Co je to objednávkový blok v obchodování?

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Order block je termín používaný v analýze likvidity k popisu koncentrace obchodních příkazů umístěných velkými účastníky trhu:

V Level 2 order booku. Toto je primární význam. Odkazuje na cenové úrovně, kde obchodníci zadávají limitní příkazy s vysokými celkovými objemy
Na market profilech. Někdy termín „order block“ označuje úrovně, na kterých byly realizovány obchody s vysokými celkovými objemy

Order block je znak přítomnosti velkých hráčů na trhu, kteří potřebují aktivní likviditu. Jsou to cenové zóny, kde „tržní velryby“ manipulovaly s cenou a kde jsou některé z jejich objednávek momentálně ve ztrátě. Je to jejich stínová „stopa“ – otevřené pozice, které by měly být uzavřeny. Ceny se k těmto úrovním určitě vrátí a můžeme se na to připravit. Pro nás je tedy zóna Order Block úrovní pro vstup nebo výstup.

Koncept objednávkových bloků pochází z analýzy nabídky a poptávky v knize objednávek (data úrovně 2). Obchodníci se zaměřují na hodnocení změn v nabídce a poptávce, které způsobují i ty nejmenší cenové výkyvy, čímž získávají konkurenční výhodu oproti ostatním účastníkům trhu.

Problém je v tom, že taková důkladná analytická práce je poměrně složitá – mnohem složitější než hledání průniků moving average. Navíc internet nabízí jen málo odborného obsahu o obchodování s order blocky s příklady na grafech. V tomto příspěvku se podělím o cenné informace, včetně obchodních příkladů s podrobnými popisy, které budou užitečné pro ty, kdo chtějí vědět, co jsou order blocky.

Příklad objednávkového bloku

Takto vypadají order blocky na grafu Bitcoin:

Objednávkové bloky na grafu

Čím jasnější a výraznější jsou čáry označující úrovně, tím větší jsou objednávkové bloky. V tomto případě výrazné červené čáry označují nejzřetelnější objednávkové bloky.

Číslo 1 ukazuje aktuální blok nákupních příkazů:

Indikátor Depth of Market napravo zobrazuje zřetelný nárůst. To znamená, že účastníci trhu jsou připraveni koupit velké množství Bitcoins za 60 400 USD za minci. Běžní (maloobchodní, malí) účastníci trhu nemohou nabídnout takovou částku ani vytvořit výrazný nárůst na indikátoru.
Order block zůstává na úrovni 60 400 USD po celou dobu zobrazenou na grafu, což lze interpretovat jako stálý zájem.

Číslo 2 ukazuje na order block, který fungoval. Cena klesla na úroveň 60 500 $, kde byl umístěn nákupní order block. Poté, co byly všechny objednávky realizovány (velký hráč si vytvořil dlouhou pozici), cena vzrostla.

Pokud plánujete použít analýzu order block v reálném obchodování, je zásadní vybrat si spolehlivého brokera s transparentním provedením a přístupem k datům Level 2. Níže uvedená tabulka porovnává některé z nejlepších Forex brokerů, kteří podporují pokročilé nástroje pro hloubku trhu, nízké spready a rychlé provedení — což je nezbytné pro strategie založené na order flow a likviditě.

Nejlepší Forex brokeři
	Min. vklad, $	Max. páka	Standard EUR/USD spread	ECN Spread EUR/USD	Max. úroveň regulace	Celkové skóre TU	Otevřít účet
Plus500	100	1:300	0.7		Tier-1	8.8	K brokerovi 80 % maloobchodních účtů CFD prodělává.
Trading.com USA	50	1:50	1.1		Tier-1	7.78	K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
ZForex	10	1:1000	0.3	0.1	Není regulováno	7.89	K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.66	K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku.
IG Markets	1	1:200	0.9	0.8	Tier-1	6.61	Prohlednout recenzi

Jak potvrdit objednávkový blok

Podle mého názoru je pro potvrzení order blocku rozumnější použít klasické indikátory objemu (nebo Deltu) a price action vzory:

Vertikální objemové indikátory (pod hodnotovou oblastí) přímo potvrzují, že limitní příkazy byly realizovány, což znamená uspokojení zájmu institucionálních účastníků. Indikátor Delta poskytuje více podrobností.
Vzory cenového chování pomáhají potvrdit reakce ceny a učinit obchodní rozhodnutí – například vstoupit do pozice s očekáváním, že bude v souladu s akcemi velkého tržního účastníka.

