kde začít, pokud je váš rozpočet velmi přísný. Obchodníci, kteří tento software používají, mají k dispozici různé možnosti. Navíc podporuje konkurenci, což obecně vede k lepším produktům v této oblasti.

Stejně tak, pokud rádi používáte MetaTrader, a myslíte si, že funkce Soft4FX'jsou dostatečné, pak to pro vás může být dobrá volba.

Jedná se také o skvělý nástroj, který lze použít pro sekundární backtesting. Možná cestujete s druhým notebookem nebo tabletem se systémem Windows, který můžete použít k tomu, abyste si pohráli s některými nápady.

S Soft4FX, nebudete muset platit více za licenci než u některého z dražších poskytovatelů. Díky duální licenci jej lze dokonce nainstalovat na dva sekundární počítače.

Jak si vybrat Forex Software pro zpětné testování

Při výběru nástroje pro backtestování forexového trhu je třeba zvážit mnoho faktorů. Navzdory tomu, že backtestování je v podstatě velmi jednoduchý proces, kvalita dat je nesmírně důležitá. Je možné, že výsledky vašeho backtestingu budou špatné, což by v takovém případě mohlo vést k obrovským ztrátám na živých trzích.

Jak zpětně otestovat svou strategii

Při ručním backtestování obchodní strategie budete možná muset provést čtyři kroky. Kdykoli budete provádět vlastní backtest, budete muset nejprve otevřít graf a přejít na předchozí období.

Při tomto postupu se ujistěte, že jsou v grafu použity také všechny ukazatele použité pro danou strategii. Posouvání grafu po sloupcích je druhým krokem k identifikaci možných nastavení.

Poté si zapište výsledky svého imaginárního obchodu. Nakonec vše opakujte, dokud nenajdete další možné nastavení, které opět zaznamenáte. Tento proces je sice časově náročný, ale velmi obohacující.

Jaké jsou nejlepší Forex páry pro backtestování?

Nejlepší způsob, jak provádět zpětné testování, je zaměřit se vždy na jeden měnový pár. Na rozdíl od živého obchodování vám zpětné testování umožňuje procházet libovolným časovým rámcem vlastním tempem, což vám umožňuje kontrolovat plynutí času. Namísto testování strategie na více párech najednou analyzujte jeden pár po druhém.

Provádění zpětných testů je s nejlepšími výše uvedenými nástroji velmi rychlé. Vzhledem k tomu byste měli backtestovat co nejvíce měnových párů. Opět se však nezapomeňte zaměřit vždy na jeden pár. Je zcela běžné, že zkušení obchodníci obchodují strategie, které jsou ziskové na EURUSD a. GBPUSD, ale ne na EURCHF a EURCAD. Pokud strategii zpětně neotestujete na všech měnových párech, které váš broker nabízí, nikdy to nebudete schopni zjistit.

Zpětné testování strategií Forex: Důvody, proč začít

Backtesting je mocný nástroj, který umožňuje obchodníkům analyzovat a vyhodnocovat své strategie na základě historických dat. Prozkoumáme několik přesvědčivých důvodů, proč byste měli začít zařazovat forexové backtestování do své obchodní rutiny.

Strategický vhled

Úspěšné obchodování na forexu není pouhou hrou náhody, ale vyžaduje strategický přístup podpořený solidní analýzou dat. Software pro zpětné testování vám umožní pochopit, jak by si vaše obchodní strategie vedly v různých tržních scénářích, a také identifikovat jejich silné a slabé stránky.

Cvičení

Backtesting má další výhodu v tom, že poskytuje skvělé prostředí pro praxi. Testováním svých taktik v simulovaném obchodním prostředí můžete zdokonalovat své obchodní dovednosti a dolaďovat svůj přístup, aniž byste vystavovali své těžce vydělané bohatství riziku.

Důvěra

Sebevědomí hraje při obchodování klíčovou roli. Backtesting vám nabízí možnost ověřit si a získat důvěru ve své obchodní strategie. Když uvidíte pozitivní výsledky svých zpětně testovaných technik, vštípí vám to pocit důvěry a přesvědčení o vašem přístupu.

Identifikace potenciálních úskalí

Analýza dat z minulosti vám může pomoci identifikovat scénáře, kdy vaše strategie nedosáhly dostatečných výsledků nebo utrpěly ztráty. Tento poznatek vám umožní provést úpravy a vylepšení vašich strategií a zajistit, abyste minimalizovali riziko výrazných ztrát při skutečném obchodování.

Zlepšení řízení rizik

Zpětné testování vám umožní vyhodnotit a vyladit vaše techniky řízení rizik pomocí analýzy minulé výkonnosti. Můžete experimentovat s různými úrovněmi stop-loss a take-profit, velikostí pozice a dalšími rizikovými parametry, abyste našli optimální rovnováhu mezi rizikem a výnosem.

Jak často byste měli provádět backtesting?

I když odborníci doporučují pro komplexní backtest minimálně 500 transakcí, frekvence nakonec závisí na vámi zvolené obchodní strategii. Pro nováčky ve světě backtestingu je důležité pochopit, jaké faktory je třeba vzít v úvahu při určování ideální frekvence.

Časová citlivost

Různé obchodní strategie mají různou míru časové citlivosti. Některé strategie mohou spoléhat na kratší časové rámce, zatímco jiné se mohou zaměřovat na dlouhodobější trendy. Zvažte povahu své strategie a zhodnoťte, zda vyžaduje časté zpětné testování, nebo zda ji lze vyhodnocovat v delších časových obdobích.

