Nejlepší RSI Strategie indikátorů pro denní obchodování

Indikátor RSI (index relativní síly) představil světu J. Welles Wilder Jr. ve své knize "New Concepts in Technical Trading Systems". Jedná se o oscilátor hybnosti, který má ukázat, kdy je cenný papír překoupený nebo přeprodaný. Navzdory tomu, že kniha byla vydána v roce 1978, zůstává tento ukazatel aktuální i po padesáti letech. Je to jeden z nejoblíbenějších indikátorů pro obchodování, protože je na stránkách Google vyhledáván častěji než ostatní.

Statistika požadavků na indikátor RSI

3 nejlepší strategie indikátoru RSI

Protože je RSI univerzální indikátor, existuje mnoho možností, jak ho použít. Pojďme si některé z nich projít.

Strategie 1

Wilder ve své knize doporučuje používat RSI v kombinaci s úrovněmi 30 a 70, konkrétně:

• Nakupovat, když indikátor opustí přeprodanou zónu (překročí linii 30 při pohybu vzhůru).

• Prodat, když indikátor opustí překoupenou zónu (překročí linii 70 při pohybu směrem dolů).

Poznámka: Přestože lze indikátor RSI použít v této zjednodušené podobě, je účinnější, když se kombinuje s různými technickými analýzami a přezkoumáním váhy důkazů. V opačném případě by obchodníci pouze nastavili automatické strategie pro RSI a fungovalo by to konzistentně. To však není tento případ. Měli bychom ji považovat za jeden z nástrojů ve skříňce s nástroji.

Příkladem může být např: Na cenovém grafu (viz obrázek níže) červená šipka označuje vstup do krátké pozice. Modrá šipka označuje výstup z krátké pozice a vstup do dlouhé pozice.

Tento přístup, kdy je pozice uzavřena na základě signálu pro vstup do pozice v opačném směru, předpokládá, že obchodník je stále v pozici a "obrací" ji na základě signálů indikátoru. Z technického hlediska je to přípustné.

• Testování signálů RSI

Testování strategie

Tester strategie ukazuje, že při tomto přístupu, kdy je obchodník vždy v pozici, obchoduje na základě signálů RSI (14) na čtyřhodinovém on USD/JPY grafu měnového páru vykázalo ziskový faktor (poměr zisku a ztráty) 1,45. To je úctyhodný výsledek, ale 50 obchodů k prokázání účinnosti strategie nestačí. Po provedení dalších testů jsme dospěli k závěru, že z dlouhodobého hlediska se výsledek vnitrodenního obchodování na základě indikátoru RSI stává méně optimistickým.

• Strategie 1 se stop lossy a take profity

Co když nebudete držet pozici po celou dobu, ale přidáte nastavení Stop Loss a Take Profit? Pak se pozice nebude "převracet"; uzavře se, jakmile je dosaženo zadaných hodnot zisku nebo ztráty.

Robota pro platformu MetaTrader 4 si můžete stáhnout zde. Robot obchoduje na základě klasických signálů RSI:

• nakupujte, když indikátor opustí přeprodanou zónu;

• prodat, když indikátor opustí překoupenou zónu.

Přitom robot umožňuje nastavit Stop Loss a Take Profit a také změnit RSI období a úrovně signálů 30-70. Takto to vypadá na grafu:

RSI Testování robota

Ze 4 obchodů byly 3 uzavřeny se ziskem, přičemž byla kompenzována ztráta z jednoho neziskového obchodu.

Robota jsme spustili k testování na intradenním 5minutovém EUR/USD grafu, přičemž jsme data používali po dobu několika měsíců.

RSI Testování robota na měnovém páru EURUSD

Výsledek se však ukázal jako zklamání.

Výsledky testování

Ziskové obchody se střídají s neziskovými, ale nakonec robot pomalu přichází o vklad díky neustálým makléřským poplatkům.

Výsledky testování

Optimalizace úrovní signálů a nastavení RSI Period nevedla k výraznému posunu směrem k požadovanému výsledku.