Myslím, že pokud obchodujete obraty z order blocků, nástroje pro potvrzení by vám měly pomoci ujistit se, že se obrat skutečně děje, a poskytnout vám referenční bod pro rozhodnutí o obchodování.

Aby bylo zajištěno, že je order block silný, je důležité sledovat jeho chování v průběhu času. Order block by neměl ztenčovat, když se cena k němu přibližuje. Tím potvrdíte, že velký hráč je si své záměru jistý.

Ať už je jakýkoli velký, order block nikdy nemůže zaručit, že se od něj cena odrazí a tržní trend se změní.

Jak obchodovat s objednávkovými bloky

Bloky objednávek lze obchodovat různými způsoby. V tomto příspěvku nabízím tři přístupy:

Reversal;
Breakout;
Řízení.

Ale můžete grafy prozkoumat důkladněji pomocí hloubky nástrojů pro analýzu trhu a vytvořit si tak vlastní, všestrannější strategie s unikátními obchodními pravidly.

Všechny níže uvedené snímky obrazovky pocházejí z platformy ATAS, o které jsem zde diskutoval: Recenze ATAS: Výhody a nevýhody obchodní platformy Order Flow.

Strategie obchodování s Order block č. 1 – Reversal

Obrat je změna trendu – často krátkodobá, ale někdy trvá déle – která nastane poté, co cena interaguje s objednávkovým blokem.

Zde je příklad obchodování obratu z order blocku:

Order blocks on an LTC/USD chart

Blok nákupních příkazů (1) umístěný na úrovni 82,70 způsobil, že cena se otočila a začala klesat, jakmile se dotkla úrovně 82,70. Tučná čára zmizela, což znamená, že velký hráč splnil svůj záměr vstoupit do krátké pozice. Velikost jeho obchodu změnila sentiment a vytvořila krátkodobý trend.

Číslo 2 ukazuje signál poptávkového pohybu, který bude později zvažován.

Jak obchodovat obraty z objednávkových bloků

Když vidíte, že se cena blíží k order blocku, buďte připraveni vstoupit do pozice na jasné signály, že se trend mění. Můžete:

používejte oscilátory, které preferujete;
jednoduše umístěte své příkazy vedle příkazů velkých hráčů pomocí stop lossů jako pojištění a mějte na paměti, že nikdo nemůže zaručit budoucí pohyb ceny ani odolat celému trhu.

Strategie obchodování s Order block č. 2 – Breakout

Níže je uveden příklad průlomu order blocku.

Průlom blokem objednávek na grafu ETH/USD

Graf ukazuje, že blok nákupních příkazů byl umístěn poblíž psychologické úrovně 2000. Nicméně, sestupný impuls byl natolik silný, že cena prorazila velké nákupní příkazy a pokračovala v poklesu.

Zde by obchodníci mohli vstoupit do klesajícího impulsu. Na nižším časovém rámci byste jasně viděli, že když cena prorazila order blocky, její pohyb vytvořil odrazovou trajektorii, kterou ukazuje černá šipka.

Obchodníci jej mohou použít k nalezení vstupních bodů pro krátké pozice:

na vrcholu odrazu po prvním kontaktu s order blocky;
při průlomu prvního dna směrem dolů následovaném odrazem.

Ať už použijete jakýkoli přístup, je důležité chránit svůj kapitál, aby možné chyby, proti nimž nikdo nemůže být pojištěn, nezpůsobily extrémně negativní důsledky.