Zohledněte volatilitu a cykly trhu

Tržní podmínky nejsou nikdy statické, procházejí cykly volatility a stability. V obdobích zvýšené volatility mohou být nutné častější backtesty a v klidnějším tržním prostředí mohou stačit méně časté intervaly backtestů.

Vyvážení časové náročnosti a přesnosti

Backtestování může být časově náročné, zejména při analýze značného počtu transakcí. Snažte se provést dostatečný počet backtestů, abyste získali statistickou významnost, a zároveň zvažte svůj dostupný čas a zdroje.

Průběžně vyhodnocujte a přizpůsobujte se

Jakmile získáte více zkušeností a shromáždíte další data, pravidelně přehodnocujte své obchodní strategie. Tržní podmínky se mění a to, co kdysi fungovalo, již nemusí být efektivní. Zůstaňte ostražití a buďte otevření úpravám svých strategií na základě poznatků získaných ze zpětného testování.

Kombinujte backtesting s analýzou v reálném čase

Backtesting vám umožňuje vyhodnotit historickou výkonnost vašich strategií, ale živé tržní podmínky mohou představovat nové výzvy. Používejte své zpětně otestované strategie jako základ, ale zůstaňte přizpůsobiví a reagujte na neustále se měnící trh.

Backtesting na TradingView

Backtestování je klíčovým procesem pro vyhodnocování obchodních strategií a TradingView poskytuje uživatelsky přívětivou platformu, která zjednodušuje zpětné testování na forexu. Pojďme se podívat, jak na to.

Zapnutí přehrávání barů

Chcete-li začít, spusťte stránku TradingView a otevřete graf pro požadovaný finanční nástroj. Vyhledejte funkci Bar Replay, kterou obvykle najdete na panelu nástrojů v horní části grafu. Kliknutím na tlačítko Bar Replay tuto funkci aktivujete, což vám umožní přehrávat historické cenové pohyby a provádět zpětné testování.

Upravte nastavení

Kliknutím na ikonu ozubeného kola na grafu TradingView se dostanete do nabídky nastavení, kde můžete upravit parametry. Můžete například upravit časový rámec, obchodní pár a všechny indikátory nebo kreslicí nástroje, které chcete do backtestu zahrnout.

Klikněte na tlačítko Přehrát

Vyhledejte tlačítko "Play" na panelu nástrojů a zahajte proces zpětného testování. Kliknutím na tlačítko "Play" zahájíte přehrávání historické cenové akce.

Analýza a vyhodnocení

Při přehrávání historické cenové akce sledujte, jak by se vaše strategie chovala v různých tržních podmínkách. Identifikujte silné a slabé stránky a získejte cenné poznatky, které vám pomohou vylepšit váš přístup.

Opakujte a zdokonalujte

Backtesting je opakující se proces, který vyžaduje neustálé zdokonalování. Jakmile dokončíte počáteční backtest, opakujte proces s různými variantami své strategie, upravujte parametry a zkoumejte alternativní přístupy.

Názor odborníka

Igor Krasulya Autor na stránkách Traders Union

Backtesting je dnes nedílnou součástí každého profesionálního obchodníka bez ohledu na třídu obchodovaných aktiv, časový rámec nebo používanou strategii. Vyhodnocování účinnosti a zvláštností jakékoli obchodní strategie musí být prováděno především na souboru historických dat, a to bez ohledu na to, zda se jedná o plně automatizovanou nebo diskreční obchodní strategii. Vizuální pozorování provádění testovaného algoritmu, které je k dispozici na některých platformách, pomáhá identifikovat specifika použitých indikátorů a strategií a také optimalizační cesty. Vzhledem ke snadnému zvládnutí nástrojů zpětného testování a skutečnosti, že většina z nich je zdarma, by je měli začínající obchodníci také co nejdříve zařadit do svého arzenálu.

Nejčastější dotazy

Související články

Nejlepší skalpování Forex Brokers

Johnathan Maverick

1 dnem Před

Učte se a obchodujte jako "Forex God"

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Nejlepší makléři pro rychlé provedení Forex v roce 2025

Parshwa Turakhiya

1 dnem Před

Nejlepší Forex Brokers s regulací FCA v roce 2025

Parshwa Turakhiya

1 dnem Před

Nejlepší Forex Options Brokers pro 2025

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Johnathan Maverick

Autor

Johnathan M. je americký spisovatel a investor, který publikuje i na webu Traders Union. Zabývá se především financemi, investováním (konkrétně forexem a obchodováním s komoditami) a náboženstvím/duchovnem/meditací.

K jeho dosavadním zkušenostem patří psaní článků pro server Investopedia.com, působení v roli hlavního autora pro rozhlasový pořad o osobních financích „Steve Pomeranz Show“ na stanici NPR. Johnathan také aktivně obchoduje s měnami (na Forexu) a má za sebou více než 20 let investičních zkušeností.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.

ECN

ECN neboli elektronická komunikační síť je technologie, která spojuje obchodníky přímo s účastníky trhu a usnadňuje transparentní a přímý přístup na finanční trhy.

Denní obchodování

Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv v rámci jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých cenových výkyvech a pozice se obvykle nedrží přes noc.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.