Strategie 2

Testování strategie č. 1 pro obchodování RSI ukázalo důležitost nestandardních přístupů nebo kombinace RSI s jinými indikátory. Podle přístupu Larryho Connorse se signály zpřesňují zaměřením na extrémní úrovně RSI - 10 pro přeprodanost a 90 pro překoupenost - což poskytuje méně, ale spolehlivějších signálů. Další podmínka vyžaduje, aby se cena nacházela nad 200denní SMA, což je široce používaný trendový ukazatel při správě aktiv.

Jedním z řešení může být strategie vyvinutá Larrym Connorsem. Podle pravidel strategie obchodník vstupuje do nákupní pozice, pokud:

• RSI (Období = 2) je v přeprodané situaci;

• Cena je vyšší než SMA (200);

• Úrovně signálu jsou nastaveny na hodnotu 10 a 90.

Pro prodejní příležitost platí opačný postup.

Tato myšlenka je zaměřena na obchodování hlavního trendu, ale se vstupem při korekcích. Strategii lze použít pro nákupní příležitosti na rostoucím akciovém trhu nebo na jiných trzích s výrazným trendem.

RSI Indikátor na denním grafu SPY, akční čas - stabilní býčí trh themid-2023

Šipky ukazují 4 signály založené na strategii. Pokaždé hned po vstupu vidíme dvě vzestupné svíčky, díky kterým je strategie téměř dokonalá. Pravdou však je, že takové stabilní trendy se na americkém akciovém trhu nevyskytují často, a proto je třeba být velmi vybíravý, pokud jde o výběr trhu, abyste mohli strategii použít, například se zaměřit na intradenní časové rámce, kde se trendy vyskytují častěji, i když jsou kratší.

Strategie 3

Užitečná strategie RSI spočívá ve zjišťování divergence mezi cenou a indikátorem, která může signalizovat potenciální obrat trendu. Například při medvědí divergenci cena dosahuje vyšších maxim, zatímco RSI tak nečiní, což naznačuje oslabení trendu a možný obrat. Tato metoda je obzvláště účinná během vyčerpání trendu a umožňuje obchodníkům včas předvídat změny.

Divergence mohou signalizovat nejen možný obrat trendu (Regular), ale také jeho pokračování (Hidden).

Jak divergence funguje

Graf ukazuje trojnásobnou divergenci na trhu s kryptoměnami BTC/USD, když se Bitcoin třikrát pokusil překonat hranici 60 tisíc. Na cenovém grafu vidíme tři vzestupné linie, zatímco indikátor RSI ukazuje tři sestupné linie.

Příklad divergence

Divergentní analýzu lze použít:

• Nejen na Bitcoin, ale i na další trhy;

• Nejen na denní grafy, ale také na vnitrodenní období;

• Nejen na obrat trendu, ale také na pokračování trendu.

Jací jsou nejlepší makléři pro denní obchodování?

Nejlepší makléři pro denní obchodování splňují následující kritéria:

• Vysoké objemy obchodů zajišťují likviditu, která umožňuje obchodníkům rychle vstupovat do pozic a vystupovat z nich bez výrazných cenových změn. To je klíčové pro denní obchodníky, kteří spoléhají na rychlé transakce, aby využili krátkodobých pohybů na trhu.

• ECN Účty s tržními spready nabízejí užší spready, což snižuje náklady na obchodování.

• Funkce pro automatizaci obchodování, jako je algoritmické obchodování a pokročilé obchodní platformy jako MT5 a cTrader, jsou důležité, protože denní obchodování stále více směřuje k automatizovaným obchodním botům.

• Bezplatné stránky VPS poskytují obchodníkům stabilní a vysokorychlostní internetové připojení, které snižuje latenci a zajišťuje rychlé a spolehlivé provádění obchodů.

Zde je seznam nejlepších brokerů, kteří splňují potřeby denních obchodníků a poskytují nástroje a funkce potřebné pro efektivní obchodování.