Strategie obchodování s Order block č. 3 – Driving

Graf níže ukazuje, co je to řízení ceny. Jednoduše řečeno, když velký hráč zadá velké objednávky nad a pod cenou, ovlivňuje tím sentiment a může z toho profitovat.

Pokud chce velký hráč, aby cena klesla, zadá velkou prodejní objednávku. Ostatní účastníci trhu tuto objednávku uvidí a pravděpodobně budou chtít také vstoupit do krátkých pozic, čímž svými prodeji cenu stlačí dolů. Tímto způsobem velký hráč dosáhne svého cíle.

Trend driving on a BTC/USD chart

Číslo 1 na 10minutovém grafu ceny Bitcoin výše ukazuje, že velké prodejní příkazy poblíž 61750-61800 vyvolaly prodej a zastavily vzestupný impuls, který začal v 01:40.

Číslo 2 ukazuje, že velké prodejní příkazy vedly k medvědímu průrazu krátkodobé podpory na úrovni 61440. Poté byla tato úroveň testována.

Číslo 3 ukazuje pohon poptávky následovaný aktivním nákupem Bitcoin, růstem ceny a průrazem oblasti rezistence 61750-61800.

Order block obchodování – Ještě jeden příklad

Někdy termín „order block“ odkazuje na cenové úrovně s vysokými objemy na indikátoru Market Profile.

V podstatě jsou objednávkové bloky v objednávkových knihách zobrazených indikátorem Hloubka trhu objednávky, které se objeví na indikátoru Market Profile po jejich realizaci. Jinými slovy, úrovně s vysokým objemem na Market Profile jsou prakticky stejné objednávkové bloky, ale již realizované.

Objednávkové bloky na profilovém indikátoru

Ale jakmile prodejci překonali podporu, cena klesla níže a objemy se přesunuly z knihy objednávek na úroveň s vysokým objemem na indikátoru profilu. Později tato úroveň efektivně fungovala jako rezistence, což je znázorněno čísly 2 a 3.

Je obchodování s order blocky ziskové?

Ano, může to být ziskové, pokud je vaše interpretace interakce mezi cenou a Order block většinou správná. Obchodování s Order block vyžaduje správnou disciplínu.

Přesnější identifikace cenových úrovní, které skutečně mají význam díky umístění velkých objednávek odrážejících zájmy důležitých účastníků trhu.
Zlepšení poměru rizika a výnosu.
Použitelné na různých trzích pro intraday trading.
Indikátory jsou zdrojem surových tržních dat poskytovaných v reálném čase a neměnných.

Interpretace dat z Level 2 je složitá.
Order blocky nelze použít pro investování, protože jsou zobrazovány na grafech s nízkým rozlišením, které dlouhodobí investoři ignorují.
Příjem dat z burzy v reálném čase může vyžadovat použití placeného softwaru a služeb.
Je obtížné vytvořit obchodní algoritmy při analýze historie. Neustále se měnící trh vyžaduje vlastní analýzu místo používání poradců pracujících podle jednoduchých pravidel „pokud–pak“.

Rada:

Platforma ATAS má funkci Market Replay, která vám umožňuje použít historická data k obchodování order blocků v tréninkovém režimu bez rizika ztráty skutečných peněz.

Jako někdo, kdo se léta zabývá analýzou order flow, vnímám obchodování s order blocky jako disciplínu vyžadující trpělivost i přesnost. Svým obchodníkům doporučuji, aby nespěchali s označováním order blocků jako jednoduchých „zón obratu“. Místo toho je vnímejte jako dynamické stopy institucionálního chování, které se vyvíjejí s podmínkami likvidity. Order block není pevná úroveň – je to odraz záměru. Když se naučíte interpretovat, jak se tento záměr v čase mění, začnete vidět, kde skutečné příležitosti leží.