RSI Nastavení indikátorů - co byste měli vědět

Stránka Relative Strength Index (RSI) Je vysoce přizpůsobitelný, aby vyhovoval různým obchodním stylům a tržním podmínkám. Ve výchozím nastavení používá RSI nastavení na 14 období, čímž dosahuje rovnováhy mezi filtrováním krátkodobého šumu a zachycením významných tržních trendů. Tento standard, zavedený Wilderem, je všeobecně považován za efektivní, ale lze jej přizpůsobit.

Kratší periody (např. 4) umožňují RSI lépe reagovat na rychlé změny cen, zatímco delší periody (např. 30) vyhlazují výkyvy pro širší analýzu trendů. Výchozí úrovně překoupenosti (70) a přeprodanosti (30) lze rovněž upravit. Na vysoce volatilních trzích mohou lepší přehled poskytnout prahové hodnoty jako 80 a 20. Díky této flexibilitě je RSI univerzálním nástrojem pro obchodníky napříč různými strategiemi a trhy.

Příklad: Srovnejte níže uvedené hodnoty RSI (4) a RSI (30) na stejném grafu ceny zlata:

Příklad: Porovnejte RSI (4) a RSI (30) níže na stejném grafu ceny zlata.

Obchodníci mohou svůj indikátor RSI přizpůsobit svému obchodnímu stylu a aktuální volatilitě trhu na základě frekvence signálů.

RSI Nastavení pro denní obchodování

Pro vnitrodenní obchodování zkuste například použít RSI s periodou od 7 do 14 na 5minutovém grafu pro futures na akciové indexy.

Výše uvedený příklad používá RSI (10)

RSI Nastavení swingového obchodování

Pro obchodování s držením dlouhé pozice na 4hodinovém grafu zvažte RSI s periodou = 14 a více. Objevte nejlepší nastaveníRSI pro swingové obchodování.

Výše uvedený příklad používá RSI (18)

Tip: V případě, že se jedná o obchodování na trzích, které jsou v rozporu s pravidly pro obchodování na trzích, můžete si vybrat, zda chcete obchodovat na trzích, které jsou v rozporu s pravidly pro obchodování. Zkuste použít RSI na nestandardních grafech, včetně Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi a dalších.

Jak používat signály RSI?

Doporučujeme začít své experimenty s intradenním obchodováním RSI analýzou divergencí.

Příklad 1. Na 3minutovém grafu USD/JPY je vidět trojitá býčí divergence na indikátoru RSI.

Příklad trojité býčí divergence

Divergence naznačuje, že klesající impuls je pravděpodobně vyčerpán a obchodníci mají důvod uzavřít krátkou a/nebo otevřít dlouhou pozici.

Příklad 2. RSI Do 5minutového grafu USD/JPY jsou přidány ukazatele (14) a SMA (100). Klouzavý průměr naznačuje, že trh je ve vzestupném trendu.

Divergence na grafu USDJPY

Šipky ukazují divergenci na ukazateli RSI, která naznačuje pokračující růst.

RSI Analýza grafu

Při sledování čáry indikátoru RSI můžete zjistit, že vykresluje obrazce používané pro technickou analýzu ceny. Je plně přijatelné sledovat obrazce nejen na cenovém grafu, ale také v okně indikátoru.

Na obrázku níže je například znázorněno proražení trendové čáry, která byla na intradenním grafu sestavena na základě indikátoru RSI. GBP/USD grafu.

Trendová čára postavená na indikátoru RSI

RSI již vytvořila lokální minimum, zatímco cena ještě ne. V této situaci se indikátor RSI zachoval předčasně.

Častá chyba při obchodování na základě RSI

Chybou je, že obchodníci vstupují do krátkých pozic, když ukazatel vstoupí do překoupené zóny na trhu, který je ve vzestupném trendu. Nebo obchodníci vstupují do nákupní pozice, když ukazatel RSI klesne pod hodnotu 30 na trhu, který je v klesajícím trendu.

Častá chyba

Neriskujte otevření nákupní pozice v nastaveních, jejichž příklad je uveden výše. Vezměte v úvahu, že RSI vykazuje momentum, přičemž trend se skládá z jejich posloupnosti. Několikrát se vám může poštěstit vstoupit v extrému, ale dříve nebo později můžete začít hrát proti sérii momentů, což je pro váš vklad nebezpečné.

Proto:

• Pokud se vám cena zdá vysoká, neklikejte na tlačítko SELL,
  , zatímco RSI > 70;

• neklikejte na tlačítko KOUPIT, pokud se cena zdá být nízká,
  , zatímco RSI < 30.

Kombinujte údaje z RSI se svíčkovými obrazci, abyste potvrdili potenciální zvraty na trhu.

Igor Krasulya Autor na stránkách Traders Union

Pokud obchodujete přes den s RSI, zkuste upravit standardní nastavení 14 period na 7 nebo 9 period. Tato změna pomůže serveru RSI rychleji reagovat na změny cen, což vám poskytne rychlejší signály, které jsou při denním obchodování zásadní. Ale pozor - tato zvýšená citlivost může také znamenat více falešných poplachů, takže je rozumné podpořit signály RSI dalšími analytickými nástroji.

Další pokročilá technika zahrnuje kombinaci čtení RSI se svíčkovými obrazci, které potvrzují potenciální zvraty na trhu. Pokud například RSI indikuje překoupený stav (nad 70) a vy pozorujete medvědí svíčkový vzor, jako je padající hvězda, posiluje to argumenty pro potenciální krátkou pozici. Tento konfluenční přístup zvyšuje spolehlivost vašich obchodů díky sladění indikátorů hybnosti se signály price action.

Shrnutí

RSI je široce používaný indikátor určený k upozornění na překoupené a přeprodané tržní podmínky. Tyto úrovně vypočítává na základě analýzy cenové dynamiky za určitý počet minulých období. Indikátor RSI je známý svou všestranností a lze ho použít na různých trzích, včetně Forex, kryptoměn a akcií. Efektivně funguje na jakémkoli časovém rámci, ať už jde o intradenní strategie nebo swingové obchodování. Obchodníci používají RSI jak k identifikaci trendů, tak k odhalování potenciálních zvratů, takže je vhodný jako samostatný nástroj nebo ve spojení s jinými indikátory. Kromě toho je analýza divergencí obzvláště cennou technikou pro využití plného potenciálu RSI'.

Často kladené dotazy

Související články

Nejlepší nastavení RSI pro swingové obchodování

Peter Emmanuel Chijioke

18 hodin Před

Nejlepší nastavení RSI pro denní obchodování

Oleg Tkachenko

21 týdny Před

Nejlepší skalpování Forex Brokers

Johnathan Maverick

18 hodin Před

Učte se a obchodujte jako "Forex God"

Rinat Gismatullin

18 hodin Před

Nejlepší CFD makléři v roce 2025

Andrey Mastykin

18 hodin Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Andrey Mastykin

Autor, finanční expert pro Traders Union

Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union. Andrey se zaměřuje na vzdělávání čtenářů o možných odměnách a rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.

Je pevně přesvědčen, že pasivní investování je vhodná strategie pro většinu soukromých investorů. Andreyův konzervativní přístup a důraz na řízení rizik rezonují s mnoha čtenáři, díky čemuž je důvěryhodným zdrojem finančních informací.

Kromě toho je Andrey členem Národní unie novinářů Ukrajiny (členský průkaz č. 4574, mezinárodní osvědčení UKR4492).

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.

Algoritmické obchodování

Algoritmické obchodování je pokročilá metoda, která se opírá o pokročilé kódování a vzorce založené na matematickém modelu. Oproti tradičním metodám obchodování se však liší tím, že je proces automatizovaný.

Forex God

Neformální termín "forexoví bohové" označuje velmi úspěšné a uznávané forexové obchodníky, jako jsou George Soros, Bruce Kovner a Paul Tudor Jones, kteří prokázali výjimečné schopnosti a ziskovost na forexových trzích.

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.