Ve své praxi vždy sleduji konzistenci bloku: zůstává objem stabilní, jak se cena přibližuje, nebo se ztenčuje? Tento detail sám o sobě může rozhodnout, zda úroveň vydrží nebo se zhroutí. Také zdůrazňuji potvrzení – sledujte, jak reaguje Delta, kumulativní objem nebo footprint, když se cena dotkne této zóny. Pokud je velký hráč stále aktivní, reakce bude okamžitá.

Většina obchodníků neuspěje ne proto, že by teorie order block nefungovala, ale protože ji používají izolovaně. Musí být integrována do širších konceptů likvidity, jako jsou uvězněný objem, zóny nerovnováhy a tok objednávek v reálném čase. Teprve pak se stává skutečnou výhodou, nikoli jen cvičením v hledání vzorců. Moje rada: považujte každý order block za hypotézu o chování velkých hráčů, nikoli za záruku obratu. Pokud si tuto myšlenku udržíte, obchodování s order blocky se stane spolehlivým rámcem pro pochopení – nikoli předpovídání – trhu.

Závěr

Objednávkový blok představuje klíčový nástroj pro moderní obchodníky, kteří chtějí lépe porozumět dynamice trhu a odhalit silné úrovně podpory a odporu. Pomocí specializovaných indikátorů lze tyto bloky vizualizovat a reagovat na ně například při vstupu do pozice nebo stanovení stop-lossu. Praktické využití objednávkových bloků je patrné například při obchodování forexu, kdy načasování vstupu na základě identifikované zóny významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Silným doporučením je proto neignorovat tyto úrovně a začlenit je do vlastního obchodního plánu. Dlouhodobá výhoda spočívá v tom, že rozpoznání objednávkových bloků může být rozdílem mezi ziskovým a ztrátovým obchodem.

Často kladé otázky

Jak lze praktikovat analýzu objednávkových bloků bez rizika ztráty kapitálu?

Pro trénink a ověření obchodních strategií na základě objednávkových bloků je možné využít funkce replay nebo tréninková prostředí s historickými daty. Tyto režimy umožňují simulovat obchodování bez reálného rizika ztráty peněz a pomáhají získat zkušenosti s interpretací pohybu ceny v reakcích na objednávkové bloky.

Je možné použít objednávkové bloky na více typech finančních trhů?

Ano, analýza objednávkových bloků je využitelná na různých trzích a je vhodná zejména pro intradenní obchodování. Principy práce s likviditou a velkými objednávkami lze aplikovat v různých instrumentech, pokud jsou dostupná dostatečně detailní data z knihy objednávek.

Jak order blocky souvisejí s indikátorem Market Profile?

Objednávkové bloky a úrovně s vysokým objemem na Market Profile úzce souvisejí. Po realizaci velkých objednávek se tyto úrovně často zobrazí jako významné oblasti na indikátoru Market Profile. Tyto oblasti mohou následně fungovat jako podpora nebo rezistence při následujícím vývoji ceny.

Jakým způsobem mohou order blocky ovlivnit psychologii ostatních účastníků trhu?

Výrazné objednávkové bloky, zejména ty tvořené velkými hráči, mohou ovlivnit sentiment trhu. Když ostatní obchodníci zaznamenají velké objednávky na určitých úrovních, často na ně reagují vlastními příkazy, což může podpořit pohyb ceny požadovaným směrem velkého hráče.

Líbil se vám článek?

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

18 hodiny před Mikhail Vnuchkov

Předpověď ceny Bitcoinu a Bollingerova pásma: Může se BTC zotavit po poklesu na 63 000 USD?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 den před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

2 dny před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

3 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

Všechny zprávy

Tým, který pracoval na tomto článku

Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

ECN

ECN neboli elektronická komunikační síť je technologie, která spojuje obchodníky přímo s účastníky trhu a usnadňuje transparentní a přímý přístup na finanční trhy.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma (BBands) jsou nástrojem technické analýzy, který se skládá ze tří linií: středního klouzavého průměru a dvou vnějších pásem, která jsou obvykle nastavena na standardní odchylku od klouzavého průměru. Tato pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat potenciální volatilitu cen a identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.

Top 5 brokerů pro vás